헤이 로쉬! 무엇을 이해하지 못하셨나요? 공식은 어떻게 얻어지고, 서로를 어떻게 표현해야 합니까, 아니면 단순히 명확하지 않습니까? 농담!
안녕하세요. 변동성 값에서 허스트 지수를 표현하는 방법을 이해하지 못했습니다. 제 이해로는 불가능합니다. 이해가 안되는 부분이었어요 :)
Yurixx, 걱정하지 마십시오. 낯선 곳에서 이해할 수 있는 것만 잡습니다. DSP는 방사선 물리학자로 공부했지만 아직 관심 분야가 아닙니다. :) 하지만 아직 지식을 새로 고칠 필요는 없습니다. 그건 그렇고, 이러한 모든 자기 상관 기능은 Peters에 의해 설명됩니다...
Rosh , Вам везет. Я и всего остального тоже не понял. :-)) Надо, видно, серьезно взяться за ЦОС.
Neutron, в приведенной формуле s0=SQRT(|SUM{High[i+1+k]-low[i+k]}^2|/{k-1}) есть кое-что непонятное. Возможно проблема в том, что запись формул в текстовом формате не отображает всех тонкостей. Не могли бы Вы пояснить 1. зачем нужен модуль суммы квадратов разностей, если это и так положительная величина 2. почему {k-1} в знаменателе стоит за знаком суммы, если суммирование ведется по к 3. почему High и low относятся к соседним, а не к одному, барам
Кстати, grasn , помните нашу дискусию по поводу волатильности ? Neutron , как видите, утверждает то же, что и я: волатильность оценивается по величине стандартного отклонения.
모두 동일하지만 약간의 차이가 있습니다. 표준 편차를 평가할 때 시가 또는 종가 간의 차이가 적용되고 변동성을 평가할 때 막대의 최고가와 최저 가격 사이의 차이가 적용됩니다.
Yurixx , DSP 란 무엇입니까?
예, 이 차이를 이해합니다. 그래서 "동일한"이 아니라 "추정된"이라고 썼습니다. 그건 그렇고, 인용문을보십시오. 나는 당신을 위한 질문으로 내 게시물을 보완했지만 우리는 이미 다른 페이지로 이동했고 당신은 이것을 눈치채지 못할 수도 있습니다.
DSP는 디지털 신호 처리입니다. 당신이 말하는 장치는 일반적으로 DSP보다 훨씬 넓지만 Forex와 관련하여 이 차이는 미미합니다. 나는 이 영역을 다룬 적이 없으므로 분석 과정의 푸리에 급수를 넘어서지 않는 가장 일반적인 아이디어만 가지고 있습니다. 그러나, grasn 의 가벼운 손으로 그것은 나에게 흥미로워졌고 나는 이미 무언가를 읽고 있지만 지금까지는 가장 기초적인 것뿐입니다.
중성자, 위의 공식에서 s0=SQRT(|SUM{High[i+1+k]-low[i+k]}^2|/{k-1}) 이해할 수 없는 것이 있습니다. 아마도 문제는 텍스트 형식으로 수식을 작성하는 것이 모든 미묘함을 표시하지 않는다는 것입니다. 설명해 주시겠습니까? 1. 이미 양수 값인 경우 차이 제곱합의 계수가 필요한 이유 2. 합계가 k에 대해 수행되는 경우 분모의 {k-1}이 합계 기호를 따르는 이유 3. 높음과 낮음이 하나의 막대가 아니라 이웃을 나타내는 이유
유리크스 , 1. 모듈이 아니라 브래킷일 뿐입니다. 2. k 대신에 n을 읽어야 합니다 - 쓸 때 급하게 썼어요 :-( 3. 물론 하나의 바에... 젠장, 내가 얼마나 세심한가! 다음과 같이 수정합니다. s0=SQRT((SUM{높은[i+k]-낮은[i+k]}^2)/{n-1}) 일반적으로 특정 차량의 가능한 수익성 또는 가능한 위험을 평가할 때 vodatility에 대한 지식이 필요합니다. Hurst 지수를 추정하려는 경우 표준 편차에 대한 표현식을 사용하는 것이 더 정확합니다. c=SQRT((SUM{열기[i+1+k]-열기[i+k]}^2)/{n-1}) 허스트 지수(M)를 찾는 알고리즘은 다음과 같습니다. 1. 1분에서 1000까지(예를 들어) 범위에서 1분 간격으로 표준 편차 값을 찾습니다. 2. c1(분 단위의 표준 편차 값)과 다음 단계(c2)의 값을 알고 있으면 방정식을 풉니다. с2=c1*(t2/t1)^M1 => M1=ln(c2/c1)/ln(t2/t1), 여기서 t2는 2분에 해당하는 기간입니다. 추가로 유추: M[i]=ln(c[i+1]/c[i])/ln(t[i+1]/t[i]). 따라서 Hurst 지수는 주어진 도구에 대한 변수 값이며 우리가 작업하는 기간에 따라 다릅니다. 예, 이것은 이해할 수 있습니다. 실제로 작은 시간 프레임에서 통화 상품의 가격 역학은 롤백 특성입니다(자기 상관 계수는 음수이고 일반적으로 절대값 -0.2에서 더 큼). 결과적으로, 허스트 지수 <1/2. 큰 기간(t>60분)에서 통화 상품의 가격 역학은 무작위이며(자기 상관 계수는 음수이고 일반적으로 0에 가깝습니다) 결과적으로 허스트 지수 = 1/2입니다.
설명 감사합니다. 그래서 이것은 속도를 계산하는 표준 표현입니다. 유일한 차이점은 (n+1)개의 막대를 포함하는 슬라이딩 창의 데이터를 사용하여 각 막대 i에 대해 계산된다는 것입니다. 동시에 MT4에서와 같이 막대의 번호 매기기가 현재(0)에서 역사 속으로 깊이 들어가는 것으로 추정된다.
귀하가 제공한 Hurst 지수 를 계산하는 알고리즘에 관해서는 Open을 사용하는 것이 더 정확해 보이는지 전혀 명확하지 않은 것 같습니다. 또한 공식에서 t1과 t2는 f/f가 달라야 합니다. 실제로 슬라이딩 윈도우에 대해 이야기하고 있다면 t[i+1]과 t[i]는 동일한 t/f를 참조합니다. 따라서 t[i+1]/t[i]=1이고 M[i] 공식의 분모는 0입니다.
귀하의 허락을 받아 나중에 명확히 몇 가지 질문을 드리겠습니다(지금은 바빠요).
:에 대한)
추신: 괜찮으시다면 이메일을 교환할 수 있습니다. 내 grasn@rambler.ru
우리는 분명히 DSP를 진지하게 받아들여야 합니다.
그건 그렇고, grann , 변동성에 대한 논의를 기억하십니까? 보다시피 Neutron 은 저와 같은 주장을 합니다. 변동성은 표준 편차로 측정됩니다.
모두 동일하지만 약간의 차이가 있습니다. 표준 편차를 평가할 때 시가 또는 종가 간의 차이가 적용되고 변동성을 평가할 때 막대의 최고가와 최저 가격 사이의 차이가 적용됩니다.
Yurixx , DSP 란 무엇입니까?
무엇을 이해하지 못하셨나요? 공식은 어떻게 얻어지고, 서로를 어떻게 표현해야 합니까, 아니면 단순히 명확하지 않습니까?
농담!
안녕하세요. 변동성 값에서 허스트 지수를 표현하는 방법을 이해하지 못했습니다. 제 이해로는 불가능합니다. 이해가 안되는 부분이었어요 :)
Yurixx, 걱정하지 마십시오. 낯선 곳에서 이해할 수 있는 것만 잡습니다. DSP는 방사선 물리학자로 공부했지만 아직 관심 분야가 아닙니다. :) 하지만 아직 지식을 새로 고칠 필요는 없습니다. 그건 그렇고, 이러한 모든 자기 상관 기능은 Peters에 의해 설명됩니다...
받은 편지함으로 메시지를 보냈습니다.
받은 편지함으로 메시지를 보냈습니다.
(Rosh가 저를 이겼습니다. :). 상당히 넓은 지역에 대한 일반적인 이름. 평가는 주관적입니다. 예를 들어, 나는 아직 조밀한 스펙트럼 평가에 참여하지 않았으며 이 분야에서는 훨씬 더 아마추어입니다. :에 대한)
편지를 받았습니다.
Надо, видно, серьезно взяться за ЦОС.
Neutron, в приведенной формуле s0=SQRT(|SUM{High[i+1+k]-low[i+k]}^2|/{k-1})
есть кое-что непонятное. Возможно проблема в том, что запись формул в текстовом формате не отображает всех тонкостей. Не могли бы Вы пояснить
1. зачем нужен модуль суммы квадратов разностей, если это и так положительная величина
2. почему {k-1} в знаменателе стоит за знаком суммы, если суммирование ведется по к
3. почему High и low относятся к соседним, а не к одному, барам
Кстати, grasn , помните нашу дискусию по поводу волатильности ? Neutron , как видите, утверждает то же, что и я: волатильность оценивается по величине стандартного отклонения.
모두 동일하지만 약간의 차이가 있습니다. 표준 편차를 평가할 때 시가 또는 종가 간의 차이가 적용되고 변동성을 평가할 때 막대의 최고가와 최저 가격 사이의 차이가 적용됩니다.
Yurixx , DSP 란 무엇입니까?
예, 이 차이를 이해합니다. 그래서 "동일한"이 아니라 "추정된"이라고 썼습니다.
그건 그렇고, 인용문을보십시오. 나는 당신을 위한 질문으로 내 게시물을 보완했지만 우리는 이미 다른 페이지로 이동했고 당신은 이것을 눈치채지 못할 수도 있습니다.
DSP는 디지털 신호 처리입니다. 당신이 말하는 장치는 일반적으로 DSP보다 훨씬 넓지만 Forex와 관련하여 이 차이는 미미합니다. 나는 이 영역을 다룬 적이 없으므로 분석 과정의 푸리에 급수를 넘어서지 않는 가장 일반적인 아이디어만 가지고 있습니다. 그러나, grasn 의 가벼운 손으로 그것은 나에게 흥미로워졌고 나는 이미 무언가를 읽고 있지만 지금까지는 가장 기초적인 것뿐입니다.
당신이 말하는 장치는 일반적으로 DSP보다 훨씬 넓습니다.
Yurixx , 완전히 동의하지 않습니다. 언제부터 스펙트럼 분석이 DSP보다 넓어졌습니까? 마치 역학이 물리학보다 더 넓은 것과 같습니다.
이해할 수 없는 것이 있습니다. 아마도 문제는 텍스트 형식으로 수식을 작성하는 것이 모든 미묘함을 표시하지 않는다는 것입니다. 설명해 주시겠습니까?
1. 이미 양수 값인 경우 차이 제곱합의 계수가 필요한 이유
2. 합계가 k에 대해 수행되는 경우 분모의 {k-1}이 합계 기호를 따르는 이유
3. 높음과 낮음이 하나의 막대가 아니라 이웃을 나타내는 이유
유리크스 ,
1. 모듈이 아니라 브래킷일 뿐입니다.
2. k 대신에 n을 읽어야 합니다 - 쓸 때 급하게 썼어요 :-(
3. 물론 하나의 바에...
젠장, 내가 얼마나 세심한가! 다음과 같이 수정합니다.
s0=SQRT((SUM{높은[i+k]-낮은[i+k]}^2)/{n-1})
일반적으로 특정 차량의 가능한 수익성 또는 가능한 위험을 평가할 때 vodatility에 대한 지식이 필요합니다. Hurst 지수를 추정하려는 경우 표준 편차에 대한 표현식을 사용하는 것이 더 정확합니다.
c=SQRT((SUM{열기[i+1+k]-열기[i+k]}^2)/{n-1})
허스트 지수(M)를 찾는 알고리즘은 다음과 같습니다.
1. 1분에서 1000까지(예를 들어) 범위에서 1분 간격으로 표준 편차 값을 찾습니다.
2. c1(분 단위의 표준 편차 값)과 다음 단계(c2)의 값을 알고 있으면 방정식을 풉니다.
с2=c1*(t2/t1)^M1 => M1=ln(c2/c1)/ln(t2/t1), 여기서 t2는 2분에 해당하는 기간입니다. 추가로 유추:
M[i]=ln(c[i+1]/c[i])/ln(t[i+1]/t[i]).
따라서 Hurst 지수는 주어진 도구에 대한 변수 값이며 우리가 작업하는 기간에 따라 다릅니다. 예, 이것은 이해할 수 있습니다. 실제로 작은 시간 프레임에서 통화 상품의 가격 역학은 롤백 특성입니다(자기 상관 계수는 음수이고 일반적으로 절대값 -0.2에서 더 큼). 결과적으로, 허스트 지수 <1/2. 큰 기간(t>60분)에서 통화 상품의 가격 역학은 무작위이며(자기 상관 계수는 음수이고 일반적으로 0에 가깝습니다) 결과적으로 허스트 지수 = 1/2입니다.
귀하가 제공한 Hurst 지수 를 계산하는 알고리즘에 관해서는 Open을 사용하는 것이 더 정확해 보이는지 전혀 명확하지 않은 것 같습니다.
또한 공식에서 t1과 t2는 f/f가 달라야 합니다. 실제로 슬라이딩 윈도우에 대해 이야기하고 있다면 t[i+1]과 t[i]는 동일한 t/f를 참조합니다. 따라서 t[i+1]/t[i]=1이고 M[i] 공식의 분모는 0입니다.