엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략 - 페이지 86

 
2로쉬

강제 알고리즘에 대한 질문입니다. 물론 같은 주기에서 계수와 b 외에도 RMS도 찾을 수 있는 방법을 생각해 냈다고 믿고 싶지만 아직 생각해 본 적이 없습니다(일반적으로 당신이 생각하는 방식을 정확히 추측했다는 가정에서 출발하여 한 사이클에서 배열에 저장된 이전 채널에 대한 계산을 사용하여 다음과 같은 위치를 계산합니다) 실제로 이 알고리즘에 따라 원칙적으로 , 우리는 가장 큰 채널 하나만 고려하고 나머지는 그 과정에서 얻습니다. 그러나 모든 막대 를 통과하는 각 채널에 필요한 카운트가 필요하므로 동일한 주기에서 RMS를 엉망으로 만드는 것은 불가능합니다. 그리고 이것은 다시 증가할 것입니다. 시간과 나는 3000 바에 대해 약 100-300 ms가 될 것이라고 생각합니다.
여기에 오류가 없으며 CO를 이 주기로 밀어넣을 수 있는 방법이 여전히 있음을 안심시켜 주시기 바랍니다.
 
2 조니
물론 같은 주기에서 생각해 낸 것을 믿고 싶습니다. 계수 a와 b 외에도 RMS도 찾을 수 있습니다.

나는 당신을 안심시키고 값싼 비밀을 팔 수 있습니다: D(E) = D(Y) - a^2*D(X)
여기서 X와 Y는 회귀가 구축된 확률 변수입니다. Y = a*X + b
E - 회귀 오류, 즉 회귀선에서 Y의 편차.
D(E), D(Y) 및 D(X)는 해당 수량의 분산입니다. 그런데 오차 표준편차는 D(E)의 제곱근입니다.
따라서 RMS를 계산하기 위해 일련의 오류를 작성하고 일대일 합계로 계산할 필요가 없습니다. 더 게을러야 합니다.

다른 사람에게 이 사실을 알리지 마세요! :-)
행운을 빕니다.
 
다른 사람에게 이 사실을 알리지 마세요! :-)


:-D 글쎄, 나는 말하지 않을 것이다. 정말 감사합니다.
 
이중 포스트
 
:-D 글쎄, 나는 말하지 않을 것이다. 정말 감사합니다.


:))
 
RMS는 분산의 제곱근입니다. RMS[N]=(D[N])^0.5 , 여기서 N은 샘플의 요소 수입니다.
S[N] - 편차 제곱의 합 Si, 여기서 i=1,...N 이면 D[N]=S[N]/N입니다.
SD2/3[N]=({D[N]-D[2N/3]}/{N-2N/3})^0.5
모든 계수( 선형 회귀 , 포물선의 경우 RMS, 운동 및 위치 에너지, 포물선의 RMS, 포물선의 기울기의 합 및 기타 아직 상상할 수 없는 채널 특성)는 모든 막대에 대해 계산됩니다(주어진 길이의 채널 읽기 ) 간단한 분석 공식을 사용합니다.
이 모든 매개변수 묶음은 한 번에 계산됩니다.
내가 선택한 채널에 대해 계산된다고 주장하면서 가속 알고리즘을 사용하여 허스트 지수를 계산하기에는 너무 게을렀습니다.
그러나 또 어디선가 실수, 결과는 지금까지 매우 큽니다.
 
상황이 어떻게 끝날지 지켜봐야 합니다.



글쎄, 작은 반전이 일어났다.

 
몇 분 후

 
Rosh , 당신은 내가 당신의 바닥에 있다는 것을 용서할 것이지만 전체 샘플에 대해 발견 된 계수 A와 B를 사용하여 2/3 의 표준 편차 를 찾는 것이 정확하지 않은 것 같습니다.
StDev=GetStDevFromArraysZ(k_bar,lastBar, a_CH, b_CH);/// RMS를 계산하는 함수, 첫 번째 및 마지막 막대 및 계수 A 및 B가 전달됩니다.
n=k_bar-lastBar;
tempBar=k_bar-n*2.0/3.0;
lastBar2=MathRound(tempBar);//여기서 2/3의 첫 번째 막대와 마지막 막대를 다시 계산했습니다.
StDev23=GetStDevFromArraysZ(k_bar,lastBar2,a_CH,b_CH);// 전체 선택 항목에 대해 찾은 A와 B를 함수에 대입



아마도 Vladislav의 말을 이런 식으로 해석하는 것이 필요할 것입니다.
나는 또한 다른 일을합니다. 나는 근사를 구성하는 기간을 선택합니다(전체 표본이 아니라 약 2/3, 나는 마지막 1/3을 외삽하고 우리가 신뢰에서 떨어지지 않는다면 얻은 실제 가격과 비교합니다 간격, 다음 우리는 추가 외삽을 위해 이 근사치를 사용하지만 이것은 이미 반복 알고리즘의 안정성을 개선하기 위한 구현 및 방법에 적용됩니다.


그런데 알고보니 채널이 2/3에 구축되고 있고 마지막 3분의 1의 데이터가 거기에 맞는 것 같고, 맞으면 전체 길이를 따라 채널이 구축된다는 것을 깨달았습니다.
 
하나의 채널에 대한 확률이 있는 그림. 빨간선은 위로, 파란선은 아래로 이동합니다. 모든 채널에 대한 이러한 그림은 표시기에 버그가 가득하거나 채널 선택 방법을 심각하게 수정할 필요가 있습니다. :).




D(E) = D(Y) - a^2*D(X)

흠 그 공식은 몰랐네요. 하지만 종이가 있는 펜과 없는 펜은 도움이 됩니다. :)