유사한 형식의 진술만이 귀하를 가장 좋은 편에 속하지 않는다는 특징을 지닙니다. 그러한 진술을 할 때, 예를 들어 공식의 오류 또는 도함수를 취하는 것과 같은 사실로 뒷받침해야 합니다. 비록 위의 게시물에서 이 세 공식의 매우 복잡한 수학에 대해 불평했지만. 따라서 거기에 반영된 내용을 이해할 수 없지만 진술을하고 있습니다 ...
일반 언어로 무엇이라고 하나요? 맞습니다. 수다, 홍수. 왜 이것이 필요합니까?
오, 당신은 참으로 흥미로운 결론을 내리고 있습니다! - 그리고 나는 불평했고 나는 이해하지 못했다 ... 원본! 작업은 기본이며 솔루션은 분명합니다. 그러한 작업에 그러한 계산을 사용하는 것은 단순히 우스꽝스럽고 이것을 넌센스라고합니다.
아니면 지그재그에서 조금 멀어질 수도 있습니다. 한쪽 무릎을 고려하십시오. H = 100이라고 하자. 스프레드는 포함되지 않습니다. 최대값은 100점을 모두 가져가는 경우입니다. 스프레드를 고려하여 거래에 참여하고 스프레드를 되돌려주고 거래를 종료하고 스프레드를 제공했습니다. H -2* Spred 를 취할 수 있는 최대값이 나옵니다. 이 예에서 2포인트의 스프레드를 사용하여 취할 수 있는 최대값은 96포인트입니다.
이제 값이 H=const=constant이면 이 무릎의 수를 곱하면 됩니다.
Neutron 내 프레젠테이션에 실수가 있습니까? 아님? 그렇지 않다면. 그런 다음 H=Spred를 사용하여 빨간색으로 이동합니다. H=2*Sperd로 우리는 0입니다. H>4*Spred이면 우리는 흑자에 있습니다.
물론 감사합니다. 하지만 저는 개인적으로 당신이 그곳에서 어떻게 지그재그로 움직이는지 상관하지 않습니다. 100 포인트의 방향 이동이 있습니다. 우리가 할 수 있는 최대치는 100개를 모두 가져가는 것인데, 확산이 우리를 막습니다. 따라서 100-spread(일어났어요 :-))). 포인트만 고려한 경우입니다. 그러나 잠재적인 수익성을 포인트가 아니라 루블로 고려한다면 이 100포인트는 여러 단계를 거쳐야 합니다(거래에서 매번 보증금의 %를 사용하는 경우), 그러면 최적의 뇌물 금액만 있을 것입니다 나타나다. 하지만 그녀가 이미 흥미로운 것은
제외되지 않습니다.
유사한 형식의 진술만이 귀하를 가장 좋은 편에 속하지 않는다는 특징을 지닙니다. 그러한 진술을 할 때, 예를 들어 공식의 오류 또는 도함수를 취하는 것과 같은 사실로 뒷받침해야 합니다. 비록 위의 게시물에서 이 세 공식의 매우 복잡한 수학에 대해 불평했지만. 따라서 거기에 반영된 내용을 이해할 수 없지만 진술을하고 있습니다 ...
일반 언어로 무엇이라고 하나요? 맞습니다. 수다, 홍수. 왜 이것이 필요합니까?
오, 당신은 참으로 흥미로운 결론을 내리고 있습니다! - 그리고 나는 불평했고 나는 이해하지 못했다 ... 원본! 작업은 기본이며 솔루션은 분명합니다. 그러한 작업에 그러한 계산을 사용하는 것은 단순히 우스꽝스럽고 이것을 넌센스라고합니다.
아니면 지그재그에서 조금 멀어질 수도 있습니다. 한쪽 무릎을 고려하십시오. H = 100이라고 하자. 스프레드는 포함되지 않습니다. 최대값은 100점을 모두 가져가는 경우입니다. 스프레드를 고려하여 거래에 참여하고 스프레드를 되돌려주고 거래를 종료하고 스프레드를 제공했습니다. H -2* Spred 를 취할 수 있는 최대값이 나옵니다. 이 예에서 2포인트의 스프레드를 사용하여 취할 수 있는 최대값은 96포인트입니다.
이제 값이 H=const=constant이면 이 무릎의 수를 곱하면 됩니다.
Neutron 내 프레젠테이션에 실수가 있습니까? 아님? 그렇지 않다면. 그런 다음 H=Spred를 사용하여 빨간색으로 이동합니다. H=2*Sperd로 우리는 0입니다. H>4*Spred이면 우리는 흑자에 있습니다.
오, 당신은 참으로 흥미로운 결론을 내리고 있습니다! - 그리고 나는 불평했고 나는 이해하지 못했다 ... 원본! 작업은 기본이며 솔루션은 분명합니다. 그러한 작업에 그러한 계산을 사용하는 것은 단순히 우스꽝스럽고 이것을 넌센스라고합니다.
당신이 그녀의 해결책이나 합리적인 증거 중 일부를 가져올 것이라는 것을 알기 전까지는! 내가 퍼프에서 뭔가를 놓친 것은 아닐까? 자, 어디 있는지 보여주세요. 그리고 보여줄 것이 없으면 가져와서 끝내십시오.
아니면 지그재그에서 조금 멀어질 수도 있습니다. 한쪽 무릎을 고려하십시오. H = 100이라고 하자. 스프레드는 포함되지 않습니다. 최대값은 100점을 모두 가져가는 경우입니다.
H=100이면 평균 팔 길이는 2H=200이 되는 경향이 있습니다. 따라서 최대 = 200. Chot 나는 이해하지 못했습니다.
잠깐만, 정지. 확산 문제를 도입할 때 최적의 ZZ에 대한 솔루션을 얻고 싶습니까?
포인트만 생각해보면 예와 같이 올라갑니다. 오류가 표시되지 않습니다. (내가 틀릴 수 있고, 내 논리적 추론에서 오류를 찾아내지 못한다.)
그러나 우리가 이익 포인트의 관점에서가 아니라 예금의 최대 성장을 고려한다면 거기에서 더 흥미로울 것입니다. 96포인트를 한번에 다 가져가는 것이 아니라 매번 보증금의 %를 입력하면 여러 번 가져가야 합니다. 5%라고 가정하면 명확한 최대값이 있을 것입니다.
H=100이면 평균 팔 길이는 2H=200이 되는 경향이 있습니다. 따라서 최대 = 200. Chot 나는 이해하지 못했습니다.
글쎄, 신의 축복이 그를 200하자. 전체 길이에서 우리가 취할 수있는 최대는 200-2 * Spred입니다. 어깨 길이 L을 표시하면 L=2*spred에서 0이 됩니다.
(자고 일어나보니 H가 어깨길이가 아닌걸 깜빡했네요 죄송합니다)
글쎄, 신의 축복이 그를 200하자. 전체 길이에서 우리가 취할 수있는 최대는 200-2 * Spred입니다. 어깨 길이 L을 표시하면 L=2*spred에서 0이 됩니다.
(자고 일어나보니 H가 어깨길이가 아닌걸 깜빡했네요 죄송합니다)
그리고 왜 각 무릎에서 두 번 스프레드를 제거합니까? 무릎 수보다 스프레드 수가 두 배입니다! 무릎을 펴야 합니다. 자, 일어나!
H=100이면 평균 팔 길이는 2H=200이 되는 경향이 있습니다. 따라서 최대 = 200. Chot 나는 이해하지 못했습니다.
당신이 올바르게 지적했듯이, 평균 길이는 2H 경향이 있습니다 - 대략 Hurst 0.5와 같습니다. 예를 들어, Pastekhov와 Shiryaev는 이 측정값(h-변동성)을 상품의 속성과 거래 방법에 대한 결정을 내리는 기초로 간주했습니다.
그러나 분석적으로 최대 수입액을 도출할 때 무릎의 평균값을 취하는 것은 본질적으로 우리가 조정할 수 있기 때문에 잘못된 것입니다. 저것들. 최대 금액이 33의 평균 무릎에 거래 횟수를 곱한 함수로 설명될 것인지는 분명하지 않습니다.
33의 올바른 결정은 스프레드 또는 스프레드+1 매개변수로 하고 그 차이는 이익이 0인 거래의 형태가 될 것이라는 데 동의합니다.
Prival, Mathcad 파일 이 도움이 됩니다.
물론 감사합니다. 하지만 저는 개인적으로 당신이 그곳에서 어떻게 지그재그로 움직이는지 상관하지 않습니다. 100 포인트의 방향 이동이 있습니다. 우리가 할 수 있는 최대치는 100개를 모두 가져가는 것인데, 확산이 우리를 막습니다. 따라서 100-spread(일어났어요 :-))). 포인트만 고려한 경우입니다. 그러나 잠재적인 수익성을 포인트가 아니라 루블로 고려한다면 이 100포인트는 여러 단계를 거쳐야 합니다(거래에서 매번 보증금의 %를 사용하는 경우), 그러면 최적의 뇌물 금액만 있을 것입니다 나타나다. 하지만 그녀가 이미 흥미로운 것은