피팅과 실제 패턴의 경계는 어디입니까? - 페이지 59

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피팅은 또한 손실 모델 상황과 엘크 역사를 필터링하고 강하고 중간 추세 영역에서 최대 이익을 짜내므로 이러한 손실 모델에 대한 특정 "종류"가 없으며 향후 새로운 가격 모델을 처리하고 있습니다.
 
lasso :
매우 흥미로운. 느끼고 싶은 스페셜 프로그램 . . . . . . .

2Gerasimm: 네, 정말 재미있네요... 저도 한번 보고 싶네요...
 
Roman. :

2Gerasimm: 네, 정말 재미있네요... 저도 한번 보고 싶네요...

여기에서 30일 평가판

감상을 올려주세요.

 
lasso :

여기에서 30일 평가판

감상을 올려주세요.

아스토이!
 
Jingo :

피팅과 실제 패턴의 경계는 어디입니까?

시장을 살펴보면 기존 패턴이 매개변수적으로 일정할 수 없음을 알 수 있습니다. 모든 시스템에는 하나 이상의 이벤트에 대한 적합성 수준과 규칙성 수준이 있습니다.

그리고 두 번째 수준에 대한 이점은 거래 아이디어 자체의 합리성에 대한 책임이 있습니다.

추상적으로 생각합니다. 다른 사람들의 생각은 흥미로울 것입니다.

좋은 지점은... 많은 의견이 나와 있습니다. 많은 댓글에 진실의 알갱이가 있습니다.

그러나 그 질문은 열려 있었다.

나는 그것을 대답하려고 노력할 것입니다.

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에지는 테스트/최적화 기간 동안입니다.

예를 들어, 2 MA의 교집합을 기반으로 하는 TS, TF = H1, 로트는 일정하고 3개월 동안의 최적화는 "수익성 있는" TS에 대한 매개변수를 쉽게 제공합니다.

3개월 동안 125건의 거래, 3개월마다 수익이 발생합니다. MO = 10 스프레드, EF = ~ 4.5입니다. 한마디로 시인의 꿈...

이제 동일한 트릭을 10년의 기간에 적용해 보겠습니다.

그래서 무엇? 무화과가 작동하지 않습니다.

MO = 2 스프레드, EF < 1, 969 거래(즉, 3개월 동안 ~24)의 결과가 있는 최상의 매개변수 세트 , 1년 반 동안 지속되는 하락. 요컨대 - 짜증.

저것들. 최적화는 맡겨진 겉보기에 기본적인 작업에 대처하지 못했습니다. 왜요?

선 을 넘었기 때문이 아닐까요?

 
lasso :

좋은 지점은... 많은 의견이 나왔다. 많은 댓글에 진실의 알갱이가 있습니다.

그러나 그 질문은 열려 있었다.

나는 그것을 대답하려고 노력할 것입니다.

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에지는 테스트/최적화 기간 동안입니다.

예를 들어, 2 MA의 교집합을 기반으로 하는 TS, TF = H1, 로트는 일정하고 3개월 동안의 최적화는 "수익성 있는" TS에 대한 매개변수를 쉽게 제공합니다.

3개월 동안 125건의 거래, 3개월마다 수익이 발생합니다. MO = 10 스프레드, EF = ~ 4.5입니다. 한마디로 시인의 꿈...

이제 동일한 트릭을 10년의 기간에 적용해 보겠습니다.

그래서 무엇? 무화과가 작동하지 않습니다.

MO = 2 스프레드, EF < 1, 969 거래(즉, 3개월 동안 ~24)의 결과가 있는 최상의 매개변수 세트 , 1년 반 동안 지속되는 하락. 요컨대 - 짜증.

저것들. 최적화는 할당된 겉보기에 기본적인 작업에 대처하지 못했습니다. 왜요?

선 을 넘었기 때문이 아닐까요?


이 경우 최적화의 책임은 무엇입니까?

그 이유는 2 MA의 교집합에 기초한 TS의 원시성 때문이다.

기간이 길수록 MO를 유지하면서 두 마카롱 의 매개 변수를 선택할 가능성이 줄어 듭니다.

기간이 더 길어지면 MO는 더 낮아질 가능성이 큽니다.

이 경우 그러한 TS는 Procrustean 침대입니다.

엣지에 관해서는 이런 종류의 차량은 분명히 통과했습니다.

 

Jingo :

시장은 종종 랠리 또는 다양한 세력의 수정 이후에 불안정한 부동 상태에 있습니다.

출입의 원칙은 완전히 달라야 한다고 생각합니다.




제 생각에는 IgorM 이 "역진입 신호로 시장에서 퇴출 "이라고 생각할 때 옳습니다. 이 원칙은 TS 자체 내의 패턴을 반영해야 합니다. 이러한 원칙이 장기적으로 이익으로 이어지지 않는다면 진입 신호도 잘못된 것으로 간주되어야 합니다.
 
sergeyas :

엣지에 관해서는 이런 종류의 차량은 분명히 통과했습니다.

이 분기에서 구하는 기준(또는 가장자리)은 차량 유형에 의존하지 않아야 합니다.

나는 이 TS를 모두가 이해하는 예로서만 주었다.

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좋은. 문제를 반대로 해보자.

테스터 의 최적화(심지어 가장 심각한 재최적화)를 통해 임의의 TS를 다음 결과로 가져와야 합니다.

1) 1년 기준 거래 건수는 250~300건 이상이다.

2) 매트 최소 2번의 스프레드가 예상됩니다.

3) 회복 계수를 4(최소)로 둡니다.

..............

누가 그러한 결과가 포함 된 테스터 보고서 를 제출할 수 있습니까?

나는 즉시 손의 숲을 봅니다 ...

예, 완전히 잊어 버렸습니다.

4) 테스트 범위는 1999년부터 2010년 12월까지(12년) 사용 가능한 모든 이력

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누구든지 비슷한 것을 보여줄 수 있다면

고마울거야.

추신 그리고 아마 놀랐습니다. ))

 
lasso :

그러나 질문은 열린 채로 남아있었습니다.

나는 그것을 대답하려고 노력할 것입니다.

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에지는 테스트/최적화 기간 동안입니다.

어떻게든 .. 좀 더 공식적으로나 뭔가 하자. 경계 자체를 정의해야 합니다. 그리고 그녀는 아닙니다. 그리고 결국 공식의 모양이 그려지면 vapche가 좋습니다. 원칙적으로 아이디어는 흥미롭습니다.
 
MetaDriver :
어떻게든 .. 좀 더 공식적으로나 뭔가 하자. 경계 자체를 정의해야 합니다. 그리고 그녀는 아닙니다. 그리고 결국 공식의 모양이 그려지면 vapche가 좋습니다. 원칙적으로 아이디어는 흥미롭습니다.

이것은 12년의 역사 동안 시장이 다양한 상태, 단계 등을 겪었던 라인입니다.

그리고 그런 시험기간(물론 그 자체로 끝이 없고 광신도)에, 말하자면 단일전략 TS를 맞추는 것은 극히 어렵다.

그리고 12년 동안의 결과가 세트와 일치하고 안정적이면 특정 패턴 을 찾아 사용합니다.

그렇지 않으면 적합합니다.

기준(경계)이 분명합니다.

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음, 물론 다음 지점과 달리 동지는 모든 진드기, 이익이없는 중간 4 년 등을 판매합니다.

1...52535455565758596061626364
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