내 생각에는 이것은 사실이 아닙니다. 다각화는 포트폴리오를 만들기 위해 둘 이상의 도구를 사용하는 모든 경우에 효과적입니다. 이것은 거의 항상 작동합니다.
그것의 사용에 반대하는 주장이 있다면 - 그것을 배치하면 읽는 것이 흥미로울 것입니다.
분산은 진공 상태의 구형 말의 경우에 효과적이며 시장의 경우 수익의 정규 분포의 경우에 효과적입니다. 그런 다음 계란을 다른 바구니로 분할하여 정규 분포의 꼬리를 무한대로 얇게 할 수 있습니다. 당신은 적어도 10 시그마의 위험 가능성을 제거할 수 있습니다. 하지만 시장은 정상적이지 않다. 그리고 아아, 정규성 가정이 작동하지 않습니다. LTCM에서 노벨상 수상자들은 고급 전략에 따라 직관적으로 "비현실적인" 영역으로 위험을 감수했습니다. 그러나 시장은 이 전략을 알지 못했고 이 펀드를 망칠 방법을 매우 빨리 찾았습니다.
내 주장은 시장 분포의 뚱뚱한 꼬리가 우리가 다른 쌍의 분포를 추가하여 그것들을 얇게 할 수 있다는 희망을 허용하지 않는다는 것입니다. 연습은 꼬리가 여전히 두껍게 남아 있음을 보여줍니다. 꼬리에 대한 이론은 물론 실제로 시장 분포에 대한 이론도 없습니다. 펀드의 존재를 정당화하기 위해 고안된 다양한 분산 이론이 있지만 이러한 이론은 위험을 줄이는 것이 아니라 마케팅에 불과합니다.
분산은 진공 상태의 구형 말의 경우에 효과적이며 시장의 경우 수익의 정규 분포의 경우에 효과적입니다. 그런 다음 계란을 다른 바구니로 분할하여 정규 분포의 꼬리를 무한대로 얇게 할 수 있습니다. 당신은 적어도 10 시그마의 위험 가능성을 제거할 수 있습니다. 하지만 시장은 정상적이지 않다. 그리고 아아, 정규성 가정이 작동하지 않습니다. LTCM에서 노벨상 수상자들은 고급 전략에 따라 직관적으로 "비현실적인" 영역으로 위험을 감수했습니다. 그러나 시장은 이 전략을 알지 못했고 이 펀드를 망칠 방법을 매우 빨리 찾았습니다. 내 주장은 시장 분포의 뚱뚱한 꼬리가 우리가 다른 쌍의 분포를 추가하여 그것들을 얇게 할 수 있다는 희망을 허용하지 않는다는 것 입니다. 연습은 꼬리가 여전히 두껍게 남아 있음을 보여줍니다. 꼬리에 대한 이론은 물론 실제로 시장 분포에 대한 이론도 없습니다. 펀드의 존재를 정당화하기 위해 고안된 다양한 분산 이론이 있지만 이러한 이론은 위험을 줄이는 것이 아니라 마케팅에 불과합니다.
나는 견적 배포의 추가가 그 문제와 어떤 관련이 있는지 정말로 이해하지 못했습니다.
바로 이 위치에 분포를 배치하는 것이 논리적이라면 사용된 전략의 수익성 분포입니다.
그리고 무엇으로, 실례합니다. 두려운 것은 꼬리가 뚱뚱할 것이라고 자동으로 예상해야합니까? 가지고 있기 때문에? ;)
그리고 무엇으로, 실례합니다. 두려운 것은 꼬리가 뚱뚱할 것이라고 자동으로 예상해야합니까? 당신이 그것을 가지고 있기 때문에? ;)
인지 여부에 관계없이 모든 사람은 두껍습니다. 왜냐하면. 시세 변동 분포(반환), 거래에서 손익으로 바뀌는 변동이 합산됩니다. 다른 모든 것, 다음을 포함합니다. 수익성, 또는 귀하가 의미하는 바는 거래에서 받은 손익의 결과입니다. 따라서 분포가 정상이 아니며 꼬리가 뚱뚱합니다. 어떤 트릭도 이 상황을 고칠 수 없습니다.
내 주장은 시장 분포의 뚱뚱한 꼬리가 우리가 다른 쌍의 분포를 추가하여 그것들을 얇게 할 수 있다는 희망을 허용하지 않는다는 것입니다. 연습은 꼬리가 여전히 두껍게 남아 있음을 보여줍니다. 꼬리에 대한 이론은 물론 실제로 시장 분포에 대한 이론도 없습니다. 펀드의 존재를 정당화하기 위해 고안된 다양한 분산 이론이 있지만 이러한 이론은 위험을 줄이는 것이 아니라 마케팅에 불과합니다.
대략적으로 EUR이 JPY에 대해 1 상승했다면 USD는 JPY에 대해 1.69 상승했습니다.
눈에 띄지 않고 남아 J "십자가는 항상 일치하지 않습니다. 그렇지 않으면 십자가에서 돈을 벌 수 없습니다."
나는 모순이 무엇인지 이해하지 못한다? 따옴표로 묶인 표현의 의미도 명확하지 않습니다.
faa1947 писал(а) >>
나는 이것을 이해한다
대략적으로 EUR이 JPY에 대해 1 상승했다면 USD는 JPY에 대해 1.69 상승했습니다.
겟치를 위해 (그냥 당신의 버전에 따라 EUR이 USD와 관련하여 변경되는 금액을 쓰지 않은 이유입니다)
이"
눈에 띄지 않고 남아 J "십자가는 항상 일치하지 않습니다. 그렇지 않으면 십자가에서 돈을 벌 수 없습니다."
나, 그 다음 나는 보았지만 첫 번째로 "이것"은 결과이고 두 번째로 십자가에서 돈을 벌 수 있는 기회는 EURJPY != EURUSD * USDJPY (호가, 동일하거나 다른 로트의 오픈 포지션이 아님)
'
그래도 조금 짚고 넘어가자 (사실 궁금하다)
상관 공식이 있습니다. 두 개의 숫자가 있습니다.
EURJPY와 EURUSD의 상관관계 = -22.1%
EURJPY와 USDJPY의 상관관계 = 69%
EURJPY와 상관 관계(EURUSD*USDJPY)를 계산하는 것이 가능합니까(공식이 있습니까)?
EURJPY와 상관 관계(EURUSD*USDJPY)를 계산하는 것이 가능합니까(공식이 있습니까)?
거기에서 상관 관계를 계산하는 방법을 결정할 필요가 있습니다. 그러면 질문에 답할 수 있습니다.
이것은 순전히 특별한 경우이기 때문에 모든 사람은 상관 관계를 올바르게 볼 수 있으므로 자유롭게 상관 관계를 고려할 수 있습니다.
그리고 이것으로부터 십자가의 가격에 대한 정의의 확인이나 모순을 결코 따르지 마십시오.
이것은 순전히 특별한 경우이기 때문에 모든 사람은 상관 관계를 올바르게 볼 수 있으므로 자유롭게 상관 관계를 고려할 수 있습니다.
글쎄, 그것은 고장났다 :(
그리고 이것으로부터 십자가의 가격에 대한 정의의 확인이나 모순을 결코 따르지 마십시오.
그래서 저는 반대입니다. "곱의 상관관계"가 1이고 상관관계의 곱(곱이 아니라 일부 공식이 분명함)이 1이 아닌 경우 두 자리 중 하나가 잘못된 것입니다. 그런 다음 발굴을 시작할 수 있습니다.
에잇. 파산 :(
내 생각에는 이것은 사실이 아닙니다. 다각화는 포트폴리오를 만들기 위해 둘 이상의 도구를 사용하는 모든 경우에 효과적입니다. 이것은 거의 항상 작동합니다.
그것의 사용에 반대하는 주장이 있다면 - 그것을 배치하면 읽는 것이 흥미로울 것입니다.
분산은 진공 상태의 구형 말의 경우에 효과적이며 시장의 경우 수익의 정규 분포의 경우에 효과적입니다. 그런 다음 계란을 다른 바구니로 분할하여 정규 분포의 꼬리를 무한대로 얇게 할 수 있습니다. 당신은 적어도 10 시그마의 위험 가능성을 제거할 수 있습니다. 하지만 시장은 정상적이지 않다. 그리고 아아, 정규성 가정이 작동하지 않습니다. LTCM에서 노벨상 수상자들은 고급 전략에 따라 직관적으로 "비현실적인" 영역으로 위험을 감수했습니다. 그러나 시장은 이 전략을 알지 못했고 이 펀드를 망칠 방법을 매우 빨리 찾았습니다.
내 주장은 시장 분포의 뚱뚱한 꼬리가 우리가 다른 쌍의 분포를 추가하여 그것들을 얇게 할 수 있다는 희망을 허용하지 않는다는 것입니다. 연습은 꼬리가 여전히 두껍게 남아 있음을 보여줍니다. 꼬리에 대한 이론은 물론 실제로 시장 분포에 대한 이론도 없습니다. 펀드의 존재를 정당화하기 위해 고안된 다양한 분산 이론이 있지만 이러한 이론은 위험을 줄이는 것이 아니라 마케팅에 불과합니다.
분산은 진공 상태의 구형 말의 경우에 효과적이며 시장의 경우 수익의 정규 분포의 경우에 효과적입니다. 그런 다음 계란을 다른 바구니로 분할하여 정규 분포의 꼬리를 무한대로 얇게 할 수 있습니다. 당신은 적어도 10 시그마의 위험 가능성을 제거할 수 있습니다. 하지만 시장은 정상적이지 않다. 그리고 아아, 정규성 가정이 작동하지 않습니다. LTCM에서 노벨상 수상자들은 고급 전략에 따라 직관적으로 "비현실적인" 영역으로 위험을 감수했습니다. 그러나 시장은 이 전략을 알지 못했고 이 펀드를 망칠 방법을 매우 빨리 찾았습니다.
내 주장은 시장 분포의 뚱뚱한 꼬리가 우리가 다른 쌍의 분포를 추가하여 그것들을 얇게 할 수 있다는 희망을 허용하지 않는다는 것 입니다. 연습은 꼬리가 여전히 두껍게 남아 있음을 보여줍니다. 꼬리에 대한 이론은 물론 실제로 시장 분포에 대한 이론도 없습니다. 펀드의 존재를 정당화하기 위해 고안된 다양한 분산 이론이 있지만 이러한 이론은 위험을 줄이는 것이 아니라 마케팅에 불과합니다.
나는 견적 배포의 추가가 그 문제와 어떤 관련이 있는지 정말로 이해하지 못했습니다.
바로 이 위치에 분포를 배치하는 것이 논리적이라면 사용된 전략의 수익성 분포입니다.
그리고 무엇으로, 실례합니다. 두려운 것은 꼬리가 뚱뚱할 것이라고 자동으로 예상해야합니까? 가지고 있기 때문에? ;)
나는 견적 배포의 추가가 그 문제와 어떤 관련이 있는지 정말로 이해하지 못했습니다.
바로 이 위치에 분포를 배치하는 것이 논리적이라면 사용된 전략의 수익성 분포입니다.
그리고 무엇으로, 실례합니다. 두려운 것은 꼬리가 뚱뚱할 것이라고 자동으로 예상해야합니까? 당신이 그것을 가지고 있기 때문에? ;)
인지 여부에 관계없이 모든 사람은 두껍습니다. 왜냐하면. 시세 변동 분포(반환), 거래에서 손익으로 바뀌는 변동이 합산됩니다. 다른 모든 것, 다음을 포함합니다. 수익성, 또는 귀하가 의미하는 바는 거래에서 받은 손익의 결과입니다. 따라서 분포가 정상이 아니며 꼬리가 뚱뚱합니다. 어떤 트릭도 이 상황을 고칠 수 없습니다.
FA에 대해 말하는 당신은 누구입니까? 기형아.
상관관계가 무엇인지 모른다면 닥쳐.
EUR와 GBP가 있고, 유럽과 영국이 경제적으로 밀접하게 연결되어 있기 때문에 서로 연결되어 있으므로 다른 통화와 반대 방향으로 이동하므로 EUR/USD와 GBP/USD의 상관 관계는 > 0이 되며 더 놀라운 예는 AUD입니다. 및 NZD, 이유는 동일합니다.
덜 눈에 띄는 예는 USD이며 모든 세계 통화에 반대되며 매우 자주 달러가 하락/상승하면 엔을 제외한 모든 통화에 대해 하락/상승합니다.
그리고 이것은 FA 방식으로만 설명됩니다.
trochs를 더 계몽하는 것이 가능합니까?
달러와 엔 - 동맹국? 의미상 상관관계가 안정적으로 >0?
매트릭스 형태로 비전을 제시할 수 있습니까?
유용한 정보는...
;)
내 주장은 시장 분포의 뚱뚱한 꼬리가 우리가 다른 쌍의 분포를 추가하여 그것들을 얇게 할 수 있다는 희망을 허용하지 않는다는 것입니다. 연습은 꼬리가 여전히 두껍게 남아 있음을 보여줍니다. 꼬리에 대한 이론은 물론 실제로 시장 분포에 대한 이론도 없습니다. 펀드의 존재를 정당화하기 위해 고안된 다양한 분산 이론이 있지만 이러한 이론은 위험을 줄이는 것이 아니라 마케팅에 불과합니다.
그리고 어떤 분포에서 "두께"인지 알 수 있습니까?
무엇을 평가했는가?
편집하다:
여기에서 바로 지금 , 평균과의 편차 가 추정되었습니다. 모든 것이 정상입니다!
troch를 더 계몽하는 것이 가능합니까?
달러와 엔 - 동맹국? 의미상 상관관계가 안정적으로 >0?
매트릭스 형태로 비전을 제시할 수 있습니까?
유용한 정보는...
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의무 사항이 아니라는 점입니다. 이 문제가 자세히 논의된 사이트에 대한 링크를 제공했습니다.