알아요. 난 그냥 컴퓨터를 떠날거야. 쉬는 날에도 다른 할 일이 있습니다. 답에 가까워질 때까지 당신이 쓴 것을 읽었습니다. 이것이 우리가 시장 참가자의 다른 99%를 물리칠 수 있는 유일한 방법이며, 생각하고, 시장에서 발생하는 프로세스를 더 잘 이해할 수 있는 방법입니다.
나는 답을 알아. 그리고 내가 가져올게. 당신은 그 차이를 교환할 수 있고, 태도를 가질 수 있습니다. 나는 그것에 대해 논쟁하지 않습니다. 그러나 델타를 구축하기 위한 더 나은 규칙이 있습니다. 조금 더 잘 이해하면 주식 곡선이 더 고르고 조금 더 가파르게 됩니다.
캘린더 차익거래는 동일한 기초 자산에 대해 만기일이 다른 선물 계약 비용의 차이에서 이익을 추출하는 것으로 구성됩니다.
세르게이!
일반적으로 계산의 "정확도"는 중요하지 않습니다. 문제의 본질이 명시되어 있다
처음에. 내 관찰에 따르면 이 전략은
단점:
1. "원거리" 선물을 위한 유동성이 낮은 시장.
2. 배당금의 지급시기가 정확히 정해져 있지 않기 때문에,
거래 가격의 범위를 결정하는 데 큰 어려움.
3. 중앙은행의 비율이 너무 자주 변경됨
4. 쌍 사이의 약한 변동성(Hp Si-6.15 및 Si-9.15).
100% 수익성(이론적으로) 에서 90% 무익 으로 변합니다!
포인트 1과 4가 시간이 지남에 따라 개선되면 (그런데 수익성에 영향을 미치지 않습니다-비수익성),
그런 다음 2번과 3번 요점은 내가 설명하는 전략을 만듭니다.
수익성을 높일 수 있는 솔루션을 공동으로 찾는다면 무엇이 문제입니까?
이것으로 누가 상처를 받을까?
P / S 그리고 구현 - 모두가 스스로 "설정"합니다!
..그리고 더. 당신이 제공한 사진에서 (그냥 그렇게 생각했습니다), 당신이 원하는
인덱스 차익 거래를 구현합니다. 제 직감이 맞다면 공유합니다.
이 중재에는 두 가지 매우 심각한 단점이 있습니다.
1st 당신은 이미 알고 있습니다 (다른 주제에서 그에 대해 이야기했습니다)
2차 - 겉보기에 큰 이익을 감소시킬 수 있는 통화 요소 - 큰 손실
(우리가 Si를 저글링하고 있음에도 불구하고).
실수를 한 경우 잊어 버리고 그렇지 않은 경우 심각하게 생각해야합니다.이 전략에는 다음이 포함됩니다.
내 생각에, 당신은 1, 4번 포인트가 수익성 있는 (이론적으로) 전략을 (실제로) 배수로로 바꾼다고 썼습니다.
중립적 포트폴리오에 관하여: 근거리 및 원거리 선물은 중립적 포트폴리오를 구축할 수 없습니다. 포트폴리오는 그 결과가 이 포트폴리오를 구성하는 상품의 변화에 의존하지 않기 때문에 시장 중립적이라고 합니다. 그리고 당신의 미래의 예에는 그러한 의존성이 있습니다. Halt의 예가 이를 확인합니다.
사실 차액을 사용할 때 기본 악기의 단위로 표시하는 것이 편리합니다. 차트가 더 명확해집니다. 표시 단위가 차트 단위와 동일합니다.
그리고 조금 더 일찍 글을 썼습니다. 많은 사람들이 이름을 부르는 것을 퍼뜨립니다. 정의상 수요일은 동일한 상품의 매도호가와 매수호가의 차이입니다. 혼란을 피하기 위해...
델타는 조금 다르지만 그렇게 간단하지 않습니다. 여기에서 최소한 무엇을 빼야 하는지 생각해야 합니다. 답변이 있었기 때문에 좋은 답변
익명 :
ln(F1/S)/(T1-t) - ln(F2/S)/(T2-t) ? :)
(F1 및 F2 - 선물 가격, S - 현물 가격(선물 승수를 고려하여 조정됨), T1 및 T2 - 만료 시간)
익명, 진심으로 놀랐습니다. 등록일 2012. 141개의 메시지, 하지만 얼마나 많은 답변을 했는지. Krasava, 단지 위대하고, 낮은 활, 나는 오랫동안 생각하는 공식에 만족하지 못했지만 생각해야 할 것, 탐색할 것, 지금까지 내가 답한 것보다 더 많은 질문이 있습니다. 고맙습니다. 낮이든 밤이든 언제든지 편하게 이야기하겠습니다...) 저는 조금 다르게 합니다. 아래는 명확 할 것 같아요 ...
자, 이제 순서대로.
1. 빼기 전에 로그를 취해야 합니다. 저것들. 중재를 위한 두 가지 도구(A 및 B)가 있습니다. 그것들을 빼기 전에 로그를 취해야 합니다. log(A)-log(B)가 나옵니다. 학교 과정을 기억하는 사람들을 위해.
로그(A)-로그(B) = 로그(A/B).
그래서 Edic , 당신이 옳습니다. 비율을 취해야 합니다. 대수만 잃어버렸습니다. 대수를 취하면 본질적으로 이것이Mikalas 가 하는 것입니다(그는 단지 빼기). 내가 전에 목소리를 낸 문제를 해결할 수 있기를 바랐다.
따라서 문제는 나눗셈에 차이를 만드는 방법입니다(Mikalas와Edic 이 제안한 것의 본질 을 하나의 공식으로 결합). 이 수학적 변환(그들은 10-11학년에서 공부함)은 무엇이며 우리에게 무엇을 제공합니까?
나는 종종 다른 각도에서 시장을 보려고 노력한다고 말하고 말합니다. 많은 사람들이 이 관점을 기반으로 구축된 "올바른" Renko + 알고리즘(결과)의 형태로 차트를 작성하고 진드기에 대한 나의 전투를 알고 있습니다.
로그를 취하는 것도 변환이며, 그 이면에는 시장이 어떻게 움직이는지에 대한 이해인 물리학이 있습니다. 일정은 변경될 수 있습니다...참고하세요. 익명 공식에는 로그가 있습니다. 로그가 필요하며 많은 거래 플랫폼에는 로그 차트(Quick, Metastock 등)가 있습니다. 그들은 필요하고 수요가 있지만 MT에는 거기에 없습니다))) .... 또한, 당신 자신은 물론 그래프의 로그를 취하는 데 필요한 단어를 취할 수 있지만 이해하는 것이 좋습니다 왜, 왜 중요한지 ...
MT5 Forts의 차트는 라스트 가격을 기반으로 하며 BR-5.15의 유동성은 매우 작습니다. 따라서 이러한 스위핑 그래프가 얻어진다.
실제로, 입찰-매도 요청을 기반으로 차트를 작성하면 그렇게 낙관적으로 보이지 않을 것입니다.
맞습니다. 전략이 실행되는 방식을 이해해야 합니다. 시장이나 한계에서 어떤 주문을 할 것입니까? 여기 유리 스크린샷이 있습니다. 많은 MT-shniks가 이것을 눈으로 본 적이 없기 때문에 준비했습니다. 그들은 쓰레기에서 쓰레기를 빼서 삼각주를 만듭니다(슬로건에 대해 사과하지만 더 이상 시도를 설명할 수 없습니다. MT에서 "정확한"델타 구축)
이것이 현재의 석유 선물입니다. 현재 거래되고 있는 것은 BR-4.15로 거래량이 많지 않으나 오더북이 꽤 빽빽한 점 참고 부탁드립니다. 거의 밀리지 않고 10계약을 입력할 수 있습니다.
다음은 두 번째 다리입니다.
푹 BR-5.15. 지금 거래되는 가장 가까운 선물. 유리가 비어 있고 스프레드가 크며 유동성이 거의 없습니다. 10마리의 말과 함께 시장에 어떤 히트작도, 엄마는 걱정하지 마세요...
거래 3분 만에 1건의 거래만 완료됐다.
이것이 차익 거래자를 구축할 때 가장 먼저 확인해야 하는 부분입니다. 유리를 들여다봐야 합니다.))). 그건 그렇고, 당신의 건강 ... bool, bool, bool ...
휴... 계속하자. 그리고 우리는 이 두 가지 상품에 대해 차익 거래자를 만들고 싶기 때문에 탈출구는 한 가지뿐입니다.
첫 번째 구간은 빈 잔의 한계입니다. 우리는 수수료를 회수하고 무언가를 얻기 위해 제로 델타 가격의 양쪽에 서 있습니다. 시장에 나와 우리에게 1.2...N 제비를 쏟아 붓는 멍청이가 있는 즉시. 우리는 즉시 시장에서 두 번째 다리를 선택합니다(두 번째 주문서에는 미끄러짐 없이 필요한 가격을 얻을 수 있는 기회가 있습니다).
전체 델타는 우리의 것이며 이제 이익으로 마감해야합니다 ....)
뭐, 간단히 이렇습니다.
MT에서 차익 거래자를 만들고 연구하는 데 행운이 있기를 진심으로 바랍니다. 이 거래 플랫폼에서 올바르게 하기를 바란다면 당신은 정말로 마법사입니다(내 관점에서 볼 때))
할 수 없어, 나도 할 줄 몰라...
Z.Y. 글을 쓰다가 좋은 답변이 나왔네요
더엑스퍼트 : 유리를 따르십시오. 즉, 필요한 유동성의 가용성을 확인하십시오. MT5를 사용하지 마십시오.
요점을 다시 보게 됩니다. 항상 그렇듯이 악마는 뉘앙스(세부 사항)에 있습니다. ))). 다 나갔어...
위시리스트 외에 무엇을 보여줄 수 있습니까!
알아요. 난 그냥 컴퓨터를 떠날거야. 쉬는 날에도 다른 할 일이 있습니다. 답에 가까워질 때까지 당신이 쓴 것을 읽었습니다. 이것이 우리가 시장 참가자의 다른 99%를 물리칠 수 있는 유일한 방법이며, 생각하고, 시장에서 발생하는 프로세스를 더 잘 이해할 수 있는 방법입니다.
나는 답을 알아. 그리고 내가 가져올게. 당신은 그 차이를 교환할 수 있고, 태도를 가질 수 있습니다. 나는 그것에 대해 논쟁하지 않습니다. 그러나 델타를 구축하기 위한 더 나은 규칙이 있습니다. 조금 더 잘 이해하면 주식 곡선이 더 고르고 조금 더 가파르게 됩니다.
캘린더 차익거래 는 동일한 기초 자산에 대해 만기일이 다른 선물 계약 비용의 차이에서 이익을 추출하는 것으로 구성됩니다.
세르게이!
일반적으로 계산의 "정확도"는 중요하지 않습니다. 문제의 본질이 명시되어 있다
처음에. 내 관찰에 따르면 이 전략은
단점:
1. "원거리" 선물을 위한 유동성이 낮은 시장.
2. 배당금의 지급시기가 정확히 정해져 있지 않기 때문에,
거래 가격의 범위를 결정하는 데 큰 어려움.
3. 중앙은행의 비율이 너무 자주 변경됨
4. 쌍 사이의 약한 변동성(Hp Si-6.15 및 Si-9.15).
100% 수익성(이론적으로) 에서 90% 무익 으로 변합니다!
포인트 1과 4가 시간이 지남에 따라 개선되면 (그런데 수익성에 영향을 미치지 않습니다-비수익성),
그런 다음 2번과 3번 요점은 내가 설명하는 전략을 만듭니다.
수익성을 높일 수 있는 솔루션을 공동으로 찾는다면 무엇이 문제입니까?
이것으로 누가 상처를 받을까?
P / S 그리고 구현 - 모두가 스스로 "설정"합니다!
..그리고 더. 당신이 제공한 사진에서 (그냥 그렇게 생각했습니다), 당신이 원하는
인덱스 차익 거래를 구현합니다. 제 직감이 맞다면 공유합니다.
이 중재에는 두 가지 매우 심각한 단점이 있습니다.
1st 당신은 이미 알고 있습니다 (다른 주제에서 그에 대해 이야기했습니다)
2차 - 겉보기에 큰 이익을 감소시킬 수 있는 통화 요소 - 큰 손실
(우리가 Si를 저글링하고 있음에도 불구하고).
실수를 한 경우 잊어 버리고 그렇지 않은 경우 심각하게 생각해야합니다.이 전략에는 다음이 포함됩니다.
매우 큰 이익. 캘린더 스프레드보다 10배 더 높습니다.
이 주제에 대한 논문도 있습니다....
그리고 지금, 모두가 이미 9 페이지에서 "멋짐"을 보여 주었을 때 (저 포함 :))
해결책을 찾아볼까요?
무엇에 대한 솔루션을 찾고 계십니까?
내 생각에, 당신은 1, 4번 포인트가 수익성 있는 (이론적으로) 전략을 (실제로) 배수로로 바꾼다고 썼습니다.
중립적 포트폴리오에 관하여: 근거리 및 원거리 선물은 중립적 포트폴리오를 구축할 수 없습니다. 포트폴리오는 그 결과가 이 포트폴리오를 구성하는 상품의 변화에 의존하지 않기 때문에 시장 중립적이라고 합니다. 그리고 당신의 미래의 예에는 그러한 의존성이 있습니다. Halt의 예가 이를 확인합니다.
무엇의 델타?
사실 차액을 사용할 때 기본 악기의 단위로 표시하는 것이 편리합니다. 차트가 더 명확해집니다. 표시 단위가 차트 단위와 동일합니다.
그리고 조금 더 일찍 글을 썼습니다. 많은 사람들이 이름을 부르는 것을 퍼뜨립니다. 정의상 수요일은 동일한 상품의 매도호가와 매수호가의 차이입니다. 혼란을 피하기 위해...
델타는 조금 다르지만 그렇게 간단하지 않습니다. 여기에서 최소한 무엇을 빼야 하는지 생각해야 합니다. 답변이 있었기 때문에 좋은 답변
ln(F1/S)/(T1-t) - ln(F2/S)/(T2-t) ? :)
(F1 및 F2 - 선물 가격, S - 현물 가격(선물 승수를 고려하여 조정됨), T1 및 T2 - 만료 시간)
익명, 진심으로 놀랐습니다. 등록일 2012. 141개의 메시지, 하지만 얼마나 많은 답변을 했는지. Krasava, 단지 위대하고, 낮은 활, 나는 오랫동안 생각하는 공식에 만족하지 못했지만 생각해야 할 것, 탐색할 것, 지금까지 내가 답한 것보다 더 많은 질문이 있습니다. 고맙습니다. 낮이든 밤이든 언제든지 편하게 이야기하겠습니다...) 저는 조금 다르게 합니다. 아래는 명확 할 것 같아요 ...
자, 이제 순서대로.
1. 빼기 전에 로그를 취해야 합니다. 저것들. 중재를 위한 두 가지 도구(A 및 B)가 있습니다. 그것들을 빼기 전에 로그를 취해야 합니다. log(A)-log(B)가 나옵니다. 학교 과정을 기억하는 사람들을 위해.
로그(A)-로그(B) = 로그(A/B).
그래서 Edic , 당신이 옳습니다. 비율을 취해야 합니다. 대수만 잃어버렸습니다. 대수를 취하면 본질적으로 이것이 Mikalas 가 하는 것입니다(그는 단지 빼기). 내가 전에 목소리를 낸 문제를 해결할 수 있기를 바랐다.
따라서 문제는 나눗셈에 차이를 만드는 방법입니다( Mikalas 와 Edic 이 제안한 것의 본질 을 하나의 공식으로 결합). 이 수학적 변환(그들은 10-11학년에서 공부함)은 무엇이며 우리에게 무엇을 제공합니까?
나는 종종 다른 각도에서 시장을 보려고 노력한다고 말하고 말합니다. 많은 사람들이 이 관점을 기반으로 구축된 "올바른" Renko + 알고리즘(결과)의 형태로 차트를 작성하고 진드기에 대한 나의 전투를 알고 있습니다.
로그를 취하는 것도 변환이며, 그 이면에는 시장이 어떻게 움직이는지에 대한 이해인 물리학이 있습니다. 일정은 변경될 수 있습니다...참고하세요. 익명 공식에는 로그가 있습니다. 로그가 필요하며 많은 거래 플랫폼에는 로그 차트(Quick, Metastock 등)가 있습니다. 그들은 필요하고 수요가 있지만 MT에는 거기에 없습니다))) .... 또한, 당신 자신은 물론 그래프의 로그를 취하는 데 필요한 단어를 취할 수 있지만 이해하는 것이 좋습니다 왜, 왜 중요한지 ...
이제 다음 단계입니다.
무엇에서 무엇을 빼나요? Serj_Che 는 이전에 썼습니다.
일반적으로 이 차트는 심각하게 받아들여서는 안 됩니다.
MT5 Forts의 차트는 라스트 가격을 기반으로 하며 BR-5.15의 유동성은 매우 작습니다. 따라서 이러한 스위핑 그래프가 얻어진다.
실제로, 입찰-매도 요청을 기반으로 차트를 작성하면 그렇게 낙관적으로 보이지 않을 것입니다.
맞습니다. 전략이 실행되는 방식을 이해해야 합니다. 시장이나 한계에서 어떤 주문을 할 것입니까? 여기 유리 스크린샷이 있습니다. 많은 MT-shniks가 이것을 눈으로 본 적이 없기 때문에 준비했습니다. 그들은 쓰레기에서 쓰레기를 빼서 삼각주를 만듭니다(슬로건에 대해 사과하지만 더 이상 시도를 설명할 수 없습니다. MT에서 "정확한"델타 구축)
모든 스크린샷은 금요일 10:03:00에 동시에 촬영되었습니다. Mikalas가 캘린더 차익 거래를 위해 제안한 선물
이것이 현재의 석유 선물입니다. 현재 거래되고 있는 것은 BR-4.15로 거래량이 많지 않으나 오더북이 꽤 빽빽한 점 참고 부탁드립니다. 거의 밀리지 않고 10계약을 입력할 수 있습니다.
다음은 두 번째 다리입니다.
푹 BR-5.15. 지금 거래되는 가장 가까운 선물. 유리가 비어 있고 스프레드가 크며 유동성이 거의 없습니다. 10마리의 말과 함께 시장에 어떤 히트작도, 엄마는 걱정하지 마세요...
거래 3분 만에 1건의 거래만 완료됐다.
이것이 차익 거래자를 구축할 때 가장 먼저 확인해야 하는 부분입니다. 유리를 들여다봐야 합니다.))). 그건 그렇고, 당신의 건강 ... bool, bool, bool ...
휴... 계속하자. 그리고 우리는 이 두 가지 상품에 대해 차익 거래자를 만들고 싶기 때문에 탈출구는 한 가지뿐입니다.
첫 번째 구간은 빈 잔의 한계입니다. 우리는 수수료를 회수하고 무언가를 얻기 위해 제로 델타 가격의 양쪽에 서 있습니다. 시장에 나와 우리에게 1.2...N 제비를 쏟아 붓는 멍청이가 있는 즉시. 우리는 즉시 시장에서 두 번째 다리를 선택합니다(두 번째 주문서에는 미끄러짐 없이 필요한 가격을 얻을 수 있는 기회가 있습니다).
전체 델타는 우리의 것이며 이제 이익으로 마감해야합니다 ....)
뭐, 간단히 이렇습니다.
MT에서 차익 거래자를 만들고 연구하는 데 행운이 있기를 진심으로 바랍니다. 이 거래 플랫폼에서 올바르게 하기를 바란다면 당신은 정말로 마법사입니다(내 관점에서 볼 때))
할 수 없어, 나도 할 줄 몰라...
Z.Y. 글을 쓰다가 좋은 답변이 나왔네요
유리를 따르십시오. 즉, 필요한 유동성의 가용성을 확인하십시오. MT5를 사용하지 마십시오.
요점을 다시 보게 됩니다. 항상 그렇듯이 악마는 뉘앙스(세부 사항)에 있습니다. ))). 다 나갔어...
.......
자, 이제 순서대로.
1. 빼기 전에 로그를 취해야 합니다. 저것들. 중재를 위한 두 가지 도구(A 및 B)가 있습니다. 그것들을 빼기 전에 로그를 취해야 합니다. log(A)-log(B)가 나옵니다. 학교 과정을 기억하는 사람들을 위해.
로그(A)-로그(B) = 로그(A/B).
1. 간단한 뺄셈이 다음을 수행한다는 것은 생각하지 못했습니다. EURUSD-GBPUSD=EURGBP ????
2. 그리고 실제로 위키 에서 로그가 포함된 공식이 적어도 명확하지 않다는 것을 알 수 있습니다.
3. MT4(5)에서 차익거래에 성공 하지 못했다면, 그것은 단순히 당신이 성공한 사람들과 달리 이 플랫폼에서 할 수 없다는 것을 의미합니다.
이상하지만 내 공식과 당신의 공식에 따르면, Sergey, 나는 동일한 그래프를 얻었습니다.
거의 우연히.)
캘린더 스프레드 - 모스크바 거래소.
거의 우연히.)
캘린더 스프레드 - 모스크바 거래소.
이것은 이미 "준비된" 확산입니다.
유동성 = 0
이것은 이미 "준비된" 스프레드입니다.
유동성 = 0