유전자 최적화 질문 - 페이지 9

 
Angela >> :

누가 알겠습니까? 그래프 불일치 오류가 테스트 결과를 얼마나 왜곡하는지, 그러한 테스트를 신뢰할 수 있습니까?

왜곡. 얼마나 많이? 매번 다릅니다. 하지만 오류가 전혀 없는 것이 더 좋습니다. 여기 김이고르가 양질의 스토리를 만드는 방법을 널리 설명하는링크입니다 .
 

테스터가 날 끝내줄게! 다시 질문은 이것과 어떻게 관련되고 무엇을 믿어야 합니까?

다음은 동일한 설정과 동일한 간격으로 연속으로 두 개의 TS 실행입니다.

전략 테스트 보고서
Alpari 데모(빌드 225)


상징 GBPUSD(영국 파운드 vs 미국 달러)
기간 5분 (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
모델 모든 틱(가용 가능한 모든 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정확한 방법)
옵션 로트=0.1; 손절매 = 0; 후행 정지 = 0;
역사의 바 8716 시뮬레이션된 진드기 1462505 시뮬레이션 품질 해당 없음
그래프 불일치 오류 797
초기 보증금 1000.00
순이익 660.08 총 이윤 763.88 총 손실 -103.80
수익성 7.36 우승 기대 36.67
절대 드로다운 3.80 최대 드로다운 89.00 (7.07%) 상대적인 하락 7.07% (89.00)
총 거래 십팔 숏포지션(%원) 5 (60.00%) 롱포지션(%원) 13 (92.31%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 15 (83.33%) 거래 손실(전체의 %) 3 (16.67%)
가장 큰 수익성 있는 거래 124.44 무역 손실 -52.90
중간 수익성 있는 거래 50.93 무역 손실 -34.60
최대 금액 연속 우승(이익) 10 (566.00) 연속 손실(손실) 1(-52.90)
최고 연속 이익 (승수) 566.00 (10) 연속 손실(손실 수) -52.90 (1)
평균 연속 이득 5 지속적인 손실 하나

전략 테스트 보고서
Alpari 데모(빌드 225)


상징 GBPUSD(영국 파운드 vs 미국 달러)
기간 5분 (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
모델 모든 틱(가용 가능한 모든 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정확한 방법)
옵션 로트=0.1; 손절매 = 0; 후행 정지 = 0;
역사의 바 8716 시뮬레이션된 진드기 1462505 시뮬레이션 품질 해당 없음
그래프 불일치 오류 797
초기 보증금 1000.00
순이익 851.04 총 이윤 928.34 총 손실 -77.30
수익성 12.01 우승 기대 40.53
절대 드로다운 3.30 최대 드로다운 83.40 (4.44%) 상대적인 하락 5.60% (64.50)
총 거래 21 숏포지션(%원) 8 (75.00%) 롱포지션(%원) 13 (92.31%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 18 (85.71%) 거래 손실(전체의 %) 3 (14.29%)
가장 큰 수익성 있는 거래 124.84 무역 손실 -52.90
중간 수익성 있는 거래 51.57 무역 손실 -25.77
최대 금액 연속 우승(이익) 12 (637.50) 연속 손실(손실) 1(-52.90)
최고 연속 이익 (승수) 637.50 (12) 연속 손실(손실 수) -52.90 (1)
평균 연속 이득 5 지속적인 손실 하나

결과가 완전히 다릅니다. 각 옵션에서 틱이 무작위로 생성된다는 사실로만 설명할 수 있으며, 이로 인해 TS가 다르게 작동하고, 이를 어떻게 처리할지, 일반적으로 다음과 같은 경우에 무언가를 구성할 수 있습니까? 실행 결과는 진드기의 무작위 형성에 따라 달라지며 매번 다를 수 있습니까?

 

품질은 백분율로 표시되어야 합니다. 그리고 당신은 - n / a

 
OrlandoMagic писал(а) >>

품질은 백분율로 표시되어야 합니다. 그리고 당신은 - n / a

문제는 데이터의 품질뿐만이 아닙니다. 내 TS는 진드기에 대한 분석을 수행하며, 진드기가 무작위로 형성된다는 사실은 시스템의 불안정한 작동으로 이어집니다. 기록을 다시 로드하고 동일한 설정으로 실행했지만 결과가 안정적이지 않습니다.

전략 테스트 보고서
Alpari 데모(빌드 225)


상징 GBPUSD(영국 파운드 vs 미국 달러)
기간 5분 (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
모델 모든 틱(가용 가능한 모든 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정확한 방법)
옵션 로트=0.1; 손절매 = 0; 후행 정지 = 0;
역사의 바 8716 시뮬레이션된 진드기 1466929 시뮬레이션 품질 90.00%
그래프 불일치 오류 7
초기 보증금 1000.00
순이익 792.14 총 이윤 871.24 총 손실 -79.10
수익성 11.01 우승 기대 37.72
절대 드로다운 3.20 최대 드로다운 77.70 (4.33%) 상대적인 하락 5.59% (64.40)
총 거래 21 숏포지션(%원) 8 (75.00%) 롱포지션(%원) 13 (84.62%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 17 (80.95%) 거래 손실(전체의 %) 4 (19.05%)
가장 큰 수익성 있는 거래 124.94 무역 손실 -52.80
중간 수익성 있는 거래 51.25 무역 손실 -19.77
최대 금액 연속 우승(이익) 12 (620.00) 연속 손실(손실) 1 (-52.80)
최고 연속 이익 (승수) 620.00 (12) 연속 손실(손실 수) -52.80 (1)
평균 연속 이득 지속적인 손실 하나

 
그러나 마지막 두 상태의 결과는 매우 유사합니다. 매번 다른 결과를 제공하는 Expert Advisor가 있지만 이것은 매우 드뭅니다. 어쩌면 계속 진행하는 것이 합리적일까요? 아주 좋은 수익인 것 같습니다.
 
OrlandoMagic писал(а) >>
그러나 마지막 두 상태의 결과는 매우 유사합니다. 매번 다른 결과를 제공하는 Expert Advisor가 있지만 이것은 매우 드뭅니다. 어쩌면 계속 진행하는 것이 합리적일까요? 아주 좋은 수익인 것 같습니다.

물론 멈추지는 않겠지만 풍차와 싸우고 싶지는 않고 시스템 디버깅을 통해 안정성을 확보하려 하지만 문제는 따옴표가 안정적이지 않다는 것(안정성이 아니라는 뜻)으로 밝혀졌다. 테스터의 따옴표 형성), TS가 아니라 종종 이것이 누구에게 책임이 있는지 이해하기 위해 많은 시간을 보냅니다.

 

테스터의 보고서에서 사용하는 모든 숫자는 매우 상대적이며 한 번의 손실 거래로 충분하며 테스트 중지를 즉시 따를 수 있으며 이익, 손실 등의 그림을 완전히 왜곡하기에 충분합니다. 그리고 다음 거래가 수익성이 없을 것이라고 보장하는 것은 불가능합니다. 이와 관련하여 질문은 경험 많은 실제 사람들을 위한 것입니다. 실제 생활에서 작동하도록 시스템을 설정할 때 중점을 두어야 할 사항은 무엇이며, 디버깅할 때 시스템의 매개변수는 무엇입니까?

예를 들어, 매개변수가 약간 변경된 위의 또 다른 테스트가 있습니다. 실제에 더 큰 이익과 더 큰 손실이 있는 옵션 또는 그 반대의 경우 어떤 옵션이 더 좋습니까?

전략 테스트 보고서
Alpari 데모(빌드 225)


상징 GBPUSD(영국 파운드 vs 미국 달러)
기간 5분 (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
모델 모든 틱(가용 가능한 모든 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정확한 방법)
옵션 로트=0.1; 손절매 = 0; 후행 정지 = 0;
역사의 바 8716 시뮬레이션된 진드기 1466929 시뮬레이션 품질 90.00%
그래프 불일치 오류 7
초기 보증금 1000.00
순이익 915.80 총 이윤 994.90 총 손실 -79.10
수익성 12.58 우승 기대 48.20
절대 드로다운 3.50 최대 드로다운 80.20 (6.30%) 상대적인 하락 6.30% (80.20)
총 거래 십구 숏포지션(%원) 7 (57.14%) 롱포지션(%원) 12 (100.00%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 16 (84.21%) 거래 손실(전체의 %) 3 (15.79%)
가장 큰 수익성 있는 거래 139.31 무역 손실 -46.10
중간 수익성 있는 거래 62.18 무역 손실 -26.37
최대 금액 연속 우승(이익) 11 (742.66) 연속 손실(손실) 2(-53.80)
최고 연속 이익 (승수) 742.66 (11) 연속 손실(손실 수) -53.80 (2)
평균 연속 이득 여덟 지속적인 손실 2

 
Angela писал(а) >>

테스터의 보고서에서 사용하는 모든 숫자는 매우 상대적이며 한 번의 손실 거래로 충분하며 테스트 중지를 즉시 따를 수 있으며 이익, 손실 등의 그림을 완전히 왜곡하기에 충분합니다. 그리고 다음 거래가 수익성이 없을 것이라고 보장하는 것은 불가능합니다. 이와 관련하여 질문은 경험 많은 실제 사람들을 위한 것입니다. 실제 생활에서 작동하도록 시스템을 설정할 때 중점을 두어야 할 사항은 무엇이며, 디버깅할 때 시스템의 매개변수는 무엇입니까?

예를 들어, 매개변수가 약간 변경된 위의 또 다른 테스트가 있습니다. 실제에 더 큰 이익과 더 큰 손실이 있는 옵션 또는 그 반대의 경우 어떤 옵션이 더 좋습니까?

전략 테스트 보고서

총 거래

십구

다시 한 번 반복합니다. 이러한 트랜잭션의 수는 분석에 적합하지 않습니다. 마치 행운을 비는 하늘을 손가락으로 가리키는 것과 같습니다!

 
계속해서 일부 (큰) 기간에 최적화하고 앞으로 나아갑니다. 그러나 모든 틱에서 최적화하십시오. 그건 그렇고, 불일치에 대해 정확히 원인을 찾는 것은 나쁘지 않습니다. 아마도 여전히 코드의 실수일까요?
 
xeon писал(а) >>

다시 한 번 반복합니다. 이러한 트랜잭션의 수는 분석에 적합하지 않습니다. 마치 행운을 비는 하늘을 손가락으로 가리키는 것과 같습니다!

그리고 이 수치를 바탕으로 어떤 결론을 내릴 수 있습니까? 더 긴 간격으로 운전할 수 없으며 분 이력이 없습니다. 차량이 최적화되지 않아 최적화를 포기했습니다. 아무 것도 할 수 없습니다. 시간만 허비될 뿐입니다. 입장/출구는 8월 기록(82에서 93으로 거래)에 설정되었습니다. 사실, 다음에 무엇을해야할지 모르겠습니다. 드로 다운은 10 %에서도 짜증나지만 여기에서는 14 % 이상입니다. MM을 켜면 크게 증가합니다.

전략 테스트 보고서
Alpari 데모(빌드 225)


상징 GBPUSD(영국 파운드 vs 미국 달러)
기간 5분(M5) 2009.05.18 00:00 - 2009.09.11 22:55 (2009.05.18 - 2009.09.12)
모델 모든 틱(가용 가능한 모든 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정확한 방법)
옵션 로트=0.1; StopLoss=0;TrailingStop=0;
역사의 바 25270 시뮬레이션된 진드기 5461730 시뮬레이션 품질 89.91%
그래프 불일치 오류 93
초기 보증금 1000.00
순이익 1558.44 총 이윤 2837.09 총 손실 -1278.65
수익성 2.22 우승 기대 16.07
절대 드로다운 97.63 최대 드로다운 316.90 (14.21%) 상대적인 하락 16.97% (184.40)
총 거래 97 숏포지션(%원) 43 (60.47%) 롱포지션(%원) 54 (75.93%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 67 (69.07%) 거래 손실(전체의 %) 30 (30.93%)
가장 큰 수익성 있는 거래 252.40 무역 손실 -56.61
중간 수익성 있는 거래 42.34 무역 손실 -42.62
최대 금액 연속 우승(이익) 7 (594.53) 연속 손실(손실) 3 (-121.00)
최고 연속 이익 (승수) 594.53 (7) 연속 손실(손실 수) -121.00 (3)
평균 연속 이득 지속적인 손실 하나