Mathemat : 차트의 오른쪽 끝에 항상 표시되는 표시기로 작업하는 것이 어떻게 가능한지 여전히 이해할 수 없습니까? 절대적으로 정확한 공식에 따라 계산되더라도 예측 가능성은 무엇입니까? 바보같은 질문이라면 죄송합니다...
간단합니다. 나는 당신이 모든 것을 이해했다고 생각했습니다. 이 지표의 임무는 예측이 아니라 ACF의 유형 및 매개 변수에 따른 VR(통계 수집) 분석입니다. 우리의 모든 트릭 후에도 ACF의 형식과 매개 변수가 변경되지 않는다고 상상해보십시오. 그래서 정지된 과정입니다. 우리는 역 문제를 해결합니다. 얻은 모든 매개 변수를 프로세스 모델에 삽입하면 이미 예측과 상당히 높은 품질의 매개 변수가 있습니다. 선형 필터링 이론에 머물 수 있다면 칼만 필터는 다른 필터(지표, 수학적 장치)보다 선험적으로 더 나은 예측을 제공합니다. 수학자들은 이것을 증명했고 증명은 엄격하고 놀랍게도 상식의 한 방울도 이 경우에 손실되지 않습니다 :-).
엉뚱한 스레드로 답글을 달고 있다면 죄송합니다만, 다만 이 스레드와 답변이 매우 유사할 뿐입니다.
Не согласен! по условию - приращения НЕзависимы. Любая локальная зависимось является случайной (стохастической), следовательно закончится так же неожиданно как и началась, а значит эксплуатировать это свойство не получится. Про второй вариант не понял. А вобще, попытка построить прибыльную ТС на случайном процессе (так как она определена выше) бред! Сергей, я же подчеркнул, что "нельзя в долгосрочной перспективе", и не исключаю вариантов локально выиграть. Это ничему не противоречит. Важно, что в среднем, на БОЛЬШОЙ истории доходность ТС (отношение общего профита к числу проведённых сделок n) стремится к нулю как 1/SQRT(n).
예, 모든 것을 이해하는 것 같지만 영혼은 이것을 받아들이지 않습니다. 그것은 잘못된 것입니다. 사진으로 다시 설명드리니 저에게 더 편합니다. 설명을 위해 최신 데이터인 GBPUSD 1440분의 샘플을 가져왔습니다. 명확하게 하기 위해 MathCade에서 차트를 작성하고 MT4(오른쪽에 있음)와 달리 왼쪽에 t=0이 있습니다.
그림 1 GBPUSD 쌍의 호가가 오늘 어떻게 변경되었는지를 보여주는 차트, 분, Close[i] 종가만 반영됩니다.
그림 2 공식 Сlose[i]-Close[i+1]에 따른 흐름 Yi의 변환(그림 1 참조).
증분이 독립적인지 여부에 관계없이 가격 증분 프로세스를 얻었습니다. 확인해 보겠습니다. 이 일련의 숫자의 ACF를 작성해 봅시다. Fig.3
그림 3 그림 2에 반영된 프로세스의 ACF
우리가 얻는 것은 가시적 델타 ACF입니다. 즉, 이것은 BGN이고 증분은 독립적이며 프로세스의 상관 관계가 없으므로 예측할 수 없습니다. 그러나 여기에 이상한 점이 있습니다. 이러한 인용 프로세스(그림 2와 같은 경우)를 사용하면 완벽하고 수익성 있는 거래를 할 수 있습니다(내가 잘못하고 있거나 이해하지 못하는 경우 수정해 주세요). 그림 참조. 2 can = 0 나는 이 지점에서 어느 방향으로든 일어나서 TakeProfit 10포인트를 얻습니다. 하루 동안 약 5건의 거래가 보장됩니다. 문제는 스프레드에만 관련이 있으며 이러한 견적을 사용하여 DC는 40포인트의 스프레드를 설정하지만 시장이 없기 때문입니다. 거래의 의미가 없습니다.
이제 우리는 첫 번째 그림으로 돌아가지만, 그 과정은 완전히 다르며, 겉보기에도 (Wiener가 아님) 볼 수 있습니다. 그림 2와 다르며, 증분은 의존하므로 증분을 얻습니다. 상관관계. 확인하자 Fig.4
우리가 보는 것은 상관 시간입니다. 이 시간 동안 예측이 가능하며, 그래프에서 두 번째 흥미로운 점은 점선 (B)이며, 진동하는 과정이 있음을 보여줍니다. 따라서 방향 이동 외에도 그림 1의 파란색 선(이는 LSM에 따라 구성된 y(x)=a*x+b)도 진동 프로세스임을 알 수 있습니다.
작은 경우에도 마찬가지입니다 :-),
- 모델(모델)을 선택합니다(이 스레드에서 위에서 쓴 것처럼 이 ACF는 진동 링크에 해당한다고 생각합니다).
- 이 모델(모델)의 수명, 부서지기 전에 이를 감지(식별)할 시간이 있는지 확인합니다.
- 글쎄, 우리가 차량을 만들 시간이 있다면.
솔직히, ACF 그림 3을 확인하는 것이 어렵지 않다면 부탁이 있는데, 같다면 가속도를 확인하는 의미가 없고, BGS도 마찬가지고, 그렇다면 SDU 시스템은 2개의 방정식으로 구성될 것이다. .
ACF 유형에 따라 프로세스 유형이 결정되는 문헌을 본 사람이 있으면 알려주십시오. 예시와 함께 하는 것이 더 이해하기 쉽고 더 다양한 모델이 있으면 좋겠는데 제가 부족합니다.
그러나 여기에 이상한 점이 있습니다. 이러한 인용 프로세스(그림 2와 같은 경우)를 사용하면 완벽하고 수익성 있는 거래를 할 수 있습니다(내가 잘못하고 있거나 이해하지 못하는 경우 수정해 주세요). 그림 참조. 2 can = 0 나는 이 지점에서 어느 방향으로든 일어나서 TakeProfit 10포인트를 얻습니다. 하루 동안 약 5건의 거래가 보장됩니다. 문제는 스프레드에만 관련이 있으며, 그러한 호가의 DC는 40포인트의 스프레드를 설정하지만 시장이 없기 때문입니다. 거래의 의미가 없습니다.
세르게이, 뭐하는거야!? 1. 당신은 (삶에서 찢어진) 특정한 VR을 만들고 당신이 돈을 벌 수 있다는 것을 보여주었습니다. 예, 그러한 VR을 위해 수익성 있는 차량을 만들 수 있습니다! 그리고 그게 무슨 뜻이었습니까? 나는 당신이 MO... 증가가 0인 정규분포 CV에 대해 수익성 있는 TS를 구성하는 것이 근본적으로 불가능하다는 질문에 대한 반례 로 이 사례를 가져오고 싶었고 행 자체에 대해 M=0 조건을 충족했습니다. 이것이 근본적인 요점입니다. 그림 2에 표시된 VR에 대해 여러 증분을 취하면 0이 아닌 수학적 기대치를 보고 놀랄 것입니다. 따라서 이 구현을 위한 수익성 있는 TS의 구축이 가능하며 모순이 없습니다. 모든 것이 간단해 보입니다.
이제 우리는 첫 번째 그림으로 돌아가지만, 그 과정은 완전히 다르며, 겉보기에도 (Wiener가 아님) 볼 수 있습니다. 그림 2와 다르며, 증분은 의존하므로 증분을 얻습니다. 상관관계.
여기 또 있다! Wiener 프로세스는 정의에 따라 MO=0 인 정규 분포 SW(예: 그림 2)를 통합하여 얻습니다. 그리고 외관상으로 그림 1에 표시된 것과 구별할 수 없습니다. ACF는 정의상 VR의 서로 다른 값 사이의 관계를 보여줍니다. 그림 4와 같은 ACF는 어떻게 구성되어 있습니까?
솔직히, ACF 그림 3을 확인하는 것이 어렵지 않다면 부탁이 있는데, 같다면 가속도를 확인하는 의미가 없고, BGS도 마찬가지고, 그렇다면 SDU 시스템은 2개의 방정식으로 구성될 것이다. .
첫 번째 질문: Y-mu가 아닌 원래 행에 대해 반품 을 받은 이유는 무엇입니까?
둘째, 수익률 이 나쁜 신호 대 잡음비를 갖고 있다고 생각합니다. 초기 데이터를 Сlose[i]-Close[i+ m ]로 일반화하면 다음을 얻습니다.
아래쪽 곡선은 m=1, 중간 곡선은 m=60에 해당합니다. 따라서 우리는 시장이 이것에 대해서도 자비롭다는 결론을 내릴 수 있습니다. 소음으로 작업하려는 사람들에게는 수익 을 제공하고 소음을 제거하려는 사람들에게는 ... 추진력을 제공할 수 있습니다. :). 그러나 그들은 말했듯이 돌을 가지고 다른 사람의 정원에 가지 않습니다 (C) :)
Neutron : 그러나 결국 그것은 이러한 시리즈의 증분과 이러한 증분을 통합 하여 얻은 가격 시리즈 의 증분 의 확률 분포에 관한 것이며 시리즈 자체에 대한 조건 M=0을 충족했습니다. 이것이 근본적인 요점입니다. 그림 2에 표시된 VR에 대해 여러 증분을 취하면 0이 아닌 수학적 기대치를 보고 놀랄 것입니다.
내가 올바르게 이해했다면 닫기[i]+닫기[i+1]을 해야 합니다. 그런 다음 우리는 그림 1에서 const까지 일련의 숫자를 얻습니다. 그러나 <그림 1>의 과정이 위너가 아니라는 나의 주장은 취소될 것 같지 않다. ACF의 유형은 다른 이야기를 합니다. 내가 틀렸다면 저편에서 그가 Wiener임을 증명하자.
그러나 예제는 조금 더 흥미롭습니다. 이 전략을 사용 하면 sl의 분포에 대해 모든 종류의 법칙에 대해 얻을 수 있습니다. 따라서 이것은 can = 0인 NC에만 확산되는 것이 아닙니다.
솔직히, ACF 그림 3을 확인하는 것이 어렵지 않다면 부탁이 있는데, 같다면 가속도를 확인하는 의미가 없고, BGS도 마찬가지고, 그렇다면 SDU 시스템은 2개의 방정식으로 구성될 것이다. .
첫 번째 질문: Y-mu가 아닌 원래 행에 대해 반품 을 받은 이유는 무엇입니까?
둘째, 수익률 이 나쁜 신호 대 잡음비를 갖고 있다고 생각합니다. 초기 데이터를 Сlose[i]-Close[i+ m ]로 일반화하면 다음을 얻습니다.
아래쪽 곡선은 m=1, 중간 곡선은 m=60에 해당합니다. 따라서 우리는 시장이 이것에 대해서도 자비롭다는 결론을 내릴 수 있습니다. 소음으로 작업하려는 사람들에게는 수익 을 제공하고 소음을 제거하려는 사람들에게는 ... 추진력을 제공할 수 있습니다. :). 그러나 그들은 말대로 돌을 가지고 다른 사람의 정원에 가지 않습니다 (C) :)
1. 와이뮤도 해봤는데 분산이 좀 떨어지는 것 같아요(확실하진 않았지만). 장기적으로 Forex에서 돈을 버는 것은 불가능하다는 주장을 다시 한 번 확인하고 싶었지만 이것은 다른 지점에서 온 것입니다.
2. 신호대 잡음비가 나쁜 것 같다. 그러나 여기에서 나는 항상 이 질문에 시달립니다. 이 스트림의 신호는 무엇이며 소음은 무엇입니까? 이것은 일반적으로 이해되는 것입니다. 모델을 구축할 때 여기 노이즈(BGN)의 개념도 있으며 스마트 북에서는 can = 0 및 1 intensity 로 작성합니다.강도 개와 매장 때문에 이것은 속도나 분산이 아닙니다. 그러나 일반적으로 그것은 종종 그러한 차원을 가지고 있습니다, 친애하는 어머니. 그래서 퇴비통이 없는 동안(2주 동안 스키를 타러 갔다), 여기 앉아서 온갖 말도 안되는 소리를 하며 책을 읽는다. 일반적으로 나는 개처럼 모든 것을 이해하지만 말할 수는 없지만이 나쁜 철 (컴퓨터)에게 필요한 것을 설명 할 수는 없습니다 :-)
"그러나 그들이 말했듯이 그들은 돌을 가지고 다른 사람의 정원에 가지 않습니다 (C) :)"글쎄, 당신의 돌은 정확히 당신이 그것을 필요로하는 곳에 있습니다. 당신이 나에게 그것을 던지기 시작하더라도, 나는 그 이유를 이해하려고 노력할 것입니다.
네, ACF가 화면에 맞지 않으면 4번째 그림처럼 정규화를 해보세요. 화면 포인트 수/샘플 크기를 입력합니다. 그것은 상수로 밝혀졌으며 "흥미로운 점"을 도출할 때 간단히 고려할 수 있습니다. 그러나 이것이 MT4에서 가능한지, 손의 약간의 움직임이 있는 matkad에서 가능한지 모르겠습니다 :-).
편집하다. 나는 추진력을 묻는 것을 거의 잊었습니다 - 관성입니까? 저것들. 질량의 개념이 있습니까? 그렇다면 계산을 위한 옵션은 무엇입니까? 매우 흥미로운 꽃다발이 나올 수 있습니다. 힘이 있고 에너지가 있고 관성이 있습니다. 질량이 남아있는 것 같습니다.
차트의 오른쪽 끝에 항상 표시되는 표시기로 작업하는 것이 어떻게 가능한지 여전히 이해할 수 없습니까? 절대적으로 정확한 공식에 따라 계산되더라도 예측 가능성은 무엇입니까? 바보같은 질문이라면 죄송합니다...
간단합니다. 나는 당신이 모든 것을 이해했다고 생각했습니다. 이 지표의 임무는 예측이 아니라 ACF의 유형 및 매개 변수에 따른 VR(통계 수집) 분석입니다. 우리의 모든 트릭 후에도 ACF의 형식과 매개 변수가 변경되지 않는다고 상상해보십시오. 그래서 정지된 과정입니다. 우리는 역 문제를 해결합니다. 얻은 모든 매개 변수를 프로세스 모델에 삽입하면 이미 예측과 상당히 높은 품질의 매개 변수가 있습니다. 선형 필터링 이론에 머물 수 있다면 칼만 필터는 다른 필터(지표, 수학적 장치)보다 선험적으로 더 나은 예측을 제공합니다. 수학자들은 이것을 증명했고 증명은 엄격하고 놀랍게도 상식의 한 방울도 이 경우에 손실되지 않습니다 :-).
중성자
엉뚱한 스레드로 답글을 달고 있다면 죄송합니다만, 다만 이 스레드와 답변이 매우 유사할 뿐입니다.
Не согласен! по условию - приращения НЕзависимы. Любая локальная зависимось является случайной (стохастической), следовательно закончится так же неожиданно как и началась, а значит эксплуатировать это свойство не получится. Про второй вариант не понял. А вобще, попытка построить прибыльную ТС на случайном процессе (так как она определена выше) бред! Сергей, я же подчеркнул, что "нельзя в долгосрочной перспективе", и не исключаю вариантов локально выиграть. Это ничему не противоречит. Важно, что в среднем, на БОЛЬШОЙ истории доходность ТС (отношение общего профита к числу проведённых сделок n) стремится к нулю как 1/SQRT(n).
예, 모든 것을 이해하는 것 같지만 영혼은 이것을 받아들이지 않습니다. 그것은 잘못된 것입니다. 사진으로 다시 설명드리니 저에게 더 편합니다. 설명을 위해 최신 데이터인 GBPUSD 1440분의 샘플을 가져왔습니다. 명확하게 하기 위해 MathCade에서 차트를 작성하고 MT4(오른쪽에 있음)와 달리 왼쪽에 t=0이 있습니다.
그림 1 GBPUSD 쌍의 호가가 오늘 어떻게 변경되었는지를 보여주는 차트, 분, Close[i] 종가만 반영됩니다.
그림 2 공식 Сlose[i]-Close[i+1]에 따른 흐름 Yi의 변환(그림 1 참조).
증분이 독립적인지 여부에 관계없이 가격 증분 프로세스를 얻었습니다. 확인해 보겠습니다. 이 일련의 숫자의 ACF를 작성해 봅시다. Fig.3
그림 3 그림 2에 반영된 프로세스의 ACF
우리가 얻는 것은 가시적 델타 ACF입니다. 즉, 이것은 BGN이고 증분은 독립적이며 프로세스의 상관 관계가 없으므로 예측할 수 없습니다. 그러나 여기에 이상한 점이 있습니다. 이러한 인용 프로세스(그림 2와 같은 경우)를 사용하면 완벽하고 수익성 있는 거래를 할 수 있습니다(내가 잘못하고 있거나 이해하지 못하는 경우 수정해 주세요). 그림 참조. 2 can = 0 나는 이 지점에서 어느 방향으로든 일어나서 TakeProfit 10포인트를 얻습니다. 하루 동안 약 5건의 거래가 보장됩니다. 문제는 스프레드에만 관련이 있으며 이러한 견적을 사용하여 DC는 40포인트의 스프레드를 설정하지만 시장이 없기 때문입니다. 거래의 의미가 없습니다.
이제 우리는 첫 번째 그림으로 돌아가지만, 그 과정은 완전히 다르며, 겉보기에도 (Wiener가 아님) 볼 수 있습니다. 그림 2와 다르며, 증분은 의존하므로 증분을 얻습니다. 상관관계. 확인하자 Fig.4
Fig.4 Fig.1에 반영된 공정의 ACF (X축은 sample size로 normalized)
우리가 보는 것은 상관 시간입니다. 이 시간 동안 예측이 가능하며, 그래프에서 두 번째 흥미로운 점은 점선 (B)이며, 진동하는 과정이 있음을 보여줍니다. 따라서 방향 이동 외에도 그림 1의 파란색 선(이는 LSM에 따라 구성된 y(x)=a*x+b)도 진동 프로세스임을 알 수 있습니다.
작은 경우에도 마찬가지입니다 :-),
- 모델(모델)을 선택합니다(이 스레드에서 위에서 쓴 것처럼 이 ACF는 진동 링크에 해당한다고 생각합니다).
- 이 모델(모델)의 수명, 부서지기 전에 이를 감지(식별)할 시간이 있는지 확인합니다.
- 글쎄, 우리가 차량을 만들 시간이 있다면.
솔직히, ACF 그림 3을 확인하는 것이 어렵지 않다면 부탁이 있는데, 같다면 가속도를 확인하는 의미가 없고, BGS도 마찬가지고, 그렇다면 SDU 시스템은 2개의 방정식으로 구성될 것이다. .
ACF 유형에 따라 프로세스 유형이 결정되는 문헌을 본 사람이 있으면 알려주십시오. 예시와 함께 하는 것이 더 이해하기 쉽고 더 다양한 모델이 있으면 좋겠는데 제가 부족합니다.
1. 당신은 (삶에서 찢어진) 특정한 VR을 만들고 당신이 돈을 벌 수 있다는 것을 보여주었습니다. 예, 그러한 VR을 위해 수익성 있는 차량을 만들 수 있습니다! 그리고 그게 무슨 뜻이었습니까? 나는 당신이 MO... 증가가 0인 정규 분포 CV에 대해 수익성 있는 TS를 구성하는 것이 근본적으로 불가능하다는 질문에 대한 반례 로 이 사례를 가져오고 싶었고 행 자체에 대해 M=0 조건을 충족했습니다. 이것이 근본적인 요점입니다. 그림 2에 표시된 VR에 대해 여러 증분을 취하면 0이 아닌 수학적 기대치를 보고 놀랄 것입니다. 따라서 이 구현을 위한 수익성 있는 TS의 구축이 가능하며 모순이 없습니다.
모든 것이 간단해 보입니다.
ACF는 정의상 VR의 서로 다른 값 사이의 관계를 보여줍니다. 그림 4와 같은 ACF는 어떻게 구성되어 있습니까?
솔직히, ACF 그림 3을 확인하는 것이 어렵지 않다면 부탁이 있는데, 같다면 가속도를 확인하는 의미가 없고, BGS도 마찬가지고, 그렇다면 SDU 시스템은 2개의 방정식으로 구성될 것이다. .
둘째, 수익률 이 나쁜 신호 대 잡음비를 갖고 있다고 생각합니다. 초기 데이터를 Сlose[i]-Close[i+ m ]로 일반화하면 다음을 얻습니다.
아래쪽 곡선은 m=1, 중간 곡선은 m=60에 해당합니다. 따라서 우리는 시장이 이것에 대해서도 자비롭다는 결론을 내릴 수 있습니다. 소음으로 작업하려는 사람들에게는 수익 을 제공하고 소음을 제거하려는 사람들에게는 ... 추진력을 제공할 수 있습니다. :). 그러나 그들은 말했듯이 돌을 가지고 다른 사람의 정원에 가지 않습니다 (C) :)
ACF는 정의상 VR의 서로 다른 값 사이의 관계를 보여줍니다. 그림 4와 같은 ACF는 어떻게 구성되어 있습니까?
그러나 결국 그것은 이러한 시리즈의 증분과 이러한 증분을 통합 하여 얻은 가격 시리즈 의 증분 의 확률 분포에 관한 것이며 시리즈 자체에 대한 조건 M=0을 충족했습니다. 이것이 근본적인 요점입니다. 그림 2에 표시된 VR에 대해 여러 증분을 취하면 0이 아닌 수학적 기대치를 보고 놀랄 것입니다.
내가 올바르게 이해했다면 닫기[i]+닫기[i+1]을 해야 합니다. 그런 다음 우리는 그림 1에서 const까지 일련의 숫자를 얻습니다. 그러나 <그림 1>의 과정이 위너가 아니라는 나의 주장은 취소될 것 같지 않다. ACF의 유형은 다른 이야기를 합니다. 내가 틀렸다면 저편에서 그가 Wiener임을 증명하자.
그러나 예제는 조금 더 흥미롭습니다. 이 전략을 사용 하면 sl의 분포에 대해 모든 종류의 법칙에 대해 얻을 수 있습니다. 따라서 이것은 can = 0인 NC에만 확산되는 것이 아닙니다.
솔직히, ACF 그림 3을 확인하는 것이 어렵지 않다면 부탁이 있는데, 같다면 가속도를 확인하는 의미가 없고, BGS도 마찬가지고, 그렇다면 SDU 시스템은 2개의 방정식으로 구성될 것이다. .
둘째, 수익률 이 나쁜 신호 대 잡음비를 갖고 있다고 생각합니다. 초기 데이터를 Сlose[i]-Close[i+ m ]로 일반화하면 다음을 얻습니다.
아래쪽 곡선은 m=1, 중간 곡선은 m=60에 해당합니다. 따라서 우리는 시장이 이것에 대해서도 자비롭다는 결론을 내릴 수 있습니다. 소음으로 작업하려는 사람들에게는 수익 을 제공하고 소음을 제거하려는 사람들에게는 ... 추진력을 제공할 수 있습니다. :). 그러나 그들은 말대로 돌을 가지고 다른 사람의 정원에 가지 않습니다 (C) :)
1. 와이뮤도 해봤는데 분산이 좀 떨어지는 것 같아요(확실하진 않았지만). 장기적으로 Forex에서 돈을 버는 것은 불가능하다는 주장을 다시 한 번 확인하고 싶었지만 이것은 다른 지점에서 온 것입니다.
2. 신호대 잡음비가 나쁜 것 같다. 그러나 여기에서 나는 항상 이 질문에 시달립니다. 이 스트림의 신호는 무엇이며 소음은 무엇입니까? 이것은 일반적으로 이해되는 것입니다. 모델을 구축할 때 여기 노이즈(BGN)의 개념도 있으며 스마트 북에서는 can = 0 및 1 intensity 로 작성합니다. 강도 개와 매장 때문에 이것은 속도나 분산이 아닙니다. 그러나 일반적으로 그것은 종종 그러한 차원을 가지고 있습니다, 친애하는 어머니. 그래서 퇴비통이 없는 동안(2주 동안 스키를 타러 갔다), 여기 앉아서 온갖 말도 안되는 소리를 하며 책을 읽는다. 일반적으로 나는 개처럼 모든 것을 이해하지만 말할 수는 없지만이 나쁜 철 (컴퓨터)에게 필요한 것을 설명 할 수는 없습니다 :-)
"그러나 그들이 말했듯이 그들은 돌을 가지고 다른 사람의 정원에 가지 않습니다 (C) :)"글쎄, 당신의 돌은 정확히 당신이 그것을 필요로하는 곳에 있습니다. 당신이 나에게 그것을 던지기 시작하더라도, 나는 그 이유를 이해하려고 노력할 것입니다.
네, ACF가 화면에 맞지 않으면 4번째 그림처럼 정규화를 해보세요. 화면 포인트 수/샘플 크기를 입력합니다. 그것은 상수로 밝혀졌으며 "흥미로운 점"을 도출할 때 간단히 고려할 수 있습니다. 그러나 이것이 MT4에서 가능한지, 손의 약간의 움직임이 있는 matkad에서 가능한지 모르겠습니다 :-).
편집하다. 나는 추진력을 묻는 것을 거의 잊었습니다 - 관성입니까? 저것들. 질량의 개념이 있습니까? 그렇다면 계산을 위한 옵션은 무엇입니까? 매우 흥미로운 꽃다발이 나올 수 있습니다. 힘이 있고 에너지가 있고 관성이 있습니다. 질량이 남아있는 것 같습니다.
여기에는 비네로보스티가 전혀 없습니다. Wiener 프로세스는 가우스 노이즈의 적분입니다. 그러나 반환 프로세스는 가우스 잡음과 다릅니다. 쌀. 2는 고정된 것처럼 보이지도 않음을 보여줍니다(분 단위로, 틱에서 프로세스는 완전히 다르게 보입니다).
여기에서 조금 더 자세히, 완전히 다른 의미는 무엇입니까? 그림 2와 유사한 사진이 있는 것 같습니다. 진드기에 대해서만, 설명과 함께 레이아웃? 어쩌면 당신은 정말로 분을 사용하지 못할 수도 있습니다. 나는 여전히 나 자신에 대한 명확한 답변을받지 못했습니다.
아니요, Prival , 운동량은 가장 단순한 비 물리적 공식에 따라 계산되는 인듀서입니다. 여기 링크가 있습니다: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/indicators/oscillators/momentum . https://www.mql5.com/ru/code/9340 과 유사한 ROC도 있습니다.
진드기 정보 - 여기 진드기 연구를 시도한 스레드에 대한 링크가 있습니다. 'Ticks: distributions of amplitudes and delays' , 스레드의 첫 번째 페이지에 내 마지막 그림이 있습니다(oira에 대한 틱 프로세스). 모든 틱의 99.5%는 +-1이고 나머지는 전체 그림에 영향을 주지 않습니다.