정규 분포가 정규 분포가 아닌 이유는 무엇입니까? - 페이지 22

 
getch писал(а) >>
당신은 월별 최적의 포인트 수가 월의 크기에 의존하지 않는다는 것을 이해하지 못합니다.

이것이 최적의 점수인 이유는 무엇입니까? 시스템이 있고 작동하며 수입을 창출합니다. 나는 최적성에 대해 무엇을 중요하게 생각합니까?

분석 시간을 희생시키면서 거래량과 변동성 때문에 작동하는 것은 아닙니다. 나는 그런 시스템을 가지고 있고 1년 이상 일한다. 동시에 변동성과 거래량을 설명하는 접근 방식은 이러한 시스템에 필요한 효율성을 제공하지 않습니다.

투기적 수입은 누군가의 손실 또는 손실된 이익입니다. 결정에 많은 참가자는 작업 시간, 직위를 유지할 수 있는 최대 시간, 특정 세션 종료, 표준 가격 표시 등에 따라 결정됩니다. 예, 모든 것이 시간 지향적입니다. 은행, 왜냐하면 고객과의 가장 복잡한 거래에는 매우 구체적인 기간이 있고 보고 기간 등이 있습니다. 자금 그들은 특정 기간 동안의 수익을 보고합니다. 거래소와 이에 거래되는 많은 상품(예: 선물 또는 옵션)에는 유통 및 만료 달력 참조가 있습니다. 누구에게나 세금 보고 기간이 있으며 일부 세금의 액수는 달력상의 수익 창출 시점에 따라 다릅니다. 많은 것들이 천문학적 시간과 관련이 있으며, 이는 대부분의 참가자가 고려해야 합니다. 그리고 그것은 투기자들이 다른 사람들을 희생시키면서 이익을 얻으려는 것을 의미합니다.

 

아발스 , 당신이 말한 것은 주식 시장에 대해 사실입니다.

Fore 에서 ATM은 24시간 운영되며 주요 임무는 국가 환율을 안정화하는 것입니다. 그들은 잘 알려진 알고리즘에 따라 이를 수행하고 시장 효율성의 준수를 면밀히 모니터링합니다. 그러므로 누군가의 수입은 바다의 거품입니다.

 

Neutron , 최적의 포인트 수 추정이 시간에 따라 달라지는 하나 이상의 예입니다.

아발스 , "안정적인 이익이 있는데 왜 귀찮게" 접근하면 일반적으로 자기 개발과 개선에 대해 잊어버릴 수 있습니다. 그러나 여전히 시스템의 효율성을 높이는 데 참여하고 있다면 다른 고려 사항에서 진행해야 합니다.

 
Neutron писал(а) >>

Avals 님 이 말씀하신 것은 주식 시장에 해당됩니다.

Fore에서 ATM은 24시간 운영되며 주요 임무는 국가 환율을 안정화하는 것입니다. 그들은 잘 알려진 알고리즘에 따라 이를 수행하고 시장 효율성의 준수를 면밀히 모니터링합니다. 그러므로 누군가의 수입은 바다의 거품입니다.

헛되이 당신은 모두 하나의 크기입니다. 서로 다른 이해관계와 FX는 매우 투기적입니다. 어딘가에 자세한 연구에 대한 링크가 있었는데 필요하면 찾아보겠습니다.

천문 시간에 대한 참조가 매우 중요한 것은 FX에서입니다. 나는 순전히 이론에서 말하는 것이 아니라 나 자신이 이것으로 작업하고 이것에 상당한 관심을 기울이고 매우 성공적인 사람들을 알고 있기 때문입니다. 나는 확실히 시간과 관련된 특정한 것들이 왜 작동하는지 정확히 알지 못합니다. 단지 추측일 뿐입니다. 그러나 이것이 가능하고 기초이기는하지만 이것은 활동의 변화 일뿐입니다. 예를 들어 특정 기간의 마감과 훨씬 더 많은 관련성이 있습니다. 이것은 정말로 파헤칠 가치가 있는 것입니다. 그리고 다른 사람이나 자신의 고정 관념에 근거하여 무시하지 마십시오.

 
getch >> :

중성자, 최적의 점 수 추정치가 시간에 따라 달라지는 하나 이상의 예입니다.

"있는"과 "없는" 두 가지 설명을 제시할 방법이 없기 때문에 수학적으로만 보여줄 수 있습니다.

다른 한편으로, 수학은 내가 이미 위에서 말한 논리적 구성의 형식화일 뿐입니다... 그것은 이해에 새로운 어떤 것도 가져다주지 않을 것입니다.

 
getch писал(а) >>

아발스 , "안정적인 이익이 있는데 왜 귀찮게" 접근하면 일반적으로 자기 개발과 개선에 대해 잊어버릴 수 있습니다. 그러나 여전히 시스템의 효율성을 높이는 데 참여하고 있다면 다른 고려 사항에서 진행해야 합니다.

나는 끊임없이 다른 시장에서 새로운 아이디어를 찾고 테스트합니다. FX의 경우 내가 테스트한 대부분의 성공적인 일중 아이디어는 시간과 관련이 있습니다.

글쎄, 나는 내가 찾은 것을 찾았습니다. 우리는 최고를 위해 노력하지만 우리가 가진 것을 거래합니다. 그리고 나는 완벽한 수익률이나 다른 트레이더의 수익률에는 관심이 없습니다.

 
Neutron >> :

내 차트에서 가로 축은 다음 알고리즘에 따라 분에서 얻은 TF입니다. TF1 a(n)-a(n+1), TF2 a(n)-a(n+2),...,TFc a(n)-a(n+k). 따라서 동료, 우리는 당신이 조언하는 것을 정확히 수행합니다.

다음은 분포도입니다. a(n)-a(n+1)


그리고 이것은 동일한 TF이지만 a(n)-a(n+10)

훨씬 낫죠?

나는 새로운 TF를 생성하는 것에 대해 이야기하는 것이 아니라 이전 막대가 아니라 예를 들어 10번째 막대로 증분하는 것에 대해 이야기하고 있습니다.

x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12).......

내가 밟았으면 말해. 부끄럽게 떠납니다...

 

질문이 있습니다. 이런 식으로 가격을 수평면으로 변환할 수 있습니까? 그런 다음 이러한 데이터를 기반으로 가격 움직임의 추세를 예측합니다. 주어진 수치를 기반으로 예측이 가능합니다. 파선 데이터는 랜덤 변수입니다.

 
나는 토론을 중지합니다.
 
getch писал(а) >>

이러한 개념적 차이로 목표도 다릅니다.

동일한 Expert Advisor 에서 최적의 접근 방식은 여러 번 작은 단계로 이루어 집니다.

중성자, 아발스에게

헛되이 너희들은 이 광고된 "고문"을 보지 않았습니다. 이것은 미래를 내다보면 지그재그의 정상에서 거래를 하면 몇 점을 얻을 수 있는지를 세는 그런 아이들의 계산 운입니다. 따라서 스프레드+1 매개변수를 사용한 지그재그 거래가 최적이라는 "훌륭한" 아이디어입니다.

이 성과를 보면 getch 가 최적성에 의한 효율성을 이해한다는 것을 이해할 수 있습니다. 그의 카운팅 운이 제공하는 최대값과 비교하여 얻을 수 있는 백분율. 원칙적으로 이 이상을 벌 수 없다는 것은 자명하다.

그리고 당신은 효율성이 기껏해야 몇 퍼센트에 달하는 실제 Expert Advisors에 대해 이야기하고 있으며 완전히 다른 방식으로 작업을 설정합니다. 어린 시절에 소설을 거의 읽지 않았다는 것은 분명합니다. :-)))