특히 실제 교차 스프레드가 주요 스프레드보다 항상 넓은 것은 이러한 이유 때문입니다. 이것은 은행간 시장에서도 나타나는 스프레드가 아니라 거래가 이루어지는 실제 스프레드에 대한 것입니다. 따라서 합성 전공의 스프레드(십자가에서)는 항상 실제 전공의 스프레드보다 넓습니다.
항상 그런 것은 아니거나 전부는 아닙니다. 그런데 외환시장의 유동성이 낮은 기간(모스크바 시간 약 4시)에 임의의 시점에 PrintScreen을 찔렀습니다.
예를 들어, 십자가는 ECN이나 선물을 통해 독립적으로 거래됩니다. 은행 간 시장에서 달러를 통해. 달러 인덱스는 또한 별도의 상품으로 독립적으로 거래됩니다. 교환 상품-크로스 및 ECN의 스프레드는 메이저를 통해 형성되는 것이 아니라 단순히 입찰자가 제시한 최고 입찰가와 제안가의 차액으로 형성됩니다. 통화의 실제 공급은 없지만 실제로 계약은 유리에서 거래되어 환율 스프레드와 직접 교차 환율을 변경합니다.
시장이 모든 이용 가능한 정보(및 기대치)를 고려하지 않는다는 패러다임을 고수한다면, 즉 모든 사람(우리)에게 시장 효율성에 대한 혐오스러운 가정을 하면 정보 재귀를 구축할 수 있습니다. 특정 수익성 있는 전략에 대한 정보가 정보 풀에 들어가자마자 그것은 시장의 확률적 추세의 일부가 됩니다. 예를 들어 MACD와 같은 특정 전략이 긍정적인 짝을 제공한다는 것이 특정 순간에 (주관적으로) 분명해지는 정보입니다. 기대는 시장에 의해 어느 정도(가능성 있는) 흡수되고, 그 후에 차익 거래 세력(이를 기다리고 있고 이를 통해 돈을 벌고자 하는 사람)은 이 전략의 기대를 0에 더 가깝게 만드는 경향이 있습니다. 따라서 이 가정에 기초하여(그런데 슈노벨을 사용하여), 트레이더가 아무리 많이 원하더라도 크로스는 해당 메이저의 궤적을 반복하는 경향이 있다고 가정할 수 있습니다. 즉, 1000분의 1초에 거창한 계산이 이루어지는 시대에 이론적으로 어떤 패턴에 기반한 전략의 MO는 일종의 포식하는 괴물인 정보 풀에 빠지는 즉시 0이 되는 경향이 있습니다.
게다가 정보 처리 기술이 발전할수록 괴물, 토비시 시장은 더 무섭습니다. 시장 효율성의 결과로 다음을 구별할 수 있습니다. 이론적으로 긍정적인 수학적 기대를 가지고 오랫동안(거의 영원히) 작동하는 전략은 없습니다. 즉, 지속적인 현대화가 필요합니다(주기적으로 두뇌를 긴장시켜야 합니다. 안타깝지만 공짜를 좋아합니다).
그리고 또 하나의 결과, 십자가와 그 스프레드가 우리를 아무리 설득하여 거래하도록 설득하더라도 이론적으로 메이저를 통해 거래하는 것이 더 합리적일 것입니다. 그렇지 않은 경우 DC 루어일 가능성이 큽니다.
다중 통화 거래 는 단일 쌍으로 거래하는 것보다 덜 효율적입니다. 우리는 더 많은 자원을 소비하고(로봇 거래/작성 및 유지 관리), 그 결과는 더 높을 수 없습니다(예탁금은 거래된 쌍의 수로 곱해지지 않습니다). 이것은 모호하지 않으며 하나/여러 시스템(자신의 쌍에서만 작동)에 의한 여러 쌍의 동시 작동과 관련이 있습니다.
다중 통화 분석의 경우 움직임 패턴을 감지하고 적용하는 데 이점이 없습니다. 또한 효율성 측면에서도 단순 단일 통화 분석을 능가할 수 없습니다(거래 시스템은 단순할수록 좋습니다). 효율성이란 결과를 얻는 비용에 대한 결과의 비율 이상을 의미하지 않습니다.
ECN 에서 십자가는 처음에 가상입니다. 저것들. 그들에 대한 유동성은 전공의 유동성에서 계산됩니다. ECN 고객이 교차 거래를 통해 스프레드에 영향을 미칠 수 있는 것은 당연합니다. 이러한 주문은 동일한 실제 반대 주문 또는 가상 주문(전공에서 형성됨)으로 처리됩니다.
CAD/엔:
CADJPY 와 같은 특정 십자가에서 유동성이 정말 나쁜 것처럼 보입니다. 그러나 그렇지 않습니다. 은행 간 시장이 이국적인 크로스를 도입하기로 결정하면 메이저를 통해 가상 유동성으로 채워집니다. ECN 에서는 처음에 모든 크로스가 메이저를 통해 이루어집니다. 또한, 크로스의 유동성 채우기는 ECN 참가자 자신의 크로스에 대한 거래 주문을 희생시키면서 발생합니다.
ECN 및 STP:
일반적으로 ECN 체계는 매우 구체적입니다. 모든 유동성 공급자가 가격에 대한 실행 보증을 제공하는 것은 아닙니다. 저것들. 선험적으로 ECN 참가자가 될 수 없습니다. 그러나 그들은 합니다. 이것은 ECN 거래소가 실행을 보장할 수 있도록 인위적인 가격 하락(스프레드 확대)을 통해 ( ECN 거래소에 의해) 수행됩니다. 또한 ECN 의 따옴표는 필터링되어 완벽한 실행 모양을 보여줍니다. 예를 들어, 유동성 공급자가 귀하와 중복되어야 하는 여러 주문을 ECN 에 던졌습니다. 그러나 ECN 은 (많은 이유) 반대 주문을 차단할 수 없습니다. 은행에서 지원한 내용이 표시되지 않습니다. 저것들. ECN 에서는 실행이 먼저 발생하고 성공하면 가격이 업데이트됩니다. 그렇지 않으면 - 아닙니다.
현재로서는 첫 글에서 언급한 추리논리상 약점이 보이지 않는다. 다중 통화 분석의 부조리는 언뜻 보기에 넌센스처럼 보입니다.
이상적인 전략은 다중 통화, 보다 정확하게는 결정을 내리는 논리에서 여러 통화 쌍에 대한 종속성이 있어야 한다는 의견이 있습니다.
그리고 이것은 차익 거래 전략에 관한 것이 아닙니다.
당신을 이해합니다. 시도하고 다른 각도에서 봅니다. 예를 들어, 통화의 움직임(지수로 관찰)이 기술적 패턴을 가질 수 있다고 가정합니다. 나머지 결론을 스스로 수행하면 주전자가 완벽하게 요리됩니다.
특히 실제 교차 스프레드가 주요 스프레드보다 항상 넓은 것은 이러한 이유 때문입니다. 이것은 은행간 시장에서도 나타나는 스프레드가 아니라 거래가 이루어지는 실제 스프레드에 대한 것입니다. 따라서 합성 전공의 스프레드(십자가에서)는 항상 실제 전공의 스프레드보다 넓습니다.
항상 그런 것은 아니거나 전부는 아닙니다. 그런데 외환시장의 유동성이 낮은 기간(모스크바 시간 약 4시)에 임의의 시점에 PrintScreen을 찔렀습니다.
그건 그렇고, 십자가의 양을 메이저와 비교하십시오.
항상 그런 것은 아니거나 전부는 아닙니다. 그런데 외환시장의 유동성이 낮은 기간(모스크바 시간 약 4시)에 임의의 시점에 PrintScreen을 찔렀습니다.
그건 그렇고, 십자가의 양을 메이저와 비교하십시오.
십자가는 USD 에 의존하지 않는 것처럼 보입니다.
십자가는 USD 에 의존하지 않는 것처럼 보입니다.
예를 들어, 십자가는 ECN이나 선물을 통해 독립적으로 거래됩니다. 은행 간 시장에서 달러를 통해. 달러 인덱스는 또한 별도의 상품으로 독립적으로 거래됩니다. 교환 상품-크로스 및 ECN의 스프레드는 메이저를 통해 형성되는 것이 아니라 단순히 입찰자가 제시한 최고 입찰가와 제안가의 차액으로 형성됩니다. 통화의 실제 공급은 없지만 실제로 계약은 유리에서 거래되어 환율 스프레드와 직접 교차 환율을 변경합니다.
시장이 모든 이용 가능한 정보(및 기대치)를 고려하지 않는다는 패러다임을 고수한다면, 즉 모든 사람(우리)에게 시장 효율성에 대한 혐오스러운 가정을 하면 정보 재귀를 구축할 수 있습니다. 특정 수익성 있는 전략에 대한 정보가 정보 풀에 들어가자마자 그것은 시장의 확률적 추세의 일부가 됩니다. 예를 들어 MACD와 같은 특정 전략이 긍정적인 짝을 제공한다는 것이 특정 순간에 (주관적으로) 분명해지는 정보입니다. 기대는 시장에 의해 어느 정도(가능성 있는) 흡수되고, 그 후에 차익 거래 세력(이를 기다리고 있고 이를 통해 돈을 벌고자 하는 사람)은 이 전략의 기대를 0에 더 가깝게 만드는 경향이 있습니다. 따라서 이 가정에 기초하여(그런데 슈노벨을 사용하여), 트레이더가 아무리 많이 원하더라도 크로스는 해당 메이저의 궤적을 반복하는 경향이 있다고 가정할 수 있습니다. 즉, 1000분의 1초에 거창한 계산이 이루어지는 시대에 이론적으로 어떤 패턴에 기반한 전략의 MO는 일종의 포식하는 괴물인 정보 풀에 빠지는 즉시 0이 되는 경향이 있습니다.
게다가 정보 처리 기술이 발전할수록 괴물, 토비시 시장은 더 무섭습니다. 시장 효율성의 결과로 다음을 구별할 수 있습니다. 이론적으로 긍정적인 수학적 기대를 가지고 오랫동안(거의 영원히) 작동하는 전략은 없습니다. 즉, 지속적인 현대화가 필요합니다(주기적으로 두뇌를 긴장시켜야 합니다. 안타깝지만 공짜를 좋아합니다).
그리고 또 하나의 결과, 십자가와 그 스프레드가 우리를 아무리 설득하여 거래하도록 설득하더라도 이론적으로 메이저를 통해 거래하는 것이 더 합리적일 것입니다. 그렇지 않은 경우 DC 루어일 가능성이 큽니다.
내 AIASM 콤플렉스에서 매우 자주 자연 쌍과 합성 쌍이 양방향으로 2에서 8개까지 발산하는 것을 봅니다. TF H4에서도.
최대 32시간입니다!!! M1을 말하는게 아니라...
그 후, 다중 통화 분석의 거부에 대해 읽는 것은 우스꽝 스럽습니다.
이반, 미안해...
그리고 또 하나의 결과, 십자가와 그 스프레드가 우리를 아무리 설득하여 거래하도록 설득하더라도 이론적으로 메이저를 통해 거래하는 것이 더 합리적일 것입니다.
이것이 사실이 아니라면 분명히 이것은 DC 미끼 입니다.
경험이 DC에만 국한된다면 분명히 그렇습니다. 그러나 베팅 라이선스가 있는 DC뿐만 아니라 브로커도 있습니다.
그러나 이것은 더 이상 센트 계정과 1-10달러의 보증금이 있는 샌드박스가 아니며, 이는 사실상 가난한 사람들을 위한 카지노입니다.
위의 화면에서 메이저를 통해 십자가의 스프레드를 추정하십시오.
다중 통화 거래 는 단일 쌍으로 거래하는 것보다 덜 효율적입니다. 우리는 더 많은 자원을 소비하고(로봇 거래/작성 및 유지 관리), 그 결과는 더 높을 수 없습니다(예탁금은 거래된 쌍의 수로 곱해지지 않습니다). 이것은 모호하지 않으며 하나/여러 시스템(자신의 쌍에서만 작동)에 의한 여러 쌍의 동시 작동과 관련이 있습니다.
다중 통화 분석의 경우 움직임 패턴을 감지하고 적용하는 데 이점이 없습니다. 또한 효율성 측면에서도 단순 단일 통화 분석을 능가할 수 없습니다(거래 시스템은 단순할수록 좋습니다). 효율성이란 결과를 얻는 비용에 대한 결과의 비율 이상을 의미하지 않습니다.
ECN 및 십자가:
CAD/엔:
ECN 및 STP:
알고리즘이 노이즈를 고려하지 않는 경우 양면에 대한 정보를 가져오지 마십시오. 레버리지 없이 거래하는 경우 그렇습니다. 이 경우 기본 쌍에서 십자형이 어리석게 파생될 수 있습니다.
하지만! 작은 움직임을 계산하려면(그리고 1:100의 레버리지를 사용하여 정확하게 작은 움직임을 거래합니다) 약간의 십자형이 필요합니다. 그 안에는 때때로 주요 쌍을 밀어내는 움직임이 생성되기 때문입니다.
예를 들어, GBPJPY 는 일반적인 의미의 십자형이 아니라 런던의 스트레이트 페어이며, 이를 통해 부유한 일본인에서 통화, 금, 대출 및 투자에 대한 세계 시장으로의 주요 이동의 일부가 발생합니다.
따라서 여기에서는 진술에 더욱 주의할 필요가 있습니다. 수백 개의 은행이 교차, 거래 교차로 많은 거래처 계좌를 개설하면 이는 그들 자신과 고객 모두에게 어느 정도 이점이 있음을 의미합니다. 그들은 바보가 아닙니다.
십자가를 주가 지수 수준으로 낮추는 것은 근시안적입니다. 더욱이 주가지수는 10년 동안 가장 큰 펀드보다 더 나은 결과를 보여왔다.