정의에 따르면 EURGBP = EURUSD / GBPUSD 입니다. 수학적으로 이 표현식에서 쌍을 조작할 수 있지만 작성 방식이 기본입니다.
특히 실제 교차 스프레드가 주요 스프레드보다 항상 넓은 것은 이러한 이유 때문입니다. 이것은 은행간 시장에서도 나타나는 스프레드가 아니라 거래가 이루어지는 실제 스프레드에 대한 것입니다. 따라서 합성 전공의 스프레드(십자가에서)는 항상 실제 전공의 스프레드보다 넓습니다.
정의에 따르면 EURGBP = EURUSD / GBPUSD 입니다. 수학적으로 이 표현식에서 쌍을 조작할 수 있지만 작성 방식이 기본입니다.
특히 실제 교차 스프레드가 주요 스프레드보다 항상 넓은 것은 이러한 이유 때문입니다. 이것은 은행간 시장에서도 나타나는 스프레드가 아니라 거래가 이루어지는 실제 스프레드에 대한 것입니다. 따라서 합성 전공의 스프레드(십자가에서)는 항상 실제 전공의 스프레드보다 넓습니다.
교차 스프레드가 주요 스프레드에 의존한다는 데 동의합니다. 스프레드. 그러나 눈에 띄는 움직임은 없습니다.
getch>> : Высказал свои мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа в первом посте. Остальное - следствие реакции оппонентов обсуждения.
나는 (내 생각에) 당신의 첫 번째 게시물을 100% 이해했습니다. 하지만. 다중 통화 분석의 불합리성을 확인하려면 지수 자체(쌍이 아님)의 움직임에 기술적 패턴이 있음을 인정해야 합니다. 나는 그들을 "증명"할 수 없으며, 그렇게 하지도 않을 것입니다. 여기에서 논리가 무엇인지 설명하려고 합니다.
D를 예금 통화로 설정합니다. 귀하의 거래 레버리지는 1:1입니다.
실제로 성장하는 X/Y 쌍을 사는 것과 동시에 성장하는 D/Y 쌍을 사는 경우 실제로 이익이 없는 이유는 무엇입니까?
X/Y 를 구매하면 다음의 소유자가 됩니다.
D/Y 쌍이 증가하면 D 에서 Y 까지의 통화의 음수 금액이 감소합니다. D ~ X 통화의 양수 금액은 환율 X / D 에 따라 다릅니다.
전환을 위한 단일 통화만 표시됩니다. 그러나 인과적 "영향"을 의미하지는 않습니다.
// 미국인들은 원한다면 자랑스러워할 수 있습니다. 그러나 그들은 그로부터 어떤 이익도 얻지 못합니다.
이점은 동일하며 통화의 높은 유동성입니다. 국제 거래의 비용 최소화와 거의 무제한의 현재 준비금.
이점은 동일하며 통화의 높은 유동성입니다. 국제 거래의 비용 최소화와 거의 무제한의 현재 준비금.
글쎄, 나는 이것에 동의합니다. :) 나는 "상인"의 이익을 의미했습니다. "자신의" 통화와 관련된 다른 통화의 변동에서.
전환을 위한 단일 통화만 표시됩니다. 그러나 인과적 "영향"을 의미하지는 않습니다.
EUR 를 GBP 로 교환하려면 USD 참여가 필요합니다.
EUR 를 USD 로 교환할 때 절대 다른 통화가 필요하지 않습니다.
정의에 따르면 EURGBP = EURUSD / GBPUSD 입니다. 수학적으로 이 표현식에서 쌍을 조작할 수 있지만 작성 방식이 기본입니다.
특히 실제 교차 스프레드가 주요 스프레드보다 항상 넓은 것은 이러한 이유 때문입니다. 이것은 은행간 시장에서도 나타나는 스프레드가 아니라 거래가 이루어지는 실제 스프레드에 대한 것입니다. 따라서 합성 전공의 스프레드(십자가에서)는 항상 실제 전공의 스프레드보다 넓습니다.
EUR 를 GBP 로 교환하려면 USD 참여가 필요합니다.
EUR 를 USD 로 교환할 때 절대 다른 통화가 필요하지 않습니다.
정의에 따르면 EURGBP = EURUSD / GBPUSD 입니다. 수학적으로 이 표현식에서 쌍을 조작할 수 있지만 작성 방식이 기본입니다.
특히 실제 교차 스프레드가 주요 스프레드보다 항상 넓은 것은 이러한 이유 때문입니다. 이것은 은행간 시장에서도 나타나는 스프레드가 아니라 거래가 이루어지는 실제 스프레드에 대한 것입니다. 따라서 합성 전공의 스프레드(십자가에서)는 항상 실제 전공의 스프레드보다 넓습니다.
교차 스프레드가 주요 스프레드에 의존한다는 데 동의합니다. 스프레드. 그러나 눈에 띄는 움직임은 없습니다.
교차 스프레드가 주요 스프레드에 의존한다는 데 동의합니다. 스프레드. 그러나 눈에 띄는 움직임은 없습니다.
나는 당신을 이해하지 못합니다.
나는 당신을 이해하지 못합니다.
내 말은, 다중 통화를 플레이할 때 스프레드의 차이를 고려해야 하지만 이것이 큰 움직임의 예측에 영향을 미치지는 않습니다.
저것들. 원칙적으로 다중 통화 분석에는 모든 기초가 적합합니다. 그러나 거래에서는 스프레드의 손실을 고려해야 합니다. 스프레드는 은행 간 시장에서 스프레드가 계산되기 때문에 "달러" 기준을 다른 것보다 다소 편리하게 만들 수 있습니다.
// 아마도 당신의 추론은 "스프레드 거래"에 관한 포럼에서 나쁜 과대 광고를 줄일 것입니다. 그러나 어떻게 든 당신이 제기 한 주제가 흥미롭지 않을 것이기 때문에 나는이 쓰레기로 고통받지 않습니다.
Высказал свои мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа в первом посте. Остальное - следствие реакции оппонентов обсуждения.
나는 (내 생각에) 당신의 첫 번째 게시물을 100% 이해했습니다. 하지만. 다중 통화 분석의 불합리성을 확인하려면 지수 자체(쌍이 아님)의 움직임에 기술적 패턴이 있음을 인정해야 합니다. 나는 그들을 "증명"할 수 없으며, 그렇게 하지도 않을 것입니다. 여기에서 논리가 무엇인지 설명하려고 합니다.
현재로서는 첫 번째 포스트에서 언급한 추론의 논리에는 약점이 없다고 본다. 다중 통화 분석의 부조리는 언뜻 보기에 넌센스처럼 보입니다.
이상적인 전략은 다중 통화, 보다 정확하게는 결정을 내리는 논리에서 여러 통화 쌍에 대한 종속성이 있어야 한다는 의견이 있습니다.
그리고 이것은 차익 거래 전략에 관한 것이 아닙니다.