개인적으로 트렌드는 시장 노이즈와 특정 쌍에 대해 필터링된 두 개의 다방향 프랙탈입니다. 즉, 정보 압축입니다. 왜요? 벌 수 있기 때문입니다. 그리고 가장 흥미로운 것은 - 결과적으로 중요한 것은 가격이나 수량의 변화 가 아니라 변화의 속도입니다. 더욱이, 젊은 TF가 더 많은 시장 소음을 포함한다는 대중적인 믿음과는 달리, 이제는 내게는 억지스러워 보입니다. 분 차트는 추가 필터링이 필요한 일별 차트보다 더 엄격한 법률이 적용됩니다. 결국 일봉의 고가와 저가는 M1과 동일한 두 개의 다방향 프랙탈을 형성합니다. 그리고 이에 따라 커피 찌꺼기에서 현재 EURUSD의 목표가 무엇인지 추측하거나 스프레드가 부풀려지지 않은 상태에서 예를 들어 8.00에서 22.00까지 일중 가격 움직임에서 최대 이익을 추출할 수 있습니다. 당연히 M1의 다방향 프랙탈 형성이 확산 범위에 있을 수 있는 쌍이 있습니다. 예를 들어 싱가폴 달러. 이 경우 손실 거래의 수가 급격히 증가하고 추가 필터링이 필요합니다. 하지만 그게 요점이 아닙니다. 그리고 항상 철학에서처럼. 시장은 과정이다. 우주의 모든 과정은 진동합니다. 모든 진동은 고조파로 분해될 수 있습니다. 그리고 시장이 목표를 설정했다면 가격이 가장 혼란스러운 방식으로 이 목표에 도달하는 경우가 많습니다. 이것은 모든 시간 프레임에서 이 수준이 조만간 명시적으로 또는 암시적으로 표시될 것이기 때문에 가격이 도달한 수준이 중요하지 않음을 의미합니다. 중요한 것은 가격이 목표에 도달한 방법입니다. 즉, 운동에 대한 양적 평가가 아니라 질적 평가입니다.
나는 Alexei의 관심을 끌기 위해 대기열에 있는 내 자리를 팔 수 있습니다. 우리는 가격에 동의할 것입니다. 비공개로 작성합니다.
===
그리고 뭐? 정상적인 사업입니다. 그리고 그런 표정 하지마! )))
===
알렉세이! 당신은 당신이 거래의 주요 목표에서 점점 더 멀어지고 있다고 생각하지 않습니까? 확인. 추세가 좋습니다. 사용하시면 좋습니다. 그러나 12bar MA, 60bar MA, 200bar MA를 볼 때 추세를 정의하는 것과 같다고 생각하지 않습니까? 그때 그들은 모든 것을 입력한 다음 입력하고 추세를 나타냅니다. 사실, 일반적으로 이때쯤이면 추세가 이미 끝났습니다! ))) 결국, 당신은 이 추상적인 개념을 거래하는 것이 아니라 추세가 아니라 순전히 특정한 쌍을 거래하는 것입니다. 그러나 당신의 의견으로는 쌍의 움직임 자체가 아무것도 아니며 추세 (이미 그것이 있다면 어떻게해야합니까?)-아무것도 아닙니다.
내가 틀릴 수도 있지만 이 접근 방식을 사용하면 차트 왼쪽에서 작동하는 또 다른 고품질 분석 도구를 얻을 수 있을 것 같습니다. 그러나 그러면 아이들에게 보여줄 수 있을 것입니다. 여기, 아이들, 보세요, 여기에 추세가 있었습니다. 그리고 왜, 얘들아, 알지? 그가 모든 관련 쌍에 대한 확인을 찾았기 때문입니다!
일반적으로 이론적으로 모든 움직임은 특정 질량 중심에 대해 대칭적이라는 사실에 기반합니다. 따라서 추세의 개념은 구성 요소로 나눌 수 있으며 어떤 TF가 거래되는지에 따라 무조건 기본입니다. 분석을 위해, 추세 TF는 이미 베이스에 비해 2배 오래된 TF입니다..기본적으로 이 TF를 기반으로 이 TF가 베이스에 전체 움직임에 대한 추세의 방향을 전달한다는 결론이 도출됩니다. 반전의 터닝포인트까지..
이것은 추세보다 더 복잡한 개념입니다. 쌍의 두 통화의 통계적으로 가장 가능성이 높은 상태는 대략적으로 말하면 준안정적입니다. 정보 엔트로피가 최대인 상태입니다. 음... 흠... 이제 나는 egregors, 에너지 정보 필드 및 쌍의 복사에 대해 이야기하기 시작할 것입니다. 한마디로 말보다 공식으로 설명하는 것이 더 쉽다.
joo : 그리고 말은 분명한 것 같으면서도 명료한 것이 없다.
글쎄, 네, 나 자신이 모든 것을 이해하지 못합니다. 글쎄요, 훌륭합니다: 그것이 나에게 있어야 하는 것처럼 떨어져야 할 이유가 있습니다. 오래전부터 이걸 원했는데...
Svinozavr : 당신이 화폐가 아니라 종이로 운영한다고 상상해보십시오... 난방 본관 끝에 있는 조명은 어떻습니까? 아니면 RF에 적용되지 않습니까?
아뇨, 모르겠어요. 상호 보증에 의해 엄격하게 구속되는 통화 쌍의 경우 예, 적용 가능합니다. 그리고 빨간 머리의 경우 - 잘 모르겠습니다.
Svinozavr : 내가 틀릴 수도 있지만 이 접근 방식을 사용하면 차트 왼쪽에서 작동하는 또 다른 고품질 분석 도구를 얻을 수 있을 것 같습니다.
이러한 추세(모멘텀)를 식별하는 데 왜 그렇게 오랜 시간이 걸린다고 생각하십니까? 나는 앤티 앨리어싱이 없으며 원칙적으로 지옥에 거부했으며 불필요하다고 생각합니다.
산요우우우우우우우우우우우우우우우우우우우 : 귀하의 게시물 중 하나에서 "...엔과 함께 모든 쌍을 추가합니다..."와 같은 말을 하거나 일반적으로 엔의 움직임을 결정하는 것과 유사한 것을 말했는데, 무엇을 제안합니까? 당신이 말한 것을 이해하지 못했을 수도 있습니다.
수학의 시대는 아직 오지 않았습니다. 먼저 이 폭풍을 처리합시다. 나는 더하기뿐만 아니라 곱하기, 계승을 취하고 심지어 로그를 취합니다.
hrenfx :
그리고 이상적인 지수/통화 클러스터는 어떻게 생겼습니까?
예를 들어, 동일한 Cluster_EUR/Cluster_USD == EUR/USD 를 유지해야 합니까?
아니요, 그럴 필요가 없습니다. 솔직히 왼쪽이 이해가 안됩니다. 인공 통화 지수는 계산되지 않을 것으로 예상됩니다.
hrenfx :
SS의 가장 간단한 수정은 핀의 가상 수익성과 동일한 가중치 계수입니다. 도구(GDF).
이것은 다시 쌍 움직임의 선형 조합입니다. 이것이 통계적으로 유효한 기능이라고 생각하십니까? 그리고 쌍의 움직임에 GDF를 곱해야 하는 이유는 무엇입니까?
확인. 충동에 대해 구체적으로 이야기하고 있다면 ... 직접 봐야합니다. 지금까지 나는 그러한 식별이 어디에 유용할 수 있는지 알지 못합니다. 또는 오히려 관점에서 더 흥미 롭습니다. 쌍의 모멘텀 이상으로 거래하십시오. 유형이 더 지속성이 있습니까? 음 ... 간단히 말해서 봐야합니다.
내가 틀릴 수 있다고 해요!
그건 그렇고, 실수를하는 것이 내 주요 직업입니다. 내 40 대 중반에 밝혀 졌기 때문에 ... )))
약한 형태의 시장 효율성을 채택하지 않는 이유는 무엇입니까? 물론 저는 공식적인 증거가 없고 가질 수 없습니다. 그리고 투자자들은 평균적인 형태의 효율성, 즉 훨씬 더 범주적인 형태를 수용하는 경향이 있습니다(따라서 약한 효율성을 수용). 하지만 대부분의 현지인들은 약한 효율조차 거부하는 경향이 있습니다. :)
b) 다른 형태의 효율성 - 이들은 사용 가능한 정보의 다른 흐름에 대해서만 동일한 마틴게일입니다. 좋아요, 마틴게일은 아니지만 거의 마틴게일입니다. 차이의 정도는 매우 작습니다. 우리는 다중 통화를 기반으로 한 차익 거래 전략에 대해 이야기하는 것이 아니라 마틴게일의 함정에서 벗어날 수 있는 기회라고 생각합니다.
c) 그러나 가장 중요한 것은 다른 아이디어를 전달하고 싶었습니다(이것도 하나의 가설입니다): 각 쌍에 대해 개별적으로 약한 형태의 효율성에 해당하는 "이상적인" 마팅게일 시스템을 구축하는 것이 가능하지만, 여전히 전체 시스템에 대한 정보에서 이익을 얻을 수 있습니다. 이 martingale 시스템의 핵심 기능은 개별 martingale 간의 엄격한 기능적 관계입니다(예: EURUSD/GBPUSD = EURGBP).
2. 젠장, 나는 항상 추세와 모멘텀을 혼동합니다. 트랜드로 아는 정도를 이미 대략 적었습니다. 나는 주식, 지수 또는 선물의 추세가 무엇인지 모르지만 Fore에서 추세의 고전적인 정의(상승하는 저점에 대한 일련의 저점 상승 등을 통해)를 좋아하지 않습니다. 이 정의는 프로세스의 본질에 해당하지 않습니다. 왜냐하면 프로세스는 원칙적으로 예측 가능한 경향(보다 정확하게는 체계적으로 장기적으로 이익을 얻을 수 있는 경향)이 없는 랜덤 워크와 너무 유사하기 때문입니다.
Mathemat : Нет, не обязано. Честно говоря, не понимаю левой части. Никаких искусственных индексов валют вычислять не предполагается.
설명하다. 특정에서 당신은 SS에 대해서만 말했습니다.
이것은 다시 쌍 움직임의 선형 조합입니다. 이것이 통계적으로 유효한 기능이라고 생각하십니까?
SS에 있는 아이디어의 절반은 넌센스입니다. 아래에서 설명하겠습니다.
그리고 쌍의 움직임에 GDF를 곱해야 하는 이유는 무엇입니까?
클러스터 지표에서 모든 통화는 동일합니다. 따라서 클러스터는 분석된 통화의 수에 크게 의존하며 이는 분명히 정확하지 않습니다.
가격 VR의 유일한 구별되는 기능은 회전율(대략 추정치 - GDF)입니다. 따라서 SS에서 군집 계산의 간단한 수정은 GDF의 곱으로 간주됩니다.
c) 그러나 가장 중요한 것은 다른 아이디어를 전달하고 싶었습니다(이것도 하나의 가설입니다): 각 쌍에 대해 개별적으로 약한 형태의 효율성에 해당하는 "이상적인" 마팅게일 시스템을 구축하는 것이 가능하지만, 여전히 전체 시스템에 대한 정보에서 이익을 얻을 수 있습니다. 이 martingale 시스템의 핵심 기능은 개별 martingale 간의 엄격한 기능적 관계입니다(예: EURUSD/GBPUSD = EURGBP).
통화 간의 경직된 기능적 관계는 예를 들어 자물쇠와 같은 영원한 망상입니다. 어떤 이유로 통화는 특별한 것이 없지만 별도의 것으로 간주됩니다. 모든 정보는 "전공"에 포함되어 있다고 이미 말했습니다. 그렇다면 어떤 종류의 경직된 기능적 연결에 대해 이야기할 수 있습니까?
예를 들어 Apple/USD 및 IBM/USD 요금이 있습니다. 아무도 Apple/IBM == Apple/USD / IBM/USD 합성을 거래하는 것을 귀찮게 하지 않습니다. 화폐와 차이가 없습니다.
주요하고 명백한 가정: 모든 정보는 "주요"에 포함됩니다. 이 가정은 모든 시장에 적용됩니다.
시장의 효율성에 대해 이야기하면 일부 연구에서 FOREX가 가장 효율적인 시장이라는 결론이 나옵니다. 효율성 - "주요" 정보의 양. 펀드에는 상관관계가 높은 "전공"이 있습니다. 그리고 우리는 상관관계가 높은 두 개의 "전공"에 있는 정보의 양이 이러한 "전공" 중 하나에 있는 정보의 양과 거의 다르지 않다는 것을 알고 있습니다.
따라서 외환 전공은 상관 관계가 매우 낮습니다. 따라서 "전공" 집합에 있는 정보의 양과 집합에 있는 "전공" 자체의 수 사이의 관계는 거의 선형입니다. 이것은 나머지 시장과 비교하여 이 시장의 높은 효율성을 나타냅니다.
3. 플랫이란?
약간의 기울기가 가능한 사이드 채널의 주기적 가격 변동.
개인적으로 트렌드는 시장 노이즈와 특정 쌍에 대해 필터링된 두 개의 다방향 프랙탈입니다. 즉, 정보 압축입니다. 왜요? 벌 수 있기 때문입니다. 그리고 가장 흥미로운 것은 - 결과적으로 중요한 것은 가격이나 수량의 변화 가 아니라 변화의 속도입니다. 더욱이, 젊은 TF가 더 많은 시장 소음을 포함한다는 대중적인 믿음과는 달리, 이제는 내게는 억지스러워 보입니다. 분 차트는 추가 필터링이 필요한 일별 차트보다 더 엄격한 법률이 적용됩니다. 결국 일봉의 고가와 저가는 M1과 동일한 두 개의 다방향 프랙탈을 형성합니다. 그리고 이에 따라 커피 찌꺼기에서 현재 EURUSD의 목표가 무엇인지 추측하거나 스프레드가 부풀려지지 않은 상태에서 예를 들어 8.00에서 22.00까지 일중 가격 움직임에서 최대 이익을 추출할 수 있습니다. 당연히 M1의 다방향 프랙탈 형성이 확산 범위에 있을 수 있는 쌍이 있습니다. 예를 들어 싱가폴 달러. 이 경우 손실 거래의 수가 급격히 증가하고 추가 필터링이 필요합니다. 하지만 그게 요점이 아닙니다. 그리고 항상 철학에서처럼. 시장은 과정이다. 우주의 모든 과정은 진동합니다. 모든 진동은 고조파로 분해될 수 있습니다. 그리고 시장이 목표를 설정했다면 가격이 가장 혼란스러운 방식으로 이 목표에 도달하는 경우가 많습니다. 이것은 모든 시간 프레임에서 이 수준이 조만간 명시적으로 또는 암시적으로 표시될 것이기 때문에 가격이 도달한 수준이 중요하지 않음을 의미합니다. 중요한 것은 가격이 목표에 도달한 방법입니다. 즉, 운동에 대한 양적 평가가 아니라 질적 평가입니다.
나는 Alexei의 관심을 끌기 위해 대기열에 있는 내 자리를 팔 수 있습니다. 우리는 가격에 동의할 것입니다. 비공개로 작성합니다.
===
그리고 뭐? 정상적인 사업입니다. 그리고 그런 표정 하지마! )))
===
알렉세이! 당신은 당신이 거래의 주요 목표에서 점점 더 멀어지고 있다고 생각하지 않습니까? 확인. 추세가 좋습니다. 사용하시면 좋습니다. 그러나 12bar MA, 60bar MA, 200bar MA를 볼 때 추세를 정의하는 것과 같다고 생각하지 않습니까? 그때 그들은 모든 것을 입력한 다음 입력하고 추세를 나타냅니다. 사실, 일반적으로 이때쯤이면 추세가 이미 끝났습니다! ))) 결국, 당신은 이 추상적인 개념을 거래하는 것이 아니라 추세가 아니라 순전히 특정한 쌍을 거래하는 것입니다. 그러나 당신의 의견으로는 쌍의 움직임 자체가 아무것도 아니며 추세 (이미 그것이 있다면 어떻게해야합니까?)-아무것도 아닙니다.
내가 틀릴 수도 있지만 이 접근 방식을 사용하면 차트 왼쪽에서 작동하는 또 다른 고품질 분석 도구를 얻을 수 있을 것 같습니다. 그러나 그러면 아이들에게 보여줄 수 있을 것입니다. 여기, 아이들, 보세요, 여기에 추세가 있었습니다. 그리고 왜, 얘들아, 알지? 그가 모든 관련 쌍에 대한 확인을 찾았기 때문입니다!
일반적으로 이론적으로 모든 움직임은 특정 질량 중심에 대해 대칭적이라는 사실에 기반합니다. 따라서 추세의 개념은 구성 요소로 나눌 수 있으며 어떤 TF가 거래되는지에 따라 무조건 기본입니다. 분석을 위해, 추세 TF는 이미 베이스에 비해 2배 오래된 TF입니다..기본적으로 이 TF를 기반으로 이 TF가 베이스에 전체 움직임에 대한 추세의 방향을 전달한다는 결론이 도출됩니다. 반전의 터닝포인트까지..
약간의 기울기가 가능한 사이드 채널의 주기적 가격 변동.
3. 플랫이란?
아파트는 존재하지 않습니다. 그들은 시장 상황을 평가하고 결정을 내릴 수 없다는 것을 정당화하기 위해 발명되었습니다. )))
아파트는 존재하지 않습니다. 그들은 시장 상황을 평가하고 결정을 내릴 수 없다는 것을 정당화하기 위해 발명되었습니다. )))
네, 어디에 있어요 :)))
예를 들어, 가격 궤적은 거의 항상 "평평"하다고 생각합니다. 물론 깨끗하고 점성이 있으며 장기간 반동이 없는 경우는 드물지만 이것은 규칙의 예외입니다.
글쎄, 네, 나 자신이 모든 것을 이해하지 못합니다. 글쎄요, 훌륭합니다: 그것이 나에게 있어야 하는 것처럼 떨어져야 할 이유가 있습니다. 오래전부터 이걸 원했는데...
이러한 추세(모멘텀)를 식별하는 데 왜 그렇게 오랜 시간이 걸린다고 생각하십니까? 나는 앤티 앨리어싱이 없으며 원칙적으로 지옥에 거부했으며 불필요하다고 생각합니다.
귀하의 게시물 중 하나에서 "...엔과 함께 모든 쌍을 추가합니다..."와 같은 말을 하거나 일반적으로 엔의 움직임을 결정하는 것과 유사한 것을 말했는데, 무엇을 제안합니까? 당신이 말한 것을 이해하지 못했을 수도 있습니다.
수학의 시대는 아직 오지 않았습니다. 먼저 이 폭풍을 처리합시다. 나는 더하기뿐만 아니라 곱하기, 계승을 취하고 심지어 로그를 취합니다.
그리고 이상적인 지수/통화 클러스터는 어떻게 생겼습니까?
예를 들어, 동일한 Cluster_EUR/Cluster_USD == EUR/USD 를 유지해야 합니까?
SS의 가장 간단한 수정은 핀의 가상 수익성과 동일한 가중치 계수입니다. 도구(GDF).
확인. 충동에 대해 구체적으로 이야기하고 있다면 ... 직접 봐야합니다. 지금까지 나는 그러한 식별이 어디에 유용할 수 있는지 알지 못합니다. 또는 오히려 관점에서 더 흥미 롭습니다. 쌍의 모멘텀 이상으로 거래하십시오. 유형이 더 지속성이 있습니까? 음 ... 간단히 말해서 봐야합니다.
내가 틀릴 수 있다고 해요!
그건 그렇고, 실수를하는 것이 내 주요 직업입니다. 내 40 대 중반에 밝혀 졌기 때문에 ... )))
1. a) 예, 아마도 범주화에 너무 지나쳤을 것입니다. 하지만 추론하자, Slava .
약한 형태의 시장 효율성을 채택하지 않는 이유는 무엇입니까? 물론 저는 공식적인 증거가 없고 가질 수 없습니다. 그리고 투자자들은 평균적인 형태의 효율성, 즉 훨씬 더 범주적인 형태를 수용하는 경향이 있습니다(따라서 약한 효율성을 수용). 하지만 대부분의 현지인들은 약한 효율조차 거부하는 경향이 있습니다. :)
b) 다른 형태의 효율성 - 이들은 사용 가능한 정보의 다른 흐름에 대해서만 동일한 마틴게일입니다. 좋아요, 마틴게일은 아니지만 거의 마틴게일입니다. 차이의 정도는 매우 작습니다. 우리는 다중 통화를 기반으로 한 차익 거래 전략에 대해 이야기하는 것이 아니라 마틴게일의 함정에서 벗어날 수 있는 기회라고 생각합니다.
c) 그러나 가장 중요한 것은 다른 아이디어를 전달하고 싶었습니다(이것도 하나의 가설입니다): 각 쌍에 대해 개별적으로 약한 형태의 효율성에 해당하는 "이상적인" 마팅게일 시스템을 구축하는 것이 가능하지만, 여전히 전체 시스템에 대한 정보에서 이익을 얻을 수 있습니다. 이 martingale 시스템의 핵심 기능은 개별 martingale 간의 엄격한 기능적 관계입니다(예: EURUSD/GBPUSD = EURGBP).
2. 젠장, 나는 항상 추세와 모멘텀을 혼동합니다. 트랜드로 아는 정도를 이미 대략 적었습니다. 나는 주식, 지수 또는 선물의 추세가 무엇인지 모르지만 Fore에서 추세의 고전적인 정의(상승하는 저점에 대한 일련의 저점 상승 등을 통해)를 좋아하지 않습니다. 이 정의는 프로세스의 본질에 해당하지 않습니다. 왜냐하면 프로세스는 원칙적으로 예측 가능한 경향(보다 정확하게는 체계적으로 장기적으로 이익을 얻을 수 있는 경향)이 없는 랜덤 워크와 너무 유사하기 때문입니다.
고마워, 알렉시. 다음에 어떤 일이 일어날지 봅시다 :)
Mathemat :
Нет, не обязано. Честно говоря, не понимаю левой части. Никаких искусственных индексов валют вычислять не предполагается.
설명하다. 특정에서 당신은 SS에 대해서만 말했습니다.
이것은 다시 쌍 움직임의 선형 조합입니다. 이것이 통계적으로 유효한 기능이라고 생각하십니까?
SS에 있는 아이디어의 절반은 넌센스입니다. 아래에서 설명하겠습니다.
클러스터 지표에서 모든 통화는 동일합니다. 따라서 클러스터는 분석된 통화의 수에 크게 의존하며 이는 분명히 정확하지 않습니다.
가격 VR의 유일한 구별되는 기능은 회전율(대략 추정치 - GDF)입니다. 따라서 SS에서 군집 계산의 간단한 수정은 GDF의 곱으로 간주됩니다.
c) 그러나 가장 중요한 것은 다른 아이디어를 전달하고 싶었습니다(이것도 하나의 가설입니다): 각 쌍에 대해 개별적으로 약한 형태의 효율성에 해당하는 "이상적인" 마팅게일 시스템을 구축하는 것이 가능하지만, 여전히 전체 시스템에 대한 정보에서 이익을 얻을 수 있습니다. 이 martingale 시스템의 핵심 기능은 개별 martingale 간의 엄격한 기능적 관계입니다(예: EURUSD/GBPUSD = EURGBP).
통화 간의 경직된 기능적 관계는 예를 들어 자물쇠와 같은 영원한 망상입니다. 어떤 이유로 통화는 특별한 것이 없지만 별도의 것으로 간주됩니다. 모든 정보는 "전공"에 포함되어 있다고 이미 말했습니다. 그렇다면 어떤 종류의 경직된 기능적 연결에 대해 이야기할 수 있습니까?
예를 들어 Apple/USD 및 IBM/USD 요금이 있습니다. 아무도 Apple/IBM == Apple/USD / IBM/USD 합성을 거래하는 것을 귀찮게 하지 않습니다. 화폐와 차이가 없습니다.
주요하고 명백한 가정: 모든 정보는 "주요"에 포함됩니다. 이 가정은 모든 시장에 적용됩니다.
시장의 효율성에 대해 이야기하면 일부 연구에서 FOREX가 가장 효율적인 시장이라는 결론이 나옵니다. 효율성 - "주요" 정보의 양. 펀드에는 상관관계가 높은 "전공"이 있습니다. 그리고 우리는 상관관계가 높은 두 개의 "전공"에 있는 정보의 양이 이러한 "전공" 중 하나에 있는 정보의 양과 거의 다르지 않다는 것을 알고 있습니다.
따라서 외환 전공은 상관 관계가 매우 낮습니다. 따라서 "전공" 집합에 있는 정보의 양과 집합에 있는 "전공" 자체의 수 사이의 관계는 거의 선형입니다. 이것은 나머지 시장과 비교하여 이 시장의 높은 효율성을 나타냅니다.