Поэтому мне было бы интересно послушать как Вы применяете распределение Стьюдента :)
글쎄, 나는 이미 위에서 썼습니다. 신뢰 구간을 구축하기 위해 분위수를 계산합니다. 다른 방법으로 사용할 수 있습니까? Bulashev는 Excel에서 이러한 동일한 분위수를 계산하는 방법을 작성했습니다. 일반적으로 상대적으로 말하면 위에 게시 한 것과 동일한 파일이 있지만 학생 배포용입니다. 그것이 모든 차이점입니다. 예를 들어 막대가 30개인 표본에 막대가 전혀 없는 경우 정규 확률 분포를 어떻게 적용할 수 있는지 생각해 보십시오. 다양한 자유도에서 스튜던트 분포의 분위수를 비교하면 모든 것이 즉시 명확해집니다.
"차이가 없다면 왜 더 지불합니까?" :) solandr , 다른 N 값에 대한 차트의 동작을 비교하면 문제가 사라집니다.
"차이가 없다면 왜 더 지불합니까?" :) solandr, N의 다른 값에 대한 다이어그램의 동작을 비교하면 문제가 사라집니다.
솔직히 말해서, 관심을 끄는 것은 N의 다른 값에 대한 차이일 뿐입니다. 스튜던트 분포 는 질적으로 동일한 형태를 유지하면서 다른 자유도에서 양적 매개변수를 변경합니다. 자유도가 매우 많으면 정규 분포와 일치해야 합니다. 적은 수의 자유도로 일반 자유도와 다릅니다. 다양한 자유도에서의 학생 분포: 99% 확률: q(30바)=2.750 q(100바)=2.626 q(300바)=2.593 q(1000바)=2.581 30개 막대와 1000개 막대에 대한 분위수 값 사이의 6% 차이가 추가 고통의 가치가 없다고 생각한다면 이것은 개인 선택입니다. 저는 조금 생각이 다릅니다.
히스퀘어는 시도하지 않았다. Bulashev를 읽은 후에는 그러한 생각이 맨 처음에 있었지만. 어쨌든 실제 샘플에서 정규 분포를 볼 수 없기 때문에 이것만으로는 우리에게 아무 것도 제공하지 않습니다. 우리는 LARGE 표본이 정규 분포를 가질 것이라는 반박할 수 없는 증거만 사용합니다. 우리의 30-1000 바는 큰 스트레칭으로 만 BIG라고 부를 수 있습니다.
원칙적으로는 사실 별 차이가 없다고 생각하지만 선천적인 유해성에서 도식화를 하고 이에 대해 학생으로 마칩니다. 확률을 통해 범위를 계산하면 오차가 6%에 달할 수 있다고 가정할 수 있지만, 마차 앞에 말을 놓으면(회귀 중심에서 편차를 통해 확률 계산) 0.6을 넘지 않을 것이다. %
확률을 통해 범위를 계산하면 오차가 6%에 달할 수 있다고 가정할 수 있지만, 마차 앞에 말을 놓으면(회귀 중심에서 편차를 통해 확률 계산) 0.6을 넘지 않을 것이다. %
Rosh, 이 전략으로 어떻게 거래할 계획입니까? 손절매를 설정하지 않고 현재 확률 또는 무엇에 따라서만? 두 분포의 차이가 부족하다는 증거로 인용하신 것으로 판단하면 손절매는 없는 것 같습니다. 실제로 6% 차이는 손절매 설정에서 5-10핍 차이를 의미합니다. 그게 다야! 이게 많은지 적은지 아직 제가 직접 확인하지 않아서 판단할 수 없습니다. 아마도 당신이 완전히 옳을 것입니다. 147페이지 10장에서 통계적 방법을 적용한 예에서 Bulashev는 정확히 Student를 사용합니다. 그리고 그는 표본에 816점이 있음에도 불구하고 이것을 합니다! 나는 통계 분야의 훌륭한 전문가가 아니기 때문에 Bulashev가하는 것처럼 단순히하고 이것에 진정했습니다. 다른 것을 증명하고 싶다면 정규 분포를 기반으로 받게 될 최종 결과를 알려드리겠습니다.
그렇다면 학생 분포를 사용하여 방법론을 간략하게 설명하십시오. 내가 이해하는 한 다음과 같습니다. 선형 회귀 계수 Y=A*X+B를 찾습니다. 다음으로, 신뢰 구간 을 95%(P=0.95)로 설정하고 이 구간의 경계(즉, 가격이 +-델타 Y 거리에서 케이스의 95%에 위치하는 경계)를 찾으려고 합니다. 중심 회귀선.) 정규 분포의 속성을 사용하여 선형 회귀의 중심에서 2개의 시그마를 따로 설정합니다(중심에서 2개의 시그마도 ~ 95%임). number_in_the_interval/total_amount <=95%인 한 - 채널에 생명권이 있습니다. 수식의 형태로 기술을 알려주시면 정규 분포와 비교하기 위해 Excel에 입력하겠습니다.
추신: Bulashev를 이 섹션으로 보내주셔서 감사합니다. 그렇지 않으면 내가 언제 거기에 도달했는지 알 수 없습니다. :)
거래 방법론과 관련하여 내가 이해하는 바와 같이 다른 접근 방식이 있습니다. 아마도 결국 여기에 참석한 각 사람들은 Vladislav의 전략에 따라 거래의 "계획"을 제시할 것입니다. 저도 똑같이 하고 있습니다 - 시그마를 연기합니다. 이제서야 학생을 통해 중앙선에서 시그마를 연기할 정도를 결정합니다(Bulashev에 표시된 예에 따라). 나는 채널이 거래에 얼마나 실행 가능한지 결정하려고 하지 않습니다. 즉, 가격이 간격의 99%를 초과하지 않으면 채널이 유효한 것으로 간주합니다. 나는 Vladislav의 기술을 반복하려고합니다 (적어도 내가 이해하는 한) - 먼저 반전 영역을 찾고 채널이 얼마나 오래 존재할지 결정하지 마십시오. 이것은 일반적으로 감사하지 않은 작업이며 Hurst 표시기 자체는 이 시간이 매우 가까울 때까지(또는 이미 지나갈 때까지) 정확한 실종 시간을 알려주지 않습니다. 이는 실제 사용에 매우 편리하지 않습니다. 결국 블라디슬라프는 초반에 시장이 역전지대에 진입했다고 하고 그 포지션이 성공하면 중간에 추가하는 것이 아니라 ALREADY OPEN 포지션을 유지하는 시점에 대한 의문이 제기된다. 채널이 형성되고 안정적일 때 신뢰 구간 . 즉, 내가 알기로는 안정적인 채널에 진입(추가)하는 것 자체가 매우 위험한 것입니다. 반면에 채널의 개념 자체는 시간 측면에서 매우 확장 가능합니다. 아마도 당신은 장기 채널(예: 몇 주 동안)에만 입력(추가)할 것이며, 이 주요 채널의 경계에 반전 영역의 모든 징후가 있는 경우 전적으로 동의합니다. 당신과 똑같이 할 것입니다. 글쎄요, 1-2일 안에 채널을 잡고 이 채널에 진입할 예정이라면 당연히 위험이 증가합니다.
나는 Vladislav의 기술을 반복하려고합니다 (적어도 내가 이해하는 한) - 먼저 반전 영역을 찾고 채널이 얼마나 오래 존재할지 결정하지 마십시오. 이것은 일반적으로 감사하지 않은 작업이며 Hurst 표시기 자체는 이 시간이 매우 가까울 때까지(또는 이미 지나갈 때까지) 정확한 실종 시간을 알려주지 않습니다. 이는 실제 사용에 매우 편리하지 않습니다.
반전 영역 - 결국 여러 채널의 여러 확률 영역의 중첩 일 수 있지만 MaryMaz는 기여할 수 있습니다 (Vladislav의 시스템에 따라 MM 수준에 접근하는 것은 입장을 의미하며 그때까지 고문은 침착하게 졸 수 있습니다 ). 그리고 두 번째 - 회귀 채널에 대한 기준의 부과(RMS의 수렴)는 몇 가지 심각한 모순을 소개합니다. 우리는 선형 채널을 가지고 있으며 기준에 따라 표현 R / S는 시간에 따라 선형적으로 성장할 것입니다 N / 2 . 우리가 채널에 있는 동안 허스트 기준은 변경되지 않으며, 변경되면 더 이상 채널에 있지 않습니다. 그렇죠 - 웃기네요 :) 이것은 두 가지 방법으로 해결됩니다. 1) 우리는 시계에 채널을 만든 다음 15분 동안 하강합니다. R은 동일하게 유지되고 RMS도 많이 변경되지 않지만 N/2 는 두 배가 되므로 채널의 Hurst 지수를 인위적으로 절반으로 줄였습니다. 더 길다 ~ 0.6 및 ~0.3 2) 신뢰 구간 을 위반한 경우 채널을 다시 작성합니다. 어느 시점에서 채널은 더 평평해집니다(그러나 선은 멀어지고 채널은 더 길어질 것입니다). 여기서 다시 Hurst는 가능한 반전에 대해 이야기합니다. 이제서야 더 자세히 읽고 H<0.5는 추세(채널) 반전이 아니라 채널 경계에서 반등을 의미한다는 결론에 도달했습니다.
1) 우리는 시계에 채널을 만든 다음 15분 동안 하강합니다. R은 동일하게 유지되고 RMS도 많이 변경되지 않지만 N/2는 두 배가 되므로 채널의 Hurst 지수를 인위적으로 절반으로 줄였습니다. 더 길다 ~ 0.6 및 ~0.3
Vladislav는 다른 시간대에 대한 구조 조정에 대해 아무 말도 하지 않았습니다. 나는 또한 다른 시간대에서 실행하는 데 아무런 의미가 없습니다. 내가 이해하는 한, 당신은 문제를 해결하기 위한 일종의 접근 방식을 고안했습니다. 글쎄, 아마도 그는 또한 매우 성공할 것입니다. 귀하의 시스템에 대한 전문가 작업의 첫 번째 결과를 기다리고 있습니다. 또한 TF가 4배 차이가 나면 허스트 지수가 2배 변한다는 가정이 완전히 명확하지 않습니다. 내가 상상할 수 있는 한, 서로 다른 시간대에 구축된 하나의 채널에 대해 Hurst 지수는 원하는 경우 서로 다른 자유도에서 발생하는 오류의 양만큼만 달라야 합니다( 학생의 분포 가 여기에서 중요한 역할을 할 것입니다. 방법), 그리고 당신이 이 문장에서 말하는 것처럼 아닙니다.
글쎄, 나는 이미 위에서 썼습니다. 신뢰 구간을 구축하기 위해 분위수를 계산합니다. 다른 방법으로 사용할 수 있습니까? Bulashev는 Excel에서 이러한 동일한 분위수를 계산하는 방법을 작성했습니다. 일반적으로 상대적으로 말하면 위에 게시 한 것과 동일한 파일이 있지만 학생 배포용입니다. 그것이 모든 차이점입니다. 예를 들어 막대가 30개인 표본에 막대가 전혀 없는 경우 정규 확률 분포를 어떻게 적용할 수 있는지 생각해 보십시오. 다양한 자유도에서 스튜던트 분포의 분위수를 비교하면 모든 것이 즉시 명확해집니다.
"차이가 없다면 왜 더 지불합니까?" :)
solandr , 다른 N 값에 대한 차트의 동작을 비교하면 문제가 사라집니다.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Student.zip
위협 그나저나 묻고 싶었습니다 - 치이는 사각형을 사용하지 않았습니까? 아마도 Vladislav가 시도 했습니까? 한편으로는 근사값이 정규 분포를 따라야 하는지 확신할 수 없는 경우 중복이며, 다른 한편으로는 표본을 선택하는 기준이기도 합니다.
solandr, N의 다른 값에 대한 다이어그램의 동작을 비교하면 문제가 사라집니다.
솔직히 말해서, 관심을 끄는 것은 N의 다른 값에 대한 차이일 뿐입니다. 스튜던트 분포 는 질적으로 동일한 형태를 유지하면서 다른 자유도에서 양적 매개변수를 변경합니다. 자유도가 매우 많으면 정규 분포와 일치해야 합니다. 적은 수의 자유도로 일반 자유도와 다릅니다.
다양한 자유도에서의 학생 분포:
99% 확률:
q(30바)=2.750
q(100바)=2.626
q(300바)=2.593
q(1000바)=2.581
30개 막대와 1000개 막대에 대한 분위수 값 사이의 6% 차이가 추가 고통의 가치가 없다고 생각한다면 이것은 개인 선택입니다. 저는 조금 생각이 다릅니다.
히스퀘어는 시도하지 않았다. Bulashev를 읽은 후에는 그러한 생각이 맨 처음에 있었지만. 어쨌든 실제 샘플에서 정규 분포를 볼 수 없기 때문에 이것만으로는 우리에게 아무 것도 제공하지 않습니다. 우리는 LARGE 표본이 정규 분포를 가질 것이라는 반박할 수 없는 증거만 사용합니다. 우리의 30-1000 바는 큰 스트레칭으로 만 BIG라고 부를 수 있습니다.
원칙적으로는 사실 별 차이가 없다고 생각하지만 선천적인 유해성에서 도식화를 하고 이에 대해 학생으로 마칩니다. 확률을 통해 범위를 계산하면 오차가 6%에 달할 수 있다고 가정할 수 있지만, 마차 앞에 말을 놓으면(회귀 중심에서 편차를 통해 확률 계산) 0.6을 넘지 않을 것이다. %
Rosh, 이 전략으로 어떻게 거래할 계획입니까? 손절매를 설정하지 않고 현재 확률 또는 무엇에 따라서만? 두 분포의 차이가 부족하다는 증거로 인용하신 것으로 판단하면 손절매는 없는 것 같습니다. 실제로 6% 차이는 손절매 설정에서 5-10핍 차이를 의미합니다. 그게 다야! 이게 많은지 적은지 아직 제가 직접 확인하지 않아서 판단할 수 없습니다. 아마도 당신이 완전히 옳을 것입니다.
147페이지 10장에서 통계적 방법을 적용한 예에서 Bulashev는 정확히 Student를 사용합니다. 그리고 그는 표본에 816점이 있음에도 불구하고 이것을 합니다!
나는 통계 분야의 훌륭한 전문가가 아니기 때문에 Bulashev가하는 것처럼 단순히하고 이것에 진정했습니다. 다른 것을 증명하고 싶다면 정규 분포를 기반으로 받게 될 최종 결과를 알려드리겠습니다.
선형 회귀 계수 Y=A*X+B를 찾습니다. 다음으로, 신뢰 구간 을 95%(P=0.95)로 설정하고 이 구간의 경계(즉, 가격이 +-델타 Y 거리에서 케이스의 95%에 위치하는 경계)를 찾으려고 합니다. 중심 회귀선.)
정규 분포의 속성을 사용하여 선형 회귀의 중심에서 2개의 시그마를 따로 설정합니다(중심에서 2개의 시그마도 ~ 95%임). number_in_the_interval/total_amount <=95%인 한 - 채널에 생명권이 있습니다.
수식의 형태로 기술을 알려주시면 정규 분포와 비교하기 위해 Excel에 입력하겠습니다.
추신: Bulashev를 이 섹션으로 보내주셔서 감사합니다. 그렇지 않으면 내가 언제 거기에 도달했는지 알 수 없습니다. :)
Rosh, 이 전략으로 어떻게 거래할 계획입니까? 손절매를 설정하지 않고 현재 확률이나 무엇에 따라서만? 두 분포의 차이가 부족하다는 증거로 인용하신 것으로 판단하면 손절매는 없는 것 같습니다.
스톱로스는 전혀 다른 곡인데 동기만 있으면 한 옥타브 낮게만 들을 수 있을 정도로 들립니다 :)
저도 똑같이 하고 있습니다 - 시그마를 연기합니다. 이제서야 학생을 통해 중앙선에서 시그마를 연기할 정도를 결정합니다(Bulashev에 표시된 예에 따라). 나는 채널이 거래에 얼마나 실행 가능한지 결정하려고 하지 않습니다. 즉, 가격이 간격의 99%를 초과하지 않으면 채널이 유효한 것으로 간주합니다. 나는 Vladislav의 기술을 반복하려고합니다 (적어도 내가 이해하는 한) - 먼저 반전 영역을 찾고 채널이 얼마나 오래 존재할지 결정하지 마십시오. 이것은 일반적으로 감사하지 않은 작업이며 Hurst 표시기 자체는 이 시간이 매우 가까울 때까지(또는 이미 지나갈 때까지) 정확한 실종 시간을 알려주지 않습니다. 이는 실제 사용에 매우 편리하지 않습니다. 결국 블라디슬라프는 초반에 시장이 역전지대에 진입했다고 하고 그 포지션이 성공하면 중간에 추가하는 것이 아니라 ALREADY OPEN 포지션을 유지하는 시점에 대한 의문이 제기된다. 채널이 형성되고 안정적일 때 신뢰 구간 . 즉, 내가 알기로는 안정적인 채널에 진입(추가)하는 것 자체가 매우 위험한 것입니다. 반면에 채널의 개념 자체는 시간 측면에서 매우 확장 가능합니다. 아마도 당신은 장기 채널(예: 몇 주 동안)에만 입력(추가)할 것이며, 이 주요 채널의 경계에 반전 영역의 모든 징후가 있는 경우 전적으로 동의합니다. 당신과 똑같이 할 것입니다. 글쎄요, 1-2일 안에 채널을 잡고 이 채널에 진입할 예정이라면 당연히 위험이 증가합니다.
반전 영역 - 결국 여러 채널의 여러 확률 영역의 중첩 일 수 있지만 MaryMaz는 기여할 수 있습니다 (Vladislav의 시스템에 따라 MM 수준에 접근하는 것은 입장을 의미하며 그때까지 고문은 침착하게 졸 수 있습니다 ).
그리고 두 번째 - 회귀 채널에 대한 기준의 부과(RMS의 수렴)는 몇 가지 심각한 모순을 소개합니다. 우리는 선형 채널을 가지고 있으며 기준에 따라 표현 R / S는 시간에 따라 선형적으로 성장할 것입니다 N / 2 . 우리가 채널에 있는 동안 허스트 기준은 변경되지 않으며, 변경되면 더 이상 채널에 있지 않습니다. 그렇죠 - 웃기네요 :)
이것은 두 가지 방법으로 해결됩니다.
1) 우리는 시계에 채널을 만든 다음 15분 동안 하강합니다. R은 동일하게 유지되고 RMS도 많이 변경되지 않지만 N/2 는 두 배가 되므로 채널의 Hurst 지수를 인위적으로 절반으로 줄였습니다. 더 길다 ~ 0.6 및 ~0.3
2) 신뢰 구간 을 위반한 경우 채널을 다시 작성합니다. 어느 시점에서 채널은 더 평평해집니다(그러나 선은 멀어지고 채널은 더 길어질 것입니다). 여기서 다시 Hurst는 가능한 반전에 대해 이야기합니다. 이제서야 더 자세히 읽고 H<0.5는 추세(채널) 반전이 아니라 채널 경계에서 반등을 의미한다는 결론에 도달했습니다.
반대로 안정적인 채널에 진입하는 것은 덜 위험한 직업입니다. 이 목적을 위해 신뢰 구간 은 안정적인 채널을 수신하고 5% 영역에서 수정을 기다리고 최소한의 위험으로 거기에 진입하는 데 사용됩니다. 나는 우리가 위험에 대해 같은 해석을 가지고 있다고 생각했습니다 :(
Vladislav는 다른 시간대에 대한 구조 조정에 대해 아무 말도 하지 않았습니다. 나는 또한 다른 시간대에서 실행하는 데 아무런 의미가 없습니다. 내가 이해하는 한, 당신은 문제를 해결하기 위한 일종의 접근 방식을 고안했습니다. 글쎄, 아마도 그는 또한 매우 성공할 것입니다. 귀하의 시스템에 대한 전문가 작업의 첫 번째 결과를 기다리고 있습니다. 또한 TF가 4배 차이가 나면 허스트 지수가 2배 변한다는 가정이 완전히 명확하지 않습니다. 내가 상상할 수 있는 한, 서로 다른 시간대에 구축된 하나의 채널에 대해 Hurst 지수는 원하는 경우 서로 다른 자유도에서 발생하는 오류의 양만큼만 달라야 합니다( 학생의 분포 가 여기에서 중요한 역할을 할 것입니다. 방법), 그리고 당신이 이 문장에서 말하는 것처럼 아닙니다.