랜덤 흐름 이론과 FOREX - 페이지 43

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흐름 이론은 매우 크고 기본적인 작업입니다. 나는 가능한 한 여기에서 그것을 내 손가락에 넣으려고 노력했다. 너무 복잡한 수학. 그러나 도움을 받으면 모든 흐름을 수학적으로 설명할 수 있으며 세계에서 일어나는 사건의 흐름이 될 수 있습니다(예: 중앙 은행 총재의 연설, 이자율, 빈 라단의 행동 등. ANYONE !!) 심리적 에너지의 흐름, 매도 요청의 흐름 등. 거기에 수학, 어떻게 그리고 어떤 공식으로 이것이 수행될 수 있는지, 한 스트림이 다른 스트림과 상호 작용하는 방법, 이를 식별하고 조사하는 방법 등이 제공됩니다.

누즈니 덕분에 칼만 필터가 있고 여러 언어로 구현되어 있습니다. 본질은 거기에 있는 것이 아니라 이 필터가 투자되었다는 사실에 있습니다. 어떤 모델. 필터링 절차 자체는 표준이며 알려져 있습니다. 그것은 푸리에 변환과 같습니다. 모두가 알고 있고, 방법을 알고 있지만, 거기에 무엇이 있고 어떻게 존재하는지 이해해야 합니다. 많은 사람들이 손에 메스를 들 수 있지만 모두가 외과 의사는 아닙니다. 필터에 선형 모델을 넣으면 선형 필터가 될 수도 있고 비선형 필터가 될 수도 있습니다. 비선형 필터가 될 것입니다. 절차는 하나의 보편적입니다(그러나 초기 데이터에 따라 몇 가지 변형이 있지만 이것은 중요하지 않습니다).

사실은 Berg가 수학적으로 정확한 해의 가능성을 증명할 때까지 50년 이상 동안 많은 볼샤코프 공식을 풀 수 없었습니다. 그리고 비교적 최근에 Slukin은 NIO MSTU의 책임자입니다. Bauman은 연습에 충분한 소위 정확도로 솔루션을 찾는 것이 가능하다는 것을 보여주었습니다.

운명의 의지에 따라 나는 이러한 과학적 연구를 발견했습니다. 시장과 관련하여 어떻게 페인트 할 수 있습니까 (종종 다른 사람들에게 무언가를 설명하면 공이 제자리에 떨어집니다). 여기에 하늘을 찌르는 자기자본이 있는 실계좌에 투자비밀번호를 적거나 3년 동안 경연대회에서 1위를 하면 이 지점의 무게가 더 커지는 것으로 안다. 그러나 여기에 제시된 아이디어와 생각이 이로 인해 가치가 떨어지지 않기를 바랍니다. Nuzhny 나는 당신이 읽는 데 보낸 4시간이 헛되지 않았으면 합니다. 적어도 나는 그것이 흥미롭고 많은 생각을 하게 만들었다고 생각합니다.

 

지표를 완성하는 방법을 알려주세요. 여기에 설명된 이유 때문에 정확히 이 구현 원칙을 선택했습니다. '다시 그리지 않는 지그재그로 빠르게 작성하는 방법'

다음은 실제 지표 템플릿입니다.

 #property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 2
#property  indicator_color1  Silver
#property  indicator_color2  MediumVioletRed

extern    int       MinBars = 0 ;

int       PreBars ;
datetime BarTime ;
int       StartPos ;
int       pos ;

double    Kalman [ ] , Prognoz [ ] ;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init ( ) {
   SetIndexBuffer ( 0 , Kalman ) ;
   SetIndexBuffer ( 1 , Prognoz ) ;
   SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ) ;
   SetIndexStyle ( 1 , DRAW_LINE ) ;
//---- Устанавливает значение пустой величины  
   SetIndexEmptyValue ( 0 , 0.0 ) ;
   SetIndexEmptyValue ( 1 , 0.0 ) ;
   SetIndexLabel ( 0 , "Kalman" ) ;
   SetIndexLabel ( 1 , "Prognoz" ) ;
   return ( 0 ) ;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit ( ) {
   return ( 0 ) ;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|расчеты при инициализации и сбоях                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int Reset ( ) {
   if ( MinBars = = 0 ) MinBars = Bars - 2 ;
  StartPos = MinBars ;
  PreBars = 0 ;
  BarTime = 0 ;
// .......
  StartPos + + ;
   return ( StartPos ) ;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start ( ) {
double K_1 = 1 , K_2 = 1 ;
//  Работаем только по закончившимся барам
   if ( Bars = = PreBars ) return ( 0 ) ;   
//  Проверим, достаточно ли баров на графике
   if ( Bars < MinBars ) {
     Alert ( "Калман: Недостаточно баров на графике" ) ;
     return ( 0 ) ;
   }   
//  Если не было докачки истории, обсчитываем только закончившийся бар
   if ( Bars - PreBars = = 1 & & BarTime = = Time [ 1 ] ) StartPos = 1 ;
//  Иначе пересчитываем заданное в функции Reset() количество баров 
   else StartPos = Reset ( ) ;
// Модифицируем контрольные переменные
  PreBars = Bars ;   
  BarTime = Time [ 0 ] ;
// Цикл по истории
   for ( pos = StartPos ; pos > 0 ; pos - - ) {
// алгоритм расчета .....
// ......
// истинное (оцененное) значение цены 
   Kalman [ pos ] = K_1 * Close [ pos ] ;        // в качестве примера
// наносим прогноз на график
   Prognoz [ pos - 1 ] = K_2 * Kalman [ pos ] ; // в качестве примера

   }    //  pos=StartPos;pos>0;pos--) 
   return ( 0 ) ;
}

분에있는 표시기를 만드는 방법 외부 변수 5, 15, 30 등으로 지정된 시간 프레임에서 데이터를 가져옵니다. 그래프에 정확하게 반영했습니다.

미리 감사드립니다.

Z.Y. 지표는 어제, 1시간 전, 1분에 일어난 일은 중요하지 않다는 원칙에 기반을 두고 있습니다. 현재 가격이 얼마인지 예측의 정확도 = 전환 행렬 = 시스템 행렬(예시에서는 숫자가 취해짐) 각각 K_1(수정) 및 K_2(예측의 정확도에 대한 책임)가 중요합니다.

파일:
00_shablon.mq4  3 kb
 
Prival >> :

분에있는 표시기를 만드는 방법 외부 변수 5, 15, 30 등으로 지정된 시간 프레임에서 데이터를 가져옵니다. 그래프에 정확하게 반영했습니다.

미리 감사드립니다.

닫기를 iClose로 바꾸면 작동하지 않습니까?

필요한 시간 프레임에서 (iClose를 호출하기 전에) 견적을 사전 다운로드하기 위한 추가 메커니즘을 사용하기만 하면 됩니다.

 
sabluk писал(а) >>

닫기를 iClose로 바꾸면 작동하지 않습니까?

필요한 시간 프레임에서 (iClose를 호출하기 전에) 견적을 사전 다운로드하기 위한 추가 메커니즘을 사용하기만 하면 됩니다.

형성된 막대에서만 작동해야 합니다. 사이를 셀 수 없다

이것은 간단한 것 같지만 추가해야 할 사항을 파악할 수 없습니다.

 
_
파일:
00_shablonc1d.mq4  3 kb
 
Prival писал(а) >>

본질은 거기에 있는 것이 아니라 이 필터가 투자되었다는 사실에 있습니다. 어떤 모델. 필터링 절차 자체는 표준이며 알려져 있습니다. 그것은 푸리에 변환과 같습니다. 모두가 알고 있고, 방법을 알고 있지만, 거기에 무엇이 있고 어떻게 존재하는지 이해해야 합니다. 많은 사람들이 손에 메스를 들 수 있지만 모두가 외과 의사는 아닙니다. 선형 모델을 필터에 넣으면 선형 필터가 될 수도 있고 비선형 필터가 될 수도 있습니다. 비선형 필터가 될 것입니다. 절차는 하나의 보편적입니다(그러나 초기 데이터에 따라 몇 가지 변형이 있지만 이것은 중요하지 않습니다).

안녕, 세르게이!

그런데 칼만 필터에서 통계적 모델을 사용할 수 있는지 궁금합니다. 그리고 선형, 비선형 및 기타 결정론적 모델 - 이것은 한 가지이고 통계적 - 완전히 다른 것입니다.

 

그것이 Sergey 가 몇 달 전 내 게시물에 답변한 것입니다. Yuri .

 
Yurixx писал(а) >>

안녕, 세르게이!

그런데 칼만 필터에서 통계적 모델을 사용할 수 있는지 궁금합니다. 그리고 선형, 비선형 및 기타 결정론적 모델 - 이것은 한 가지이고 통계적 - 완전히 다른 것입니다.

통계 모델도 있습니다. 이것은 여기 및 측정 노이즈 모델입니다. 여기에 '임의의 흐름과 FOREX 이론' 파일을 첨부했습니다. Singer 모델이 어떻게 그리고 어떤 가정에서 만들어지는지 보십시오. 어렵지 않은 것 같습니다. 명확히 해야 할 사항이 있으면 Skype를 사용하는 경우가 많습니다.

 
Mathemat >> :

가격에서 LR의 현재 가치를 빼면 비선형 트렌드를 포함한 트렌드를 완벽하게 제거할 수 있습니다.

안녕 친애하는 수학.
제 질문이 너무 간단하고 재미없게 느껴진다면 미리 사과드립니다. 하지만 저에게는 매우 중요합니다.
일반적으로 여기에서 귀하의 토론은 매우 흥미로웠습니다.
2007년 11월 22일 오후 2시 12분에 이 스레드의 17페이지에 다음과 같이 썼습니다.
"가격에서 LR의 현재 가치를 빼면 비선형 추세를 포함하여 추세를 완벽하게 제거할 수 있습니다."
그러한 작업의 결과로 새로운 가격 값, 즉 일련의 새로운 견적을 얻을 수 있습니까?
미리 감사드립니다. 회신을 기다리겠습니다.

 
prostoleha >> :

"가격에서 LR의 현재 가치를 빼면 비선형 추세를 포함하여 추세를 완벽하게 제거할 수 있습니다."
그러한 작업의 결과로 새로운 가격 값, 즉 일련의 새로운 견적을 얻을 수 있습니까?

가격에서 선형 회귀를 빼면 물론 가격이 아니라 0 주변에서 변동하는 다른 값을 얻게 됩니다.

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