금융 시장(즉, Forex를 나타냄)에는 종속 및 독립의 두 가지 유형의 이벤트가 있습니다. 게다가 종속된 것들은 단지 주된 것들일 뿐이고 독립된 것들은 당신이 소음이라고 부르는 것입니다.
Forex에서 종속 이벤트의 예를 볼 수 있습니까?
나는 나무를 따라 내 생각을 퍼뜨리지 않고 간단히 말할 것입니다. Forex(일부 가정)는 물리학에서 "통신 선박"의 원칙에 따라 작동합니다. 어딘가에서 누르면 다른 곳에서 확실히 나올 것입니다. (설명으로 다소 "평평한" 모델에 대해 죄송합니다). Forex에는 구매 및 판매가 없고 교환만 있다는 사실부터 시작합니다(이 사실은 일부 사람들에게 계시입니다). 모든 종속성은 거기에서 시작됩니다. 많은 사람들(나는 당신을 개인적으로 의미하지 않습니다) 하나의 기둥(통신 선박)을 보고 이 기둥의 수준이 모든 것을 보지 않고(알아차리지 않고, 고려하지 않고) 어떻게(어디서, 얼마나) 변할지 결정하려고 합니다. 다른 사람. 어떤 십자가를 지십시오. 예를 들어, GBP/USD가 증가하고 USD/JPY가 증가하면 GBPJPY 는 확실히 증가합니다. 왜 의존하지 않습니까?
또한이 의존성에 대한 수학적 표현도 있습니다. 다시 한번, 이것은 Forex에만 적용됩니다. 이 의존성은 귀금속에는 적용되지 않습니다 :-) 불행히도. 그러나 무엇인가 당신이 이 모든 것을 알고 있다는 말을 하면 내가 질문을 이해하지 못했을 수도 있습니다.
내가 설정한 작업이 올바르지 않음을 인정합니다. 내 생각을 명확하게 표현할 수는 없습니다. 하지만 특정 과거 조합으로 다음 캔들을 추측할 확률이 항상 1/2인 것은 아닙니다. stat 기준으로 나. 데이터에서 0.76의 확률로 다음 캔들을 추측할 확률(수신된 모든 캔들 중 가장 높은 확률)을 찾았습니다.
또한이 의존성에 대한 수학적 표현도 있습니다. 다시 한번, 이것은 Forex에만 적용됩니다.
이러한 종속성은 초보자도 이해할 수 있지만 불행히도 실용적인 이점이 없습니다(또는 거의 없습니다). 시장에는 지연/선도가 없으며 어느 쌍도 선행 지표로 사용할 수 없습니다.
동일한 쌍 내의 종속 이벤트에 대한 질문입니다 . 예를 들어, H1 차트에서 8개의 연속적인 폐쇄형 성장 막대를 관찰하는 경우. 0.5보다 큰 확률로 9번째 막대가 닫힐 것이라고 말할 수 있습니까? 또는 다시 말해서, 9번째 막대를 닫을 확률은 이전 8개의 행이 증가했다는 사실에 달려 있습니까? 그건 그렇고, 같은 색의 8개와 9개 막대는 H1 차트에서 극히 드문 이벤트입니다. 따라서 오늘 밤 파운드에 대해 유사한 통계를 사용하는 누군가가 8개의 막대 성장 후에 공매도를 열면 그는 50p 이상의 부동 손실을 보게 될 것이며 기적적으로 상당한 하락을 대가로 2초 만에 청산할 수 있을 것입니다. -손. 나는 어제와 오늘 비슷한 종속성을 연구했고 여기에서 잡을 것이 거의 없다는 결론에 도달했습니다. 내가 통계에서 짜낼 수 있는 모든 것은 3년 동안 약 400p입니다. 테스트해야 할 몇 가지 가설이 더 있습니다.
결론 : 다음 막대가 나타날 확률은 실제로 이전 막대의 기록에 의존하지 않습니다. 이러한 이벤트는 실질적으로 독립적입니다.
독립 이벤트에 대해 말하면 비슷한 이벤트를 의미했습니다. 물론 EURUSD가 상승하고 GBPUSD가 하락하면 EURGBP 크로스도 상승하는 것은 분명합니다. 또한 차트를 열지 않고도 해당 값을 호출할 수 있습니다. :)
1. 이러한 종속성은 초보자도 이해할 수 있지만 불행히도 실용적인 이점이 없습니다(또는 거의 없습니다). 시장에는 지연/선도가 없으며 어느 쌍도 선행 지표로 사용할 수 없습니다.
2. 동일한 쌍 내의 종속 이벤트에 대한 질문 . 예를 들어, H1 차트에서 8개의 연속적인 폐쇄형 성장 막대를 관찰하는 경우. 0.5보다 큰 확률로 9번째 막대가 닫힐 것이라고 말할 수 있습니까? 또는 다시 말해서, 9번째 막대를 닫을 확률은 이전 8개의 행이 증가했다는 사실에 달려 있습니까? 그건 그렇고, 같은 색의 8개와 9개 막대는 H1 차트에서 극히 드문 이벤트입니다. 따라서 오늘 밤 파운드에 대해 유사한 통계를 사용하는 누군가가 8개의 막대 성장 후 공매도 시, 그는 50p 이상의 부동 손실을 갖게 되며 기적적으로 상당한 하락을 대가로 2초 만에 청산할 수 있을 것입니다. -손. 나는 어제와 오늘 비슷한 종속성을 연구했고 여기에서 잡을 것이 거의 없다는 결론에 도달했습니다. 내가 통계에서 짜낼 수 있는 모든 것은 3년 동안 약 400p입니다. 테스트해야 할 몇 가지 가설이 더 있습니다.
3. 결론 : 다음 막대가 나타날 확률은 실제로 이전 막대의 이력에 의존하지 않습니다. 이러한 이벤트는 실질적으로 독립적입니다.
독립 이벤트에 대해 말하면 비슷한 이벤트를 의미했습니다. 물론 EURUSD가 상승하고 GBPUSD가 하락하면 EURGBP 크로스도 상승하는 것은 분명합니다. 또한 차트를 열지 않고도 해당 값을 호출할 수 있습니다. :)
1. 나는 단지 예를 들어 커플을 주었다
2. 그런 다음 내 보기에 이것은 종속성이 아니라 통계적 패턴이기 때문에 질문을 정말 잘못 이해했습니다. 통계 연구를 수행한 후에만 이 질문에 대한 답변을 받게 됩니다. 즉, 예를 들어 60/40과 같이 50% 이상의 확률로 가능하지만 오늘의 파운드 예에서와 같이 나머지 40%를 제외하지는 않습니다. 더 자세한 답변을 얻으려면 통계를 수집해야 합니다. 연구 중인 영역에 유사한 조합(연속 8개 촛불)이 몇 개 있었는지, 그 중 반대 촛불로 끝나는 조합이 몇 개인지 등을 알 수 있습니다. 하지만 그게 다가 아닙니다. 이 경우 특정 이벤트의 대략적인 발생 확률(반대 양초)을 얻을 수 있지만 이 양초의 가치와 반대 방향으로 떨어질 위험에 대한 질문에 대한 답은 없지만 아주 작은 양초는 별도의 연구 주제입니다.
의존성에 대해 말하자면, 나는 다른 것을 의미했습니다. 이전 가격에 대한 다음 가격의 의존도와 귀하의 결론 (3)이 여기에서 가장 정확할 가능성이 가장 높지만 가격(비율)이 실제로 무엇에 의존하는지입니다.
나 자신은 "로트 크기"를 가지고 놀려고 시도했고 다른 회의에서 계산을 읽고/논의했습니다 .... 기껏해야 ... -3*spread :(
Sergey, 인공 십자가 합성 문제에 대한 솔루션이 관련이 있는 경우 어떤 쌍을 얻고 어떤 DC에 있어야 하는지 쓰십시오. 우리는 결정할 것입니다.
나는 최근 GBPJPY를 헤지하는 데 사용했던 6B와 6J에서 인공 선물 크로스를 합성했습니다. GBPJPY는 최대 포지티브 스왑을 포착하고 6B6J 선물 크로스를 스왑리스 숏으로 합성하면서 롱 오픈했습니다. 그러나 아이디어는 실현되지 않았습니다. 왜냐하면. 선물과 기초자산의 가격차(베이시스)는 작지만 스왑 이익을 초과합니다. 시장은 이미 모든 것을 고려하고 있습니다. 어드바이저와 베이시스의 델타를 잡아서 플레이 해봤는데 스프레드 안에 있습니다.
SergNF :
EURUSD * GOLD * CocaCola * ??? 공식에서 "종속 이벤트"를 찾으려면 IMHO에서 "컨소시엄"/DC가 레벨을 올릴 시간이 없기 때문에 놀 수 있습니다. ;););););)
네, EURUSD의 "함수로서" GOLD를 매수/매도하는 신호를 생성하는 것도 수익성이 있는 것으로 판명되지 않았습니다. :(
금융 시장(즉, Forex를 나타냄)에는 종속 및 독립의 두 가지 유형의 이벤트가 있습니다. 게다가 종속된 것들은 단지 주된 것들일 뿐이고 독립된 것들은 당신이 소음이라고 부르는 것입니다.
Forex에서 종속 이벤트의 예를 볼 수 있습니까?
나는 나무를 따라 내 생각을 퍼뜨리지 않고 간단히 말할 것입니다. Forex(일부 가정)는 물리학에서 "통신 선박"의 원칙에 따라 작동합니다. 어딘가에서 누르면 다른 곳에서 확실히 나올 것입니다. (설명으로 다소 "평평한" 모델에 대해 죄송합니다). Forex에는 구매 및 판매가 없고 교환만 있다는 사실부터 시작합니다(이 사실은 일부 사람들에게 계시입니다). 모든 종속성은 거기에서 시작됩니다. 많은 사람들(나는 당신을 개인적으로 의미하지 않습니다) 하나의 기둥(통신 선박)을 보고 이 기둥의 수준이 모든 것을 보지 않고(알아차리지 않고, 고려하지 않고) 어떻게(어디서, 얼마나) 변할지 결정하려고 합니다. 다른 사람. 어떤 십자가를 지십시오. 예를 들어, GBP/USD가 증가하고 USD/JPY가 증가하면 GBPJPY 는 확실히 증가합니다. 왜 의존하지 않습니까?
또한이 의존성에 대한 수학적 표현도 있습니다. 다시 한번, 이것은 Forex에만 적용됩니다. 이 의존성은 귀금속에는 적용되지 않습니다 :-) 불행히도. 그러나 무엇인가 당신이 이 모든 것을 알고 있다는 말을 하면 내가 질문을 이해하지 못했을 수도 있습니다.
내가 설정한 작업이 올바르지 않음을 인정합니다. 내 생각을 명확하게 표현할 수는 없습니다. 하지만 특정 과거 조합으로 다음 캔들을 추측할 확률이 항상 1/2인 것은 아닙니다. stat 기준으로 나. 데이터에서 0.76의 확률로 다음 캔들을 추측할 확률(수신된 모든 캔들 중 가장 높은 확률)을 찾았습니다.
추신: 다른 누군가가 비슷한 방향으로 일하고 있다면 우리는 힘을 합칠 수 있습니다.
그러면 최소한 방향을 분명히 했을 것입니다.
3번 항목이 궁금하시다면 '시장 현황 - 플랫 또는 트렌드? 무엇이 지배적인가?' 일부 작업이 완료되었습니다. 흥미로운 결과, 주의 깊은 독자를 위한 "줄 사이"에 많은 생각이 있습니다.
지금 연구하고 있는 분야에서 패턴을 찾을 수 있다는 사실에도 불구하고, 발견된 패턴은 거래에서 특별한 이점을 제공하지 않기 때문입니다. 더 넓은 종속성.
그러나 연구 에서 시작된 것은 이미 좋습니다.
...십자가를 가지십시오. 예를 들어, GBP/USD가 증가하고 USD/JPY가 증가하면 GBPJPY 는 확실히 증가합니다. 왜 의존하지 않습니까?
또한이 의존성에 대한 수학적 표현도 있습니다. ...
GBPUSD * USDJPY / GBPJPY = 1 항상. 그래서 무엇?
이것이 GBPJPY를 "종합" 교차율이라고 하는 이유입니다. 그래서 무엇?
"기본/고전 차익 거래"(이 공식에 따름), 특히 DC, N E B O Z M O F E N.
예 -이 경우이 공식은 "종속 이벤트"를 보여 주지만 ... 공이 이미 그려지고 미래에는 그렇지 않습니다.
그리고 한 가지 더 - "친구의 추세"가 특정 양초의 색상과 어떤 관련이 있으며 아직 알려지지 않은 기간은 무엇입니까?
1. 이것이 GBPJPY를 "종합" 교차 환율이라고 부르는 이유입니다. 그래서 무엇?
2. "기본/고전 차익 거래"(이 공식에 따름), 특히 DC에서 N E B O Z M O F E N.
3. 예이지만 - 이 경우 이 공식은 "종속 이벤트"를 보여주지만 ... 공이 이미 그려지고 미래에는 그렇지 않습니다.
4. 그리고 한 가지 더 - "친구의 트렌드"가 특정 양초의 색상과 어떤 관련이 있으며 아직 알려지지 않은 기간은 무엇입니까?
1. 아무도 당신이 그것을 거래하는 것을 금지하지 않습니다.
2. 중재가 아니다
3. 문제는 종속 이벤트에 대한 것이지 거래에 적용하는 방법이 아닙니다.
4. 없음
GBPUSD * USDJPY / GBPJPY = 1 항상. 그래서 무엇?
이것이 GBPJPY를 "종합" 교차율이라고 하는 이유입니다. 그래서 무엇?
"기본/고전 차익 거래"(이 공식에 따름), 특히 DC, N E B O Z M O F E N.
한 번에 GBPNZD를 합성하는 것은 매우 가능합니다. 왜냐하면 대부분의 DC에서 이 쌍은 단순히 존재하지 않았고 스프레드가 있는 곳에서는 정말...
작업은 합성 십자가에 포함된 로트의 정확한 계산으로 축소됩니다.
또한이 의존성에 대한 수학적 표현도 있습니다. 다시 한번, 이것은 Forex에만 적용됩니다.
이러한 종속성은 초보자도 이해할 수 있지만 불행히도 실용적인 이점이 없습니다(또는 거의 없습니다). 시장에는 지연/선도가 없으며 어느 쌍도 선행 지표로 사용할 수 없습니다.
동일한 쌍 내의 종속 이벤트에 대한 질문입니다 . 예를 들어, H1 차트에서 8개의 연속적인 폐쇄형 성장 막대를 관찰하는 경우. 0.5보다 큰 확률로 9번째 막대가 닫힐 것이라고 말할 수 있습니까? 또는 다시 말해서, 9번째 막대를 닫을 확률은 이전 8개의 행이 증가했다는 사실에 달려 있습니까? 그건 그렇고, 같은 색의 8개와 9개 막대는 H1 차트에서 극히 드문 이벤트입니다. 따라서 오늘 밤 파운드에 대해 유사한 통계를 사용하는 누군가가 8개의 막대 성장 후에 공매도를 열면 그는 50p 이상의 부동 손실을 보게 될 것이며 기적적으로 상당한 하락을 대가로 2초 만에 청산할 수 있을 것입니다. -손. 나는 어제와 오늘 비슷한 종속성을 연구했고 여기에서 잡을 것이 거의 없다는 결론에 도달했습니다. 내가 통계에서 짜낼 수 있는 모든 것은 3년 동안 약 400p입니다. 테스트해야 할 몇 가지 가설이 더 있습니다.
결론 : 다음 막대가 나타날 확률은 실제로 이전 막대의 기록에 의존하지 않습니다. 이러한 이벤트는 실질적으로 독립적입니다.
독립 이벤트에 대해 말하면 비슷한 이벤트를 의미했습니다. 물론 EURUSD가 상승하고 GBPUSD가 하락하면 EURGBP 크로스도 상승하는 것은 분명합니다. 또한 차트를 열지 않고도 해당 값을 호출할 수 있습니다. :)
1. 이러한 종속성은 초보자도 이해할 수 있지만 불행히도 실용적인 이점이 없습니다(또는 거의 없습니다). 시장에는 지연/선도가 없으며 어느 쌍도 선행 지표로 사용할 수 없습니다.
2. 동일한 쌍 내의 종속 이벤트에 대한 질문 . 예를 들어, H1 차트에서 8개의 연속적인 폐쇄형 성장 막대를 관찰하는 경우. 0.5보다 큰 확률로 9번째 막대가 닫힐 것이라고 말할 수 있습니까? 또는 다시 말해서, 9번째 막대를 닫을 확률은 이전 8개의 행이 증가했다는 사실에 달려 있습니까? 그건 그렇고, 같은 색의 8개와 9개 막대는 H1 차트에서 극히 드문 이벤트입니다. 따라서 오늘 밤 파운드에 대해 유사한 통계를 사용하는 누군가가 8개의 막대 성장 후 공매도 시, 그는 50p 이상의 부동 손실을 갖게 되며 기적적으로 상당한 하락을 대가로 2초 만에 청산할 수 있을 것입니다. -손. 나는 어제와 오늘 비슷한 종속성을 연구했고 여기에서 잡을 것이 거의 없다는 결론에 도달했습니다. 내가 통계에서 짜낼 수 있는 모든 것은 3년 동안 약 400p입니다. 테스트해야 할 몇 가지 가설이 더 있습니다.
3. 결론 : 다음 막대가 나타날 확률은 실제로 이전 막대의 이력에 의존하지 않습니다. 이러한 이벤트는 실질적으로 독립적입니다.
독립 이벤트에 대해 말하면 비슷한 이벤트를 의미했습니다. 물론 EURUSD가 상승하고 GBPUSD가 하락하면 EURGBP 크로스도 상승하는 것은 분명합니다. 또한 차트를 열지 않고도 해당 값을 호출할 수 있습니다. :)
1. 나는 단지 예를 들어 커플을 주었다
2. 그런 다음 내 보기에 이것은 종속성이 아니라 통계적 패턴이기 때문에 질문을 정말 잘못 이해했습니다. 통계 연구를 수행한 후에만 이 질문에 대한 답변을 받게 됩니다. 즉, 예를 들어 60/40과 같이 50% 이상의 확률로 가능하지만 오늘의 파운드 예에서와 같이 나머지 40%를 제외하지는 않습니다. 더 자세한 답변을 얻으려면 통계를 수집해야 합니다. 연구 중인 영역에 유사한 조합(연속 8개 촛불)이 몇 개 있었는지, 그 중 반대 촛불로 끝나는 조합이 몇 개인지 등을 알 수 있습니다. 하지만 그게 다가 아닙니다. 이 경우 특정 이벤트의 대략적인 발생 확률(반대 양초)을 얻을 수 있지만 이 양초의 가치와 반대 방향으로 떨어질 위험에 대한 질문에 대한 답은 없지만 아주 작은 양초는 별도의 연구 주제입니다.
의존성에 대해 말하자면, 나는 다른 것을 의미했습니다. 이전 가격에 대한 다음 가격의 의존도와 귀하의 결론 (3)이 여기에서 가장 정확할 가능성이 가장 높지만 가격(비율)이 실제로 무엇에 의존하는지입니다.
3. 통계 연구에 의해 결론이 확인되면 통계 연구에 익숙해지면 유용합니다.
3. 통계 연구에 의해 결론이 확인되면 통계 연구에 익숙해지면 유용합니다.
유감스럽게도 실용적인 가치가 없어 저장하지 않았습니다. 그러나 가까운 장래에 나는 기억에서 몇 가지 실행을 반복하고 고문과 함께 게시 할 것입니다.
작업은 합성 십자가에 포함된 로트의 정확한 계산으로 축소됩니다.
나 자신은 "많은 크기"를 가지고 놀려고 시도했고 다른 회의에서 계산을 읽고/논의했습니다 .... 기껏해야 ... -3*spread :(
EURUSD * GOLD * CocaCola * ??? 공식에서 "종속 이벤트"를 찾으려면 IMHO에서 "컨소시엄"/DC가 레벨을 올릴 시간이 없기 때문에 놀 수 있습니다. ;););););)
네, EURUSD의 "함수로서" GOLD를 매수/매도하는 신호를 생성하는 것도 수익성이 있는 것으로 판명되지 않았습니다. :(
가방에 공을 넣는 것처럼 모든 것이 간단하지는 않습니다. :(
작업은 합성 십자가에 포함된 로트의 정확한 계산으로 축소됩니다.
나 자신은 "로트 크기"를 가지고 놀려고 시도했고 다른 회의에서 계산을 읽고/논의했습니다 .... 기껏해야 ... -3*spread :(
Sergey, 인공 십자가 합성 문제에 대한 솔루션이 관련이 있는 경우 어떤 쌍을 얻고 어떤 DC에 있어야 하는지 쓰십시오. 우리는 결정할 것입니다.
나는 최근 GBPJPY를 헤지하는 데 사용했던 6B와 6J에서 인공 선물 크로스를 합성했습니다. GBPJPY는 최대 포지티브 스왑을 포착하고 6B6J 선물 크로스를 스왑리스 숏으로 합성하면서 롱 오픈했습니다. 그러나 아이디어는 실현되지 않았습니다. 왜냐하면. 선물과 기초자산의 가격차(베이시스)는 작지만 스왑 이익을 초과합니다. 시장은 이미 모든 것을 고려하고 있습니다. 어드바이저와 베이시스의 델타를 잡아서 플레이 해봤는데 스프레드 안에 있습니다.
EURUSD * GOLD * CocaCola * ??? 공식에서 "종속 이벤트"를 찾으려면 IMHO에서 "컨소시엄"/DC가 레벨을 올릴 시간이 없기 때문에 놀 수 있습니다. ;););););)
네, EURUSD의 "함수로서" GOLD를 매수/매도하는 신호를 생성하는 것도 수익성이 있는 것으로 판명되지 않았습니다. :(
가방에 공을 넣는 것처럼 모든 것이 간단하지는 않습니다. :(