이 상품은 거래가 거의 없고 변동성이 낮습니다(당신이 언급한 유로에 고정되어 있기 때문에). 따라서 소위. 유동성의 경우 상품의 변동성과 관련하여 스프레드를 보는 것이 더 정확합니다. 스프레드가 너무 낮아서 중요합니다. 요컨대, 그것은 정말로 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 일정 기간 동안 실제로 거래되지 않고 시장 조성자 또는 DC가 비율을 생성한다는 것입니다(실제로 고객에게는 MM입니다).
예, 이 교차에 대한 거래량을 볼 수 있습니다(예: Oande에서). 메이저나 엔크로스와 비교할 수 없는 수준이다. 예, 그리고 그들을 위한 시장의 밤 스프레드는 큽니다. 기기가 액체가 아니라는 사실에 대한 이유는 다음을 포함하여 다를 수 있습니다. 그리고 당신이 언급한 것들.
EURCHF는 하루 중 언제든지 수십 개의 로트를 거래하기에 충분한 거래량을 가지고 있습니다. 그리고 약간 다른 방법으로 십자가를 분석하고 거래할 수 있습니다. 그러나 DC가 아닌 실제 가격을 다루는 경우 일반적으로 교차가 합성보다 수익성이 높습니다.
이 상품은 거래가 거의 없고 변동성이 낮습니다(당신이 언급한 유로에 고정되어 있기 때문에). 따라서 관점에서 유동성의 경우 상품의 변동성과 관련하여 스프레드를 보는 것이 더 정확합니다. 스프레드가 너무 낮아서 중요합니다. 요컨대, 그것은 정말로 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 일정 기간 동안 실제로 거래되지 않고 시장 조성자 또는 DC가 비율을 생성한다는 것입니다(실제로 고객에게는 MM입니다).
교차 은행간 스프레드는 통화 쌍이 아닌 통화 자체에서 실제 유동성에 대한 보다 정확한 추정치를 제공합니다.
아마도 상관 관계 또는 통화 지수를 계산하는 방법을 변경하는 것이 가치가 있기 때문입니다. 귀하가 제공한 표에서 일부 통화 간의 상관 관계가 잘못 표시됩니다. 나는 통화의 이름을 지정하지 않을 것입니다.
나에게는 통화 대신 지수의 상관관계가 제시된다.
쌍 상관 계수는 기반으로 하는 TF에 따라 다릅니다. 따라서 어떤 TF에 대해 평가했는지 구체적으로 명시하지 않고 다른 것과 비교하는 것은 옳지 않습니다. QC를 계산하는 방법은 VR의 통계 처리에 관한 책에 나와 있습니다(필요한 경우 링크를 제공할 수 있습니다). 공식에 이가 있는지 확인했습니다.
여기서 또한 시장에서 프로세스의 비정상성을 기억할 필요가 있으므로 QC 매트릭스는 그것이 구축된 과거 데이터 섹션에 따라 달라집니다. 작년 하반기 데이터가 있습니다. QC에서 발견한 불일치의 주된 이유는 이것이라고 생각합니다.
쌍 상관 계수는 기반으로 하는 TF에 따라 다릅니다. 따라서 어떤 TF에 대해 평가했는지 구체적으로 명시하지 않고 다른 것과 비교하는 것은 옳지 않습니다. QC를 계산하는 방법은 VR의 통계 처리에 관한 책에 나와 있습니다(필요한 경우 링크를 제공할 수 있습니다). 이가 있는지 공식을 확인했습니다.
여기서 또한 시장에서 프로세스의 비정상성을 기억할 필요가 있으므로 QC 매트릭스는 그것이 구축된 과거 데이터 섹션에 따라 달라집니다. 작년 하반기 데이터가 있습니다. QC에서 발견한 불일치의 주된 이유는 이것이라고 생각합니다.
솔직히 말해서 저는 매트를 사용하지 않습니다. 분석 방법. 왜냐하면 그들은 실용적이기보다 학문적입니다. 초등학교 수학 수준에서 자전거를 사용합니다. 그러나 이상하게도 비교적 성공적입니다.
유동성은 상대 스프레드에 의해 결정됩니다.
프랑의 경우 스프레드(시장 조성자의 평균)가 파운드 또는 엔보다 작습니다.
순전히 공식적으로 그렇습니다. 그러나 사고 팔 수 있는 양을 고려합니다.
이 상품은 거래가 거의 없고 변동성이 낮습니다(당신이 언급한 유로에 고정되어 있기 때문에). 따라서 소위. 유동성의 경우 상품의 변동성과 관련하여 스프레드를 보는 것이 더 정확합니다. 스프레드가 너무 낮아서 중요합니다. 요컨대, 그것은 정말로 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 일정 기간 동안 실제로 거래되지 않고 시장 조성자 또는 DC가 비율을 생성한다는 것입니다(실제로 고객에게는 MM입니다).
네, 스프레드는 유동성에 달려있는 것 같습니다.
나는 누가 무엇에 의존하는지 말하지 않았다
나는 누가 무엇에 의존하는지 말하지 않았다
나는 문맥에 들어가지 않았다)
이것이 액체 악기의 차트라고 생각합니까?
예, 이 교차에 대한 거래량을 볼 수 있습니다(예: Oande에서). 메이저나 엔크로스와 비교할 수 없는 수준이다. 예, 그리고 그들을 위한 시장의 밤 스프레드는 큽니다. 기기가 액체가 아니라는 사실에 대한 이유는 다음을 포함하여 다를 수 있습니다. 그리고 당신이 언급한 것들.
EURCHF는 하루 중 언제든지 수십 개의 로트를 거래하기에 충분한 거래량을 가지고 있습니다. 그리고 약간 다른 방법으로 십자가를 분석하고 거래할 수 있습니다. 그러나 DC가 아닌 실제 가격을 다루는 경우 일반적으로 교차가 합성보다 수익성이 높습니다.
순전히 공식적으로 그렇습니다. 그러나 사고 팔 수 있는 양을 고려합니다.
이 상품은 거래가 거의 없고 변동성이 낮습니다(당신이 언급한 유로에 고정되어 있기 때문에). 따라서 관점에서 유동성의 경우 상품의 변동성과 관련하여 스프레드를 보는 것이 더 정확합니다. 스프레드가 너무 낮아서 중요합니다. 요컨대, 그것은 정말로 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 일정 기간 동안 실제로 거래되지 않고 시장 조성자 또는 DC가 비율을 생성한다는 것입니다(실제로 고객에게는 MM입니다).
교차 은행간 스프레드는 통화 쌍이 아닌 통화 자체에서 실제 유동성에 대한 보다 정확한 추정치를 제공합니다.
변동성은 잠재적 수익입니다
유동성은 파리, 변동성은 커틀릿
기름은 저유동 기구라고 하면 아마 놀랄 것입니다
시계열 상관 관계를 어떻게 계산합니까?
인덱스 증분(RPR)이 관심 시간대에 표시되는 좌표에 구축된 데이터 클라우드를 통해 LSM이 그린 직선 기울기의 접선으로.
아마도 상관 관계 또는 통화 지수를 계산하는 방법을 변경하는 것이 가치가 있기 때문입니다. 귀하가 제공한 표에서 일부 통화 간의 상관 관계가 잘못 표시됩니다. 나는 통화의 이름을 지정하지 않을 것입니다.
getch 작성 >>
나에게는 통화 대신 지수의 상관관계가 제시된다.
쌍 상관 계수는 기반으로 하는 TF에 따라 다릅니다. 따라서 어떤 TF에 대해 평가했는지 구체적으로 명시하지 않고 다른 것과 비교하는 것은 옳지 않습니다. QC를 계산하는 방법은 VR의 통계 처리에 관한 책에 나와 있습니다(필요한 경우 링크를 제공할 수 있습니다). 공식에 이가 있는지 확인했습니다.
여기서 또한 시장에서 프로세스의 비정상성을 기억할 필요가 있으므로 QC 매트릭스는 그것이 구축된 과거 데이터 섹션에 따라 달라집니다. 작년 하반기 데이터가 있습니다. QC에서 발견한 불일치의 주된 이유는 이것이라고 생각합니다.
나에게는 통화 대신 지수의 상관관계가 제시된다.
쌍 상관 계수는 기반으로 하는 TF에 따라 다릅니다. 따라서 어떤 TF에 대해 평가했는지 구체적으로 명시하지 않고 다른 것과 비교하는 것은 옳지 않습니다. QC를 계산하는 방법은 VR의 통계 처리에 관한 책에 나와 있습니다(필요한 경우 링크를 제공할 수 있습니다). 이가 있는지 공식을 확인했습니다.
여기서 또한 시장에서 프로세스의 비정상성을 기억할 필요가 있으므로 QC 매트릭스는 그것이 구축된 과거 데이터 섹션에 따라 달라집니다. 작년 하반기 데이터가 있습니다. QC에서 발견한 불일치의 주된 이유는 이것이라고 생각합니다.
솔직히 말해서 저는 매트를 사용하지 않습니다. 분석 방법. 왜냐하면 그들은 실용적이기보다 학문적입니다. 초등학교 수학 수준에서 자전거를 사용합니다. 그러나 이상하게도 비교적 성공적입니다.
학문적 고려의 실용적인 측면을 듣는 것은 흥미로울 것입니다.