엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략 - 페이지 55

 
2로쉬
1) 우리는 시계에 채널을 만든 다음 15분 동안 하강합니다. R은 동일하게 유지되고 RMS도 많이 변경되지 않지만 N/2는 두 배가 되므로 채널의 Hurst 지수를 인위적으로 절반으로 줄였습니다. 더 길다 ~ 0.6 및 ~0.3
2) 신뢰 구간을 위반한 경우 채널을 다시 작성합니다. 어느 시점에서 채널은 더 평평해집니다(그러나 선은 멀어지고 채널은 더 길어질 것입니다). 여기서 다시 Hurst는 가능한 반전에 대해 이야기합니다. 이제서야 더 자세히 읽고 H<0.5는 추세(채널) 반전이 아니라 채널 경계에서 반등을 의미한다는 결론에 도달했습니다.

내 생각에는 Hurst를 그런 식으로 사용할 수 없습니다. 제 생각에는 일반적으로 이벤트를 식별하기 위해 변경하는 데 집중하는 것이 불가능합니다. 괜찮은 표본으로 고려되어야 하고, 이 표본이 형성되면 너무 늦을 것입니다. 실제로 당신이 쓴 것처럼.
또한 동일한 시간 간격으로 주어진 채널의 다른 전화번호로 전환하는 동안 Hurst가 변경된 경우 샘플(둘 중 하나)은 만족스럽지 않습니다. 채널의 Hurst 값은 변경되지 않아야 합니다. 아마도 이것은 샘플을 선택하는 기준으로 사용될 수 있습니다.
임호
 
1) строим канал на чсовках, потом спускаемя на 15 минутки, R осталось прежним, СКО тоже не сильно изменится, зато N/2 увелится в два раза, таким образом мы искуственно уменьшили показатель Херста в канале в два раза - он уже не ~0.6 , а ~0.3

Vladislav는 다른 시간대에 대한 구조 조정에 대해 아무 말도 하지 않았습니다. 나는 또한 다른 시간대에서 실행하는 데 아무런 의미가 없습니다. 내가 이해하는 한, 당신은 문제를 해결하기 위한 일종의 접근 방식을 고안했습니다.


나는 24페이지에 다음과 같이 글을 올렸다.

흥미로운 관찰입니다. 시간에 대한 최적의 최근접 채널은 기준 경계(2006.06.09 01:15)의 15분 채널과 일치합니다. 따라서 짧은 시간 프레임에서 일련의 채널을 검색하거나 다른 시간 프레임에서 가장 가까운 채널을 검색할 수 있습니다. 15분과 30분의 가장 가까운 최적의 채널이 현재 일치하고 있음을 확인했습니다.


 
일반적으로 금지되지 않은 모든 것이 허용됩니다. 분기의 목적은 내 생각을 전파하는 것입니다. 왜냐하면 나는 오랫동안 확신해 왔지만 - 나에게 분명한 것은 - 누군가에게는 새로운 모습으로, 그리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 따라서 나는 항상 다른 사람들의 낯선 접근 방식을 보려고 노력합니다. 왜냐하면 나 자신은 어떤 편견 때문에 그들에게 올 수 없기 때문입니다. 그러므로 나는 우리가 Vladislav로부터 흥미로운 기술을 받았을 뿐만 아니라 그 자신을 위해 새로운 것을 얻었기를 바랍니다(그가 고려조차 하지 않은 것). 브레인스토밍이 생각나는군요.
올바른 작업이 성공의 열쇠입니다. 저는 잘 알려진 두 가지 가정을 기반으로 하나의 간단한 시스템을 만들었습니다.
1) 가격을 예측할 수 없음
2) 추세는 반전보다 계속될 가능성이 높습니다.
이것에 대해 여러 강력한 시스템을 구축할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 주요 아이디어는 트렌드와 거래하는 것입니다. 또 다른 질문은 이 사건의 공식화 작업이 사소하지 않다는 점이다.
 
그래서 나는 7-8페이지의 같은 스레드에서 작성한 내 시스템 테스트 결과를 대중에게 알리기로 결정했습니다. M1 기간(모든 눈금)의 1.5년 기록에 대한 시스템 테스트의 최적화된 결과도 여기에 표시됩니다. 이 테스트 후에, 내가 말했듯이, 나는 시스템을 실제 생활에서 작동하도록 했습니다. 2006년 2월 20일부터 현재 시간까지 이 기간 동안 얻은 정보는 다음과 같습니다. https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/results.zip
파일에는 이전에 얻은 최적의 매개변수로 전략을 테스트했지만 최적화가 수행되지 않은 샘플에 대한 데이터와 실제 게임 데이터가 포함되어 있습니다.
그림에서 곡선 모양의 일부 상관 관계를 볼 수 있습니다. 그러나 이 상관관계가 충분히 높다고 할 수는 없습니다. 또한 가장 짜증나는 것은 곡선의 방향이 약간 다르다는 것입니다. 실생활에서 우리는 손실을 얻었고 테스트에서 거의 0입니다. 이 시스템의 생존 가능성의 증거로 간주 될 수 없다고 생각합니다. 막대 매개 변수에 대한 현재 데이터를 기반으로 한 무작위 추측 시스템입니다. 지정된 기간 동안 3~20시간 동안 약 5번의 정전/서버와의 통신 부족이 있었기 때문에 실험 결과가 절대적으로 신뢰할 수 없다고 상상해 봅시다. 이는 시스템의 중요한 단점일 뿐이라고 생각합니다. (어떤 조치를 취하더라도 반복적으로 발생하는 불가피한 외부 사고에 대한 민감도 증가). 이 실험 결과와 관련하여 다음과 같은 결론을 내릴 수 있습니다.
1. 과거 데이터에 최적화된 거래 수는 미래에 아무 것도 보장하지 않습니다. 즉, 1.5년의 역사 동안 3600건의 거래가 이루어졌는데, 이는 이후의 754건의 거래의 성공을 보장할 수 없었습니다.
2. 테스트 데이터와 실제 거래 데이터는 허용 한도를 초과하여 크게 다르며 여전히 오류로 간주 될 수 있습니다.
3. 따라서 "이것을 시도하고 시도"하는 것 이상의 무엇인가에 기반한 전략 없이 매개변수의 수백만 검색 및 최적화는 분명히 막다른 골목이자 시간과 돈의 낭비입니다. 이와 관련하여 구멍이 없는 완전한 과거 데이터를 추구한다는 의미는 "중개인의 실제 인용문에 따르면 실제 생활에서 할 수 있는 것보다 역사에 더 잘 맞는" 게임의 필요 조건입니다. o). 실제로 작동하는 전략은 브로커 서버에 있는 데이터(각 TF당 16,000개의 막대)에 이미 있는 결과를 보여주고 실생활에서도 미래에 긍정적인 결과를 보여줄 것이라고 생각합니다. 서버에 있는 항목에 따라 진입점의 품질을 보고 적절한 결론을 내리기만 하면 됩니다. 전략이 작동하면 테스터의 첫 번째 패스에서 이를 보여야 합니다. 이 경우 이력의 N번째 트랜잭션 결과를 기반으로 하는 단순 산술 평균보다는 어떤 논리적 추론을 기반으로 시스템의 매개변수를 변경(선택)하는 것이 더 논리적입니다.

아마도 이 결과는 3개월 전의 나와 똑같은 생각을 하는 많은 사람들에게 사려깊게 느껴질 것입니다.
내 결론이 여전히 틀리더라도 보고서에 의해 입증된 증거에 대해 알게 되어 기쁩니다. 내 시스템이 지정된 기간 동안 저장소를 1.5배 늘리는 대신 실생활에서 30%를 잃어버린 사실은 단순한 사고이고 몇 달 더 기다려야 하고 계산된 플러스가 있을 수 있습니까? 지금까지는 이 전략을 사용하여 디포 합병을 계속 모니터링할 필요가 있는지 의심스럽습니다. 따라서 나는이 방향으로 실험을 중단했습니다.
 
2 솔란더
나는 당신이 3가지 항목 모두에서 절대적으로 옳다고 생각합니다.
그리고 문제는 테스트 또는 최적화의 품질을 향상시키는 방법이 아니라 전략 자체와 구현입니다.
따라서 Vladislav의 전략이 왜 그러한 불행한 결과를 초래했는지 자문해 본다면 구현 세부 사항에서 답을 찾아야 한다고 생각합니다. 각 전략은 일련의 단계로 구성되며 누적 긍정적 결과의 확률은 각 단계에서 긍정적인 결정의 확률의 곱과 같습니다. 따라서 누적 양성 결과의 확률이 50%보다 훨씬 더 크려면 각 단계에서 이러한 확률이 적어도 90%를 초과해야 합니다. 하나의 링크에만 독수리 꼬리가 있으면 전체 확률이 50% 미만으로 떨어질 것이며 이는 불가피한 배수입니다.

기억한다면 Vladislav는 전략 구현의 여러 단계에서 사용되는 다양한 기준에 대해 두 번 이상 말했습니다. 우리의 구현에서 그러한 기준을 생략하고 우리는 이 문제를 우연에 맡깁니다. 이것이 전체를 망치는 것입니다. 출입구를 정확하게 결정하기 위해 여러 채널을 구축하는 것으로 충분했다면 이것은 오래전에 완료되었을 것입니다. 근본적인 해결책에 대한 희망은 접어둬야 한다고 생각합니다. 친절한 삼촌이 와서 우리에게 돈을 인쇄하는 기계를 줄 것이라는 희망과 함께.

의미 있고 어느 정도 정당한 이데올로기가 있다면 그것을 작동시키고 수익성있게 만들기 위해서는 지적 통제로 보완해야합니다. 결국 자동차와 연료가 있어도 안정적인 제어가 없으면 안전한 운전은 여전히 작동하지 않습니다.
따라서 이러한 상황은 독자적인 연구의 계기로 인식되어야 한다. Vladislav는 모든 것에 2년을 보냈습니다. 그가 아이디어를 공유했다는 사실을 감안할 때 아이디어를 전략으로 가져오는 데 시간이 덜 걸릴 수도 있습니다. :-)
 
따라서 Vladislav의 전략이 왜 그러한 불행한 결과를 초래했는지 자문해 본다면 구현 세부 사항에서 답을 찾아야 한다고 생각합니다.

나는 반대로 블라디슬라프의 전략이 약간의 낙관론을 불러일으킨다고 생각한다. 적어도 나는 그것을 당장의 계획으로 선택했다. 그것에 대한 첫 번째 테스트는 내가 26페이지에 게시했습니다. 내 마지막 게시물은 7-8 페이지에 대해 쓴 내 전략에 대해 독점적으로 다루어졌습니다. 내 전략은 블라디슬라프의 전략과 아무 상관이 없는 노이즈의 정점을 잡는 전략(임의의 추측 전략)이다.

Vladislav는 모든 것에 2년을 보냈습니다. 그가 아이디어를 공유했다는 사실을 감안할 때 아이디어를 전략으로 가져오는 데 시간이 덜 걸릴 수도 있습니다. :-)

사실, 이 스레드에 따라 내가 만든 전략 변형으로 지금까지 모든 것이 장밋빛이 아닙니다. EURUSD에서 Vladislav 시스템의 내 버전이 6 이상의 수익성을 보였다면 GBPUSD 쌍 에서 동일한 알고리즘으로 결과가 0을 약간 초과했습니다(기간의 전반기에는 보증금이 증가한 다음 동일한 배수가 발생했습니다. ). 지금 저는 GBPUSD 쌍에서도 긍정적인 결과를 얻기 위해 주문 알고리즘을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 실생활에서 출시하기 전에 Expert Advisor는 여전히 다른 통화 쌍에서 안정적인 결과를 얻기 위해 특정 수정 경로를 거쳐야 한다고 생각합니다.
 
일반적으로 금지되지 않은 모든 것이 허용됩니다. 분기의 목적은 내 생각을 전파하는 것입니다. 왜냐하면 나는 오랫동안 확신해 왔지만 - 나에게 분명한 것은 - 누군가에게는 새로운 모습으로, 그리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 따라서 나는 항상 다른 사람들의 낯선 접근 방식을 보려고 노력합니다. 왜냐하면 나 자신은 어떤 편견 때문에 그들에게 올 수 없기 때문입니다. 그러므로 나는 우리가 Vladislav로부터 흥미로운 기술을 받았을 뿐만 아니라 그 자신을 위해 새로운 것을 얻었기를 바랍니다(그가 고려조차 하지 않은 것). 브레인스토밍이 생각나는군요.
올바른 작업이 성공의 열쇠입니다. 저는 잘 알려진 두 가지 가정을 기반으로 하나의 간단한 시스템을 만들었습니다.
1) 가격을 예측할 수 없음
2) 추세는 반전보다 계속될 가능성이 높습니다.
이것에 대해 여러 강력한 시스템을 구축할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 주요 아이디어는 트렌드와 거래하는 것입니다. 또 다른 질문은 이 사건의 공식화 작업이 사소하지 않다는 점이다.





헤이 로쉬.
실례가 되지 않는다면 개인적으로 이야기하고 싶습니다.
귀하의 메일을 제공하십시오.

감사합니다,
알렉세이.
 
나는 반대로 블라디슬라프의 전략이 약간의 낙관론을 불러일으킨다고 생각한다. 적어도 나는 그것을 당장의 계획으로 선택했다. 그것에 대한 첫 번째 테스트는 26페이지에 제가 발표했습니다. 내 마지막 게시물은 7-8 페이지에 대해 쓴 내 전략에 대해 독점적으로 다루어졌습니다. 내 전략은 블라디슬라프의 전략과 아무 상관이 없는 노이즈의 정점을 잡는 전략(임의의 추측 전략)이다.

죄송합니다. 이해하지 못했습니다.
그러나 내가 쓴 모든 것은 유효합니다. 오늘 GBPUSD에서 결과가 0이면 내일 EURUSD에서 발생할 수 있습니다.
따라서 지적인 논리와 함께 전략의 이데올로기적 및 계산적 측면을 추가하는 것이 우리 모두에게 필요한 것입니다.
 

헤이 로쉬.
실례가 되지 않는다면 개인적으로 이야기하고 싶습니다.
귀하의 메일을 제공하십시오.

감사합니다,
알렉세이.





Alpari, 스파이더, 인베스토 또는 바이악의 개인 좌표에 좌표를 입력하세요. 답변해 드리겠습니다. 스팸이 너무 많이 와서 주소를 게시하고 싶지 않습니다. 죄송합니다.
 

Привет, Rosh.
Если ты не против, хотел бы пообщаться с тобой приватно.
Сообщи, пожалуйста, свой mail.

С уважением,
Алексей.





Alpari, 스파이더, 인베스토, 바이악의 개인 좌표에 좌표를 입력하세요. 답변해 드리겠습니다.
스팸이 너무 많이 와서 주소를 게시하고 싶지 않습니다. 죄송합니다.



내 주소는 동일합니다.