이것이 내가 믿는 결과입니다! 가격과 같은 시계열의 예측 가능성은 매우 낮습니다. 그리고 m_a_sim 에 의해 얻은 결과에서 알고리즘 오류(미래를 엿보는 것과 같은) 가능성도 배제해야 한다면 모든 것이 공정합니다. Prival , 나는 여전히 구름의 기울기를 보고 그 가치를 계산합니다. 게으르지 마십시오.
통계의 도움으로 미래를 내다본다는 것은 현실적으로 불가능하다고 생각합니다. 예측에 회귀를 사용하는 것은 "기차가 이미 떠났습니다."와 같습니다. 회귀 다항식의 정도가 증가함에 따라 끝이 좌우로 강하게 던지기 시작하고 거래 논리를 수행하기 위해 고통받는 완전히 부적절한 결과가 얻어집니다.
Prival , 나는 여전히 구름의 기울기를 보고 그 가치를 계산합니다. 게으르지 마십시오.
아이디어 주셔서 감사합니다. 아침에야 왜 45도인지 깨달았습니다. 어쨌든 아침은 저녁보다 현명합니다. 표시기에는 어쨌든 계산할 수 없는 두 개의 시그마(모델 및 측정값)가 있습니다. 이제 그것들로 무엇을 해야 할지 명확해졌습니다. 나는 그것을 똑바로 만들려고 노력하고있다.
통계의 도움으로 미래를 내다본다는 것은 현실적으로 불가능하다고 생각합니다. 예측에 회귀를 사용하는 것은 "기차가 이미 떠났습니다."와 같습니다. 회귀 다항식의 정도가 증가함에 따라 끝이 좌우로 강하게 던지기 시작하고 거래 논리를 수행하기 위해 고통받는 완전히 부적절한 결과가 얻어집니다.
모든 것이 달려 있습니다. 통계적 방법으로 예측하는 것은 백미러로만 자동차를 운전한다는 사실에도 불구하고 통계적 방법으로 법칙을 모델링하는 경우 예측을 위해 통계를 사용하는 것이 적합합니다. 예를 들어 도로가 직선이고 stat 방법이 직선을 모델링하는 경우 백미러의 도로를 정확히 뒤에 "직선으로" 유지하면 됩니다. 이 특별한 경우에는 허용 가능한 결과를 얻을 수 없다는 것이 절대적으로 옳습니다. 그러나 통계가 허용하지 않기 때문이 아니라 선택한 방법이 목표에 적합하지 않기 때문입니다.
이것은 분이며 예측 범위가 작을수록 더 정확합니다(예측). 차트는Close가 아니라 평가에서 "실제 가격"으로 작성됩니다.
다음은 차트입니다. 빨간색 선은 예측, 흰색 견적은 "실제 가격"입니다. 다시 그리지 않습니다.
여기서 무엇을 봐야 하는지 이해가 되지 않는 부분이 있었습니다. 평범한 AR(1)처럼 보입니다. 어제가 하락했다면 오늘은 하락할 것이고, 어제는 조금 하락했다면 오늘은 조금 하락할 것입니다. 따라서 가격 반전으로 예측이 늦고 가격 가감속이 늦어진다. 저것들. 이제 0 막대에 반전이 있는 경우 예측은 다음 막대에만 이를 표시합니다.
글쎄, 여기 내가 가진 것이있다
여기에 경사가 없습니다 ((. 내가 뭔가 잘못했을 수도 있습니다. 파일을 첨부합니다.
이것이 내가 믿는 결과입니다! 가격과 같은 시계열의 예측 가능성은 매우 낮습니다. 그리고 m_a_sim 에 의해 얻은 결과에서 알고리즘 오류(미래를 엿보는 것과 같은) 가능성도 배제해야 한다면 모든 것이 공정합니다. Prival , 나는 여전히 구름의 기울기를 보고 그 가치를 계산합니다. 게으르지 마십시오.
m_a_sim , 알고리즘은 어떤 도구를 위해 설계되었습니까?
bstone 작성 >>
아니요, 반대로 모든 것이 올바르게 수행되었습니다. :)
통계의 도움으로 미래를 내다본다는 것은 현실적으로 불가능하다고 생각합니다. 예측에 회귀를 사용하는 것은 "기차가 이미 떠났습니다."와 같습니다. 회귀 다항식의 정도가 증가함에 따라 끝이 좌우로 강하게 던지기 시작하고 거래 논리를 수행하기 위해 고통받는 완전히 부적절한 결과가 얻어집니다.
Prival , 나는 여전히 구름의 기울기를 보고 그 가치를 계산합니다. 게으르지 마십시오.
아이디어 주셔서 감사합니다. 아침에야 왜 45도인지 깨달았습니다. 어쨌든 아침은 저녁보다 현명합니다. 표시기에는 어쨌든 계산할 수 없는 두 개의 시그마(모델 및 측정값)가 있습니다. 이제 그것들로 무엇을 해야 할지 명확해졌습니다. 나는 그것을 똑바로 만들려고 노력하고있다.
*맥주*
통계의 도움으로 미래를 내다본다는 것은 현실적으로 불가능하다고 생각합니다. 예측에 회귀를 사용하는 것은 "기차가 이미 떠났습니다."와 같습니다. 회귀 다항식의 정도가 증가함에 따라 끝이 좌우로 강하게 던지기 시작하고 거래 논리를 수행하기 위해 고통받는 완전히 부적절한 결과가 얻어집니다.
모든 것이 달려 있습니다. 통계적 방법으로 예측하는 것은 백미러로만 자동차를 운전한다는 사실에도 불구하고 통계적 방법으로 법칙을 모델링하는 경우 예측을 위해 통계를 사용하는 것이 적합합니다. 예를 들어 도로가 직선이고 stat 방법이 직선을 모델링하는 경우 백미러의 도로를 정확히 뒤에 "직선으로" 유지하면 됩니다. 이 특별한 경우에는 허용 가능한 결과를 얻을 수 없다는 것이 절대적으로 옳습니다. 그러나 통계가 허용하지 않기 때문이 아니라 선택한 방법이 목표에 적합하지 않기 때문입니다.
이렇게 되어야 합니다
다시 한 번 감사합니다, 생각할 것이 있습니다
라인스트(E2:E1440;F2:F1440)=0.934964
이렇게 되어야 합니다
다시 한 번 감사합니다, 생각할 것이 있습니다
우와!!!
Sergei, 이제 지하로 내려가서 결과에 대해 논평하지 마십시오. 결국, 귀하의 데이터에 따르면 tan=0.9이며 이는 예상되는 움직임에 대한 거의 100% 정확한 예측을 의미합니다... 무슨 TF에서? TF가 M1과 다르면 초콜릿으로 덮여 있습니다!
시계열을 그릴 때 인덱스를 혼동하지 않았습니까? 예를 들어, 이동 평균이 현재 값에 대해 하나 또는 여러 단계 이동하면 이러한 그림이 얻어집니다.
추신 모든 것이 동일하기 때문에 - " 이것이 이렇게 되어야 합니다" 아니면 그렇습니까? - 차이를 느껴봐.
우와!!!
Sergei, 이제 지하로 내려가서 결과에 대해 논평하지 마십시오. 결국, 귀하의 데이터에 따르면 tan=0.9이며 이는 예상되는 움직임에 대한 거의 100% 정확한 예측을 의미합니다... 무슨 TF에서? TF가 M1과 다르면 초콜릿으로 덮여 있습니다!
"다항식" 지표의 값이 가격의 값과 잘 상관관계가 있는 것처럼 보입니다.
"다항식" 지표의 값이 가격의 값과 잘 상관관계가 있는 것처럼 보입니다.
그렇다면 내가 제일 먼저 국회에서 이룬 모든 성과를 쓰레기통에 버리고 프라이벌 학생으로 등록 하겠다 ! 바로 지금(음, 거의, 바로 지금) 저는 Forex Flows 와 Kalman 필터의 울부짖음에 대한 스레드를 다시 읽기 시작할 것입니다.
유감스럽게도 나는 아마도 이것을 할 필요가 없을 것입니다. 그리고 그 이유가 곧 밝혀지길 바랍니다.
이것은 분이며 예측 범위가 작을수록 더 정확합니다(예측). 차트는 Close 가 아니라 평가에서 "실제 가격"으로 작성됩니다.
다음은 차트입니다. 빨간색 선은 예측, 흰색 견적은 "실제 가격"입니다. 그것은 (지표) 다시 그려지지 않습니다.
그렇게 간단하지 않다 최소한 다중 통화 분석이 필요합니다. 그리고 이를 위해서는 행렬 연산이 필요합니다. 나는 여전히 matkad에서와 같이 조옮김을 유사하게 만들 수 없습니다.
Z.Y. 전투에 돌입하기에는 너무 이르다.
이것은 분이며 예측 범위가 작을수록 더 정확합니다(예측). 차트는 Close 가 아니라 평가에서 "실제 가격"으로 작성됩니다.
다음은 차트입니다. 빨간색 선은 예측, 흰색 견적은 "실제 가격"입니다. 다시 그리지 않습니다.
여기서 무엇을 봐야 하는지 이해가 되지 않는 부분이 있었습니다. 평범한 AR(1)처럼 보입니다. 어제가 하락했다면 오늘은 하락할 것이고, 어제는 조금 하락했다면 오늘은 조금 하락할 것입니다. 따라서 가격 반전으로 예측이 늦고 가격 가감속이 늦어진다. 저것들. 이제 0 막대에 반전이 있는 경우 예측은 다음 막대에만 이를 표시합니다.