2) 스마트 북을 읽다가 무엇을 찾아야 하는지 잊어버렸습니다. :). 위치 에너지 기능의 개념이 의미하는 바를 올바르게 이해한다면 검색 결과가 궤적의 방정식(값이 아니라 함수!)이 될 것이기 때문에 우리가 그것을 찾는 이유가 명확하지 않습니다. 위치 에너지의 변화(움직이는 과정에서 발생하지만 끝점에 도달할 때는 아님)가 최소가 되는 이동이며, 내가 이해하는 바와 같이 가격은 바로 이 궤적을 따라 이동하며 우리는 이미 다음과 같은 방정식을 선택했습니다. 우리는 이 궤적을 근사화하기로 결정했습니다(이것은 회귀 방정식입니다). 즉, 이 궤적을 얼마나 잘 근사화했는지 결론을 내릴 수 있습니다. 그러나 여전히 그것을 찾는다면 이론상으로는 2차 함수만 있을 것입니다. 이제 방정식 Ax ^ 2 + Bx + C의 계수 B와 C가 회귀 계수와 같거나 매우 가깝다면 방정식, 그렇다면 이것은 아마도 필요한 채널 일 것입니다. 비록 막연한 의심으로 이미 조각났습니다. :)
예, 저도 이것을 접했습니다. (나는 그런 것을 확인하고 도중에 그것을 발견했다). 즉, 편차 제곱합의 도함수에 대한 최소 제곱 방정식을 풀면 단순 편차의 합을 최소화하는 문제를 동시에 해결합니다. 이것은 RMS23> RMS의 경우에 해당됩니다(적어도 저에게는). 내가 뭔가를 잊고 엉망이 될 수 있지만. :)(
죄송합니다. 고문과 다시 싸웠습니다. 어떤 이유로 그는 아이처럼 매달리기 시작했습니다. 그래서 잠시 동안 나는 "아스트랄계"로 가야 했습니다. :). 그러나 이제 코드가 7.6K 줄로 줄었습니다. :).
고/저 채널, 60 ~ 99.99% 간격. 그림에는 분기 채널이 없습니다. 수렴으로 정의되지 않은 채널이 있는 경우 길이가 아무리 길더라도 채널이 뚫리는 경향이 있기 때문에 예상을 구축하는 데 고려되지 않습니다. 시간이 지남에 따라 깨질 가능성이 더 큽니다. 이 순간을 결정하는 정확한 기준이 없습니다(지금까지는 희망합니다). 저는 Murray 레벨을 사용하고, 파도를 셀 수 있고, 지지/저항 레벨을 사용할 수 있고, 다른 것을 생각할 수 있습니다. 시도해 보겠습니다. 2 Rosh 포물선에 관하여 - 그것을 사용할 때 매우 불쾌한 순간이 있습니다 - 그것이 실제로 통과될 때까지 극한값을 확실하게 결정하는 것은 불가능합니다. 모두 두 점을 통해 이 선을 고유하지 않은 방식으로 그릴 수 있는 2차 선의 불쾌한 기능 때문입니다. 따라서 프로젝션을 구축하는 것은 그리 편리하지 않습니다. 전환점의 통과를 확인하기 위해 이동합니다. 따라서 투영을 구성할 때 2차 선을 사용하지 않습니다.
행운을 빕니다.
물리학의 간단한 법칙이 있습니다. 입사각은 반사각과 같습니다. 이상하게도 그것은 매우 자주 작동합니다 :) 가능한 현재 포물선을 찾는 데 어떻게든 사용할 수 있습니다. 아직 방법을 모르겠습니다.
위치 에너지 기능의 개념이 의미하는 바를 올바르게 이해한다면 우리가 그것을 찾는 이유가 명확하지 않습니다 ... 그러나 여전히 그것을 찾는다면 이론상으로는 2차 함수만 있을 것입니다. 이제 방정식 Ax ^ 2 + Bx + C의 계수 B와 C가 회귀 계수와 같거나 매우 가깝다면 방정식, 그렇다면 이것은 아마도 필요한 채널 일 것입니다. 나는 이미 막연한 의심으로 조각났습니다.
저도 최근에 너무 마음에 들었던 블라디슬라프 의 아이디어를 어떻게 실천에 옮길지 고민했습니다. 그래서 제 코펙 2개를 넣고 싶습니다.
1 아이디어. 가격 필드는 잠재적이므로 한 값에서 다른 값으로 가격을 이동하는 작업은 이동 경로의 모양과 무관합니다. 위치 에너지가 가격과 시간의 스칼라 함수라고 가정하면 이러한 필드는 모두 퍼텐셜이 될 것이며 이러한 필드에 작용하는 힘은 전위의 기울기와 같습니다. 따라서 가능성의 가정은 실용적인 관점에서 많은 것을 제공하지 않습니다.
2 아이디어. 실제 가격 궤적 영역의 위치 에너지는 2차 형태로 나타낼 수 있습니다. 이차 형식의 가장 일반적인 형식은 U(x,y)=A*y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x+G입니다. y가 가격이고 x가 (독립변수로서) 시간이라고 가정합니다. U(x,y)는 스케일 팩터까지 정의됩니다. 따라서 A=1이라고 할 수 있습니다. 또한 U(x,y)의 원점은 항상 어디로든 이동할 수 있습니다. 따라서 G의 상수항도 무시할 수 있습니다. 따라서 U(x,y)=y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x. 각 고정 시점에 대해 이 함수는 포물선입니다. 가격은 이 포물선의 저점을 따라 움직입니다. 그리고 이 최소값은 편미분 U(x, y)가 0과 같은 조건에서 얻습니다. dU(x,y)/dy=2y+B*x+D=0; 이것은 (x, y) 평면에 대한 위치 에너지 최소선의 투영에 대한 방정식을 산출합니다. y \u003d - (B * x + D) / 2 또는 y \u003d a * x + b - 즉, 선형 회귀 방정식 . 최소 자승법을 사용하여 현재 시장 데이터를 기반으로 이 방정식의 매개변수를 찾습니다. 다음은 Vladislav 의 초기 게시물 중 하나에서 인용한 것입니다.
이것으로부터 우리는 궤적 함수가 어떤 이차 형식으로 적절하게 표현될 수 있다고 가정할 수 있습니다. 더 나아가 거의 간단합니다. 그러한 형식에 대한 성능 기준 함수의 극한에 대한 검색은 고도로 연구된 영역입니다. 즉, 극단적인 방법으로 품질 기준을 충족하는 샘플을 선택해야 합니다.
궤도 함수는 내가 이해하는 것처럼 위치 에너지입니다. 내가 가정한 바와 같이, 품질 기준의 기능의 극한에 대한 탐색은 적분 형식에서만 최소 작용의 원칙과 같은 것입니다. 그리고 이 모든 것은 궤적을 찾기 위한 것입니다. 그러나 우리는 이미 그것을 찾았습니다! 그리고 매개변수도 계산되었습니다! 따라서 나는 또한 Jhonny 가 던진 질문에 도달했습니다. 왜 우리에게 잠재적인 에너지가 전혀 필요하지 않습니까? 내가 뭔가를 이해하지 못하거나 모든 것을 이해하지 못합니다! :-)
3 아이디어. 최적화 문제는 "극단적으로 품질 기준을 충족하는 샘플 선택"( Vladislav )입니다. 그리고 그는
그리고 품질의 기준은 위치 에너지입니다. 이차 형태를 보세요. 특별한 것은 없습니다.
단순히 할 말이 없습니다. 위치 에너지는 무엇을 줄 수 있고 그러한 품질 기준은 어떤 경우에라도 2차 형태에 대한 최소 위치 에너지 방정식이 항상 직선이라면 무엇일 수 있습니까? 모든 궤적에 대한 힘의 작용이 동일하다면 잠재력이 여기에 무엇을 줄 수 있습니까? 그렇다면 한 궤적이 다른 궤적보다 어떻게 더 낫습니까?
친애하는 Vladislav , 귀하의 방법론에서 제가 이해한 것과 이해하지 못한 것을 간단히 설명했습니다. 제가 이해하지 못한 부분이 있다면 제 어리석음의 탓으로 돌리고 있으니 정말 죄송합니다. 설명해주시면 정말 감사하겠습니다. 그렇지 않은 경우에도 감사합니다!
일반적으로, 당신은 자신의 "계획"을 생각해낼 수 있습니다. 그것이 쉬울 것이라고 말하지는 않겠지만, 그래야만 그것이 어떻게 작동하고 어떻게 (그리고 왜 동일하고 그렇지 않은지) 이해할 수 있을 것입니다 신호가 해석됩니다.
MTSina를 생성하는 것이 훨씬 더 효율적입니다(지금 마무리 중입니다. 아니면 차라리 완료하기를 바랍니다). 그리고 여러분도 이 단계에서 멀지 않기를 바랍니다.
Vladislav, 여기 당신이 절대적으로 옳았습니다! o) 나는 내 자신의 "계획"을 생각해 냈고 이미 내 의견으로는 Expert Advisor의 실행 가능한 첫 번째 변형을 받았습니다. 이 스레드에 설명된 귀하의 전략에 따라 고문을 만들기 시작한 후 지난 2주 동안 저에게는 열네 번째였습니다. o). 다음은 역사에 대한 그의 실행 결과입니다. 사실, 이 스레드에서 귀하가 공식적으로 비밀 정보로 인정하는 Expert Advisor의 작업 알고리즘이 어느 정도 드러나기 때문에 전체 진술을 게시하지 않을 것입니다. https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/stat14_results.zip Expert Advisor는 다음 원칙에 따라 작동합니다. 새로운 시간별 막대가 시작되면 Expert Advisor가 시작됩니다. Expert Advisor는 채널을 계산하고 필요한 경우 즉시 위치를 입력하고 제한을 설정합니다. 또한 Expert Advisor는 다음 시간별 막대가 표시되는 동안에만 시작됩니다. 이것은 시가를 기반으로 한 빠른 방법을 사용하여 MT4 테스터에서 이러한 Expert Advisor를 테스트하기 위해 특별히 조정되었습니다. 따라서 Expert Advisor의 일부 추가 계산에서 PRICE_OPEN 가격이 계산 가격으로 사용되었습니다. Expert Advisor의 코드 크기는 4,000줄이 조금 넘는 코드로, 무릎 위에 만들어지고 빗질되지 않습니다(이는 나중에 Expert Advisor의 방법론을 연구할 때 다룰 것입니다). Expert Advisor의 각 실행에 대한 채널 계산 시간은 약 2초입니다. 채널의 빠른 계산을 위한 알고리즘을 개발할 수 있었기 때문에 "아직 이 삶에" 어드바이저 테스트 결과를 기다리는 것이 가능해졌습니다.o). 여기에 제시된 데이터는 P4 2.4GHz에서 약 12시간 동안 계산한 것입니다. 테스트를 위해 가장 엄격한 포즈 입력 기준을 설정했습니다. 결과적으로 모든 피벗 포인트가 게임에 있었던 것은 아닙니다. 가까운 장래에 Vladislava가 수행한 것처럼 포지션 입력 기준을 완화하고 계산된 위험에 따라 포지션을 여는 가변 로트 크기도 도입할 것입니다. 제시된 보고서에서 로트 크기는 고정되어 5USD, 레버리지 1:200에 달했습니다.
추신: 이에 대해 다음과 같이 말하고 싶습니다. 이 결과는 패스 최적화 없이 기록에 대한 첫 번째 실행 중에 얻은 것입니다!!! 최적화를 해본 사람이라면 리얼트레이딩을 해본 사람이라면 완벽하게 이해할 수 있을 것입니다! :o) 즉, 이것은 첫 번째 경우와 두 번째 경우의 전략의 근본적인 차이를 나타냅니다. 테스트하는 동안 거래가 거의 없었지만 진입점 자체의 품질을 보면 시스템의 성능을 의심하는 사람은 아무도 없을 것입니다 ;o))).
코드가 너무 많습니다. 이제 충동 거래를 위한 간단한 Expert Advisor를 만들려고 합니다. 모든 기능이 준비되었습니다(코드 크기는 300줄 미만). 그러나 충동 기능이 작성될 때까지 :) ( 300줄 이상은 없을 거라고 생각합니다.) . 다시는 이것으로 돌아가지 않기 위해 나는 즉시 멀티 프레임워크를 내려놓았다.
예, EA 자체에 사용자 지정 표시기 (340줄용)에 대한 호출이 포함되어 있다는 점을 잊어버렸습니다. 전화.
그리고 채널을 그리는 무한 루프(위 그림 참조)와 여전히 Hurst의 재계산 오류가 포함되어 있습니다.
//+----------------------------------------------- --------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 기능 |
//+----------------------------------------------- --------------------+
정수 시작()
{
//----
동안 (!Isstopped())
{
if (ChannelNotExist())
{
채널 찾기();
BuildChannel(첫 번째 막대, 마지막 막대);
}
if (isChangedFirstOrLastBar()) BuildNewChannel(firstBar,lastBar);
수면(1000);
}
//----
리턴(0);
}
//+----------------------------------------------- --------------------+
사실 블라디슬라바 인디케이터(최신 버전)를 스크립트 코드에 470줄 정도 삽입했는데, 외부 커스텀 인디케이터를 호출하는 것이 저에게 편리하지 않기 때문입니다. 우선 디버깅할 때. 표시기가 호출될 때마다 이 사실이 로그에 기록되는데, 이는 나에게 단순히 불편합니다. 나는 MT4에 내장된 표시기만 호출하며 그 호출은 로그에 기록되지 않습니다. EA에는 또한 약 630행인 90, 95, 99 및 99.9% 확률(모두 Vladislava의 권장 사항에 따름)의 분위수를 계산하기 위한 표 함수가 포함되어 있습니다. 또한 EA에는 가격 차트 자체와 별도의 창 모두에서 서로 다른 그래픽을 그리기 위한 충분한 수의 추가 기능이 포함되어 있으며 이는 거래와 직접 관련이 없으며 EA에서 제거할 수 있습니다. 시스템이 디버그 모드에 있는 동안 이 작업을 수행하는 것은 분명히 시기상조입니다. 따라서 Expert Advisor의 코드를 주의 깊게 재작업하면 향후 충분한 그래픽 정보로 Expert Advisor의 더 가벼운 버전을 만드는 것이 가능할 것이며 이는 코드를 20-25% 단축할 것입니다. 물론 내 Expert Advisor를 1000줄 미만으로 줄이는 것은 당신이 생각하는 것처럼 현실적이지 않습니다. 그리고 원칙적으로 이것이 필요한 이유는 무엇입니까?
solandr, 위험 M이 있는 N 거래를 통해 예금을 계산하는 데 도움이 되도록 엑셀 파일을 보관하세요 :)
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/optF.zi 나는 솔직히 이 파일에서 아무것도 이해하지 못했다. 의견을 듣는 것은 흥미로울 것입니다. 블라디슬라바 전략 거래의 위험은 난수 생성기가 아니라 신뢰 구간 의 현재 가격 위치에서만 계산되어야 한다고 생각합니다. 내가 이해하는 한, 파일의 트랜잭션 양의 설정자로 선택된 것은 난수 생성기입니까?
EA에는 90, 95, 99 및 99.9% 확률(모두 Vladislava의 권장 사항에 따름)의 분위수를 계산하기 위한 표 형식 함수도 포함되어 있으며, 이는 약 630행입니다.
재미있네요... 그런데 이 문제를 조금 다르게 풀었는데, 인터넷에서 일련의 정규분포함수(12줄)로 확장하는 것을 발견했고 확률을 소수점 둘째자리까지 계산하는데, 잘 모르겠습니다. 코드를 게시하는 데 관심이 있는 경우 계산 속도가 느려질 수 있습니다(현재 전문가에게 문의 중입니다).
위협 당분간 채널 계산(Hurst 및 2차 함수 없음(지금까지 화이트 스팟이 있음, 일반적으로 Hurst에 따라 약 80 지수 > 1 미만의 샘플이 있는 채널에 대해 있으므로 어딘가에 오류가 있음)) , RMS 수렴 조건에 따라 현재 최단 채널) 약 5-6초, 그러나 Duron 800 기계 :)
2) 스마트 북을 읽다가 무엇을 찾아야 하는지 잊어버렸습니다. :). 위치 에너지 기능의 개념이 의미하는 바를 올바르게 이해한다면 검색 결과가 궤적의 방정식(값이 아니라 함수!)이 될 것이기 때문에 우리가 그것을 찾는 이유가 명확하지 않습니다. 위치 에너지의 변화(움직이는 과정에서 발생하지만 끝점에 도달할 때는 아님)가 최소가 되는 이동이며, 내가 이해하는 바와 같이 가격은 바로 이 궤적을 따라 이동하며 우리는 이미 다음과 같은 방정식을 선택했습니다. 우리는 이 궤적을 근사화하기로 결정했습니다(이것은 회귀 방정식입니다). 즉, 이 궤적을 얼마나 잘 근사화했는지 결론을 내릴 수 있습니다. 그러나 여전히 그것을 찾는다면 이론상으로는 2차 함수만 있을 것입니다. 이제 방정식 Ax ^ 2 + Bx + C의 계수 B와 C가 회귀 계수와 같거나 매우 가깝다면 방정식, 그렇다면 이것은 아마도 필요한 채널 일 것입니다. 비록 막연한 의심으로 이미 조각났습니다. :)
예, 저도 이것을 접했습니다. (나는 그런 것을 확인하고 도중에 그것을 발견했다). 즉, 편차 제곱합의 도함수에 대한 최소 제곱 방정식을 풀면 단순 편차의 합을 최소화하는 문제를 동시에 해결합니다. 이것은 RMS23> RMS의 경우에 해당됩니다(적어도 저에게는). 내가 뭔가를 잊고 엉망이 될 수 있지만. :)(
죄송합니다. 고문과 다시 싸웠습니다. 어떤 이유로 그는 아이처럼 매달리기 시작했습니다. 그래서 잠시 동안 나는 "아스트랄계"로 가야 했습니다. :). 그러나 이제 코드가 7.6K 줄로 줄었습니다. :).
고/저 채널, 60 ~ 99.99% 간격. 그림에는 분기 채널이 없습니다. 수렴으로 정의되지 않은 채널이 있는 경우 길이가 아무리 길더라도 채널이 뚫리는 경향이 있기 때문에 예상을 구축하는 데 고려되지 않습니다. 시간이 지남에 따라 깨질 가능성이 더 큽니다. 이 순간을 결정하는 정확한 기준이 없습니다(지금까지는 희망합니다). 저는 Murray 레벨을 사용하고, 파도를 셀 수 있고, 지지/저항 레벨을 사용할 수 있고, 다른 것을 생각할 수 있습니다. 시도해 보겠습니다.
2 Rosh 포물선에 관하여 - 그것을 사용할 때 매우 불쾌한 순간이 있습니다 - 그것이 실제로 통과될 때까지 극한값을 확실하게 결정하는 것은 불가능합니다. 모두 두 점을 통해 이 선을 고유하지 않은 방식으로 그릴 수 있는 2차 선의 불쾌한 기능 때문입니다. 따라서 프로젝션을 구축하는 것은 그리 편리하지 않습니다. 전환점의 통과를 확인하기 위해 이동합니다.
따라서 투영을 구성할 때 2차 선을 사용하지 않습니다.
행운을 빕니다.
물리학의 간단한 법칙이 있습니다. 입사각은 반사각과 같습니다. 이상하게도 그것은 매우 자주 작동합니다 :) 가능한 현재 포물선을 찾는 데 어떻게든 사용할 수 있습니다. 아직 방법을 모르겠습니다.
저희도 혜택을 본 것 같아요 :)
그러나 여전히 그것을 찾는다면 이론상으로는 2차 함수만 있을 것입니다. 이제 방정식 Ax ^ 2 + Bx + C의 계수 B와 C가 회귀 계수와 같거나 매우 가깝다면 방정식, 그렇다면 이것은 아마도 필요한 채널 일 것입니다. 나는 이미 막연한 의심으로 조각났습니다.
저도 최근에 너무 마음에 들었던 블라디슬라프 의 아이디어를 어떻게 실천에 옮길지 고민했습니다. 그래서 제 코펙 2개를 넣고 싶습니다.
1 아이디어. 가격 필드는 잠재적이므로 한 값에서 다른 값으로 가격을 이동하는 작업은 이동 경로의 모양과 무관합니다.
위치 에너지가 가격과 시간의 스칼라 함수라고 가정하면 이러한 필드는 모두 퍼텐셜이 될 것이며 이러한 필드에 작용하는 힘은 전위의 기울기와 같습니다. 따라서 가능성의 가정은 실용적인 관점에서 많은 것을 제공하지 않습니다.
2 아이디어. 실제 가격 궤적 영역의 위치 에너지는 2차 형태로 나타낼 수 있습니다.
이차 형식의 가장 일반적인 형식은 U(x,y)=A*y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x+G입니다. y가 가격이고 x가 (독립변수로서) 시간이라고 가정합니다. U(x,y)는 스케일 팩터까지 정의됩니다. 따라서 A=1이라고 할 수 있습니다. 또한 U(x,y)의 원점은 항상 어디로든 이동할 수 있습니다. 따라서 G의 상수항도 무시할 수 있습니다.
따라서 U(x,y)=y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x.
각 고정 시점에 대해 이 함수는 포물선입니다. 가격은 이 포물선의 저점을 따라 움직입니다. 그리고 이 최소값은 편미분 U(x, y)가 0과 같은 조건에서 얻습니다.
dU(x,y)/dy=2y+B*x+D=0;
이것은 (x, y) 평면에 대한 위치 에너지 최소선의 투영에 대한 방정식을 산출합니다.
y \u003d - (B * x + D) / 2 또는 y \u003d a * x + b - 즉, 선형 회귀 방정식 . 최소 자승법을 사용하여 현재 시장 데이터를 기반으로 이 방정식의 매개변수를 찾습니다.
다음은 Vladislav 의 초기 게시물 중 하나에서 인용한 것입니다.
궤도 함수는 내가 이해하는 것처럼 위치 에너지입니다. 내가 가정한 바와 같이, 품질 기준의 기능의 극한에 대한 탐색은 적분 형식에서만 최소 작용의 원칙과 같은 것입니다. 그리고 이 모든 것은 궤적을 찾기 위한 것입니다. 그러나 우리는 이미 그것을 찾았습니다! 그리고 매개변수도 계산되었습니다! 따라서 나는 또한 Jhonny 가 던진 질문에 도달했습니다. 왜 우리에게 잠재적인 에너지가 전혀 필요하지 않습니까?
내가 뭔가를 이해하지 못하거나 모든 것을 이해하지 못합니다! :-)
3 아이디어. 최적화 문제는 "극단적으로 품질 기준을 충족하는 샘플 선택"( Vladislav )입니다. 그리고 그는
단순히 할 말이 없습니다. 위치 에너지는 무엇을 줄 수 있고 그러한 품질 기준은 어떤 경우에라도 2차 형태에 대한 최소 위치 에너지 방정식이 항상 직선이라면 무엇일 수 있습니까? 모든 궤적에 대한 힘의 작용이 동일하다면 잠재력이 여기에 무엇을 줄 수 있습니까? 그렇다면 한 궤적이 다른 궤적보다 어떻게 더 낫습니까?
친애하는 Vladislav , 귀하의 방법론에서 제가 이해한 것과 이해하지 못한 것을 간단히 설명했습니다. 제가 이해하지 못한 부분이 있다면 제 어리석음의 탓으로 돌리고 있으니 정말 죄송합니다. 설명해주시면 정말 감사하겠습니다. 그렇지 않은 경우에도 감사합니다!
감사합니다,
Vladislav, 여기 당신이 절대적으로 옳았습니다! o) 나는 내 자신의 "계획"을 생각해 냈고 이미 내 의견으로는 Expert Advisor의 실행 가능한 첫 번째 변형을 받았습니다. 이 스레드에 설명된 귀하의 전략에 따라 고문을 만들기 시작한 후 지난 2주 동안 저에게는 열네 번째였습니다. o).
다음은 역사에 대한 그의 실행 결과입니다. 사실, 이 스레드에서 귀하가 공식적으로 비밀 정보로 인정하는 Expert Advisor의 작업 알고리즘이 어느 정도 드러나기 때문에 전체 진술을 게시하지 않을 것입니다.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/stat14_results.zip
Expert Advisor는 다음 원칙에 따라 작동합니다. 새로운 시간별 막대가 시작되면 Expert Advisor가 시작됩니다. Expert Advisor는 채널을 계산하고 필요한 경우 즉시 위치를 입력하고 제한을 설정합니다. 또한 Expert Advisor는 다음 시간별 막대가 표시되는 동안에만 시작됩니다. 이것은 시가를 기반으로 한 빠른 방법을 사용하여 MT4 테스터에서 이러한 Expert Advisor를 테스트하기 위해 특별히 조정되었습니다. 따라서 Expert Advisor의 일부 추가 계산에서 PRICE_OPEN 가격이 계산 가격으로 사용되었습니다. Expert Advisor의 코드 크기는 4,000줄이 조금 넘는 코드로, 무릎 위에 만들어지고 빗질되지 않습니다(이는 나중에 Expert Advisor의 방법론을 연구할 때 다룰 것입니다). Expert Advisor의 각 실행에 대한 채널 계산 시간은 약 2초입니다. 채널의 빠른 계산을 위한 알고리즘을 개발할 수 있었기 때문에 "아직 이 삶에" 어드바이저 테스트 결과를 기다리는 것이 가능해졌습니다.o). 여기에 제시된 데이터는 P4 2.4GHz에서 약 12시간 동안 계산한 것입니다. 테스트를 위해 가장 엄격한 포즈 입력 기준을 설정했습니다. 결과적으로 모든 피벗 포인트가 게임에 있었던 것은 아닙니다. 가까운 장래에 Vladislava가 수행한 것처럼 포지션 입력 기준을 완화하고 계산된 위험에 따라 포지션을 여는 가변 로트 크기도 도입할 것입니다. 제시된 보고서에서 로트 크기는 고정되어 5USD, 레버리지 1:200에 달했습니다.
추신: 이에 대해 다음과 같이 말하고 싶습니다. 이 결과는 패스 최적화 없이 기록에 대한 첫 번째 실행 중에 얻은 것입니다!!! 최적화를 해본 사람이라면 리얼트레이딩을 해본 사람이라면 완벽하게 이해할 수 있을 것입니다! :o) 즉, 이것은 첫 번째 경우와 두 번째 경우의 전략의 근본적인 차이를 나타냅니다. 테스트하는 동안 거래가 거의 없었지만 진입점 자체의 품질을 보면 시스템의 성능을 의심하는 사람은 아무도 없을 것입니다 ;o))).
Vladislav, 다시 한 번 전략에 감사드립니다!!!!!!!
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/optF.zip
코드가 너무 많습니다. 이제 충동 거래를 위한 간단한 Expert Advisor를 만들려고 합니다. 모든 기능이 준비되었습니다(코드 크기는 300줄 미만). 그러나 충동 기능이 작성될 때까지 :) ( 300줄 이상은 없을 거라고 생각합니다.) . 다시는 이것으로 돌아가지 않기 위해 나는 즉시 멀티 프레임워크를 내려놓았다.
그리고 채널을 그리는 무한 루프(위 그림 참조)와 여전히 Hurst의 재계산 오류가 포함되어 있습니다.
//+----------------------------------------------- --------------------+ //| 스크립트 프로그램 시작 기능 | //+----------------------------------------------- --------------------+ 정수 시작() { //---- 동안 (!Isstopped()) { if (ChannelNotExist()) { 채널 찾기(); BuildChannel(첫 번째 막대, 마지막 막대); } if (isChangedFirstOrLastBar()) BuildNewChannel(firstBar,lastBar); 수면(1000); } //---- 리턴(0); } //+----------------------------------------------- --------------------+나는 솔직히 이 파일에서 아무것도 이해하지 못했다. 의견을 듣는 것은 흥미로울 것입니다. 블라디슬라바 전략 거래의 위험은 난수 생성기가 아니라 신뢰 구간 의 현재 가격 위치에서만 계산되어야 한다고 생각합니다. 내가 이해하는 한, 파일의 트랜잭션 양의 설정자로 선택된 것은 난수 생성기입니까?
재미있네요... 그런데 이 문제를 조금 다르게 풀었는데, 인터넷에서 일련의 정규분포함수(12줄)로 확장하는 것을 발견했고 확률을 소수점 둘째자리까지 계산하는데, 잘 모르겠습니다. 코드를 게시하는 데 관심이 있는 경우 계산 속도가 느려질 수 있습니다(현재 전문가에게 문의 중입니다).
위협 당분간 채널 계산(Hurst 및 2차 함수 없음(지금까지 화이트 스팟이 있음, 일반적으로 Hurst에 따라 약 80 지수 > 1 미만의 샘플이 있는 채널에 대해 있으므로 어딘가에 오류가 있음)) , RMS 수렴 조건에 따라 현재 최단 채널) 약 5-6초, 그러나 Duron 800 기계 :)