나는 솔직히 이 파일에서 아무것도 이해하지 못했다. 의견을 듣는 것은 흥미로울 것입니다. 블라디슬라바 전략의 거래 위험은 난수 생성기가 아니라 신뢰 구간의 현재 가격 위치에서만 계산되어야 한다고 생각합니다. 내가 이해하는 한, 파일의 트랜잭션 양의 설정자로 선택된 것은 난수 생성기입니까?
테스터 보고서 에 따르면 수익성 있는 거래의 확률은 약 0.9이고 평균 이익은 10포인트(~1%)이고 평균 손실은 20포인트(2%)입니다. 이것은 Alpari 조건으로 $1000의 창고에서 0.1랏을 여는 경우입니다. 따라서 로트(위험)의 크기가 달라지면 대략적인 거래 순서와 확률적 잔고를 얻을 수 있습니다. 다시 말하지만, F9를 뻔뻔하게 누르면 이것이 매우 좋은 결과라는 것을 보여줄 것이며 병합이 불가능합니다. 물론, 미래에 거래가 이런 방식으로 분산된다면. 이것이 이 시뮬레이션의 아이디어입니다.
재미있네요... 그런데 이 문제를 조금 다르게 풀었는데, 인터넷에서 일련의 정규분포함수(12줄)로 확장하는 것을 발견했고 확률을 소수점 둘째자리까지 계산하는데, 잘 모르겠습니다. 코드를 게시하는 데 관심이 있는 경우 계산 속도가 느려질 수 있습니다(현재 전문가에게 문의 중입니다).
또한 인터넷에서 ALGLIB.SOURCES.RU 사이트의 분위수 계산을 찾았습니다. 그러나 어떻게 든 12 줄이 전혀 아닌 것으로 밝혀졌으며 한 기능에는 여전히 다른 계산이 필요했습니다. 나는 이전에 같은 스레드에서 그것에 대해 썼습니다. 그래서 나는 이 사이트에서 사용된 접근 방식이 Expert Advisor의 속도를 늦추는 데 기여했을 것이라고 생각합니다. 따라서 정확히 그 작업을 수행하는 12줄의 코드가 있다면 모두가 그것을 읽고 싶어할 것입니다. 소수 자릿수가 3개인 분위수 테이블을 사용하고 있습니다. 소수 2자리가 작업의 전체 그림을 근본적으로 바꾸지는 않겠지만 모두가 혜택을 받을 것이라고 생각합니다.
아마도 나는 중심극한정리의 결론에 대해 뭔가를 이해하지 못했을 것입니다. 각각은 합계에 중요하지 않은 기여만 있으면 이 합계는 대략적으로 정규 분포를 따릅니다. 그런 다음 주어진 신뢰 구간 값에 대한 정규 분포 함수 표에서 간단히 sv를 찾을 확률을 결정합니다. 그것.
따라서 단순히 분포 함수를 시리즈로 확장하고 핍(k = true인 경우(즉, 가격이 계속해서 위 또는 아래로 움직일 확률)) 또는 RMS 값으로 지정된 간격의 크기로 확장했습니다.
더블 ver(bool k, 더블 Par,int e, int b)
{만약(k)
{운하(PriseData,e,b);
Par=(Par-CanalA[0]*b-CanalA[1])/CanalA[2];}
이중 t=MathAbs(Par);
이중 합 = t;
더블 x=t*t;
이중 s=0;
for( int m=3; MathAbs(s-sum)>0.01;m=m+2){t=x*t/m; s=합; 합계=합+t;}
if(Par>0)return(-0.7968*sum*MathExp(-x/2));
그렇지 않으면 반환(0.7968*합*MathExp(-x/2));
}
당신이 이것을하지 않았다는 위협은 나를 많이 놀라게했고 지금은이 모든 것을 의심하게 만듭니다 ...
ZYZY 그리고 실례가 되지 않는다면 "quantile" 개념이 무엇을 의미하는지 말씀해 주세요.
기능을 설명하겠습니다. k - Par 매개변수의 함수에 전달되는 내용을 나타내는 키 k=true이면 Par가 가격이고 확률이 계산되는 채널의 매개변수를 함수에 전달해야 합니다. 이 매개변수 e - 채널의 마지막 막대 및 b - 채널의 첫 번째 막대. k=false이면 Par는 RMS 값으로 표현된 편차이고 매개변수 b와 e는 사용되지 않습니다. Canal(Data[],e,b) - CanalA []를 수신된 값으로 채워 회귀 및 표준 편차를 계산하는 함수입니다.
확률 변수가 서로 의존하지 않는 많은 수의 항의 합으로 나타낼 수 있고 각 항이 합에 미미한 기여를 한다면 이 합은 대략적으로 정상적으로 분포됩니다. 주어진 신뢰 구간 값에 대한 정규 분포 함수 표에서 St.를 찾는 확률을 결정합니다.
당신이 이것을하지 않았다는 위협은 나를 많이 놀라게했고 지금은이 모든 것을 의심하게 만듭니다 ...
ZYZY 그리고 실례가 되지 않는다면 "quantile" 개념이 무엇을 의미하는지 말씀해 주세요.
확률변수가 큰 수의 합으로 표현될 수 있다면'이라는 구절에서 키워드는 크다 . 그리고 내 생각에 이 단어는 요인 자체뿐만 아니라 관찰 횟수도 의미합니다. 실제로는 30개 막대에서 1000개까지의 표본을 고려합니다. 이 경우 정규 분포보다 스튜던트 분포를 사용하는 것이 더 적절합니다. 그게 바로 내가 하는 일입니다. 정규 분포를 사용하면 동일한 결과를 얻을 수 있습니다. 나는 이것을 아직 테스트하지 않았다.
사실을 말하자면 나는 언뜻 당신의 코드를 이해할 수 없었습니다. 어떻게 그렇게 적은 양의 코드에서 자유도를 고려할 수 있습니까? Excel에는 다양한 확률과 다양한 자유도에 대한 분위수를 계산하기 위한 기성 함수가 있습니다. 정규 분포가 아닌 Student's distribution table(Bulashev의 pp. 53-55)을 사용하고 있습니다.
"분위수"라는 개념은 Bulashev가 기본 작업의 18-19페이지에 쓴 모든 것을 의미합니다.
solandr , 내가 기억할 수 있는 스튜던트 t-분포의 유일한 응용 프로그램은 실험실에서 측정값을 추정하는 것입니다. 나는 terver 테스트에서 3점을 받은 것을 기억합니다. 그룹의 나머지 사람들이 2점을 받았기 때문에 그렇게 나쁘지는 않았습니다. :) 따라서 학생 분포를 어떻게 적용하는지 듣고 싶습니다. :)
추신: 불행히도 그 당시 terver는 너무 이론적인 자료였기 때문에 실생활에 적용할 수 없었습니다.
글쎄, 나는 이미 위에서 썼습니다. 나는 단지 신뢰 구간 을 구축하기 위해 분위수를 계산합니다. 다른 방법으로 사용할 수 있습니까? Bulashev는 Excel에서 이러한 동일한 분위수를 계산하는 방법을 작성했습니다. 일반적으로 상대적으로 말하면 위에 게시 한 것과 동일한 파일이 있지만 학생 배포용입니다. 그것이 모든 차이점입니다. 예를 들어 막대가 30개인 표본에 막대가 전혀 없는 경우 정규 확률 분포를 어떻게 적용할 수 있는지 생각해 보십시오. 다양한 자유도에서 스튜던트 분포의 분위수를 비교하면 모든 것이 즉시 명확해집니다.
나는 솔직히 이 파일에서 아무것도 이해하지 못했다. 의견을 듣는 것은 흥미로울 것입니다. 블라디슬라바 전략의 거래 위험은 난수 생성기가 아니라 신뢰 구간의 현재 가격 위치에서만 계산되어야 한다고 생각합니다. 내가 이해하는 한, 파일의 트랜잭션 양의 설정자로 선택된 것은 난수 생성기입니까?
테스터 보고서 에 따르면 수익성 있는 거래의 확률은 약 0.9이고 평균 이익은 10포인트(~1%)이고 평균 손실은 20포인트(2%)입니다. 이것은 Alpari 조건으로 $1000의 창고에서 0.1랏을 여는 경우입니다. 따라서 로트(위험)의 크기가 달라지면 대략적인 거래 순서와 확률적 잔고를 얻을 수 있습니다. 다시 말하지만, F9를 뻔뻔하게 누르면 이것이 매우 좋은 결과라는 것을 보여줄 것이며 병합이 불가능합니다. 물론, 미래에 거래가 이런 방식으로 분산된다면.
이것이 이 시뮬레이션의 아이디어입니다.
또한 인터넷에서 ALGLIB.SOURCES.RU 사이트의 분위수 계산을 찾았습니다. 그러나 어떻게 든 12 줄이 전혀 아닌 것으로 밝혀졌으며 한 기능에는 여전히 다른 계산이 필요했습니다. 나는 이전에 같은 스레드에서 그것에 대해 썼습니다. 그래서 나는 이 사이트에서 사용된 접근 방식이 Expert Advisor의 속도를 늦추는 데 기여했을 것이라고 생각합니다. 따라서 정확히 그 작업을 수행하는 12줄의 코드가 있다면 모두가 그것을 읽고 싶어할 것입니다. 소수 자릿수가 3개인 분위수 테이블을 사용하고 있습니다. 소수 2자리가 작업의 전체 그림을 근본적으로 바꾸지는 않겠지만 모두가 혜택을 받을 것이라고 생각합니다.
따라서 단순히 분포 함수를 시리즈로 확장하고 핍(k = true인 경우(즉, 가격이 계속해서 위 또는 아래로 움직일 확률)) 또는 RMS 값으로 지정된 간격의 크기로 확장했습니다.
더블 ver(bool k, 더블 Par,int e, int b) {만약(k) {운하(PriseData,e,b); Par=(Par-CanalA[0]*b-CanalA[1])/CanalA[2];} 이중 t=MathAbs(Par); 이중 합 = t; 더블 x=t*t; 이중 s=0; for( int m=3; MathAbs(s-sum)>0.01;m=m+2){t=x*t/m; s=합; 합계=합+t;} if(Par>0)return(-0.7968*sum*MathExp(-x/2)); 그렇지 않으면 반환(0.7968*합*MathExp(-x/2)); }당신이 이것을하지 않았다는 위협은 나를 많이 놀라게했고 지금은이 모든 것을 의심하게 만듭니다 ...
ZYZY 그리고 실례가 되지 않는다면 "quantile" 개념이 무엇을 의미하는지 말씀해 주세요.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/kvantil.zip
코드에서 사용하는 방법은 추측하기 어렵지 않습니다.
기능을 설명하겠습니다.
k - Par 매개변수의 함수에 전달되는 내용을 나타내는 키
k=true이면 Par가 가격이고 확률이 계산되는 채널의 매개변수를 함수에 전달해야 합니다. 이 매개변수 e - 채널의 마지막 막대 및 b - 채널의 첫 번째 막대.
k=false이면 Par는 RMS 값으로 표현된 편차이고 매개변수 b와 e는 사용되지 않습니다.
Canal(Data[],e,b) - CanalA []를 수신된 값으로 채워 회귀 및 표준 편차를 계산하는 함수입니다.
글쎄, 그런 다음 사이트 http://www.kamlit.ru/docs/aloritms/lgolist.manual.ru/maths/matstat/NormalDF/NormalDF1.php.htm 에서 가져온 분해 알고리즘 자체
MathAbs(s-sum)>0.01 여기에서 필요한 계산 정확도를 설정할 수 있습니다.
확률 변수가 서로 의존하지 않는 많은 수의 항의 합으로 나타낼 수 있고 각 항이 합에 미미한 기여를 한다면 이 합은 대략적으로 정상적으로 분포됩니다. 주어진 신뢰 구간 값에 대한 정규 분포 함수 표에서 St.를 찾는 확률을 결정합니다.
당신이 이것을하지 않았다는 위협은 나를 많이 놀라게했고 지금은이 모든 것을 의심하게 만듭니다 ...
ZYZY 그리고 실례가 되지 않는다면 "quantile" 개념이 무엇을 의미하는지 말씀해 주세요.
확률변수가 큰 수의 합으로 표현될 수 있다면'이라는 구절에서 키워드는 크다 . 그리고 내 생각에 이 단어는 요인 자체뿐만 아니라 관찰 횟수도 의미합니다. 실제로는 30개 막대에서 1000개까지의 표본을 고려합니다. 이 경우 정규 분포보다 스튜던트 분포를 사용하는 것이 더 적절합니다. 그게 바로 내가 하는 일입니다. 정규 분포를 사용하면 동일한 결과를 얻을 수 있습니다. 나는 이것을 아직 테스트하지 않았다.
사실을 말하자면 나는 언뜻 당신의 코드를 이해할 수 없었습니다. 어떻게 그렇게 적은 양의 코드에서 자유도를 고려할 수 있습니까? Excel에는 다양한 확률과 다양한 자유도에 대한 분위수를 계산하기 위한 기성 함수가 있습니다. 정규 분포가 아닌 Student's distribution table(Bulashev의 pp. 53-55)을 사용하고 있습니다.
"분위수"라는 개념은 Bulashev가 기본 작업의 18-19페이지에 쓴 모든 것을 의미합니다.
사실을 말하자면 나는 언뜻 당신의 코드를 이해할 수 없었습니다.
위 포스트의 기능 설명
따라서 학생 분포를 어떻게 적용하는지 듣고 싶습니다. :)
추신: 불행히도 그 당시 terver는 너무 이론적인 자료였기 때문에 실생활에 적용할 수 없었습니다.
글쎄, 나는 이미 위에서 썼습니다. 나는 단지 신뢰 구간 을 구축하기 위해 분위수를 계산합니다. 다른 방법으로 사용할 수 있습니까? Bulashev는 Excel에서 이러한 동일한 분위수를 계산하는 방법을 작성했습니다. 일반적으로 상대적으로 말하면 위에 게시 한 것과 동일한 파일이 있지만 학생 배포용입니다. 그것이 모든 차이점입니다. 예를 들어 막대가 30개인 표본에 막대가 전혀 없는 경우 정규 확률 분포를 어떻게 적용할 수 있는지 생각해 보십시오. 다양한 자유도에서 스튜던트 분포의 분위수를 비교하면 모든 것이 즉시 명확해집니다.