랜덤 흐름 이론과 FOREX - 페이지 31

 

솔직한

문제는 내가 이 말을 했다면 더 일찍 여러분 모두가 Halt가 미쳤다고 생각했을 것입니다. 나는 여러분 모두가 나와 같은 결론에 도달하기를 바랍니다. 이 간단한 논리가 많은 것을 설명합니다.

질문을 밀어드립니다.

  1. 솔직한 말 먼저 하는 말은 DSP(Digital Signal Processing) 알잖아

결국 샘플링 속도는 공식 Fdisk=1/delta_t에 의해 샘플링 주기와 관련됩니다. Delta_t는 데이터 도착 기간에 지나지 않습니다(수학 "지연 틱" 측면에서). 그에게 틱 지연을 요청하십시오. 값(분배법의 형식이 중요하지 않은 한). 수학자가 YES라고 답하면 샘플링 빈도도 확률 변수가 될까요?

두번째. DSP의 전문가로서.

MT4의 가격을 측정하는 장치가 Kotelnikov 정리를 충족한다고 상상해 보십시오. 그리고 그 간격이 어떻게 생겼는지 말해주세요. 예를 들어, 금요일에서 월요일까지의 간격(그런 다음 이를 보도 자료 에서 간격으로 확장).

당신은 이것을 알아차릴 것이고, 당신은 이러한 결론에 도달할 것입니다.

앞으로 더 재미있는 일들 :-)

 
Mathemat , 당신은 시장에 기간 두 배 효과의 존재에 찬성하는 어떤 생각이 있습니까?
아직 없음, Candid . Peters는 대각선으로 읽지만 그는 그것을 가져야 합니다(혼돈). 여기서 나는 다시, 더 자세히 읽었다.

PS 주제에, 주제에...

PPS Prival , 예, 이것은 매우 고정적이지 않은 sp입니다. 단일 샘플링 비율에 도달하려면 누락된 샘플을 어떻게 채울 것인가? 전세계 견적 프로세스? 아니면 주파수 변화를 시뮬레이션하시겠습니까?
 
Mathemat :

PPS Prival , 예, 이것은 매우 고정적이지 않은 sp입니다. 단일 샘플링 비율에 도달하려면 누락된 샘플을 어떻게 채울 것인가? 전세계 견적 프로세스? 아니면 주파수 변화를 시뮬레이션하시겠습니까?
수학자 YES non-stationary에 답하세요!!!. DSP 전문가를 기다립니다. 그들이 질문에 답하게 하십시오. 합의에 이르는 것이 중요합니다. 자, 그것은 우리가 춤을 추기 시작할 스토브가 될 것입니다. 우리는 질문에 대한 답을 함께 찾을 것입니다. 우리는 기다립니다...
 

비공개

..DSP 전문가를 기다립니다..

"하드웨어" 부분과 마찬가지로   DSP - 나는 독학이며 전문가가 아닙니다 ...

결국 샘플링 속도는 공식 Fdisk=1/delta_t에 의해 샘플링 주기와 관련됩니다. Delta_t는 데이터 도착 기간에 불과합니다(수학 "지연 틱" 측면에서). 그에게 틱 지연을 요청하십시오. 값(분배법의 형식이 중요하지 않은 한). 수학자가 YES라고 답하면 샘플링 빈도도 확률 변수가 될까요?

샘플링 속도는 간단한 방법으로 일종의 까다로운 장치에 의한 단위 시간당 측정 횟수인 것처럼 항상 생각했습니다. 일반적으로 조각은 운영자/설계자에 의해 제어되며 소스 신호 디지털화의 요구되는 품질에 따라 선택됩니다.

샘플링 주파수는 ORIGINAL 신호의 가장 높은 주파수 성분의 두 배여야 합니다.

Fd>2*fmax >>>> 다른 모든 것은 대체로 헛소리 입니다.

내 어리석은 이해에 따르면 이것은 세계를 포함하여 어떤 식 으로든 격차를 설명하지 않으며 어떤 식 으로든 관리하지 않습니다. 그러나 fmax 가 무작위라는 사실은 특별한 것이 아니며 이해할 수 있고 어떤 식으로든 도움이 되지 않습니다.

추가하는 것을 잊었습니다:

추신
:   공식 Fdisk=1/delta_t는 약간 잘못 해석 됩니다. "delta_t"는 데이터 수신 기간이 아니라 기간 입니다.   그러나 이것들은 완전히 다른 것입니다(!!!). 즉, 원래 신호   격자 유형 x ( n * T )로 대체됩니다. 즉. 데이터 수신이 아닌 데이터 측정의 순간이 결정됩니다.
 
grasn :

비공개


추신
: Fdisk=1/delta_t 공식이 약간 틀립니다. "delta_t"는 데이터가 도착한 기간이 아니라 샘플링 기간으로, 완전히 다른 것입니다(!!!). 즉, 원래 신호는 격자 신호 x(n*T)로 대체됩니다. 즉. 데이터 측정 시점과 데이터 수신 시점이 결정되지 않음


나는 실험을 위해 DSP 전문가라고 생각하므로 내가 말하는 것을 이해할 수 있습니다. 정현파를 그리고 기간당 2회 판독합니다. Kotelnikov의 정리에 따르면 이 정현파는 복원될 수 있습니다. 이제 샘플링 속도(=period=샘플 사이의 간격)를 모른다고 상상해 보십시오. 가장 단순한 정현파를 복원해 보십시오.
 
음, 최소 샘플링 주파수(F_d_min)에 대한 추정치가 알려져 있고 가정된 사인곡선(f)의 주파수가 이 F_d_min보다 2배 이상 작다는 것을 알고 있다면 아마도 복원될 수 있습니다. 그래서 프라이벌 ? 이것은 어느 정도 안정적으로 가장 낮은 주파수만 복원할 수 있음을 의미합니다.

추신: 죽은 시장에서 우리는 대략적으로 말하면 일정하고 강력한 뉴스가 발표되는 동안 심지어 일부 고주파수 고조파를 복원할 수 있습니다. 시장 자체가 우리가 할 수 있는 일을 결정합니다.

PPS 문제는 다릅니다. Kotelnikov의 정리에 따르면 올바른 조건에서 연속 신호는 다음 공식으로 복원될 수 있습니다.



상수 delta_t에 대한 모든 유형 상단. 이 값의 극도의 비정상 상태에서 신호를 최적으로 재생하도록 공식을 수정하는 방법은 무엇입니까?

그리고 한 가지 더: 하루 중 언제든지 1초의 일정한 지연을 갖는 이상적인 판독값(틱)이 있더라도 원칙적으로 2초 미만의 주기로 정현파를 복원하지 않습니다. 고주파 데이터의 비중이 높을 때 강력한 뉴스에 대해 어떻게 해야 합니까? 우리의 재구성된 기능은 이러한 조건에서 너무 낮은 주파수가 될 것이며 필연적으로 지연될 것입니다.
 
Prival :
수학 :

PPS Prival , 예, 이것은 매우 고정적이지 않은 sp입니다. 단일 샘플링 비율에 도달하려면 누락된 샘플을 어떻게 채울 것인가? 전세계 견적 프로세스? 아니면 주파수 변화를 시뮬레이션하시겠습니까?
수학자 YES non-stationary에 답하세요!!!. DSP 전문가를 기다립니다. 그들이 질문에 답하게 하십시오. 합의에 도달하는 것이 중요합니다. 자, 그것은 우리가 춤을 추기 시작할 난로가 될 것입니다. 우리는 질문에 대한 답을 함께 찾을 것입니다. 우리는 기다립니다...
작업이 잘못 설정되었습니다. 시장 개장 시의 격차를 직사각형 임펄스의 전면으로 해석하려는 경우 이를 설명하는 것은 불가능합니다. 슬루율은 무한대와 같으며 일반적으로 직사각형 임펄스를 설명하기 위해 비율 Fsampling = 11 Fsignal이면 충분합니다.
 
Prival :

나는 실험을 위해 DSP 전문가라고 생각하므로 내가 말하는 것을 이해할 수 있습니다. 정현파를 그리고 기간당 2회 판독합니다. Kotelnikov의 정리에 따르면 이 정현파는 복원될 수 있습니다. 이제 샘플링 속도(=period=샘플 사이의 간격)를 모른다고 상상해 보십시오. 가장 단순한 정현파를 복원해 보십시오.

Prival , 예, DSP에서 독학했으며 결코 숨기지 않았습니다. 우스꽝스럽게 들릴지 모르지만 나이퀴스트 주파수가 무엇인지, 샘플링 속도가 무엇인지 이해하고, 다른 많은 유용한 것들을 이해합니다. :o)) 그리고 나는 이것이 어떤 식으로든 세상을 지배하지 않으며, 특히 시장과 격차를 설명하지 않는다는 것을 이해합니다. 제 생각에는 당신이 너무 똑똑한 것 같습니다. 분명히 대단한 지식을 가지고 있기 때문입니다.

 
grasn :
비공개 :

나는 실험을 위해 DSP 전문가라고 생각하므로 내가 말하는 것을 이해할 수 있습니다. 정현파를 그리고 기간당 2회 판독합니다. Kotelnikov의 정리에 따르면 이 정현파는 복원될 수 있습니다. 이제 샘플링 속도(=period=샘플 사이의 간격)를 모른다고 상상해 보십시오. 가장 단순한 정현파를 복원해 보십시오.

Prival , 예, DSP에서 독학했으며 결코 숨기지 않았습니다. 우스꽝스럽게 들릴지 모르지만 나이퀴스트 주파수가 무엇인지, 샘플링 속도가 무엇인지 이해하고 다른 많은 유용한 것들을 이해합니다. :o)) 그리고 나는 이것이 어떤 식으로든 세상을 지배하지 않으며, 특히 시장과 격차를 설명하지 않는다는 것을 이해합니다. 제 생각에는 당신이 너무 똑똑한 것 같습니다. 분명히 대단한 지식을 가지고 있기 때문입니다.


나는 지원한다. 완벽한 숫자는 없습니다. 그리고 그럴 가능성은 거의 없습니다.
 
прочел пару страниц так и не понял че вы тут обсуждаете и тема вроде правильная  Теория случайных потоков и FOREX, просто интересно когда зарабатывали деньги на бирже 100 лет назад или 50 или 20.  Копали ли человеки так глубоко как в этой теме. Не хочу кого-то обидеть просто в самом деле интересно ?????