임의의 TS에 대한 SL 및 TP 차수의 최적 값. - 페이지 3

 
Neutron >> :

비판이 필요해, 그게 못생기지 않는 유일한 방법이야.

이 목록에 대해 이야기하고 있습니까?

아마도 우리 각자는 생성 된 거래 전략 (TS)의 안정적인 운영을 위해 보호 명령의 값을 선택해야하는지 적어도 한 번 이상 궁금해했을 것입니다. 거래에서 TP = SL을 사용하는 것이 가장 좋고 100포인트 이상을 사용하는 것이 가장 좋다고 누가 말하며 SL보다 TP를 훨씬 더 많이 사용하도록 조언하여 "이익을 늘리고 손실을 줄이는" 전략을 고수합니다. 다른 사람들은 짧은 목표를 의미하는 스캘핑으로 돈을 버는 것을 선호합니다(TR<<100 p.). 따라야 할 거래 전략은 무엇입니까?

여기에는 비판할 것이 없습니다. 나열된 방법 중 어느 것도 사용된 차량과 분리하여 비판하기에 충분하지 않습니다. 그것은 분명하다. TP와 SL은 동일한 코인의 양면입니다. 각 입력에 대해 하나의 매개변수는 수익(TP 출력)을 최대화하고 다른 매개변수는 비용(SL 출력)을 최소화합니다.


보시다시피, 비판할 것이 없습니다. 귀하의 질문은 "인생의 의미는 무엇이며 일반적으로"라는 질문에 대한 위대한 사상가 "42"의 대답과 같습니다. 비판을 원하신다면 최소한 "알 수 없는 것 하나"로 합시다 :o)


추신: 각 특정 TP에 대해 특정 SL이 할당되고 다른 것은 없습니다. 주문에 포장되어 일정 시간 동안 함께 삽니다. 그러나 "역" 방향으로 생각하는 것이 합리적일 수 있습니다. 먼저 SL을 결정하고 TP를 설정하십시오. 모든 것이 가능하다.


나는 시장과의 "커뮤니케이션"의 다음 개념을 제안합니다 ...

이상하게도, 어떤 이유에서인지 나는 이 블록을 즉시 알아차리지 못했습니다. Seryoga, 아마도 당신은 교활한 것에 추가하고있을 것입니다 : o) 여기에서 생각해야합니다.

 

따라서 아마도 여기에서 비판할 필요가 있을 것입니다.

Предлагаю следующую концепцию "общения" с Рынком: Котир->ТС->ММ->$ Суть сводится к тому, что мы создаём набор правил по которым ТС оптимальным образом нарезает ценовой ряд, максимизируя доходность, которую я определяю как количество пунктов, которые зарабатывает ТС за единицу "человеческого времени". Далее, блок ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики (оптимальный ММ заточенный под конкретную ТС). Всё.

TS의 수학적 기대치(MO)가 0보다 작으면 출구에서 어떤 MM도 양의 루블 출력을 얻을 수 없다는 사실을 기초로 가정해 보겠습니다(거래당 평균 포인트 수를 취합니다. DC)의 커미션을 MT로 고려하고 성공적인 거래의 주요 작업은 양의 MO를 가진 TS를 찾는 작업이 되며 이러한 TS의 유한 집합이 있는 경우 최적의 선택을 선택합니다. 이것은 최적의 MM을 찾는 것보다 훨씬 복잡한 어려운 작업이며, 임의의 최적 매개 변수를 찾는 문제에 초점을 맞춰 지금까지 아무도 이 작업에 주의를 기울이지 않은 것 같습니다. TS. 임의적(발명할 수 있는 것) TS의 수는 무한하고 매개변수는 훨씬 더 크며(물론 이런 식으로 지정할 수 있는 경우) 문제는 원칙적으로 수렴하지 않습니다. 즉, 호기심 많은 마음에 올 수 있는 모든 전략을 거치고 테스터의 모든 설정을 살펴보기에는 인생이 충분하지 않습니다. 따라서 최적의 차량과 최적의 운용을 위한 체계적인 접근이 필요할 것으로 보인다.

또한 즉시 진술합시다.

1. 역사가 충분히 길다면 어떤 TS도 마틴게일에서 0이 아닌 MO를 얻을 수 없습니다.

마지막 주의사항이 중요하기 때문에 짧은 과거 샘플에서는 그 특성에 통계적 변동이 있고 현실과 아무 관련이 없는 모든 결과가 가능합니다. 이런 이유로, 아니, 아니, 친숙한 운이 좋은 사람들의 "기적" 농축에 대한 거래 환경에 주기적으로 소문이 있습니다. 이 모든 소문의 본질은 일반적으로 인생에서 성공은 군중에 의해 수행되는 경우가 종종 과장되고 실패는 은폐된다는 사실입니다. 그래서 주변 사람들은 모두 전리품 깎기에 바쁘고 당신은 패배자입니다.

2. 기적은 일어나지 않습니다(모든 현상에서).

그럼에도 불구하고 충분히 많은 뇌물 세트(또는 동일하게 계정 잔액의 첫 번째 차액 시리즈(RDD))에 의해 제공되는 임의의 TS에 대한 최적의 MM에 대한 음성 문제에 대한 고려를 시작할 것입니다. . 내가 자료를 제시하는 것이 더 쉽습니다.


그리고 이제 Seryoga , 당신의 손가락을 가리키십시오. SL과 TP의 최적 값에 대한 접근 방식을 제안하는 곳은 어디입니까? w는 다음과 같습니다.

코티르->TS->MM->$

또는 여기:

TS가 최적의 가격 시리즈를 인하하여 수익성을 최대화하는 방식으로, TS가 "인간의 시간" 단위당 획득하는 포인트 수로 정의합니다. 또한 MM 블록은 이러한 시장 포인트를 루블(특정 차량에 최적화된 최적의 MM)로 변환하는 과정을 극대화합니다. 모든 것.

Seryoga , 내가 이해하는 한, 당신은 새로운 것을 발견 했습니까? "MM은 이러한 시장 포인트를 루블로 변환하는 과정을 극대화합니다" - 이것이 비판받아야 합니까? 요컨대, 혼자서 즐기십시오, 나는 당신을 방해하지 않을 것입니다 :o)

 

예... 스레드를 읽고 Forex에 여전히 낭만이 있다면 그것은 전적으로 뉴런 프로그래머여야 한다는 것을 이해합니다. 최적의 보편적 인 TS를 만드는 것은 성배를 만드는 것을 의미하며 존경받는 중성자 인 당신은 첫 번째 게시물 중 하나에서 "기적은 일어나지 않습니다"라고 말했습니다.

주제 자체는 최적 가격 수준 SL(TP) 결정, 이 거래에 대한 최적의 자금 금액 결정이라는 두 가지 질문으로 구성됩니다.

어떤 이유에서인지 아무도 확률 이론에 대해 한 마디도 하지 않았습니다. SL<TP인 경우 고정 프로세스의 경우 손실 거래의 비율은 수익성 있는 거래보다 적지만 평균 손실 거래 계정에 대한 영향은 평균 수익성 있는 거래의 영향보다 작습니다. 따라서 수익성 있는 거래와 손실 거래의 결과 영향은 중립적입니다. TP<SL 관계에도 동일하게 적용됩니다. 이 경우 시스템의 수익성은 정지된 프로세스에서도 50% 이상입니다. 저것들. 마틴게일의 경우 사용할 SL 대 TP의 비율은 중요하지 않으며 결과 효과는 항상 동일하고 50%입니다. SL과 TP를 설정하기 위한 보편적인 모델을 개발 중이므로 보편적인 시장 모델에 의존해야 하며 보편적인 일반화 및 단순화된 시장 모델은 마틴게일입니다. 그리고 이것이 그렇다면 당신은 자신과 모순되는 것이므로 마틴게일의 경우 위험 수준과 이익의 비율과 거래량에 차이가 없으므로 자동으로 보편적 인 모델을 만드는 것이 불가능하다는 것을 의미합니다 원칙적으로.

건전한 솔루션은 특정 차량과 특정 시장에 대한 최적의 SL TP 레벨을 찾는 것입니다. 다음은 구체적인 예입니다. 로봇은 당일 개장 시간에 시장에 진입하고 SL을 ATR 값과 동일하게 설정하고 다음날 개장 시간에 종료합니다.

트렌드 같은 것이 떠오르고 있습니다.

이제 조건을 변경해 보겠습니다. 로봇은 이미 5일 동안 해당 위치를 유지하고 있습니다.

여기, 켜져 있습니다! 이익이 쌓이도록 내버려 두었지만 결과는 훨씬 더 나빴습니다!

다음은 같은 시장에서 테스트한 또 다른 차량입니다.

로봇은 하루 동안 그 자세를 유지했지만 잘 되지 않았다. 우리는 "손실을 줄이고 이익을 늘리십시오"라는 개념으로 돌아갑니다. 즉, 우리는 5일 동안 포지션을 유지합니다.

보시다시피 이익이 증가하고 있습니다. 시뮬레이션의 품질은 이러한 전략의 결과를 변경하지 않으며 두 번째 전략에서는 발이 전혀 사용되지 않았습니다.

보시다시피 한 차량에게 재미있는 것은 다른 차량에게는 죽음입니다.

 

일반적으로 "호의적인" 상황에서 SL은 (가능합니까? 바람직합니까? 아마도?) 닫기 어려운 주문이 아니라 계산된 특정 수준에 도달했을 때 최소 손실을 찾는 주문으로 인식되어야 한다고 생각합니다. 계산된 SL에서. 다시, 세부 사항이 필요합니다...(이 문제를 고려하면 더 이상 SL 및 TP를 계산하는 공식을 얻는 것이 아니라 새로운 전략이 생깁니다! 의심할 여지 없이 더 긍정적인 효과...)

 
grasn >> :

그리고 이제 Seryoga , 당신의 손가락을 가리키십시오. SL과 TP의 최적 값에 대한 접근 방식을 제안하는 곳은 어디입니까? w는 다음과 같습니다.

또는 여기:

Seryoga , 내가 이해하는 한, 당신은 새로운 것을 발견 했습니까? "MM은 이러한 시장 포인트를 루블로 변환하는 과정을 극대화합니다" - 이것이 비판받아야 합니까? 요컨대, 혼자서 즐기십시오, 나는 당신을 방해하지 않을 것입니다 :o)


Seryoga , 당신은 STE입니다 ... 맥주 한 모금 - 좀 진정하세요, 나는 아직 아무 말도 하지 않았습니다. 이것은 모두 속담입니다 - 우리는 당신과 함께 서두르지 않습니까? 힘내세요, 자료 준비해서 체계화해서 올려 드리겠습니다.

C-4 는 (a) >> 어떤 이유에서인지 아무도 확률 이론에 대해 한 마디도 말하지 않았습니다. SL<TP인 경우 고정 프로세스의 경우 손실 거래의 비율은 수익성 있는 거래보다 적지만 평균 손실 거래 계정에 대한 영향은 평균 수익성 있는 거래의 영향보다 작습니다. 따라서 수익성 있는 거래와 손실 거래의 결과 영향은 중립적입니다. TP<SL 관계에도 동일하게 적용됩니다. 이 경우 시스템의 수익성은 정지된 프로세스에서도 50% 이상입니다. 저것들. 마틴게일의 경우 사용할 SL 대 TP의 비율은 중요하지 않으며 결과 효과는 항상 동일하고 50%입니다. SL과 TP를 설정하기 위한 보편적인 모델을 개발 중이므로 보편적인 시장 모델에 의존해야 하며 보편적인 일반화 및 단순화된 시장 모델은 마틴게일입니다. 그리고 이것이 그렇다면 당신은 자신과 모순되는 것이므로 마틴게일의 경우 위험 수준과 이익의 비율과 거래량에 차이가 없으므로 자동으로 보편적 인 모델을 만드는 것이 불가능하다는 것을 의미합니다 원칙적으로.

한 가지를 제외하고는 모든 것이 정확합니다. 시장에서 통계적으로 신뢰할 수 있는 돈을 벌 수 있는 가능성에 대해 이야기할 때 인용 프로세스를 마틴게일(martingale)로 간주하지 않고(TS와 MO>0) 그렇게 간주합니다. TS 연산 알고리즘의 매개변수화를 위한 분석적 표현을 얻을 수 있는 근사치를 고려할 때. 동시에 특정 가정의 사용과 관련된 가능한 오류를 신중하게 평가합니다. 그러므로 물론 내가 의도하지 않게 실수하지 않는 한 모순은 없습니다. 그것이 바로 비판을 위한 것입니다.

 
Neutron >> :

Seryoga , 당신은 STE입니다 ... 맥주 한 모금 - 좀 진정하세요, 나는 아직 아무 말도 하지 않았습니다. 이것은 모두 속담입니다 - 우리는 당신과 함께 서두르지 않습니까? 힘내세요, 자료 준비해서 체계화해서 올려 드리겠습니다.


어떻게 아무 말도 하지 않았는데 내가 그동안 누구와 이야기를 했지? :o) 좋아요, 이제 당신은... 언제 비판할 수 있는지 말해주세요, 그렇지 않으면 벨린스키가 내 안에서 사라집니다 :o)

 
다른 질문을 하는 것이 더 나을 수도 있습니다. 발견된 SL 및 TP가 관련성이 있는 기간, 최소한 정성적 평가, 차량에 대한 새로운 검색 시작 기준, 최적화 등.
 
grasn >> :

어떻게 아무 말도 하지 않았는데 내가 그동안 누구와 이야기를 했지? :에 대한)

그래서, 그리고이 모든 것이 나에게 그림자 싸움도 생각 나게했습니다 ... 간단히 말해서, 자신이 아닌 퓨즈를 괴롭히지 마십시오. 나도 필요합니다 :-)

ivandurak 은 (a) >> 다른 질문을 하는 것이 더 생산적일 수 있습니다. 발견된 SL 및 TP가 관련성이 있는 기간, 최소한 정성적 평가, 차량에 대한 새로운 검색 시작 기준, 최적화 등.

말을 운전하지 마십시오. 동적 매개변수에 대해서는 매개변수로 포함되어 있는 분석식을 보며 이야기할 필요가 있습니다. 더 명확하고 덜 주관적이므로 현실에 더 가깝습니다.

 
ivandurak писал(а) >>
다른 질문을 하는 것이 더 나을 수도 있습니다. 발견된 SL 및 TP가 관련성이 있는 기간, 최소한 정성적 평가, 차량에 대한 새로운 검색 시작 기준, 최적화 등.

내 관점에서 나는 "거래가 정산되는 동안 라이브가 중지"라는 이 질문에 대답할 것입니다. 저것들. 이것은 각 거래에 고유한 중지가 있음을 의미합니다. "우연히" 이전 거래의 중지와 일치하는 경우 다른 문제입니다. 그것은 또 다른 문제입니다.

 
grasn >> :

추신: ............. 하지만 "역" 방향으로 생각하는 것이 합리적일 수 있습니다. 먼저 SL을 결정하고 이에 대한 TP를 설정하십시오. 모든 것이 가능하다.

먼저 SL을 결정하고 선택한 SL에서 볼륨을 계산한 다음 TP에 대해 생각합니다. 제 생각에는 그냥 그렇습니다.