MM과 함께 접근 방식이 아닌 명확한 진입 및 퇴장 시스템을 제공하고 싶습니까? 그리고 그것이 의미가 있을까요?
솔직히 말해서, 당신이 다룬 주제는 매우 광범위하고 MTS를 만들지 않은 시장의 본질에 대한 몇 가지 일반적인 진술만을 가정하기 때문에 제안에 대해 어떤 대답을 하기가 어렵습니다. 실제로 다양한 모델이 시장에 적용될 수 있습니다. 이 스레드에서는 Vladislav가 제안한 모델에 따라 구축된 전략의 기술적 구현을 파악하려고 합니다. 제안 된 모델의 기술 구현 결과가 설득력이 있으면 거래 모델로 받아 들여질 수 있습니다. 특정 시장 모델의 성과를 결정하는 데 다른 방법은 없습니다. 따라서 물론, 시장이 본질적으로 무엇인지에 대한 일반 조항보다 기성 전략(또는 전략이 구축되는 명확한 원칙)에 대해 논의하는 것이 나에게는 더 흥미로울 것입니다.
2. 추세를 잘 근사하는 채널 또는 2차 함수를 찾고 있습니다. 이 질문은 매우 논란의 여지가 있지만 시간에 따른 추세의 전개를 설명하는 가장 정확한 함수이고 근사 오차가 충분히 작다고 가정해 보겠습니다. 그러나 문제가 발생합니다. 어떤 채널이 실제인지, 어떤 채널이 우연히 생성되었는지, 어떤 채널을 얼마나 고려해야 하는지에 대한 것입니다. IMHO, 이것은 가장 중요한 질문이며 올바른 솔루션이 없으면이 모든 것이 커피 찌꺼기에서 운이 될 것입니다.
글쎄, 아무도 가격 행동이 무작위 확률적 성격을 띠고 예측할 수 없으며 예측의 최대 정확도가 50/50이라고 주장하지 않는 것 같습니다. 하지만 예측오류가 최소한의 지불을 수반하고, 반대의 경우 충분한 보상을 수반하는 그런 순간을 발견한다면 그것으로 충분하지 않다. 지속 가능한 채널 검색을 기반으로 한 접근 방식이 수익성이 있는 것으로 판명되면 이에 대한 기본 기반을 찾아야 합니까 아니면 실천에 만족해야 합니까?
글쎄, 아무도 가격 행동이 무작위 확률적 성격을 띠고 예측할 수 없으며 예측의 최대 정확도가 50/50이라고 주장하지 않는 것 같습니다. 하지만 예측오류가 최소한의 지불을 수반하고, 반대의 경우 충분한 보상을 수반하는 그런 순간을 발견한다면 그것으로 충분하지 않다. 지속 가능한 채널 검색을 기반으로 한 접근 방식이 수익성이 있는 것으로 판명되면 이에 대한 기본 기반을 찾아야 합니까 아니면 실천에 만족해야 합니까?
IMHO, 근본적인 기반을 찾아야 합니다. 왜냐하면: 1. 그러한 근거가 없으면 이러한 방법의 안정성에 대한 확신이 없습니다. 당신은 카지노에서 아주 오랫동안 게임을 할 수 있고 당신의 자산은 랜덤 워크 그래프가 될 것입니다(또는 마이너스 MO로). 내 의견으로는 Taleb에 의해 잘 설명되어 있습니다. 2. 이러한 방법을 특정 도구에 적용하는 기준이 없으며 시스템을 포기하는 기준도 없습니다. IMHO, 가장 중요한 것은 시스템이 더 이상 안정적이지 않다는 것을 제때 이해하고 결정적인 하락을 일으키기도 전에 시스템을 포기하는 것입니다. 물론 드로우다운 자체가 시스템 안정성의 유일한 기준은 아니다. IMHO, 시스템은 때때로 부서지거나 날카롭게 해야 하는 도구일 뿐입니다. 보편적 인 것은 없습니다 (이것은 IMHO the Grail 일 것입니다). 특정 도구를 어디서, 어떻게, 언제 사용해야 하는지 알아야 합니다. 그리고 그것들을 다양화하기 위해서는 여러 개의 다른 시장에 있는 것이 좋습니다.
Vladislav, 여기 당신이 절대적으로 옳았습니다! o) 나는 내 자신의 "계획"을 생각해 냈고 이미 내 의견으로는 Expert Advisor의 실행 가능한 첫 번째 변형을 받았습니다. 이 스레드에 설명된 귀하의 전략에 따라 고문을 만들기 시작한 후 지난 2주 동안 저에게는 열네 번째였습니다. o). 다음은 역사에 대한 그의 실행 결과입니다.
주문을 열고 닫을 때 EA에서 ScreenShot() 함수를 사용한 적이 있습니까? 결국, 특히 트랜잭션이 많지 않기 때문에 슬로우 모션 모드에서 알고리즘의 작업을 보는 것은 흥미 롭습니다.
H1에서 3년 동안 테스터에서만 EA를 실행했습니다. 그런 다음 모든 진입점을 살펴보았습니다. 정말 거래가 거의 없습니다. 이제 더 많은 트랜잭션이 있도록 알고리즘을 개선하는 실험을 하고 있습니다. 모든 것이 기록에 대한 실행 기간으로 인해 복잡합니다. 각 막대를 2-3초 동안 계산하면 알고리즘 업그레이드를 위한 아이디어를 순차적으로 나열하는 데 시간이 오래 걸리는 것이 분명합니다. 대중의 관심을 끌만한 것을 얻을 수 있다면 반드시 게시할 것입니다. 지금까지는 더 이상 자랑할 것이 없습니다.
시장에 진입할 때 어떤 채널이 있었는지 관심이 있다면 스크립트에서 채널을 계산해야 하는 계산된 막대를 설정하여 간단히 수행합니다(ScreenShot() 함수의 필요성은 단순히 사라집니다) . 즉, 그 순간에 어떤 채널이 있었는지 역사의 어느 지점에서나 볼 수 있습니다. 또한 채널을 구축해야 하는 시작 및 종료 기간을 설정 하여 구축된 채널 을 시간에 따라 자동으로 스크롤할 수 있습니다. 즉, 각각의 다음 프레임이 다음 막대의 채널일 때 슬로우 모션 만화와 같은 것을 얻습니다. 이를 통해 채널의 발생, 발전 및 소멸의 순간을 볼 수 있어 수동으로 거래할 때 매우 유용하며 현재 추세의 변화 방향을 느낄 수 있습니다.
놀라운. 만일을 대비하여, 계산 막대가 막대 번호로 설정되어 있습니까, 막대 시간으로 설정되어 있습니까, 아니면 막대의 수직선을 움직여서 설정되어 있습니까? 접근 방식의 극한을 이해한다는 관점에서 흥미롭습니다. :)
나는 당신의 유머를 완전히 이해합니다 :)))! 사실 이 막대를 설정하는 것은 비표준적인 작업이며, 막대를 편리하게 설정하는 메커니즘이 제대로 작동하지 않으면 하기가 쉽지 않습니다. 사실 제 거래 방식은 앞서 언급했듯이 채널을 통해 얻은 평균을 기반으로 합니다. 원하는 경우 이 접근 방식을 볼린저 밴드와 비교할 수 있습니다. 평균 채널의 이러한 연속적인 경계가 그려지고 거래 결정이 내려집니다. 가격 차트에 이러한 경계를 표시하는 스크립트가 있습니다(나는 아직 Expert Advisor에서 이 기능을 사용하지 않습니다 - 기록 실행 속도를 높이기 위해). 그런 다음 전략에 대한 나의 이해에서 평균 채널의 중심선은 Vladislav가 말한 매우 2차 함수(최소 위치 에너지)가 될 것입니다. 그러나 아직까지 정확히 결정하는 방법은 아무도 모릅니다. 즉, 이러한 평균 채널의 중심선은 이동 방향을 나타내며 가격은 이 선을 중심으로 이동합니다. 본질은 Bollinger와 동일합니다. 동일한 선을 결정하는 접근 방식만 다릅니다.
제 농담을 이해하셨다니 다행입니다 :) 평균 중심선을 계산하는 것과 테스트 모드에서 차트에 플로팅하는 것(시간에 차이가 없어야 함) 사이의 차이점을 보지 못하지만 귀하의 접근 방식도 이해했습니다. 그러나 이것은 순전히 복제품입니다. 나는 또한 최소 잠재력에 대해 또 다른 생각을 했습니다. 즉, 나머지 기준을 충족하면서 최소 채널 너비를 요구했습니다. 그러나 나는 당신의 Stakhanovite 속도를 따라갈 수 없습니다. 나는 Expert Advisor를 쓰기 시작하지도 않았습니다.
평균 중심선을 계산하는 것과 테스트 모드에서 차트에 플로팅하는 것(시간의 차이가 없어야 함) 사이에 차이가 실제로 보이지 않지만 이것은 순전히 복제입니다.
아마도 추가 계산이 필요하지 않기 때문에 테스트 중에 즉시 선을 그리는 것에 대해 생각할 것입니다. 솔직히 말해서 내 거래 알고리즘을 사용하면 가격이 정확히 어디에서 어떻게 국경을 넘었는지는 중요하지 않습니다. 이 교차가 발생하고 거래에 대한 결정이 내려진다는 사실만 수정합니다. 따라서 일반적으로 실시간으로 작업할 때 현재 최적의 선형 회귀 채널과 포물선만 내 차트에 그려지기 때문에 테스트 중에 차트에 이러한 중간 선을 표시하는 것조차 생각하지 않았습니다.
솔직히 말해서, 당신이 다룬 주제는 매우 광범위하고 MTS를 만들지 않은 시장의 본질에 대한 몇 가지 일반적인 진술만을 가정하기 때문에 제안에 대해 어떤 대답을 하기가 어렵습니다. 실제로 다양한 모델이 시장에 적용될 수 있습니다. 이 스레드에서는 Vladislav가 제안한 모델에 따라 구축된 전략의 기술적 구현을 파악하려고 합니다. 제안 된 모델의 기술 구현 결과가 설득력이 있으면 거래 모델로 받아 들여질 수 있습니다. 특정 시장 모델의 성과를 결정하는 데 다른 방법은 없습니다. 따라서 물론, 시장이 본질적으로 무엇인지에 대한 일반 조항보다 기성 전략(또는 전략이 구축되는 명확한 원칙)에 대해 논의하는 것이 나에게는 더 흥미로울 것입니다.
2. 추세를 잘 근사하는 채널 또는 2차 함수를 찾고 있습니다. 이 질문은 매우 논란의 여지가 있지만 시간에 따른 추세의 전개를 설명하는 가장 정확한 함수이고 근사 오차가 충분히 작다고 가정해 보겠습니다. 그러나 문제가 발생합니다. 어떤 채널이 실제인지, 어떤 채널이 우연히 생성되었는지, 어떤 채널을 얼마나 고려해야 하는지에 대한 것입니다. IMHO, 이것은 가장 중요한 질문이며 올바른 솔루션이 없으면이 모든 것이 커피 찌꺼기에서 운이 될 것입니다.
글쎄, 아무도 가격 행동이 무작위 확률적 성격을 띠고 예측할 수 없으며 예측의 최대 정확도가 50/50이라고 주장하지 않는 것 같습니다. 하지만 예측오류가 최소한의 지불을 수반하고, 반대의 경우 충분한 보상을 수반하는 그런 순간을 발견한다면 그것으로 충분하지 않다. 지속 가능한 채널 검색을 기반으로 한 접근 방식이 수익성이 있는 것으로 판명되면 이에 대한 기본 기반을 찾아야 합니까 아니면 실천에 만족해야 합니까?
IMHO, 근본적인 기반을 찾아야 합니다. 왜냐하면:
1. 그러한 근거가 없으면 이러한 방법의 안정성에 대한 확신이 없습니다. 당신은 카지노에서 아주 오랫동안 게임을 할 수 있고 당신의 자산은 랜덤 워크 그래프가 될 것입니다(또는 마이너스 MO로). 내 의견으로는 Taleb에 의해 잘 설명되어 있습니다.
2. 이러한 방법을 특정 도구에 적용하는 기준이 없으며 시스템을 포기하는 기준도 없습니다. IMHO, 가장 중요한 것은 시스템이 더 이상 안정적이지 않다는 것을 제때 이해하고 결정적인 하락을 일으키기도 전에 시스템을 포기하는 것입니다. 물론 드로우다운 자체가 시스템 안정성의 유일한 기준은 아니다.
IMHO, 시스템은 때때로 부서지거나 날카롭게 해야 하는 도구일 뿐입니다. 보편적 인 것은 없습니다 (이것은 IMHO the Grail 일 것입니다). 특정 도구를 어디서, 어떻게, 언제 사용해야 하는지 알아야 합니다. 그리고 그것들을 다양화하기 위해서는 여러 개의 다른 시장에 있는 것이 좋습니다.
나름대로 적용성 기준과 불합격 기준이 필요하다고 느꼈습니다. 테스터 또는 최종 진술에서와 같이 자본 또는 균형 곡선의 모습은 그다지 도움이 되지 않습니다.
"계획"의 단순화된 구현의 반년 동안의 첫 번째 출시는 저에게 아름다운 성장을 보여주었습니다. 그리고 1.5년 동안 결과는 "거의 0"을 방황하는 것으로 나타났습니다.
Vladislav, 여기 당신이 절대적으로 옳았습니다! o) 나는 내 자신의 "계획"을 생각해 냈고 이미 내 의견으로는 Expert Advisor의 실행 가능한 첫 번째 변형을 받았습니다. 이 스레드에 설명된 귀하의 전략에 따라 고문을 만들기 시작한 후 지난 2주 동안 저에게는 열네 번째였습니다. o).
다음은 역사에 대한 그의 실행 결과입니다.
주문을 열고 닫을 때 EA에서 ScreenShot() 함수를 사용한 적이 있습니까? 결국, 특히 트랜잭션이 많지 않기 때문에 슬로우 모션 모드에서 알고리즘의 작업을 보는 것은 흥미 롭습니다.
시장에 진입할 때 어떤 채널이 있었는지 관심이 있다면 스크립트에서 채널을 계산해야 하는 계산된 막대를 설정하여 간단히 수행합니다(ScreenShot() 함수의 필요성은 단순히 사라집니다) . 즉, 그 순간에 어떤 채널이 있었는지 역사의 어느 지점에서나 볼 수 있습니다. 또한 채널을 구축해야 하는 시작 및 종료 기간을 설정 하여 구축된 채널 을 시간에 따라 자동으로 스크롤할 수 있습니다. 즉, 각각의 다음 프레임이 다음 막대의 채널일 때 슬로우 모션 만화와 같은 것을 얻습니다. 이를 통해 채널의 발생, 발전 및 소멸의 순간을 볼 수 있어 수동으로 거래할 때 매우 유용하며 현재 추세의 변화 방향을 느낄 수 있습니다.
나는 당신의 유머를 완전히 이해합니다 :)))! 사실 이 막대를 설정하는 것은 비표준적인 작업이며, 막대를 편리하게 설정하는 메커니즘이 제대로 작동하지 않으면 하기가 쉽지 않습니다. 사실 제 거래 방식은 앞서 언급했듯이 채널을 통해 얻은 평균을 기반으로 합니다. 원하는 경우 이 접근 방식을 볼린저 밴드와 비교할 수 있습니다. 평균 채널의 이러한 연속적인 경계가 그려지고 거래 결정이 내려집니다. 가격 차트에 이러한 경계를 표시하는 스크립트가 있습니다(나는 아직 Expert Advisor에서 이 기능을 사용하지 않습니다 - 기록 실행 속도를 높이기 위해). 그런 다음 전략에 대한 나의 이해에서 평균 채널의 중심선은 Vladislav가 말한 매우 2차 함수(최소 위치 에너지)가 될 것입니다. 그러나 아직까지 정확히 결정하는 방법은 아무도 모릅니다. 즉, 이러한 평균 채널의 중심선은 이동 방향을 나타내며 가격은 이 선을 중심으로 이동합니다. 본질은 Bollinger와 동일합니다. 동일한 선을 결정하는 접근 방식만 다릅니다.
아마도 추가 계산이 필요하지 않기 때문에 테스트 중에 즉시 선을 그리는 것에 대해 생각할 것입니다. 솔직히 말해서 내 거래 알고리즘을 사용하면 가격이 정확히 어디에서 어떻게 국경을 넘었는지는 중요하지 않습니다. 이 교차가 발생하고 거래에 대한 결정이 내려진다는 사실만 수정합니다. 따라서 일반적으로 실시간으로 작업할 때 현재 최적의 선형 회귀 채널과 포물선만 내 차트에 그려지기 때문에 테스트 중에 차트에 이러한 중간 선을 표시하는 것조차 생각하지 않았습니다.