나는 도시 사람들이 거리에서 마을의 한 주민을 붙잡았을 때 일화를 기억합니다. 그는 그들에게 소리 지르며 나를 너무 노골적으로 때리지 말라고 요청합니다. 트롤리 버스를 탔지만 휘발유가 전선을 통해 어떻게 흐르는지 이해하지 못합니까?
그래서. 어리석은 질문이라 죄송합니다만, 저는 아직도 외환시장의 가격변동의 본질을 이해할 수 없습니다. 즉, 예를 들어 특정 쌍에 대해 가격이 1포인트 변하도록 로트를 판매하는 데 필요한 금액입니다. 또는이 변화는 다른 매개 변수의 불균형으로 어떻게 든 표현 될 수 있습니다. 결국 누군가가 팔면 누군가는 자신의 로트를 사게 되는데, 실제로는 두 가지 요청의 상호 흡수가 일어나므로 수요와 공급의 차이가 균등해집니다. 구매 횟수는 항상 판매 횟수와 같기 때문에 WHY 는 가격을 움직입니다(브로커 자신은 구매하거나 판매하지 않음).
논리적으로 스프레드 안에 있는 시세는 이미 완료된 구매/판매로 덮여 있습니다. 그리고 지금 누군가가 구매를 원하면 브로커는 상대방 을 찾아야 합니다. 그리고 분명히 그는 중지 주문으로 만 검색 할 것입니다 (결국 브로커는 손실을보고 일하지 않고 내가 원하는 것보다 높은 비용, 즉 지정가 주문으로 나를 위해 통화를 사지 않을 것입니다). 이것은 내가 구매할 구매가 상대방에게 가격을 낮출 것임을 의미합니다. 그러면 터미널에 어떤 가격이 표시됩니까? 내 것, 그의 것 또는 그 사이의 어딘가? 즉, 구매하면 가격이 내려갑니다! 안 올라. 일반적으로 완전한 오해와 혼란!
요컨대, 좋은 사람들을 도우십시오. 아마도 누군가가 가격 움직임의 특성과 1핍의 움직임에 대해 통화를 얼마나 팔거나 사야 하는지에 대한 명확하고 합리적인 설명을 만났을 것입니다. 댓글을 달 수는 없지만 최소한 링크를 제공하십시오 ...
요청에 응해주신 모든 분들께 미리 감사드립니다.
제가 왜 주제를 그렇게 불렀는지 바로 설명하고 싶어요 - 그냥 B Y L !!! 그렇지 않으면 실제로 전문 프로그래머가 시장 움직임에 대한 법률과 이유를 이해하지 않고 단순히 Expert Advisors 및 지표를 작성한다는 결론에 도달합니다 (실제로 무엇을 작성합니까?)
어쩌면 대답은 간단합니다. 매도와 입찰이 무엇이며 어떻게 형성됩니까?
왜 매도호가는 항상 매도호가 시장에서 제공되는 최저가 최고가이고, 매수호가는 항상 매수호가에서 제공되는 최고가입니다.....
나는 도시 사람들이 거리에서 마을의 거주자를 붙잡았을 때 일화를 기억합니다. 그는 그들에게 울면서 나를 너무 원망스럽게 때리지 말라고 요청합니다. 휘발유가 전선을 통해 흐른다?
그래서. 어리석은 질문이라 죄송합니다만, 저는 아직도 외환시장의 가격변동의 본질을 이해할 수 없습니다. 즉, 예를 들어 특정 쌍에 대해 가격이 1포인트 변하도록 로트를 판매하는 데 필요한 금액입니다. 또는이 변화는 다른 매개 변수의 불균형으로 어떻게 든 표현 될 수 있습니다. 결국 누군가가 팔면 누군가는 자신의 로트를 사게 되는데, 실제로는 두 가지 요청의 상호 흡수가 일어나므로 수요와 공급의 차이가 균등해집니다. 구매 횟수는 항상 판매 횟수와 같기 때문에 WHY 는 가격을 움직입니다(브로커 자신은 구매하거나 판매하지 않음).
논리적으로 , 스프레드 안에 있는 시세는 이미 완료된 구매/판매로 덮여 있습니다. 그리고 지금 누군가가 구매를 원하면 브로커는 상대방 을 찾아야 합니다. 그리고 분명히 그는 중지 주문으로 만 검색 할 것입니다 (결국 브로커는 손실을보고 일하지 않고 내가 원하는 것보다 높은 비용, 즉 지정가 주문으로 나를 위해 통화를 사지 않을 것입니다). 이것은 내가 구매할 구매가 상대방에게 가격을 낮출 것임을 의미합니다. 그러면 터미널에 어떤 가격이 표시됩니까? 내 것, 그의 것 또는 그 사이의 어딘가? 즉, 구매하면 가격이 내려갑니다! 안 올라. 일반적으로 완전한 오해와 혼란!
요컨대, 좋은 사람들을 도우십시오. 아마도 누군가가 가격 움직임의 특성과 1핍의 움직임에 대해 통화를 얼마나 팔거나 사야 하는지에 대한 명확하고 합리적인 설명을 만났을 것입니다. 댓글을 달 수는 없지만 최소한 링크를 제공하십시오 ...
요청에 응해주신 모든 분들께 미리 감사드립니다.
제가 왜 주제를 그렇게 불렀는지 바로 설명하고 싶어요 - 그냥 B Y L !!! 그렇지 않으면 실제로 전문 프로그래머가 시장 움직임에 대한 법률과 이유를 이해하지 않고 단순히 Expert Advisors 및 지표를 작성한다는 결론에 도달합니다 (실제로 무엇을 작성합니까?)
이 문제를 이해하기 위해서는 가격이 불연속적이며 3가지 구성요소로 구성되어 있다는 것을 이해할 필요가 있습니다: 최적 제안 가격( Ask ), 최적 매도 가격( Bid ), 거래의 최종 가격( Last ). 최고 입찰가와 최고 입찰가의 차이를 교환 스프레드라고 합니다. 이 가격을 표시하려면 유리가 가장 적합합니다.
매수할 준비가 된 계약의 수 는 "매수" 열에 있으며, 이 양의 반대편에는 이 양을 매도할 수 있는 가격이 있습니다. 구매할 수 있는 계약의 수는 "판매" 열에 있으며, 이 수량은 귀하에게 판매될 수 있는 가격에 해당합니다.
상황을 고려하십시오. 시장에서 100개의 RTS 계약을 구매해야 한다고 가정해 봅시다(즉, 현재 최고의 가격). 분명히, 당신에게 가장 좋은 가격은 가장 저렴한 가격이 될 것입니다(가능한 한 싸게 구입). 전체 범위의 제안 중에서 분명히 187730 (항상 "세일" 열의 맨 처음에 있음)의 제안 가격을 선택하고 그 가격에 구매하고 싶을 것입니다. 실제로, 예를 들어 187725 와 같이 훨씬 더 저렴하게 구매하고 싶지만 현재 이 가격에 판매할 준비가 된 판매자가 없습니다(187730 이상에서 "세일" 열이 비어 있음). 반대로, 예를 들어 187735 또는 187740에서 사는 것은 187730에서 살 수 있을 때 수익성이 없습니다.
따라서 187730에서 매수합니다. 그러나 제안은 단 하나의 계약으로 제한됩니다("매도" 열에서 볼륨은 1계약). 1개의 계약만 구매하고 99개는 다른 판매자로부터 구매해야 합니다. 아무도 당신을 187730에 더 팔고 싶어하지 않으며, 그 다음으로 좋은 제안은 이미 187735가 될 것입니다. 당신은 이 제안의 전체 볼륨을 이 가격, 즉 5 계약. 차순위 입찰가는 187740보다 좁아지는 식입니다. 결과적으로 시장 가격으로 구매하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.
187730에서 1 계약
187735에 대한 5 계약
187740에 대한 6 계약
187745에 대한 16 계약
187750에 대한 16 계약
187755에 대한 9 계약
187760에서 48 계약.
귀하의 행동으로 가격이 30포인트 더 높아진 것으로 나타났습니다. 평균 진입 가격은 약 187753이 되었습니다. 이것이 시장 주문 또는 지정가 주문이 작동하는 방식입니다. 반대로 지정된 가격 이상에서만 구매합니다. 예를 들어, 187730에서 매수 지정가 주문을 했다면, 이는 최고의 제안 가격이 최소 187730일 때 매수할 것임을 의미합니다.
왜냐하면 낮은 거래량에서는 오더북에 있는 모든 수요 또는 공급 거래량을 수집하기 쉽기 때문에 가격이 매우 불안정하고 스파이크 형태가 되며 마켓 메이커는 현재 가격에 가까운 인위적인 수급을 시장에 제공합니다. 예를 들어 유리는 187,700의 가격에 많은 수요가 집중되어 있음을 보여줍니다. 이 볼륨이 충족될 때까지 가격은 더 낮아질 수 없습니다. 그들은 시장 조성자일 가능성이 큽니다. 그들은 현재 일어날 수 있는 폭주로부터 가격을 유지하려고 합니다.
이 논리에 따라 187700에서 구매 지정가 주문을 하거나 185000에서 구매 지정가 주문을 한다면 절대 낙오자가 되지 않을 것입니다. 그러나 그렇지 않습니다. 상인들은 서로 경쟁합니다. 이것은 185,000에 구매하려는 귀하의 수요가 187700에 구매하려는 경쟁자(귀하와 같은 구매자)의 수요보다 훨씬 덜 경쟁력이 있고 187730에 대한 수요가 가장 경쟁력이 있으므로 더 빨리 충족될 것임을 의미합니다. . 저것들. 누군가는 더 낮은 가격에 살 기회를 빼앗기 위해 식욕을 조절하는 데 분명히 동의할 것입니다. 예를 들어 187,730에서 일찍 구매하면 유리한 구매 가격을 빼앗을 수 있습니다. 이 투쟁은 마이크로초 규모로 전개되어 시장을 효율적이고 유동적이며 투명하게 만듭니다.
이 문제를 이해하기 위해서는 가격이 불연속적이며 3가지 구성요소로 구성되어 있다는 것을 이해할 필요가 있습니다: 최적 제안 가격( Ask ), 최적 매도 가격( Bid ), 거래의 최종 가격( Last ). 최고 입찰가와 최고 입찰가의 차이를 교환 스프레드라고 합니다. 이 가격을 표시하려면 유리가 가장 적합합니다.
매수할 준비가 된 계약의 수 는 "매수" 열에 있으며, 이 양의 반대편에는 이 양을 매도할 수 있는 가격이 있습니다. 구매할 수 있는 계약의 수는 "판매" 열에 있으며, 이 수량은 귀하에게 판매될 수 있는 가격에 해당합니다.
상황을 고려하십시오. 시장에서 100개의 RTS 계약을 구매해야 한다고 가정해 봅시다(즉, 현재 최고의 가격). 분명히, 당신에게 가장 좋은 가격은 가장 저렴한 가격이 될 것입니다(가능한 한 싸게 구입). 전체 범위의 제안 중에서 분명히 187730 (항상 "세일" 열의 맨 처음에 있음)의 제안 가격을 선택하고 그 가격에 구매하고 싶을 것입니다. 실제로, 예를 들어 187725 와 같이 훨씬 더 저렴하게 구매하고 싶지만 현재 이 가격에 판매할 준비가 된 판매자가 없습니다(187730 이상에서 "세일" 열이 비어 있음). 반대로, 예를 들어 187735 또는 187740에서 매수하는 것은 187730에서 매수할 수 있을 때 수익성이 없습니다.
따라서 187730에서 매수합니다. 그러나 제안은 단 하나의 계약으로 제한됩니다("매도" 열에서 볼륨은 1계약). 1개의 계약만 구매하고 99개는 다른 판매자로부터 구매해야 합니다. 아무도 당신을 187730에 더 팔고 싶어하지 않으며, 그 다음으로 좋은 제안은 이미 187735가 될 것입니다. 당신은 이 제안의 전체 볼륨을 이 가격, 즉 5 계약. 차순위 입찰가는 187740보다 좁아지는 식입니다. 결과적으로 시장 가격으로 구매하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.
187730에서 1 계약
187735에 대한 5 계약
187740에 대한 6 계약
187745에 대한 16 계약
187750에 대한 16 계약
187755에 대한 9 계약
187760에서 48 계약.
귀하의 행동으로 가격이 30포인트 더 높아진 것으로 나타났습니다. 당신의 평균 진입 가격은 약 187753이 되었습니다. 이것이 시장 주문 또는 지정가 주문이 작동하는 방식입니다. 반대로 명시된 가격 이상에서만 구매합니다. 예를 들어, 187730에서 매수 지정가 주문을 했다면, 이는 최고의 제안 가격이 최소 187730일 때 매수할 것임을 의미합니다.
왜냐하면 낮은 거래량에서는 오더북에 있는 모든 수요 또는 공급 거래량을 수집하기 쉽기 때문에 가격이 매우 불안정하고 스파이크 형태가 되며 마켓 메이커는 현재 가격에 가까운 인위적인 수급을 시장에 제공합니다. 예를 들어, 유리는 187,700의 가격에 많은 수요가 집중되어 있음을 보여줍니다. 이 볼륨이 충족될 때까지 가격은 더 낮아질 수 없습니다. 그들은 시장 조성자일 가능성이 큽니다. 그들은 현재 일어날 수 있는 폭주로부터 가격을 유지하려고 합니다.
이 논리에 따라 187700에서 구매 지정가 주문을 하거나 185000에서 구매 지정가 주문을 한다면 절대 낙오자가 되지 않을 것입니다. 그러나 그렇지 않습니다. 상인들은 서로 경쟁합니다. 이것은 185,000에 구매하려는 귀하의 수요가 187700에 구매하려는 경쟁자(귀하와 같은 구매자)의 수요보다 훨씬 덜 경쟁력이 있고 187730에 대한 수요가 가장 경쟁력이 있으므로 더 빨리 충족될 것임을 의미합니다. . 저것들. 누군가는 더 낮은 가격에 구매할 기회를 빼앗기 위해 식욕을 조절하는 데 동의할 것입니다. 예를 들어 187,730에서 일찍 구매하면 유리한 구매 가격을 빼앗을 수 있습니다. 이 투쟁은 마이크로초 규모로 전개되어 시장을 효율적이고 유동적이며 투명하게 만듭니다.
당신은 더 나은 말을 할 수 없습니다. )
추신: 그래서 모든 정보 제공자들은 현재 유로달러의 공매도 52%와 공매도의 48%만이 아무 말도 하지 않는다고 말합니다.
лучше не скажешь, гуд. ) ЗЫ: так что все информеры говорящие что вот сейчас 52% в шортах по евродоллару и лишь 48% в лонгах, ни о чем не говорят.
그렇게 간단하지 않습니다. 정보 제공자는 특정 DC의 감정 변화를 보고합니다. 저것들. 모든 참가자 그룹에 대해 집계 위치는 절대 0이 되지 않지만 거의 항상 0에 매우 가깝습니다. 공매도의 2%만이 이 DC ECN 외부의 포지션으로 균형을 잡을 것입니다. 정확히 누가 또 다른 질문입니다.
그렇게 간단하지 않습니다. 정보 제공자는 특정 DC의 감정 변화를 보고합니다. 저것들. 모든 참가자 그룹에 대해 집계 위치는 절대 0이 되지 않지만 거의 항상 0에 매우 가깝습니다. 공매도의 단 2%만이 이 DC ECN 외부의 포지션과 균형을 이룰 것입니다. 누가 정확히 다른 질문입니다.
나는 이것을 말하는 것이 아니라 제보자가 미결 포지션에 대한 정보를 표시하지만 미결 포지션에 대한 정보를 표시하지 않는 반면, 이미 이행된 정보가 아닌 미결제 금액에 대한 정보를 표시하는 것이 더 나을 것이라는 사실입니다.
연기 - 성취되지 않은 의도. 미결제약정과 미결제 주문 을 구분해야 합니다. 미결제약정은 선물에만 내재된 특정 유형의 시장 거래량입니다. 예를 들어 OI는 통화 선물에서 볼 수 있습니다. RTS 사이트에서 전날 EURUSD OI가 206,208 계약 또는 8,137,811,071 루블에 달했다고 가정해 보겠습니다. 많은지 적은지 말씀드리기 어렵습니다. 이해해야 할 주요 사항은 모든 시장이 상호 연결되어 있고 샘플이 대표적이라는 것입니다. 전체 EURUSD 시장을 평가할 필요는 없으며 일반적으로 무슨 일이 일어나고 있는지 99.99% 확실하게 이해하기 위해 RTS 규모로 평가하는 것으로 충분합니다.
그래서, 황소/곰은 제쳐두고, "빙고봉고 엄마, 모든 것이 바뀌었습니다", 이제 우리는 닭고기/달걀 트렌드(소소한 단어)를 가지고 있습니다.
아마도 그렇게 될 것입니다.) Chet은 동물원에 동물을 추가했다고 생각하지 않았습니다.)
잘 자! 좋은 사람들과 이야기하는 것이 좋습니다!
그래서. 어리석은 질문이라 죄송합니다만, 저는 아직도 외환시장의 가격변동의 본질을 이해할 수 없습니다. 즉, 예를 들어 특정 쌍에 대해 가격이 1포인트 변하도록 로트를 판매하는 데 필요한 금액입니다. 또는이 변화는 다른 매개 변수의 불균형으로 어떻게 든 표현 될 수 있습니다.
결국 누군가가 팔면 누군가는 자신의 로트를 사게 되는데, 실제로는 두 가지 요청의 상호 흡수가 일어나므로 수요와 공급의 차이가 균등해집니다.
구매 횟수는 항상 판매 횟수와 같기 때문에 WHY 는 가격을 움직입니다(브로커 자신은 구매하거나 판매하지 않음).
논리적으로 스프레드 안에 있는 시세는 이미 완료된 구매/판매로 덮여 있습니다.
그리고 지금 누군가가 구매를 원하면 브로커는 상대방 을 찾아야 합니다. 그리고 분명히 그는 중지 주문으로 만 검색 할 것입니다 (결국 브로커는 손실을보고 일하지 않고 내가 원하는 것보다 높은 비용, 즉 지정가 주문으로 나를 위해 통화를 사지 않을 것입니다). 이것은 내가 구매할 구매가 상대방에게 가격을 낮출 것임을 의미합니다. 그러면 터미널에 어떤 가격이 표시됩니까? 내 것, 그의 것 또는 그 사이의 어딘가? 즉, 구매하면 가격이 내려갑니다! 안 올라. 일반적으로 완전한 오해와 혼란!
요컨대, 좋은 사람들을 도우십시오. 아마도 누군가가 가격 움직임의 특성과 1핍의 움직임에 대해 통화를 얼마나 팔거나 사야 하는지에 대한 명확하고 합리적인 설명을 만났을 것입니다. 댓글을 달 수는 없지만 최소한 링크를 제공하십시오 ...
요청에 응해주신 모든 분들께 미리 감사드립니다.
그렇지 않으면 실제로 전문 프로그래머가 시장 움직임에 대한 법률과 이유를 이해하지 않고 단순히 Expert Advisors 및 지표를 작성한다는 결론에 도달합니다 (실제로 무엇을 작성합니까?)
어쩌면 대답은 간단합니다. 매도와 입찰이 무엇이며 어떻게 형성됩니까?
왜 매도호가는 항상 매도호가 시장에서 제공되는 최저가 최고가이고, 매수호가는 항상 매수호가에서 제공되는 최고가입니다.....
시장에 지정가 주문의 형태로 이 유동성을 공급하는 사람은 누구입니까?
그래서. 어리석은 질문이라 죄송합니다만, 저는 아직도 외환시장의 가격변동의 본질을 이해할 수 없습니다. 즉, 예를 들어 특정 쌍에 대해 가격이 1포인트 변하도록 로트를 판매하는 데 필요한 금액입니다. 또는이 변화는 다른 매개 변수의 불균형으로 어떻게 든 표현 될 수 있습니다.
결국 누군가가 팔면 누군가는 자신의 로트를 사게 되는데, 실제로는 두 가지 요청의 상호 흡수가 일어나므로 수요와 공급의 차이가 균등해집니다.
구매 횟수는 항상 판매 횟수와 같기 때문에 WHY 는 가격을 움직입니다(브로커 자신은 구매하거나 판매하지 않음).
논리적으로 , 스프레드 안에 있는 시세는 이미 완료된 구매/판매로 덮여 있습니다.
그리고 지금 누군가가 구매를 원하면 브로커는 상대방 을 찾아야 합니다. 그리고 분명히 그는 중지 주문으로 만 검색 할 것입니다 (결국 브로커는 손실을보고 일하지 않고 내가 원하는 것보다 높은 비용, 즉 지정가 주문으로 나를 위해 통화를 사지 않을 것입니다). 이것은 내가 구매할 구매가 상대방에게 가격을 낮출 것임을 의미합니다. 그러면 터미널에 어떤 가격이 표시됩니까? 내 것, 그의 것 또는 그 사이의 어딘가? 즉, 구매하면 가격이 내려갑니다! 안 올라. 일반적으로 완전한 오해와 혼란!
요컨대, 좋은 사람들을 도우십시오. 아마도 누군가가 가격 움직임의 특성과 1핍의 움직임에 대해 통화를 얼마나 팔거나 사야 하는지에 대한 명확하고 합리적인 설명을 만났을 것입니다. 댓글을 달 수는 없지만 최소한 링크를 제공하십시오 ...
요청에 응해주신 모든 분들께 미리 감사드립니다.
그렇지 않으면 실제로 전문 프로그래머가 시장 움직임에 대한 법률과 이유를 이해하지 않고 단순히 Expert Advisors 및 지표를 작성한다는 결론에 도달합니다 (실제로 무엇을 작성합니까?)
이 문제를 이해하기 위해서는 가격이 불연속적이며 3가지 구성요소로 구성되어 있다는 것을 이해할 필요가 있습니다: 최적 제안 가격( Ask ), 최적 매도 가격( Bid ), 거래의 최종 가격( Last ). 최고 입찰가와 최고 입찰가의 차이를 교환 스프레드라고 합니다. 이 가격을 표시하려면 유리가 가장 적합합니다.
매수할 준비가 된 계약의 수 는 "매수" 열에 있으며, 이 양의 반대편에는 이 양을 매도할 수 있는 가격이 있습니다. 구매할 수 있는 계약의 수는 "판매" 열에 있으며, 이 수량은 귀하에게 판매될 수 있는 가격에 해당합니다.
상황을 고려하십시오. 시장에서 100개의 RTS 계약을 구매해야 한다고 가정해 봅시다(즉, 현재 최고의 가격). 분명히, 당신에게 가장 좋은 가격은 가장 저렴한 가격이 될 것입니다(가능한 한 싸게 구입). 전체 범위의 제안 중에서 분명히 187730 (항상 "세일" 열의 맨 처음에 있음)의 제안 가격을 선택하고 그 가격에 구매하고 싶을 것입니다. 실제로, 예를 들어 187725 와 같이 훨씬 더 저렴하게 구매하고 싶지만 현재 이 가격에 판매할 준비가 된 판매자가 없습니다(187730 이상에서 "세일" 열이 비어 있음). 반대로, 예를 들어 187735 또는 187740에서 사는 것은 187730에서 살 수 있을 때 수익성이 없습니다.
따라서 187730에서 매수합니다. 그러나 제안은 단 하나의 계약으로 제한됩니다("매도" 열에서 볼륨은 1계약). 1개의 계약만 구매하고 99개는 다른 판매자로부터 구매해야 합니다. 아무도 당신을 187730에 더 팔고 싶어하지 않으며, 그 다음으로 좋은 제안은 이미 187735가 될 것입니다. 당신은 이 제안의 전체 볼륨을 이 가격, 즉 5 계약. 차순위 입찰가는 187740보다 좁아지는 식입니다. 결과적으로 시장 가격으로 구매하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.
187730에서 1 계약
187735에 대한 5 계약
187740에 대한 6 계약
187745에 대한 16 계약
187750에 대한 16 계약
187755에 대한 9 계약
187760에서 48 계약.
귀하의 행동으로 가격이 30포인트 더 높아진 것으로 나타났습니다. 평균 진입 가격은 약 187753이 되었습니다. 이것이 시장 주문 또는 지정가 주문이 작동하는 방식입니다. 반대로 지정된 가격 이상에서만 구매합니다. 예를 들어, 187730에서 매수 지정가 주문을 했다면, 이는 최고의 제안 가격이 최소 187730일 때 매수할 것임을 의미합니다.
왜냐하면 낮은 거래량에서는 오더북에 있는 모든 수요 또는 공급 거래량을 수집하기 쉽기 때문에 가격이 매우 불안정하고 스파이크 형태가 되며 마켓 메이커는 현재 가격에 가까운 인위적인 수급을 시장에 제공합니다. 예를 들어 유리는 187,700의 가격에 많은 수요가 집중되어 있음을 보여줍니다. 이 볼륨이 충족될 때까지 가격은 더 낮아질 수 없습니다. 그들은 시장 조성자일 가능성이 큽니다. 그들은 현재 일어날 수 있는 폭주로부터 가격을 유지하려고 합니다.
이 논리에 따라 187700에서 구매 지정가 주문을 하거나 185000에서 구매 지정가 주문을 한다면 절대 낙오자가 되지 않을 것입니다. 그러나 그렇지 않습니다. 상인들은 서로 경쟁합니다. 이것은 185,000에 구매하려는 귀하의 수요가 187700에 구매하려는 경쟁자(귀하와 같은 구매자)의 수요보다 훨씬 덜 경쟁력이 있고 187730에 대한 수요가 가장 경쟁력이 있으므로 더 빨리 충족될 것임을 의미합니다. . 저것들. 누군가는 더 낮은 가격에 살 기회를 빼앗기 위해 식욕을 조절하는 데 분명히 동의할 것입니다. 예를 들어 187,730에서 일찍 구매하면 유리한 구매 가격을 빼앗을 수 있습니다. 이 투쟁은 마이크로초 규모로 전개되어 시장을 효율적이고 유동적이며 투명하게 만듭니다.
이 문제를 이해하기 위해서는 가격이 불연속적이며 3가지 구성요소로 구성되어 있다는 것을 이해할 필요가 있습니다: 최적 제안 가격( Ask ), 최적 매도 가격( Bid ), 거래의 최종 가격( Last ). 최고 입찰가와 최고 입찰가의 차이를 교환 스프레드라고 합니다. 이 가격을 표시하려면 유리가 가장 적합합니다.
매수할 준비가 된 계약의 수 는 "매수" 열에 있으며, 이 양의 반대편에는 이 양을 매도할 수 있는 가격이 있습니다. 구매할 수 있는 계약의 수는 "판매" 열에 있으며, 이 수량은 귀하에게 판매될 수 있는 가격에 해당합니다.
상황을 고려하십시오. 시장에서 100개의 RTS 계약을 구매해야 한다고 가정해 봅시다(즉, 현재 최고의 가격). 분명히, 당신에게 가장 좋은 가격은 가장 저렴한 가격이 될 것입니다(가능한 한 싸게 구입). 전체 범위의 제안 중에서 분명히 187730 (항상 "세일" 열의 맨 처음에 있음)의 제안 가격을 선택하고 그 가격에 구매하고 싶을 것입니다. 실제로, 예를 들어 187725 와 같이 훨씬 더 저렴하게 구매하고 싶지만 현재 이 가격에 판매할 준비가 된 판매자가 없습니다(187730 이상에서 "세일" 열이 비어 있음). 반대로, 예를 들어 187735 또는 187740에서 매수하는 것은 187730에서 매수할 수 있을 때 수익성이 없습니다.
따라서 187730에서 매수합니다. 그러나 제안은 단 하나의 계약으로 제한됩니다("매도" 열에서 볼륨은 1계약). 1개의 계약만 구매하고 99개는 다른 판매자로부터 구매해야 합니다. 아무도 당신을 187730에 더 팔고 싶어하지 않으며, 그 다음으로 좋은 제안은 이미 187735가 될 것입니다. 당신은 이 제안의 전체 볼륨을 이 가격, 즉 5 계약. 차순위 입찰가는 187740보다 좁아지는 식입니다. 결과적으로 시장 가격으로 구매하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.
187730에서 1 계약
187735에 대한 5 계약
187740에 대한 6 계약
187745에 대한 16 계약
187750에 대한 16 계약
187755에 대한 9 계약
187760에서 48 계약.
귀하의 행동으로 가격이 30포인트 더 높아진 것으로 나타났습니다. 당신의 평균 진입 가격은 약 187753이 되었습니다. 이것이 시장 주문 또는 지정가 주문이 작동하는 방식입니다. 반대로 명시된 가격 이상에서만 구매합니다. 예를 들어, 187730에서 매수 지정가 주문을 했다면, 이는 최고의 제안 가격이 최소 187730일 때 매수할 것임을 의미합니다.
왜냐하면 낮은 거래량에서는 오더북에 있는 모든 수요 또는 공급 거래량을 수집하기 쉽기 때문에 가격이 매우 불안정하고 스파이크 형태가 되며 마켓 메이커는 현재 가격에 가까운 인위적인 수급을 시장에 제공합니다. 예를 들어, 유리는 187,700의 가격에 많은 수요가 집중되어 있음을 보여줍니다. 이 볼륨이 충족될 때까지 가격은 더 낮아질 수 없습니다. 그들은 시장 조성자일 가능성이 큽니다. 그들은 현재 일어날 수 있는 폭주로부터 가격을 유지하려고 합니다.
이 논리에 따라 187700에서 구매 지정가 주문을 하거나 185000에서 구매 지정가 주문을 한다면 절대 낙오자가 되지 않을 것입니다. 그러나 그렇지 않습니다. 상인들은 서로 경쟁합니다. 이것은 185,000에 구매하려는 귀하의 수요가 187700에 구매하려는 경쟁자(귀하와 같은 구매자)의 수요보다 훨씬 덜 경쟁력이 있고 187730에 대한 수요가 가장 경쟁력이 있으므로 더 빨리 충족될 것임을 의미합니다. . 저것들. 누군가는 더 낮은 가격에 구매할 기회를 빼앗기 위해 식욕을 조절하는 데 동의할 것입니다. 예를 들어 187,730에서 일찍 구매하면 유리한 구매 가격을 빼앗을 수 있습니다. 이 투쟁은 마이크로초 규모로 전개되어 시장을 효율적이고 유동적이며 투명하게 만듭니다.
당신은 더 나은 말을 할 수 없습니다. )
추신: 그래서 모든 정보 제공자들은 현재 유로달러의 공매도 52%와 공매도의 48%만이 아무 말도 하지 않는다고 말합니다.
лучше не скажешь, гуд. )
ЗЫ: так что все информеры говорящие что вот сейчас 52% в шортах по евродоллару и лишь 48% в лонгах, ни о чем не говорят.
그렇게 간단하지 않습니다. 정보 제공자는 특정 DC의 감정 변화를 보고합니다. 저것들. 모든 참가자 그룹에 대해 집계 위치는 절대 0이 되지 않지만 거의 항상 0에 매우 가깝습니다. 공매도의 2%만이 이 DC ECN 외부의 포지션으로 균형을 잡을 것입니다. 정확히 누가 또 다른 질문입니다.
그렇게 간단하지 않습니다. 정보 제공자는 특정 DC의 감정 변화를 보고합니다. 저것들. 모든 참가자 그룹에 대해 집계 위치는 절대 0이 되지 않지만 거의 항상 0에 매우 가깝습니다. 공매도의 단 2%만이 이 DC ECN 외부의 포지션과 균형을 이룰 것입니다. 누가 정확히 다른 질문입니다.
나는 이것을 말하는 것이 아니라 제보자가 미결 포지션에 대한 정보를 표시하지만 미결 포지션에 대한 정보를 표시하지 않는 반면, 이미 이행된 정보가 아닌 미결제 금액에 대한 정보를 표시하는 것이 더 나을 것이라는 사실입니다.
모든 것이 균형을 이루고 있다는 사실은 이해할 수 있습니다.
이 얘기를 하는 것이 아니라 제보자가 공석에 대한 정보를 보여주지만 미결직에 대한 정보는 보여주지 않는 반면, 이미 완료된 정보가 아닌 미결제약정에 대한 정보를 보여주는 것이 더 나을 것이라는 사실입니다.
모든 것이 균형을 이루고 있다는 사실은 이해할 수 있습니다.