글쎄, .. 나는 당신이 거래량으로 시장에 진입하면 중개인이 당신 앞에서 매수하고 당신에 대해 닫을 수 있다고 생각합니다. 거래 전에 유리에 대해 계산된 것을 초과하는 슬리피지를 지속적으로 얻을 때 계산하기 쉽습니다. 그러나 한도가 있는 일대일 싸움으로 브로커는 어떤 식 으로든 슬리피지를 일으키지 않습니다....
당신은 매우 정확하고 내 게시물이 이런 식으로 보인다면 실례합니다. 나는 말을 멈췄다. 왜냐하면 잠자리에 들었습니다. 이미 늦었습니다 (밤의 첫 시간) + 작업은 생각하는 것이 었습니다.
모두 좋은 아침입니다. 그리고 그들은 아침이 저녁보다 현명하다고 말합니다))
그래서 생각해 볼 퍼즐입니다.
두 가지 거래 수단(A와 B)이 주어졌습니다. 우리는 그들 사이의 차익 거래를 원합니다. 이렇게 하려면 델타를 구축해야 합니다(스프레드는 매도(ask)이기 때문에 스프레드는 정확한 이름이 아닙니다. 하나의 상품에 대한 입찰입니다. 용어에 혼란이 없도록 하기 위함입니다).
HFT 중개인이 관련되어 있습니까? ))
그건 그렇고... 브로커가 클라이언트를 먼저 실행하는 것도 흥미로운 질문입니다.
브로커가 서버 측에서 프론트 런닝 설정을 가지고 있다면 어떻게 될까요?) 하지만, 그것은 계산할 수 있기 때문에 ...
그건 그렇고... 브로커가 클라이언트를 먼저 실행하는 것도 흥미로운 질문입니다.
하지만 만약에? 브로커가 서버 측에서 프론트 런닝 설정을 가지고 있다면 어떻게 될까요?) 하지만, 그것은 계산할 수 있기 때문에 ...
설정이 있습니다. 의심의 여지가 없습니다. MT5 서버에는 설정만 채워져 있는 것이 아닙니다.
그러나 그가 이러한 설정을 사용하는지 여부는 질문입니다.
추신: 계산하는 방법?
설정이 있습니다. 의심의 여지가 없습니다. MT5 서버에는 설정만 채워져 있는 것이 아닙니다.
그러나 그가 이러한 설정을 사용하는지 여부는 질문입니다.
추신 계산하는 방법?
얘들아 웃지마...
전방 달리기는 상어에게만 의미가 있습니다. 우리는 계산하지 않습니다!
그리고 나서... 이것은 이 전략의 "보유"일 뿐입니다!
얘들아 웃지마...
전방 달리기는 상어에게만 의미가 있습니다. 우리는 계산하지 않습니다!
그러나 원칙적으로 일반 사용자라도 교활하게 가로채는 것이 가능합니다. 수수료 인상이 좋습니다.
그러나 moex에서는 브로커가 발견되면 끔찍한 처벌로 처벌됩니다. 그리고 평판은 즉시 0이 됩니다. 위험한 사업이다
추신: 계산하는 방법?
글쎄, .. 나는 당신이 거래량으로 시장에 진입하면 중개인이 당신 앞에서 매수하고 당신에 대해 닫을 수 있다고 생각합니다. 거래 전에 유리에 대해 계산된 것을 초과하는 슬리피지를 지속적으로 얻을 때 계산하기 쉽습니다. 그러나 한도가 있는 일대일 싸움으로 브로커는 어떤 식 으로든 슬리피지를 일으키지 않습니다....
한마디로 다 넌센스..)
나는 다음 주에 다시 시도하고 어떤 일이 일어나는지 볼 것입니다.
지연이 몇 배나 더 많았고 CopyTick에 대한 언급이 없었을 때 오랫동안 시도했습니다.
나는 다음 주에 다시 시도하고 어떤 일이 일어나는지 볼 것입니다.
지연이 몇 배나 더 많았고 CopyTick에 대한 언급이 없었을 때 오랫동안 시도했습니다.
CopyTicks()는 아직 "마음에" 가져오지 않았으므로 SD에서 나에게 대답했습니다.
그것은 이미 도움말에 나타났습니다. 실험해 보겠습니다.
아이디어는 있지만 실생활에서 실험하는 것은 매우 지루합니다.
망했다고 생각해?
공식이 너무 뻔해서(전략 설명에서)...
그러나 이것이 그렇게 인식되었다면 사과드립니다!
당신은 매우 정확하고 내 게시물이 이런 식으로 보인다면 실례합니다. 나는 말을 멈췄다. 왜냐하면 잠자리에 들었습니다. 이미 늦었습니다 (밤의 첫 시간) + 작업은 생각하는 것이 었습니다.
모두 좋은 아침입니다. 그리고 그들은 아침이 저녁보다 현명하다고 말합니다))
그래서 생각해 볼 퍼즐입니다.
두 가지 거래 수단(A와 B)이 주어졌습니다. 우리는 그들 사이의 차익 거래를 원합니다. 이렇게 하려면 델타를 구축해야 합니다(스프레드는 매도(ask)이기 때문에 스프레드는 정확한 이름이 아닙니다. 하나의 상품에 대한 입찰입니다. 용어에 혼란이 없도록 하기 위함입니다).
Mikalas 는 간단한 차이점을 제안했습니다. 나는 이것이 사실이 아니라고 대답했다.
Edic 은 A/B 비율을 사용합니다. 제 기준으로도 정확하지 않습니다.
Serj_Che 는 귀하가 입찰/매도를 고려해야 한다는 것을 알아차렸고, 오랫동안 저에게 알려진 Xpert 가 말했듯이 악마는 세부사항에 있습니다(여기 스레드에서도 언급된 것을 봤습니다).
아무도 잊지 않은 것 같습니다.
따라서 문제는 나눗셈에 차이를 만드는 방법입니다( Mikalas 와 Edic 이 제안한 것의 본질을 하나의 공식으로 결합). 이 수학적 변환(그들은 10-11학년에서 공부함)은 무엇이며 우리에게 무엇을 제공합니까?
회신하다. 나는 더 많은 정보를 게시하고 모든 것이 제자리에 들어갈 것입니다. BR -4.15와 BR -5.15 사이에서 캘린더 차익 거래를 "올바르게" 구축하는 방법을 알게 될 것입니다(그림은 이미 준비됨).
어떻게 정확할까요?
나는 Mikalas에 동의하고 캘린더 차익거래의 경우 스프레드 계산이 선물의 차액에 가장 적합하다고 생각합니다.
이 경우 두 선물 간의 차이(루블)가 얼마인지 확인하고 이 차이를 매매할 수 있습니다.
한 선물과 다른 선물의 비율로 스프레드를 계산하는 것은 페어 트레이딩(차익 거래 전략도 있음)에 더 적합합니다.