링크 주셔서 감사 합니다 Prival . 직장에서 700 메가의 경우 분명히 입을 찢을 것이기 때문에 집에서 다운로드합니다 ...
나는 당신에게 사소할 수도 있는 아이디어를 예를 들어 설명하고 싶습니다.
확률 밀도 법칙 f(x) = 1/(1+x^2) * 1/Pi에 따라 값이 분포 된 정상 랜덤 프로세스를 가정해 보겠습니다. 이미 하나로 정규화되었습니다. 그러한 과정을 상상할 수 있습니까?
예상 값은 얼마입니까? 음, 여기에서는 모든 것이 간단합니다. x * f(x)의 무한한 한계가 있는 적분입니다. 문제는 대칭적 한계에서만 (0으로) 수렴한다는 것입니다. 무한대에서 피적분 함수는 1/x처럼 동작하기 때문에 주요 값의 의미에서. 이미 이 확률 변수의 기대치 는 무한한 통계입니다! 이것이 두꺼운 꼬리, 즉 중심 가치에서 멀리 떨어진 가치의 날카로운 튀김. 아마도 Peter가 무한한 m.o.에 대해 말할 때 암시하는 것은 바로 이 불확실성 때문일 것입니다.
적분 방법에 관계없이 단순히 무한대와 동일한 분산(x^2*f(x)의 적분)에 대해 무엇을 말해야 할까요?
나는 이 모든 것을 스플래쉬(뚱뚱한 꼬리) 자체만으로는 여전히 비정상성에 대해 아무 말도 하지 않는다는 사실로 이끕니다.
추신: 엄격함을 좋아하는 분들을 위해: no m.o. 프로세스 가 고정적이지 않음 을 나타내는 것 같습니다. 좋습니다. 그런 다음 차수가 2가 아니라 2.5가 되도록 하고 모듈은 거듭제곱을 올리기 전에 값 자체에서 가져옵니다. 나는 게으름으로 정상화하지 않을 것입니다. 모 이제 유한하고 0이지만 분산은 여전히 무한대입니다!
예, 우리는 완전히 혼란스러워합니다. 나는 연구 중인 프로세스가 고정적이지 않다는 결론에 대해 설명할 것을 제안합니다. 모 ACF는 분석을 위해 선택한 시간 간격과 인수의 차이에 따라 달라집니다. 선택한 분석 시간 간격과 m.d. 간의 관계. ACF를 찾을 수 없을 가능성이 큽니다. 그러나 흐름이 정지할 가능성이 있는 작은 시간 섹션이 있습니다. 시각적으로 추세 또는 플랫(중요하지 않음)입니다. 이러한 섹션은 번갈아 가며 전환 순간에 정상이 위반됩니다.
이 섹션의 길이와 정상성 위반 지점을 결정하려면 ACF 분석이 도움이 될 것이라고 생각합니다. 가장 중요한 것은 시간이 지남에 따라 어떻게 보이고 변화하는지 보는 것입니다. 시각적 분석이 필요합니다. 모든 사람들이 도와줍니다. Mathcad에서는 30분, MQL4에서는 기껏해야 한 달 안에 할 수 있습니다.
나는 칼만 추적 필터 의 예를 사용하여 이것으로 무엇을 해야 하는지 보여주려고 노력할 것입니다. 구성을 위해서는 ACF 매개변수에 대한 통계적 연구가 중요합니다. 하게 되면 예시를 올리겠습니다.
첫인상은 매우 비슷합니다. 보다 정확한 모델링을 위해서는 프로세스의 ACF 매개변수가 필요합니다. 파일을 첨부합니다. 이 과정을 잡음 조건에서 칼만 필터를 사용하여 필터링하는 방법(출력에 최소 자승법을 사용했기 때문에 최소 오차 표준편차를 가짐)에 대해서는 잠시 후에 포스팅하겠습니다.
흥미로운 주제. 하지만 MathCAD 파일은 읽을 수 없고 아마 버전 14.0을 사용하는 것 같은데 어렵지 않다면 13.0 / 13.1 형식으로 저장했다가 다시 업로드 하시면 됩니다 향후 지정된 버전에서). 또는 13.0/13에 없는 일부 기능을 사용하고 있습니다. 하나? 그리고 버전 14를 전혀 넣고 싶지 않습니다.
Существует поток объектов (событий в мире) который непосредственно наблюдению не доступен, наблюдается статистически связанный с ним поток измерений (текущий курс допустим EUR/USD). Измерения осуществляются в дискретные моменты времени и возможен пропуск измерений (событие в мире произошло, но курс не изменился).
물체의 관찰된 매개변수 ...와 관찰된 측정값의 매개변수 사이에는 특정 일치가 있습니다. 매개변수 값의 면적 ...은 매개변수 y 값의 면적 S에 해당합니다.
글쎄, 그 대상은 세계의 어떤 사건들입니다. 이벤트 매개변수란 무엇입니까? 예를 들어, 이자율 또는 이와 유사한 것을 의미합니까? 내가 이 질문을 하는 것은 우연이 아닙니다. 왜냐하면 이러한 매개변수가 제안된 모델을 크게 결정하기 때문입니다.
이벤트 스트림과 해당 측정 스트림이 있습니다. 이론은 사건의 흐름과 측정 사이에 상관관계가 있어야 합니까?
측정 장치(MT 단자)의 출력에는 물체()의 신호에 의해 발생하는 측정과 함께 변동 노이즈와 각종 간섭에 의해 발생하는 측정, 즉 잘못된 측정이 있습니다.
나는 DSP 분야의 훌륭한 전문가는 아니지만 그것이 무엇인지 대략 상상할 수 있습니다. 이와 관련하여 나는 소음을 포함하여 측정되고 있는 것에 동의하지 않습니다. 아마도 소음이 전혀 없을까요? 결국, 일부 막대가 "마치 신호"를 분명히 넘어섰다면 왜 노이즈로 간주합니까? 이 막대의 "프레임워크" 내에서 안전하게 거래, 구매 또는 판매를 할 수 있습니다. 그러나 필터 사양에 따라 막대의 흐름보다 훨씬 낮거나 높을 수 있는 신호에서는 "실제 신호"가 일반적으로 다른 곳에 있기 때문에 거래를 정중하게 거부할 수 있습니다. 그러나 이것은 인접한 지점 "확률적 공명"에서 실천에 의해 뒷받침되는 질문이라기 보다는 철학입니다 . o)
나는 내 겸손한 생각으로 이런 식으로 해석하는 것이 가능하다고 괄호 안에 언급했습니다. 나도 모르겠고 모든 답을 갖고 있지도 않다. 나는 무엇이 이 곡선을 이끄는지 상상하려고 노력했습니다. 오히려 완전히 똑같은 근본적인 사건(비율의 % 및 기타 무엇이 존재하는지)을 어떻게든, 심지어 하나의 척도로 반영하는 것은 거의 불가능할 것입니다. 이제 현재 가격 이 모든 것을 반영한다는 가정에 대해 설명합니다. 그러나 신비주의는 어떻습니까? 마스터와 마가리타에서 "Annushka 유출 기름 ..."이 가격 차트에 반영됩니다. 그렇지 않을 가능성이 높습니다. 즉, 나중에 중요한 역할을 할 수 있는 이벤트를 놓칠 수 있습니다.
흐름의 이론이 매우 적합해 보이고 사건의 흐름이 있고 첫 번째 흐름과 어떤 식으로든 연결된 측정 흐름만 관찰할 수 있다는 것입니다. 노이즈와 관련하여 일반적으로 측정이 있는 경우 오류가 있으며 노이즈와 관련이 있습니다. 그것이 (소음) 삶이 얼마나 쉬울 것인가에 있지 않다면. 도량형학자들은 정말 일을 하지 않을 것입니다 :-).
물론 그 사람이 아닌 한 소음의 징후가 있습니다. 여기 차트가 있습니다. 이것은 통화를 움직이게 하는 에너지입니다. 또한 모든 가정이 있지만 고통스럽게도 모든 것이 아름답게 연결되어 있습니다. 그래프를 보면 모든 움직임과 마찬가지로 항상 움직입니다. 속도와 가속도 매개변수(1차, 2차 미분 등)가 있고 이 움직임을 일으키는 에너지가 있습니다.
들여 쓰기가 있고 봉투가 매끄럽지 않습니다. 아마도 이것은 소음의 징후 일 것입니다. 그러나이 지표의 유일한 속성이 있습니다. 그것은 에너지에 대한 가설을 확인시켜주는 선도적입니다!
흐름의 이론이 매우 적합해 보이고 사건의 흐름이 있고 첫 번째 흐름과 어떤 식으로든 연결된 측정 흐름만 관찰할 수 있다는 것입니다. 노이즈와 관련하여 일반적으로 측정이 있는 경우 오류가 있으며 노이즈와 관련이 있습니다. 그것이 (소음) 삶이 얼마나 쉬울 것인가에 있지 않다면. 도량형학자들은 정말 일을 하지 않을 것입니다 :-).
물론 그 사람이 아닌 한 소음의 징후가 있습니다. 여기 차트가 있습니다. 이것은 통화를 움직이게 하는 에너지입니다. 다 억측이지만 모든 것을 아름답게 묶기에는 너무 고통스럽습니다. 그래프를 보면 모든 움직임과 마찬가지로 항상 움직입니다. 속도와 가속도 매개변수(1차, 2차 미분 등)가 있고 이 움직임을 일으키는 에너지가 있습니다.
들여 쓰기가 있고 봉투가 매끄럽지 않습니다. 아마도 이것은 소음의 징후 일 것입니다. 그러나이 지표의 유일한 속성이 있습니다. 그것은 에너지에 대한 가설을 확인시켜주는 선도적입니다!
IMHO, 흐름 이론은 상당히 명확하고 논리적으로 건전한 모델을 제공합니다. 올바른 정신을 가진 사람은 외환이 세계 경제 , 정치 등의 사건의 흐름과 관련이 없다고 주장하는 사람이 거의 없다는 의미에서 정당화됩니다. 또는 견적 피드가 측정 피드가 아닙니다. 그러나 이러한 장점 외에도 많은 단점이 있습니다. Forex에 영향을 미치는 모든 이벤트에 대한 정량적 평가 시스템이 있다고 해도 흐름 이론을 forex에 적용하는 것은 허용되지 않습니다. Forex는 들어오는 신호의 선형 변환기가 아닙니다. 게다가 비선형 변환기도 아닙니다. 따라서 "매개변수 값의 범위와 측정값의 범위 사이에는 일정한 일치가 있다"는 이론의 주요 메시지는 현실과 일치하지 않습니다.
왜요 ? 외환은 자체 상태가 있는 시스템이기 때문입니다. 결과적으로 현재 상태에 따라 동일한 입력이 완전히 다른 결과를 초래할 수 있습니다. 여기에는 시스템 메모리 및 기대 등이 포함됩니다. 비농업에 대한 반응을 예로 들어 보겠습니다. 예상보다 훨씬 나은 것으로 판명된 마지막 간행물은 강세가 아니라 달러의 급격한 하락으로 이어졌습니다.
따라서 외환을 모델링하려면 들어오는 흐름 외에도 내부 구조를 모델링해야 합니다. 내 관점에서 두 개의 완전히 다른 하위 시스템이 구별될 수 있습니다. 투기적(알려진 제한 있음) 긍정적 피드백과 재정 및 경제적 부정적 피드백이 있습니다. 그것들은 사건에 대한 반응의 속도와 강도, 이완 시간 등의 다른 매개변수에서도 크게 다릅니다. 이 모든 것에서 적어도 어떻게든 예측할 수 있는 이론을 구축하라는 제안을 받는다면 저는 제 자신을 바로 쏠 것입니다. 떨어져 있는. :-))
그건 그렇고, 에너지에 대해. 나는 또한 외환 움직임의 분석을 위해 이 개념을 사용하는 것을 좋아합니다. 그러나 Forex는 개방형 시스템이며 그 에너지는 어떤 상황에서도 일정하다고 간주될 수 없다는 사실을 잊으신 것 같습니다. 이 가정에 의존하지 않고 에너지 변화의 역학을 연구하면 분명히 흥미로운 결과를 얻을 수 있습니다. 예를 들어 - 추세의 지속 또는 끝, 강도에 대한 결론. 결국 에너지가 Forex에 유입되면 추세는 확실히 계속됩니다. 그러나 이 모든 것은 사실 이후이거나 기껏해야 현재입니다. 따라서 지표가 선행하고 있다는 귀하의 진술은 제 생각에는 너무 낙관적입니다.
일반 MACD를 시도하면 히스토그램(신호 없음)이 지표와 매우 유사합니다. 나는 이것들이 서로 다르다는 것을 이해하지만, 그것들은 질적인 그림을 가까이서 보여줍니다. 그리고 아무도 MACD를 능가한다고 생각하지 않습니다. 일반적으로 MACD는 1차 도함수에 해당합니다. 따라서 그것은 (그리고 아마도 당신의 표시기) 동일하며 다양한 MA의 지연에 비해 이미 좋습니다. 하지만 이것도 사용하기가 쉽지 않습니다. :-(
MathCad는 여기에서 연결할 수 있습니다. 작업 버전은 제가 작업하는 것처럼 결함이 없습니다. http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=311208
링크 주셔서 감사 합니다 Prival . 직장에서 700 메가의 경우 분명히 입을 찢을 것이기 때문에 집에서 다운로드합니다 ...
나는 당신에게 사소할 수도 있는 아이디어를 예를 들어 설명하고 싶습니다.
확률 밀도 법칙 f(x) = 1/(1+x^2) * 1/Pi에 따라 값이 분포 된 정상 랜덤 프로세스를 가정해 보겠습니다. 이미 하나로 정규화되었습니다. 그러한 과정을 상상할 수 있습니까?
예상 값은 얼마입니까? 음, 여기에서는 모든 것이 간단합니다. x * f(x)의 무한한 한계가 있는 적분입니다. 문제는 대칭적 한계에서만 (0으로) 수렴한다는 것입니다. 무한대에서 피적분 함수는 1/x처럼 동작하기 때문에 주요 값의 의미에서. 이미 이 확률 변수의 기대치 는 무한한 통계입니다! 이것이 두꺼운 꼬리, 즉 중심 가치에서 멀리 떨어진 가치의 날카로운 튀김. 아마도 Peter가 무한한 m.o.에 대해 말할 때 암시하는 것은 바로 이 불확실성 때문일 것입니다.
적분 방법에 관계없이 단순히 무한대와 동일한 분산(x^2*f(x)의 적분)에 대해 무엇을 말해야 할까요?
나는 이 모든 것을 스플래쉬(뚱뚱한 꼬리) 자체만으로는 여전히 비정상성에 대해 아무 말도 하지 않는다는 사실로 이끕니다.
추신: 엄격함을 좋아하는 분들을 위해: no m.o. 프로세스 가 고정적이지 않음 을 나타내는 것 같습니다. 좋습니다. 그런 다음 차수가 2가 아니라 2.5가 되도록 하고 모듈은 거듭제곱을 올리기 전에 값 자체에서 가져옵니다. 나는 게으름으로 정상화하지 않을 것입니다. 모 이제 유한하고 0이지만 분산은 여전히 무한대입니다!
예, 우리는 완전히 혼란스러워합니다. 나는 연구 중인 프로세스가 고정적이지 않다는 결론에 대해 설명할 것을 제안합니다. 모 ACF는 분석을 위해 선택한 시간 간격과 인수의 차이에 따라 달라집니다. 선택한 분석 시간 간격과 m.d. 간의 관계. ACF를 찾을 수 없을 가능성이 큽니다. 그러나 흐름이 정지할 가능성이 있는 작은 시간 섹션이 있습니다. 시각적으로 추세 또는 플랫(중요하지 않음)입니다. 이러한 섹션은 번갈아 가며 전환 순간에 정상이 위반됩니다.
이 섹션의 길이와 정상성 위반 지점을 결정하려면 ACF 분석이 도움이 될 것이라고 생각합니다. 가장 중요한 것은 시간이 지남에 따라 어떻게 보이고 변화하는지 보는 것입니다. 시각적 분석이 필요합니다. 모든 사람들이 도와줍니다. Mathcad에서는 30분, MQL4에서는 기껏해야 한 달 안에 할 수 있습니다.
나는 칼만 추적 필터 의 예를 사용하여 이것으로 무엇을 해야 하는지 보여주려고 노력할 것입니다. 구성을 위해서는 ACF 매개변수에 대한 통계적 연구가 중요합니다. 하게 되면 예시를 올리겠습니다.
다음은 빠르게 나타납니다. 이것이 시뮬레이션된 프로세스의 모습입니다.
첫인상은 매우 비슷합니다. 보다 정확한 모델링을 위해서는 프로세스의 ACF 매개변수가 필요합니다. 파일을 첨부합니다. 이 과정을 잡음 조건에서 칼만 필터를 사용하여 필터링하는 방법(출력에 최소 자승법을 사용했기 때문에 최소 오차 표준편차를 가짐)에 대해서는 잠시 후에 포스팅하겠습니다.
다음은 이 모델 구성의 기초가 되는 수학입니다. 나는 단어를 첨부하고 있습니다. 왜냐하면 공식을 그리는 데 시간이 오래 걸립니다.
흥미로운 주제. 하지만 MathCAD 파일은 읽을 수 없고 아마 버전 14.0을 사용하는 것 같은데 어렵지 않다면 13.0 / 13.1 형식으로 저장했다가 다시 업로드 하시면 됩니다 향후 지정된 버전에서). 또는 13.0/13에 없는 일부 기능을 사용하고 있습니다. 하나? 그리고 버전 14를 전혀 넣고 싶지 않습니다.
추신 : 그런 실험에 대해 회의적이지만 여전히 궁금합니다.o)
여기에서 처음 몇 가지 어리석은 질문을 하는 것을 잊었습니다.
Существует поток объектов (событий в мире) который непосредственно наблюдению не доступен, наблюдается статистически связанный с ним поток измерений (текущий курс допустим EUR/USD). Измерения осуществляются в дискретные моменты времени и возможен пропуск измерений (событие в мире произошло, но курс не изменился).
물체의 관찰된 매개변수 ...와 관찰된 측정값의 매개변수 사이에는 특정 일치가 있습니다. 매개변수 값의 면적 ...은 매개변수 y 값의 면적 S에 해당합니다.
글쎄, 그 대상은 세계의 어떤 사건들입니다. 이벤트 매개변수란 무엇입니까? 예를 들어, 이자율 또는 이와 유사한 것을 의미합니까? 내가 이 질문을 하는 것은 우연이 아닙니다. 왜냐하면 이러한 매개변수가 제안된 모델을 크게 결정하기 때문입니다.
이벤트 스트림과 해당 측정 스트림이 있습니다. 이론은 사건의 흐름과 측정 사이에 상관관계가 있어야 합니까?
측정 장치(MT 단자)의 출력에는 물체()의 신호에 의해 발생하는 측정과 함께 변동 노이즈와 각종 간섭에 의해 발생하는 측정, 즉 잘못된 측정이 있습니다.
나는 DSP 분야의 훌륭한 전문가는 아니지만 그것이 무엇인지 대략 상상할 수 있습니다. 이와 관련하여 나는 소음을 포함하여 측정되고 있는 것에 동의하지 않습니다. 아마도 소음이 전혀 없을까요? 결국, 일부 막대가 "마치 신호"를 분명히 넘어섰다면 왜 노이즈로 간주합니까? 이 막대의 "프레임워크" 내에서 안전하게 거래, 구매 또는 판매를 할 수 있습니다. 그러나 필터 사양에 따라 막대의 흐름보다 훨씬 낮거나 높을 수 있는 신호에서는 "실제 신호"가 일반적으로 다른 곳에 있기 때문에 거래를 정중하게 거부할 수 있습니다. 그러나 이것은 인접한 지점 "확률적 공명"에서 실천에 의해 뒷받침되는 질문이라기 보다는 철학입니다 . o)
잔디
나는 내 겸손한 생각으로 이런 식으로 해석하는 것이 가능하다고 괄호 안에 언급했습니다. 나도 모르겠고 모든 답을 갖고 있지도 않다. 나는 무엇이 이 곡선을 이끄는지 상상하려고 노력했습니다. 오히려 완전히 똑같은 근본적인 사건(비율의 % 및 기타 무엇이 존재하는지)을 어떻게든, 심지어 하나의 척도로 반영하는 것은 거의 불가능할 것입니다. 이제 현재 가격 이 모든 것을 반영한다는 가정에 대해 설명합니다. 그러나 신비주의는 어떻습니까? 마스터와 마가리타에서 "Annushka 유출 기름 ..."이 가격 차트에 반영됩니다. 그렇지 않을 가능성이 높습니다. 즉, 나중에 중요한 역할을 할 수 있는 이벤트를 놓칠 수 있습니다.
흐름의 이론이 매우 적합해 보이고 사건의 흐름이 있고 첫 번째 흐름과 어떤 식으로든 연결된 측정 흐름만 관찰할 수 있다는 것입니다. 노이즈와 관련하여 일반적으로 측정이 있는 경우 오류가 있으며 노이즈와 관련이 있습니다. 그것이 (소음) 삶이 얼마나 쉬울 것인가에 있지 않다면. 도량형학자들은 정말 일을 하지 않을 것입니다 :-).
물론 그 사람이 아닌 한 소음의 징후가 있습니다. 여기 차트가 있습니다. 이것은 통화를 움직이게 하는 에너지입니다. 또한 모든 가정이 있지만 고통스럽게도 모든 것이 아름답게 연결되어 있습니다. 그래프를 보면 모든 움직임과 마찬가지로 항상 움직입니다. 속도와 가속도 매개변수(1차, 2차 미분 등)가 있고 이 움직임을 일으키는 에너지가 있습니다.
들여 쓰기가 있고 봉투가 매끄럽지 않습니다. 아마도 이것은 소음의 징후 일 것입니다. 그러나이 지표의 유일한 속성이 있습니다. 그것은 에너지에 대한 가설을 확인시켜주는 선도적입니다!
흐름의 이론이 매우 적합해 보이고 사건의 흐름이 있고 첫 번째 흐름과 어떤 식으로든 연결된 측정 흐름만 관찰할 수 있다는 것입니다. 노이즈와 관련하여 일반적으로 측정이 있는 경우 오류가 있으며 노이즈와 관련이 있습니다. 그것이 (소음) 삶이 얼마나 쉬울 것인가에 있지 않다면. 도량형학자들은 정말 일을 하지 않을 것입니다 :-).
물론 그 사람이 아닌 한 소음의 징후가 있습니다. 여기 차트가 있습니다. 이것은 통화를 움직이게 하는 에너지입니다. 다 억측이지만 모든 것을 아름답게 묶기에는 너무 고통스럽습니다. 그래프를 보면 모든 움직임과 마찬가지로 항상 움직입니다. 속도와 가속도 매개변수(1차, 2차 미분 등)가 있고 이 움직임을 일으키는 에너지가 있습니다.
들여 쓰기가 있고 봉투가 매끄럽지 않습니다. 아마도 이것은 소음의 징후 일 것입니다. 그러나이 지표의 유일한 속성이 있습니다. 그것은 에너지에 대한 가설을 확인시켜주는 선도적입니다!
IMHO, 흐름 이론은 상당히 명확하고 논리적으로 건전한 모델을 제공합니다. 올바른 정신을 가진 사람은 외환이 세계 경제 , 정치 등의 사건의 흐름과 관련이 없다고 주장하는 사람이 거의 없다는 의미에서 정당화됩니다. 또는 견적 피드가 측정 피드가 아닙니다. 그러나 이러한 장점 외에도 많은 단점이 있습니다. Forex에 영향을 미치는 모든 이벤트에 대한 정량적 평가 시스템이 있다고 해도 흐름 이론을 forex에 적용하는 것은 허용되지 않습니다. Forex는 들어오는 신호의 선형 변환기가 아닙니다. 게다가 비선형 변환기도 아닙니다. 따라서 "매개변수 값의 범위와 측정값의 범위 사이에는 일정한 일치가 있다"는 이론의 주요 메시지는 현실과 일치하지 않습니다.
왜요 ? 외환은 자체 상태가 있는 시스템이기 때문입니다. 결과적으로 현재 상태에 따라 동일한 입력이 완전히 다른 결과를 초래할 수 있습니다. 여기에는 시스템 메모리 및 기대 등이 포함됩니다. 비농업에 대한 반응을 예로 들어 보겠습니다. 예상보다 훨씬 나은 것으로 판명된 마지막 간행물은 강세가 아니라 달러의 급격한 하락으로 이어졌습니다.
따라서 외환을 모델링하려면 들어오는 흐름 외에도 내부 구조를 모델링해야 합니다. 내 관점에서 두 개의 완전히 다른 하위 시스템이 구별될 수 있습니다. 투기적(알려진 제한 있음) 긍정적 피드백과 재정 및 경제적 부정적 피드백이 있습니다. 그것들은 사건에 대한 반응의 속도와 강도, 이완 시간 등의 다른 매개변수에서도 크게 다릅니다. 이 모든 것에서 적어도 어떻게든 예측할 수 있는 이론을 구축하라는 제안을 받는다면 저는 제 자신을 바로 쏠 것입니다. 떨어져 있는. :-))
그건 그렇고, 에너지에 대해. 나는 또한 외환 움직임의 분석을 위해 이 개념을 사용하는 것을 좋아합니다. 그러나 Forex는 개방형 시스템이며 그 에너지는 어떤 상황에서도 일정하다고 간주될 수 없다는 사실을 잊으신 것 같습니다. 이 가정에 의존하지 않고 에너지 변화의 역학을 연구하면 분명히 흥미로운 결과를 얻을 수 있습니다. 예를 들어 - 추세의 지속 또는 끝, 강도에 대한 결론. 결국 에너지가 Forex에 유입되면 추세는 확실히 계속됩니다. 그러나 이 모든 것은 사실 이후이거나 기껏해야 현재입니다. 따라서 지표가 선행하고 있다는 귀하의 진술은 제 생각에는 너무 낙관적입니다.
일반 MACD를 시도하면 히스토그램(신호 없음)이 지표와 매우 유사합니다. 나는 이것들이 서로 다르다는 것을 이해하지만, 그것들은 질적인 그림을 가까이서 보여줍니다. 그리고 아무도 MACD를 능가한다고 생각하지 않습니다. 일반적으로 MACD는 1차 도함수에 해당합니다. 따라서 그것은 (그리고 아마도 당신의 표시기) 동일하며 다양한 MA의 지연에 비해 이미 좋습니다. 하지만 이것도 사용하기가 쉽지 않습니다. :-(