아니요, 저는 정규화, 로그 및 모든 종류의 비선형성에 반대합니다. 평균 자체에는 관심이 없기 때문에 평균에 대해 아무 것도 할 필요가 없습니다. 우리는 차액으로 거래하므로 상대적인 변화를 아는 것으로 충분합니다. 나는 모든 통화가 1과 같은 기준점을 수직 척도에 상대적인 백분율 변화를 표시했습니다.
수직선이 있는 지점에서 모든 통화는 어리석게도 단위 USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1.0과 동일합니다(즉, 0.0% 변경). 각 막대에서 각 통화가 변경된 비율을 계산하고 점을 그립니다. 우리가 생각하기에 명백한 이유는 말할 수 없습니다. 우리는 통화의 직교성 요구 사항을 기반으로 고려합니다.
그러나 "평균을 제로화"하는 것은 무속주의이며 더 나아가 비합리적인 것 같습니다. 그리고 나는 벡터의 직교 시스템의 할당에 대해 절대적으로 동의하지 않습니다. 반대로, 안정적인 상관 관계(또는 상관 관계 변화의 패턴)를 감지하면 제거해서는 안 되지만 계속 먹여야 하는 유용하고 거래 가능한 정보라고 생각합니다. 저것들. 비직교성(이 특별한 경우)은 "좌표 시스템 결함"이 아니라 우리의 친구이자 생계 수단입니다.
GOLD/USD 및 EUR/USD의 로그를 가져옵니다. 평균을 재설정하지 않고 얻은 VR을 더 비교하는 방법은 무엇입니까?
그리고 나는 벡터의 직교 시스템 할당에 대해 절대적으로 동의하지 않습니다. 반대로, 안정적인 상관 관계(또는 상관 관계 변화의 패턴)를 감지하면 제거해서는 안 되지만 계속 먹여야 하는 유용하고 거래 가능한 정보라고 생각합니다. 저것들. 비직교성(이 특별한 경우)은 "좌표계 결함"이 아니라 우리의 친구이자 생계 수단입니다.
마찬가지로 인덱스에 대한 것이지 처리해야 하는지 여부에 대한 것이 아닙니다. 역 문제: 관계 감지 - 문제를 해결하고 공개 도메인에 게시했습니다.
VR 세트에서 인덱스가 독립적인 VR인 경우 - 직교 기반 - VR 간의 상관 관계가 0(Pearson이 선호함)인 경우 인덱스에 대해 이야기하는 것이 합리적입니다.
물론 실제로는 상관관계가 0이 아닐 것입니다.
그것이 바로 내가 한 방법입니다. 8개의 작동 통화가 있지만 18개의 통화가 지수를 계산하는 데 사용됩니다. 제 생각에는 직교성에 매우 가깝습니다. 충분하지 않습니다. 더 추가하겠습니다.
일반적으로 언어는 그것을 인덱스라고 부를 수 없습니다. 동시에 모든 사람에게 분석에 적합하지 않은 어리석은 달러 인덱스로 보이기 때문에 간단히 통화라고 부릅니다.
물론 VR의 원래 세트는 정규화되어야 합니다. 이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 모든 가격 VR의 로그를 취하고 평균을 0으로 설정하는 것입니다(일부 미리 선택된 창 크기의 경우). 또한 나는 정규화된 가격 VR에 대해서만 이야기합니다.
분명히 가격 VR 세트 중에서 전공은 항상 기본으로 간주 될 수 있습니다. 이를 통해 선형 결합은 모든 가격 VR을 표현할 수 있습니다. 물론 많은 기반이 있을 수 있습니다. 예를 들어, USD 전공 또는 JPY "전공"입니다.
저것들. 동일한 전공이 지수가 될 수 있습니다. 그러나 그들 사이의 상관 관계는 최소가 아닙니다. 따라서 정의에 따라 직교하는 전공 행렬에서 고유 벡터를 선택해야 합니다. 여기에서 인덱스라고 할 수 있습니다.
아니요, 저는 정규화, 로그 및 모든 종류의 비선형성에 반대합니다. 평균 자체에는 관심이 없기 때문에 평균에 대해 아무 것도 할 필요가 없습니다. 우리는 차액으로 거래하므로 상대적인 변화를 아는 것으로 충분합니다. 나는 모든 통화가 1과 같은 기준점을 수직 척도에 상대적인 백분율 변화를 표시했습니다.
저는 로그를 논할 준비가 되었습니다. 하지만 먼저 당신이 하는 일을 이해하고 싶습니다.
일반 단어 없이 기술자 대 기술자로 설명할 수 있습니까?
그래서 더 설명할게 없다...
수직선이 있는 지점에서 모든 통화는 어리석게도 단위 USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1.0과 동일합니다(즉, 0.0% 변경). 각 막대에서 각 통화가 변경된 비율을 계산하고 점을 그립니다. 우리가 생각하기에 명백한 이유는 말할 수 없습니다. 우리는 통화의 직교성 요구 사항을 기반으로 고려합니다.
저는 로그를 논할 준비가 되었습니다.
나는 또한 로그를 논할 준비가 되어 있습니다.
그러나 "평균을 제로화"하는 것은 무속주의이며 더 나아가 비합리적인 것 같습니다. 그리고 나는 벡터의 직교 시스템의 할당에 대해 절대적으로 동의하지 않습니다. 반대로, 안정적인 상관 관계(또는 상관 관계 변화의 패턴)를 감지하면 제거해서는 안 되지만 계속 먹여야 하는 유용하고 거래 가능한 정보라고 생각합니다. 저것들. 비직교성(이 특별한 경우)은 "좌표 시스템 결함"이 아니라 우리의 친구이자 생계 수단입니다.
각 막대에서 각 통화가 변경된 비율을 계산하고 점을 그립니다.
이것이 내가 가격 BP의 로그에 대해 이야기한 이유입니다. 절대 변화에서 상대적 변화로의 단순한 전환입니다. 그러나 요점은 아닙니다.
우리는 통화의 직교성 요구 사항을 기반으로 고려합니다.
잘 알려진 클러스터 지표 의 유사한 접근 방식에 대해 잘 알고 있습니다.
통화 직교성의 요구 사항은 획득한 지수의 VR 간의 최소 상관 관계를 의미합니까?
각 지점에서 IND_AUD / IND_USD = AUD/USD를 올바르게 이해하고 있습니까?
물론 성배가 있다면 공유해서는 안 됩니다. 그렇지 않다면 홍수 없이 자세히 논의하는 것이 어떻습니까?
반대로, 안정적인 상관 관계(또는 상관 관계 변화의 패턴)를 감지하면 제거해서는 안 되지만 계속 먹여야 하는 유용하고 거래 가능한 정보라고 생각합니다.
직교 시스템에서는 상관 관계를 제거할 수 없습니다. 상관관계에 대한 환상을 없애는 것뿐입니다. 수직선 오른쪽에 JPY와 CHF의 상관관계가 보이나요? 글쎄, 무역, 아무도 방해하지 않습니다.
그러나 "평균을 제로화"하는 것은 무속주의이며 더 나아가 비합리적인 것 같습니다.
GOLD/USD 및 EUR/USD의 로그를 가져옵니다. 평균을 재설정하지 않고 얻은 VR을 더 비교하는 방법은 무엇입니까?
그리고 나는 벡터의 직교 시스템 할당에 대해 절대적으로 동의하지 않습니다. 반대로, 안정적인 상관 관계(또는 상관 관계 변화의 패턴)를 감지하면 제거해서는 안 되지만 계속 먹여야 하는 유용하고 거래 가능한 정보라고 생각합니다. 저것들. 비직교성(이 특별한 경우)은 "좌표계 결함"이 아니라 우리의 친구이자 생계 수단입니다.
각 지점에서 IND_AUD / IND_USD = AUD/USD를 올바르게 이해하고 있습니까?
확산과 디지털 노이즈로 인한 사소한 편차를 제외하고는 정확히 그렇습니다.
정확히는 성배는 아니지만 기술적 분석의 한계에 가까운 것입니다. 저는 이것을 디지털 필터 와 다른 것들로 로봇을 만들 것입니다.