유전자 최적화 질문 - 페이지 5

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나는 연초부터 얻은 최고의 최적화 매개변수를 대체하여 실행했지만 그림이 인상적이지 않습니다.

6월 1일부터 이 매개변수를 테스트할 때:

전략 테스트 보고서
ABC_exp
Alpari 데모(빌드 225)

상징 GBPUSD(영국 파운드 vs 미국 달러)
기간 5분(M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.08.11 23:59 (2009.06.01 - 2009.08.12)
모델 공개 가격(바 개방을 명시적으로 제어하는 Expert Advisor만 해당)
옵션 로트=0.1; TrailingStop1=3110; 손절매1=1500; TrailingStop2=3110; 손절매2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0.9;
역사의 바 15851 시뮬레이션된 진드기 30699 시뮬레이션 품질 해당 없음
그래프 불일치 오류 0
초기 보증금 1000.00
순이익 547.44 총 이윤 1011.62 총 손실 -464.18
수익성 2.18 우승 기대 12.44
절대 드로다운 25.90 최대 드로다운 141.88 (8.51%) 상대적인 하락 8.51% (141.88)
총 거래 44 숏포지션(%원) 0(0.00%) 롱포지션(%원) 44 (61.36%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 27 (61.36%) 거래 손실(전체의 %) 17 (38.64%)
가장 큰 수익성 있는 거래 106.60 무역 손실 -60.50
중간 수익성 있는 거래 37.47 무역 손실 -27.30
최대 금액 연속 우승(이익) 8 (287.40) 연속 손실(손실) 4 (-37.38)
최고 연속 이익 (승수) 287.40 (8) 연속 손실(손실 수) -124.68 (3)
평균 연속 이득 삼 지속적인 손실 2
그리고 이것은 7월 1일의 전방 테스트입니다. 결과는 6월에 수행된 최적화 이전보다 훨씬 더 나쁩니다. 그래서 최적화와 함께 뭔가가 저와 잘 어울리지 않습니다.

전략 테스트 보고서
ABC_exp
Alpari 데모(빌드 225)

상징 GBPUSD(영국 파운드 vs 미국 달러)
기간 5분 (M5) 2009.07.01 00:00 - 2009.08.11 23:59 (2009.07.01 - 2009.08.12)
모델 공개 가격(바 개방을 명시적으로 제어하는 Expert Advisor만 해당)
옵션 로트=0.1; TrailingStop1=3110; 손절매1=1500; TrailingStop2=3110; 손절매2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0.9;
역사의 바 9564 시뮬레이션된 진드기 18126 시뮬레이션 품질 해당 없음
그래프 불일치 오류 0
초기 보증금 1000.00
순이익 10.32 총 이윤 304.42 총 손실 -294.10
수익성 1.04 우승 기대 0.47
절대 드로다운 20.50 최대 드로다운 141.48 (12.53%) 상대적인 하락 12.53% (141.48)
총 거래 22 숏포지션(%원) 0(0.00%) 롱포지션(%원) 22 (50.00%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 11 (50.00%) 거래 손실(전체의 %) 11 (50.00%)
가장 큰 수익성 있는 거래 103.80 무역 손실 -60.40
중간 수익성 있는 거래 27.67 무역 손실 -26.74
최대 금액 연속 우승(이익) 4 (84.12) 연속 손실(손실) 4 (-36.98)
최고 연속 이익 (승수) 136.60 (3) 연속 손실(손실 수) -124.38 (3)
평균 연속 이득 삼 지속적인 손실 삼
 
OrlandoMagic писал(а) >>

수익성 있는 거래의 수는 무익한 거래의 수를 초과하고 평균 수익성 있는 거래는 손실되는 거래보다 큽니다. 이는 매우 좋은 신호입니다. 제 생각에는 이 시스템을 버려서는 안되며 장기간에 걸쳐 그 행동을 적절하게 연구할 필요가 있습니다. 다른 십자가에 놓을 수도 있습니다.

EURUSD의 경우 초기 예치금 수준에서 중단됩니다.

USDUSD의 경우:

전략 테스트 보고서
ABC_exp
Alpari 데모(빌드 225)


상징 AUDUSD(호주 달러 대 미국 달러)
기간 5분(M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.07.24 22:59 (2009.06.01 - 2009.08.12)
모델 공개 가격(바 개방을 명시적으로 제어하는 Expert Advisor만 해당)
옵션 로트=0.1; TrailingStop1=3110; 손절매1=1500; TrailingStop2=3110; 손절매2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0.9;
역사의 바 12418 시뮬레이션된 진드기 23834 시뮬레이션 품질 해당 없음
그래프 불일치 오류 0
초기 보증금 1000.00
순이익 176.38 총 이윤 315.21 총 손실 -138.83
수익성 2.27 우승 기대 7.06
절대 드로다운 29.40 최대 드로다운 69.13 (5.70%) 상대적인 하락 5.70% (69.13)
총 거래 25 숏포지션(%원) 0(0.00%) 롱포지션(%원) 25 (64.00%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 16 (64.00%) 거래 손실(전체의 %) 9 (36.00%)
가장 큰 수익성 있는 거래 51.67 무역 손실 -29.83
중간 수익성 있는 거래 19.70 무역 손실 -15.43
최대 금액 연속 우승(이익) 5 (94.51) 연속 손실(손실) 2(-26.50)
최고 연속 이익 (승수) 94.51 (5) 연속 손실(손실 수) -29.83 (1)
평균 연속 이득 2 지속적인 손실 하나

EURGBP의 경우:

전략 테스트 보고서
ABC_exp
Alpari 데모(빌드 225)


상징 EURGBP(유로 vs 영국 파운드)
기간 5분(M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.08.11 23:59 (2009.06.01 - 2009.08.12)
모델 공개 가격(바 개방을 명시적으로 제어하는 Expert Advisor만 해당)
옵션 로트=0.1; TrailingStop1=3110; 손절매1=1500; TrailingStop2=3110; 손절매2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0.9;
역사의 바 15851 시뮬레이션된 진드기 30700 시뮬레이션 품질 해당 없음
그래프 불일치 오류 0
초기 보증금 1000.00
순이익 418.67 총 이윤 446.15 총 손실 -27.48
수익성 16.24 우승 기대 38.06
절대 드로다운 13.16 최대 드로다운 60.41 (4.86%) 상대적인 하락 4.86% (60.41)
총 거래 열하나 숏포지션(%원) 0(0.00%) 롱포지션(%원) 11 (81.82%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 9 (81.82%) 거래 손실(전체의 %) 2 (18.18%)
가장 큰 수익성 있는 거래 93.62 무역 손실 -21.89
중간 수익성 있는 거래 49.57 무역 손실 -13.74
최대 금액 연속 우승(이익) 6 (315.81) 연속 손실(손실) 1 (-21.89)
최고 연속 이익 (승수) 315.81 (6) 연속 손실(손실 수) -21.89 (1)
평균 연속 이득 삼 지속적인 손실 하나

 

왜 개시 가격 에? 모든 틱을 시도 할 수 있습니다 ... 그러나 데모에 넣는 것이 가장 좋습니다. 다른 시스템을 처리하고이 시스템을 clunk하게 할 수 있습니다 ... 테스터는 모방에 불과하므로 ... 데모도 모방, 그러나 이미 더 시각적인 ...

 
OrlandoMagic писал(а) >>

왜 시가에? 모든 틱을 시도 할 수 있습니다 ... 그러나 데모에 넣는 것이 가장 좋습니다. 다른 시스템에서 작업 할 수 있지만 이것은 clunk하게 두십시오 ... 테스터는 모방 일뿐이므로 ... 데모도 모방, 그러나 이미 더 시각적인 ...

모든 틱에 대해 뭔가 제대로 작동하지 않습니다. 모든 틱에 대한 최적화에는 일반적으로 한 달이 걸립니다.

데모하기에는 너무 이르고 Sell에서는 아직 하지 않았고 시스템은 되돌릴 수 없으며 일대일 미러 신호를 받을 수 없으며 게다가 Sell 논리가 약간 다릅니다. 네, 그리고 아직 완성되지 않은 부분이 많고 입출력 신호만 작업하고 있습니다.

 

깊이 파고들기 :-)

 
OrlandoMagic писал(а) >>

깊이 파고들어요 :-)

어떤 의미에서?

 

글쎄요, 진지하게 문제에 접근했습니다 ...

 
OrlandoMagic >> :

왜 시가에? 모든 틱을 시도 할 수 있습니다 ... 그러나 데모에 넣는 것이 가장 좋습니다. 다른 시스템을 처리하고이 시스템을 clunk하게 할 수 있습니다 ... 테스터는 모방에 불과하므로 ... 데모도 모방, 그러나 이미 더 시각적인 ...

그리고 전문가가 성형봉만 본다고 하면 왜 시가가 나쁜가? 논의중인 시스템을 모르지만 그렇다면 틱으로 의미가 없습니다. 폐쇄형 테스터 바는 실생활에서 폐쇄형 바와 어떻게 다릅니까? 테스터 불일치 문제는 틱의 인위적인 생성에만 있으며, 이에 대해 핍하지 않으면 이 최적화가 매우 적절합니다. 물론 가상 화폐가 배수에 대한 유감스러운 것은 아니지만 테스터에서 누출되는 내용을 데모에 넣을 가치가 있습니까?

 
내가 아는 한, 시가와 종가 외에도 바에도 영향을 미칠 수 있는 최대값과 최소값이 있습니다... 글쎄요, 작성자가 더 잘 알고 있습니다...
 
OrlandoMagic >> :
내가 아는 한, 시가와 종가 외에도 바에도 영향을 미칠 수 있는 최대값과 최소값이 있습니다... 글쎄요, 작성자가 더 잘 알고 있습니다...

문제는 닫힌 막대의 경우 4개의 OHLC가 모두 동일하다는 것입니다. 천장에서 테스터로 떨어지지 않고 동일한 온라인에서 테스터로 떨어집니다. 자주 발생하는 유일한 문제는 다른 시간 프레임의 불일치이지만 막대를 다시 계산하여 처리되며 테스터뿐만 아니라 실제에도 영향을 미칠 수 있습니다(수정될 때까지).

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