그래서 나는 맨 처음에 문제 진술이 단어의 가장 좁은 의미에서 좁다고 생각합니다. 이것은 일반적인 경우와 관련이없는 것 같습니다. :o( 하지만 내가 틀렸을 수도 있습니다.
글쎄, 친구, 아빠! 여기에서 나는 좁은 것으로 비틀 거리고 있습니다. 어렵게 모든 것을 묶고 당신은 나를 위해 더 넓게 프레임을 열 것입니다 :-)
자, 가장 넓은 설정을 선택하고 필요한 방식을 보여주세요. 우리는 배울 것입니다. 그동안 우리는 할 수 있는 일을 할 수 있습니다.
뇌물 분배의 FR이 델타 모양이고 이중 스프레드(왼쪽 그림, 빨간색)에서 최적의 위치에 있는 이상적인 TS에서 최적의 TS로의 전환에 대한 고려를 계속해 보겠습니다.
물론 현실에서는 미래를 내다볼 수 있는 능력이 없이(VR의 오른쪽 가장자리에 있기 때문에) 최적의 TS 운영에 있어 불가피한 오류를 감수할 수 밖에 없음을 인정해야 합니다. 자연에 기적의 부재 (이것은 이미 구체적으로 동의되었습니다). 결과적으로 최적의 TS의 DF는 동일한 그림 5에서 볼 수 있는 것처럼 이상적인 프로토타입의 델타 기능 분포가 흐려집니다. 블루 라인.
모든 열린 위치가 -Sp 에서 자동으로 음수 값으로 시작한다는 사실 때문에 최적의 TS에 대해서도 분명히 부정적인 결과를 가진 거래가 있을 것입니다. 또한 거래 자체는 임의로 큰 마이너스로 마감 될 수 있습니다 (지금은 보호 명령 작업을 건너 뛸 것입니다). 이것은 피할 수 없는 현실의 조건이다. 그러나 오른쪽 모서리의 경우 모양을 변경할 수 있으며 어느 정도 자유도가 있습니다. 이것은 분명히 수익성 있는 셀크를 마감할 시기를 선택할 권리가 있다는 사실 때문입니다. 이익 H 의 가치에 대한 특정 최적이 있음을 염두에 두고 최적 TS의 뇌물 FD 오른쪽에 날카로운 경계선이 있다고 가정할 권리가 있습니다. 이 요구 사항은 이미 언급했듯이 TS의 수익성에 영향을 미치는 두 가지 경쟁 프로세스, 즉 거래 빈도와 진폭과 연결되어 있습니다. 따라서 오른쪽의 경계는 반드시 발생하지만 이상적인 TS의 경우 H opt 와 일치합니까? 당연히 아니. 그리고 이것은 왼쪽에 불가피하게 긴 꼬리가 있기 때문입니다. 가장 일반적인 경우, DF의 오른쪽 경계는 H opt (오른쪽 그림 참조) 너머 영역에 있으며 정확한 위치는 추론의 이 단계에서 중요하지 않습니다.
따라서 최적 TS의 뇌물 모델 분포에 대한 일반적인 견해를 얻었습니다. 정확한 위치는 Sp 스프레드에 의해 결정되는 가파른 오른쪽 경계와 음수 영역으로의 필수 진입과 함께 단조롭게 감소하는 오른쪽 경계가 반드시 있어야 합니다. 이 날개의 정확한 모습은 나중에 복원하겠습니다. 그러나 우리는 이제 왼쪽 경사의 평탄도(또는 급경사)가 초기 가격 시리즈에서 규칙성의 부재 또는 존재(강도)에 의해 결정되며 이 산의 적분은 (Duba 동지에 따라) 다음을 제공해야 한다고 이미 말할 수 있습니다. 마틴게일의 정확한 0은 나중에 우리가 그것을 찾을 수 있게 해줄 것입니다(TS).
ystr 은 (a)>> "이상적인 TS의 경우 모든 방향이 추측된다"는 점을 고려하면 이러한 시스템은 실제로 구현하기 어렵다는 점에 유의해야 합니다. 그리고 "가격변동폭"이 스프레드 안에 있다는 조건을 설정하면 완전히 불가능합니다.
분명히. SL에 대해 동의하지 마십시오. 통계적 이점에도 불구하고 우리에 대한 이상치는 강력한 것을 포함하여 전혀 배제되지 않습니다. 우리는 게임에서 자본의 몫을 줄이거나 중지로 마진 콜로부터 자신을 보호해야 합니다. 즉, 최적화 대상이 있다.
3가지 옵션 중 어느 것을 찾으세요. 시리즈의 길이를 미리 알면 SL을 사용하지 않고 시리즈의 길이에 따라 베팅 크기를 선택하는 효과적인 방법입니다. 시리즈의 길이를 미리 알 수 없으면 SL이 의미가 있으며 크기에 따라 로트가 선택됩니다. 또는 그 반대의 경우 - 내기의 크기 - SL의 선택. 저것들. 배팅 사이즈-SL에서만 가능합니다.
그러나 이것은 추상적인 예이며 실제로는 SL이 필요합니다. 가격의 실제 분포는 고정적이지 않고 통계 대신에 이루어집니다. 로그인 후 혜택을 받을 수 있습니다. 얼마 후 / 어떤 사건 이후의 수익성 없음. SL이 차단하려는 것은 그들입니다.
자, 가장 넓은 설정을 선택하고 필요한 방식을 보여주세요. 우리는 배울 것입니다. 그동안 우리는 할 수 있는 일을 할 수 있습니다.
SL 설정에 대한 주제는 저에게 매우 흥미롭고 여전히 열려 있으므로 여기에서 질문으로 당신을 괴롭히고 있습니다. 그리고 물론, 가까운 장래에 이것을 할 것이지만 누군가를 "가르치는" 측면에서가 아니라 내 자신의 개발된 거래 원칙 에 대해 이 문제를 해결한다는 의미에서 . 그리고 물론 좁은 의미의 공통점도 얻을 수 있기를 바랍니다. :에 대한)
3가지 옵션 중 어느 것을 찾으세요. 시리즈의 길이를 미리 알고 있으면 SL을 사용하지 않고 시리즈의 길이에 따라 베팅 크기를 선택하는 효과적인 방법입니다. 시리즈의 길이를 미리 알 수 없으면 SL이 의미가 있으며 크기에 따라 로트가 선택됩니다. 또는 그 반대의 경우 - 내기의 크기 - SL의 선택. 저것들. 배팅 사이즈-SL에서만 가능합니다.
그러나 이것은 추상적인 예이며 실제로는 SL이 필요합니다. 가격의 실제 분포는 고정적이지 않고 통계 대신에 이루어집니다. 로그인 후 혜택을 받을 수 있습니다. 일정 시간 후 / 어떤 사건 이후의 수익성 없음. SL이 차단하려는 것은 그들입니다.
그리고 제 생각에는 시리즈의 길이를 알면 통계를 기반으로 스스로 취한 위험 측정을 기반으로 SL을 선택하는 것이 편리합니다. 이 측정값을 넘어서는 것은 포지션에 대해 예상치 못한 큰 급증으로 인식되고 SL에 의해 마감됩니다.
그러나 우리의 이벤트가 진행되는 좌표 평면의 두 번째 축도 있습니다. 가격은 1이고 둘 사이의 연결은 명확합니다. 위의 공식에 따르면 가격 진폭 V(t) 와 이 진폭이 재생되는 시간 t 는 다음 식과 관련이 있습니다.
관계의 명확성에 대한 가정은 비합리적으로 강력해 보이지만 실제로는 이 관계가 통계적입니다. 그러나 일대일 연결에 가까운 경우에도 이 공식은 "우리를 위한" 운동과 "우리에 반대하는" 운동 모두에 적용됩니다.
따라서 IMHO, 추가 조건을 도입해야만 비대칭을 올바르게 도입할 수 있습니다. 예를 들어, 이 경우 " 이익은 줄이고 손실은 그대로 두십시오"가 될 것입니다. 일반적으로 SL 문제에 대한 별도의 고려를 위해서는 이쪽에서 가도 되지만 이는 반드시 규정되어야 한다. 물론입니다.
관계의 명확성에 대한 가정은 비합리적으로 강력해 보이지만 실제로는 이 관계가 통계적입니다. 그러나 일대일 연결에 가까운 경우에도 이 공식은 "우리를 위한" 운동과 "우리에 반대하는" 운동 모두에 적용됩니다.
따라서 IMHO, 추가 조건을 도입해야만 비대칭을 올바르게 도입할 수 있습니다. 예를 들어, 이 경우 " 이익은 줄이고 손실은 그대로 두십시오"가 될 것입니다. 일반적으로 SL 문제에 대한 별도의 고려를 위해서는 이쪽에서 가도 되지만 이는 반드시 규정되어야 한다. 물론입니다.
몰라요 ... 지금까지 이 순간에는 아무 것도 떠오르지 않습니다.
최적의 TS(OTS, 그렇지 않으면 이미 동일한 것을 작성하는 것으로 충분합니다 :-)의 DF 분석으로 돌아가 보겠습니다. 무화과에서. FR의 위치를 결정할 때 두 가지 자유도가 있음을 알 수 있습니다. 왼쪽과 왼쪽으로 이동하고 경사의 급경사를 변경할 수 있습니다(왼쪽 그림).
더욱이, 가격대의 의존성은 급경사의 변화에 책임이 있습니다. 두 가지 옵션(더 가파르게-느림)만 있기 때문에 이 두 가지 옵션이 시장의 두 가지 주요 비 마틴게일 속성에 해당한다고 가정할 수 있습니다. 맞습니다! - 100파운드, 이것은 추세이거나 플랫(세 번째 안정 상태는 마틴게일)입니다. 마틴게일에서 무한한 한계에 대한 RF의 적분은 0을 제공해야 합니다. 이것은 분명합니다. 실질 가격 시리즈에서는 MO>0 또는 MO<0을 얻을 수 있으며 거래할 수 있지만 후자의 경우 양의 이익을 얻으려면 MO가 되도록 TS를 "인도"해야 합니다. 다시 0 이상입니다(오른쪽 그림 참조). 수직으로 자른 경계선의 위치는 내가 말했듯이 스프레드와 시장 예측 가능성의 정도에 의해 결정됩니다. 시장이 더 예측 가능할수록 이 경계는 한계값 H opt=2Sp 에 더 가깝습니다. 시장이 마틴게일을 닮을수록 이 경계는 h 값이 더 큰 영역으로 더 이동하고 거래는 점점 덜 효율적이 됩니다. 지금까지 UTS FR을 구성할 때 시장에서 재생할 수 있는 패턴 유형을 구체적으로 지정하지 않아 이익을 가져다주었다는 사실에 주의를 기울이고 싶습니다. 알다시피 VR의 종속성은 선형이고 나머지는 모두 비선형입니다. 가격 계열에서 선형 종속성을 식별하는 것은 쉬운 일이 아니지만 해결할 수 있지만 비선형 종속성을 사용하면 더 어렵습니다. 다양성이 무한하고 보편적인 포수가 없습니다(물론 이것이 OTS)입니다. 각각을 명확하게 식별하고, 이에 대한 특정 메커니즘을 설정하고, (비선형 종속성) 이를 설명하는 거듭제곱 계열의 11번째 구성원에서 실수로 일부 계수를 변경하지 않도록 기도해야 합니다 :-) 내가 왜? 따라서 VR에 비선형성이 있으면 OTS FR(지금은 보호 명령이 없는 TS에 대해 이야기하고 있음)에 비단조성이 부드러운 팽창과 얇아지는 형태로 나타납니다. 즉, 선형 종속성이 DF 기울기의 급경사를 변경하면 비선형 종속성이 변형으로 이어집니다(예: 두꺼운 꼬리 등이 나타납니다. 아래 그림. 왼쪽은 RPR에서 인접한 판독값 간의 선형 관계의 예입니다.
오른쪽은 매우 비선형적인 시스템입니다 :-)
따라서 TS - H opt 에는 조정 가능한 매개 변수가 하나만 있고 시장 상태를 특성화하는 매개 변수는 하나뿐입니다. 즉, FR 기울기의 기울기입니다. 마지막 매개변수는 분명히 가격 책정의 비선형적 특성에 약하게 의존하므로 OTC는 무결성을 주장합니다(모든 시장 조합 중 가장 완벽한 성능을 발휘한다는 의미에서).
그래서 나는 맨 처음에 문제 진술이 단어의 가장 좁은 의미에서 좁다고 생각합니다. 이것은 일반적인 경우와 관련이없는 것 같습니다. :o( 하지만 내가 틀렸을 수도 있습니다.
글쎄, 친구, 아빠! 여기에서 나는 좁은 것으로 비틀 거리고 있습니다. 어렵게 모든 것을 묶고 당신은 나를 위해 더 넓게 프레임을 열 것입니다 :-)
자, 가장 넓은 설정을 선택하고 필요한 방식을 보여주세요. 우리는 배울 것입니다. 그동안 우리는 할 수 있는 일을 할 수 있습니다.
뇌물 분배의 FR이 델타 모양이고 이중 스프레드(왼쪽 그림, 빨간색)에서 최적의 위치에 있는 이상적인 TS에서 최적의 TS로의 전환에 대한 고려를 계속해 보겠습니다.
물론 현실에서는 미래를 내다볼 수 있는 능력이 없이(VR의 오른쪽 가장자리에 있기 때문에) 최적의 TS 운영에 있어 불가피한 오류를 감수할 수 밖에 없음을 인정해야 합니다. 자연에 기적의 부재 (이것은 이미 구체적으로 동의되었습니다). 결과적으로 최적의 TS의 DF는 동일한 그림 5에서 볼 수 있는 것처럼 이상적인 프로토타입의 델타 기능 분포가 흐려집니다. 블루 라인.
모든 열린 위치가 -Sp 에서 자동으로 음수 값으로 시작한다는 사실 때문에 최적의 TS에 대해서도 분명히 부정적인 결과를 가진 거래가 있을 것입니다. 또한 거래 자체는 임의로 큰 마이너스로 마감 될 수 있습니다 (지금은 보호 명령 작업을 건너 뛸 것입니다). 이것은 피할 수 없는 현실의 조건이다. 그러나 오른쪽 모서리의 경우 모양을 변경할 수 있으며 어느 정도 자유도가 있습니다. 이것은 분명히 수익성 있는 셀크를 마감할 시기를 선택할 권리가 있다는 사실 때문입니다. 이익 H 의 가치에 대한 특정 최적이 있음을 염두에 두고 최적 TS의 뇌물 FD 오른쪽에 날카로운 경계선이 있다고 가정할 권리가 있습니다. 이 요구 사항은 이미 언급했듯이 TS의 수익성에 영향을 미치는 두 가지 경쟁 프로세스, 즉 거래 빈도와 진폭과 연결되어 있습니다. 따라서 오른쪽의 경계는 반드시 발생하지만 이상적인 TS의 경우 H opt 와 일치합니까? 당연히 아니. 그리고 이것은 왼쪽에 불가피하게 긴 꼬리가 있기 때문입니다. 가장 일반적인 경우, DF의 오른쪽 경계는 H opt (오른쪽 그림 참조) 너머 영역에 있으며 정확한 위치는 추론의 이 단계에서 중요하지 않습니다.
따라서 최적 TS의 뇌물 모델 분포에 대한 일반적인 견해를 얻었습니다. 정확한 위치는 Sp 스프레드에 의해 결정되는 가파른 오른쪽 경계와 음수 영역으로의 필수 진입과 함께 단조롭게 감소하는 오른쪽 경계가 반드시 있어야 합니다. 이 날개의 정확한 모습은 나중에 복원하겠습니다. 그러나 우리는 이제 왼쪽 경사의 평탄도(또는 급경사)가 초기 가격 시리즈에서 규칙성의 부재 또는 존재(강도)에 의해 결정되며 이 산의 적분은 (Duba 동지에 따라) 다음을 제공해야 한다고 이미 말할 수 있습니다. 마틴게일의 정확한 0은 나중에 우리가 그것을 찾을 수 있게 해줄 것입니다(TS).
ystr 은 (a) >> "이상적인 TS의 경우 모든 방향이 추측된다"는 점을 고려하면 이러한 시스템은 실제로 구현하기 어렵다는 점에 유의해야 합니다. 그리고 "가격변동폭"이 스프레드 안에 있다는 조건을 설정하면 완전히 불가능합니다.
틀림없이. 나는 이미 위에서 이것을 언급했습니다.
모든 것은 맞다. 그러나 계획된 TP는 여러 면에서 시간대에 따라 다릅니다.
분명히. SL에 대해 동의하지 마십시오. 통계적 이점에도 불구하고 우리에 대한 이상치는 강력한 것을 포함하여 전혀 배제되지 않습니다. 우리는 게임에서 자본의 몫을 줄이거나 중지로 마진 콜로부터 자신을 보호해야 합니다. 즉, 최적화 대상이 있다.
...
우리는 최적의 TS 트릭의 FD 오른쪽에 날카로운 경계가 있다고 가정할 권리가 있습니다. 이 요구 사항은 이미 언급했듯이 TS의 수익성에 영향을 미치는 두 가지 경쟁 프로세스, 즉 거래 빈도와 진폭과 연결되어 있습니다.
여기에서는 적어도 이동 중에 동의하기가 어렵습니다. 사실, 당신은 제 시간에 포지션을 강제로 청산하는 어떤 형태에 대해 이야기하고 있습니다. 이러한 폐쇄는 날카로운 절단을 생성하지 않고 오히려 꼬리의 점진적인 억제를 생성합니다.
음, 날카로운 컷오프는 이러한 억제의 근사치로 간주될 수 있습니다. 그러나 큰 손실은 큰 이익과 마찬가지로 시간과 관련이 있기 때문에 시간이 지남에 따라 양쪽 꼬리가 질식합니다.
분명히. SL에 대해 동의하지 마십시오. 통계적 이점에도 불구하고 우리에 대한 이상치는 강력한 것을 포함하여 전혀 배제되지 않습니다. 우리는 게임에서 자본의 몫을 줄이거나 중지로 마진 콜로부터 자신을 보호해야 합니다. 즉, 최적화 대상이 있다.
3가지 옵션 중 어느 것을 찾으세요. 시리즈의 길이를 미리 알면 SL을 사용하지 않고 시리즈의 길이에 따라 베팅 크기를 선택하는 효과적인 방법입니다. 시리즈의 길이를 미리 알 수 없으면 SL이 의미가 있으며 크기에 따라 로트가 선택됩니다. 또는 그 반대의 경우 - 내기의 크기 - SL의 선택. 저것들. 배팅 사이즈-SL에서만 가능합니다.
그러나 이것은 추상적인 예이며 실제로는 SL이 필요합니다. 가격의 실제 분포는 고정적이지 않고 통계 대신에 이루어집니다. 로그인 후 혜택을 받을 수 있습니다. 얼마 후 / 어떤 사건 이후의 수익성 없음. SL이 차단하려는 것은 그들입니다.
Neutron писал(а) >>
자, 가장 넓은 설정을 선택하고 필요한 방식을 보여주세요. 우리는 배울 것입니다. 그동안 우리는 할 수 있는 일을 할 수 있습니다.
SL 설정에 대한 주제는 저에게 매우 흥미롭고 여전히 열려 있으므로 여기에서 질문으로 당신을 괴롭히고 있습니다. 그리고 물론, 가까운 장래에 이것을 할 것이지만 누군가를 "가르치는" 측면에서가 아니라 내 자신의 개발된 거래 원칙 에 대해 이 문제를 해결한다는 의미에서 . 그리고 물론 좁은 의미의 공통점도 얻을 수 있기를 바랍니다. :에 대한)
3가지 옵션 중 어느 것을 찾으세요. 시리즈의 길이를 미리 알고 있으면 SL을 사용하지 않고 시리즈의 길이에 따라 베팅 크기를 선택하는 효과적인 방법입니다. 시리즈의 길이를 미리 알 수 없으면 SL이 의미가 있으며 크기에 따라 로트가 선택됩니다. 또는 그 반대의 경우 - 내기의 크기 - SL의 선택. 저것들. 배팅 사이즈-SL에서만 가능합니다.
그러나 이것은 추상적인 예이며 실제로는 SL이 필요합니다. 가격의 실제 분포는 고정적이지 않고 통계 대신에 이루어집니다. 로그인 후 혜택을 받을 수 있습니다. 일정 시간 후 / 어떤 사건 이후의 수익성 없음. SL이 차단하려는 것은 그들입니다.
그리고 제 생각에는 시리즈의 길이를 알면 통계를 기반으로 스스로 취한 위험 측정을 기반으로 SL을 선택하는 것이 편리합니다. 이 측정값을 넘어서는 것은 포지션에 대해 예상치 못한 큰 급증으로 인식되고 SL에 의해 마감됩니다.
그리고 제 생각에는 시리즈의 길이를 알면 통계를 기반으로 스스로 취한 위험 측정을 기반으로 SL을 선택하는 것이 편리합니다. 이 측정값을 넘어서는 것은 위치에 대해 예상치 못한 큰 급증으로 인식되고 SL에 의해 마감됩니다.
그래서 실제 문제에 있습니다. 내가 설명한 것은 일정한 확률을 가진 동전에 대한 것입니다.
그러나 우리의 이벤트가 진행되는 좌표 평면의 두 번째 축도 있습니다. 가격은 1이고 둘 사이의 연결은 명확합니다. 위의 공식에 따르면 가격 진폭 V(t) 와 이 진폭이 재생되는 시간 t 는 다음 식과 관련이 있습니다.
관계의 명확성에 대한 가정은 비합리적으로 강력해 보이지만 실제로는 이 관계가 통계적입니다. 그러나 일대일 연결에 가까운 경우에도 이 공식은 "우리를 위한" 운동과 "우리에 반대하는" 운동 모두에 적용됩니다.
따라서 IMHO, 추가 조건을 도입해야만 비대칭을 올바르게 도입할 수 있습니다. 예를 들어, 이 경우 " 이익은 줄이고 손실은 그대로 두십시오"가 될 것입니다. 일반적으로 SL 문제에 대한 별도의 고려를 위해서는 이쪽에서 가도 되지만 이는 반드시 규정되어야 한다. 물론입니다.
관계의 명확성에 대한 가정은 비합리적으로 강력해 보이지만 실제로는 이 관계가 통계적입니다. 그러나 일대일 연결에 가까운 경우에도 이 공식은 "우리를 위한" 운동과 "우리에 반대하는" 운동 모두에 적용됩니다.
따라서 IMHO, 추가 조건을 도입해야만 비대칭을 올바르게 도입할 수 있습니다. 예를 들어, 이 경우 " 이익은 줄이고 손실은 그대로 두십시오"가 될 것입니다. 일반적으로 SL 문제에 대한 별도의 고려를 위해서는 이쪽에서 가도 되지만 이는 반드시 규정되어야 한다. 물론입니다.
몰라요 ... 지금까지 이 순간에는 아무 것도 떠오르지 않습니다.
최적의 TS(OTS, 그렇지 않으면 이미 동일한 것을 작성하는 것으로 충분합니다 :-)의 DF 분석으로 돌아가 보겠습니다.
무화과에서. FR의 위치를 결정할 때 두 가지 자유도가 있음을 알 수 있습니다. 왼쪽과 왼쪽으로 이동하고 경사의 급경사를 변경할 수 있습니다(왼쪽 그림).
더욱이, 가격대의 의존성은 급경사의 변화에 책임이 있습니다. 두 가지 옵션(더 가파르게-느림)만 있기 때문에 이 두 가지 옵션이 시장의 두 가지 주요 비 마틴게일 속성에 해당한다고 가정할 수 있습니다. 맞습니다! - 100파운드, 이것은 추세이거나 플랫(세 번째 안정 상태는 마틴게일)입니다. 마틴게일에서 무한한 한계에 대한 RF의 적분은 0을 제공해야 합니다. 이것은 분명합니다. 실질 가격 시리즈에서는 MO>0 또는 MO<0을 얻을 수 있으며 거래할 수 있지만 후자의 경우 양의 이익을 얻으려면 MO가 되도록 TS를 "인도"해야 합니다. 다시 0 이상입니다(오른쪽 그림 참조). 수직으로 자른 경계선의 위치는 내가 말했듯이 스프레드와 시장 예측 가능성의 정도에 의해 결정됩니다. 시장이 더 예측 가능할수록 이 경계는 한계값 H opt=2Sp 에 더 가깝습니다. 시장이 마틴게일을 닮을수록 이 경계는 h 값이 더 큰 영역으로 더 이동하고 거래는 점점 덜 효율적이 됩니다.
지금까지 UTS FR을 구성할 때 시장에서 재생할 수 있는 패턴 유형을 구체적으로 지정하지 않아 이익을 가져다주었다는 사실에 주의를 기울이고 싶습니다. 알다시피 VR의 종속성은 선형이고 나머지는 모두 비선형입니다. 가격 계열에서 선형 종속성을 식별하는 것은 쉬운 일이 아니지만 해결할 수 있지만 비선형 종속성을 사용하면 더 어렵습니다. 다양성이 무한하고 보편적인 포수가 없습니다(물론 이것이 OTS)입니다. 각각을 명확하게 식별하고, 이에 대한 특정 메커니즘을 설정하고, (비선형 종속성) 이를 설명하는 거듭제곱 계열의 11번째 구성원에서 실수로 일부 계수를 변경하지 않도록 기도해야 합니다 :-) 내가 왜? 따라서 VR에 비선형성이 있으면 OTS FR(지금은 보호 명령이 없는 TS에 대해 이야기하고 있음)에 비단조성이 부드러운 팽창과 얇아지는 형태로 나타납니다. 즉, 선형 종속성이 DF 기울기의 급경사를 변경하면 비선형 종속성이 변형으로 이어집니다(예: 두꺼운 꼬리 등이 나타납니다. 아래 그림. 왼쪽은 RPR에서 인접한 판독값 간의 선형 관계의 예입니다.
오른쪽은 매우 비선형적인 시스템입니다 :-)
따라서 TS - H opt 에는 조정 가능한 매개 변수가 하나만 있고 시장 상태를 특성화하는 매개 변수는 하나뿐입니다. 즉, FR 기울기의 기울기입니다. 마지막 매개변수는 분명히 가격 책정의 비선형적 특성에 약하게 의존하므로 OTC는 무결성을 주장합니다(모든 시장 조합 중 가장 완벽한 성능을 발휘한다는 의미에서).
PS 젠장, 이전 게시물을 망쳤습니다 ...