구현하는 동안 시계열 과 관련하여 특별한 어려움이 발생했습니다. 우리는 바에 종가와 스프레드가 있지만 바가 닫힌 순간에 매도/입찰이 어디에 있었는지 알 수 있는 방법이 없습니다. 종가조차도 우리에게 많은 것을 주지 않으며 시장이 가장 잘 맞는 것이 무엇인지 명확하지 않습니다. 이 때문에 유동성이 낮으면 일부 통계를 직접 수집해야 합니다. 그렇지 않으면 매우 대략적입니다.
좋아요... 그건 그렇고, FORTS의 달력 시스템은 확장성이 좋지 않습니다. 거래는 드물고 유동성이 증가하면 스프레드가 좁아지고 실행에 의존하기 시작합니다. 그러나 아무 것도 당신이 습관적인 무리로 이동하는 것을 방해하지 않습니다. 거기에서 매우 조심해야합니다. 최소한으로 로드하십시오. 최근에 나는 수르굿에 좋은 하락을 보였고, 커먼에 대한 선호도가 왕성하게 성장하기 시작했고 볼륨에 대한 욕심이 있었습니다. 나는 뒤에 숨어야했고, 수업은 ...
하찮은 한 푼도. 개처럼 움직이고 다른 거래소의 선물 가격으로 시장을 만드는 미래를 차익거래하는 것은 어리석은 일입니다. 장기 계약에 더 적극적인 선수는 없을 것입니다.
그리고 자신의 혀로 말할 줄 아는 사람들과의 경쟁이 매우 치열합니다.
더엑스퍼트 :
유리를 따르십시오. 즉, 필요한 유동성의 가용성을 확인하십시오. MT5를 사용하지 마십시오.
그래서 저는 이런 방식으로 암호화폐 거래소에 매료되었고, Xpet의 주제에서 배웠습니다.
거기에서 등록하거나 직접 게이트웨이를 구매하거나 왼손잡이 플랫폼을 사용할 필요가 없으며 API를 통해 직접 거래할 수 있습니다. 그리고 원칙적으로 모든 것이 동일한 조건에 있기 때문에 왼쪽 HFTst가 빠른 속도로 당신을 끌어 당기지 않을 것입니다.
그리고 트릭은 모든 거래소와 모든 상품이 간단한 차익 거래 링크로 상호 연결되어 있으며, 게다가 상품은 서로를 통해 거래되고 삼각형 차익 거래 링크로 가득 차 있으며 각 상품에는 깊이와 테이프가 있습니다. 이것은 매우 멋진 주제입니다.
모든 것을 시장에 내놓으려는 열망이 있지만 특정 단계에서 나는 모든 것을 주장했습니다. 나는 많은 코드를 작성했고 그 안에서 돌이킬 수 없을 정도로 혼란스러워서 손을 떨어뜨렸습니다. 어떻게 든 나는 현재 빨판의 수준에서 조금 더 높은 프로그래밍 수준을 올리면 돌아올 것입니다. 시장 정보를 얻기 위한 블록이 손상되지 않은 상태로 유지되는 것이 좋습니다. 다시 실행하지 않아도 됩니다.) 지금까지는 BTCe에 대한 OKcoin + Bitstamp + Bitfinex 차익 거래를 남겨두고 있었습니다. 그런 다음 시장 깊이에 대한 자세한 설명은 없었습니다.
캘린더 스프레드는 비록 가려져 있지만 항상 금리 거래입니다. "오늘" 돈은 "내일" 같은 돈보다 항상 더 가치가 있습니다. 따라서 화폐 사용에 대한 긍정적인 관심이 있습니다. 루블의 현재 시장 이자율을 계산할 수 있습니다. 오늘 MOEX에서 56.522에 거래되고 있으며 가장 가까운 선물은 57976에 거래되고 있습니다.
무슨 뜻인가요? 즉, Si-6.15 선물 계약이 만료될 때까지 루블은 손실됩니다: 57.976 - 56.522 = 1.452 루블 . 56.976의 현재 비율에서 2.56%입니다. 오늘은 2015년 4월 6일이고 Si-6.15는 2015년 6월 15일 또는 69일 후에 만료됩니다. 저것들. 69일 동안 루블을 빌리는 데 드는 비용은 시장에서 2.56%로 결정되었습니다 . 현재 시장 금리가 연13.34% 라는 것은 쉽게 계산할 수 있습니다. 69일 후 USDRUB_TODAY 환율은 이론적으로 선물 환율과 수렴하며 오늘 누군가에게 달러를 빌려주고(USDRUB_TOD 판매) 수익을 내고 69일 후에 다시 구매합니다. + 사용에 대한 백분율을 받게 됩니다. 통화. 이자율 변동보다 몇 배는 더 큰 환율 변동 위험을 피하기 위해 6월 6일까지 달러(Si-6.15) 공급에 대한 선물 계약을 매수하여 오늘 통화를 상환합니다. 2015년 15월 15일 벌써 오늘.
선물계약에 대한 레버리지가 무료로 제공되기 때문에(실제로 레버리지 대신 GI에 대한 계약가치의 비율을 사용함) 플러스 금리의 효과를 높일 수 있다.
통화뿐만 아니라 상품도 인플레이션 과정의 대상이 됩니다. 결국, 예를 들어 루블이 달러에 대해 평가절하되면 펀드나 주식이나 금과 같은 상품에 대해서도 평가절하됩니다. 여기에서 통화뿐만 아니라 다른 자산에 대한 캘린더 스프레드를 만들 수 있습니다.
공습 경보 해제. 당신이 델타라고 부르는 것을 나는 할인이라고 부릅니다. 악기의 차이.
일반적으로 위에 설명된 내용은 내 로봇에 대한 기술 사양이 잘린 것처럼 보입니다. ))
구현하는 동안 시계열 과 관련하여 특별한 어려움이 발생했습니다. 우리는 바에 종가와 스프레드가 있지만 바가 닫힌 순간에 매도/입찰이 어디에 있었는지 알 수 있는 방법이 없습니다. 종가조차도 우리에게 많은 것을 주지 않으며 시장이 가장 잘 맞는 것이 무엇인지 명확하지 않습니다. 이 때문에 유동성이 낮으면 일부 통계를 직접 수집해야 합니다. 그렇지 않으면 매우 대략적입니다.
좋아요... 그건 그렇고, FORTS의 달력 시스템은 확장성이 좋지 않습니다. 거래는 드물고 유동성이 증가하면 스프레드가 좁아지고 실행에 의존하기 시작합니다. 그러나 아무 것도 당신이 습관적인 무리로 이동하는 것을 방해하지 않습니다. 거기에서 매우 조심해야합니다. 최소한으로 로드하십시오. 최근에 나는 수르굿에 좋은 하락을 보였고, 커먼에 대한 선호도가 왕성하게 성장하기 시작했고 볼륨에 대한 욕심이 있었습니다. 나는 뒤에 숨어야했고, 수업은 ...
토론이 그래프의 시연으로 "미끌어졌다"는 것은 불행한 일입니다.
스프레드(델타)를 계산하는 무의미한 방법.
여기(포럼에서) 저는 " Grail "을 찾는 사람들을 끊임없이 우연히 발견합니다(그들은 찾고 있지만 어떤 이유로 찾지 못합니다).
물론 이 전략은 "황금 산"을 가져오지는 않지만 그것이 어떻게 형성되는지 이해하면(이론적으로는 아님)
내가 설명한 가격은 실제 거래에서 무시할 수 있는 수준으로 지속적으로 손익분기점을 달성할 수
돈을 벌 위험. 그 후로도 행복하게.
심을 위해, 나에게 절을 하게 해주세요 ....
단점:
1. "원거리" 선물을 위한 유동성이 낮은 시장.
2. 배당금의 지급시기가 정확히 정해져 있지 않기 때문에,
거래 가격의 범위를 결정하는 데 큰 어려움.
3. 중앙은행의 비율이 너무 자주 변경됨
4. 쌍 사이의 약한 변동성(Hp Si-6.15 및 Si-9.15).
100% 수익성(이론적으로) 에서 90% 무익 으로 변합니다!
포인트 1과 4가 시간이 지남에 따라 개선되면 (그런데 수익성에 영향을 미치지 않습니다-비수익성),
그런 다음 2번과 3번 요점은 내가 설명하는 전략을 만듭니다.
2. 배당금이 없는 거래 상품. 예를 들어 Si 및 BR.
3. 일반적으로 중앙 은행은 밤에 환율을 변경합니다. 개장과 함께 거래를 시작하지 말고 모든 것이 안정될 때까지 조금 기다리십시오(환율이 변하지 않는 시기를 찾으십시오).
현 상황에서는 금리가 하락할 가능성이 있으므로 스프레드(델타)가 조금이라도 줄어들어야 합니다. 스프레드(델타)가 감소하는 방향으로만 거래하십시오.
... 지속적으로 손익분기점을 넘고 돈을 벌기 위해 무시할 수 있는 위험을 감수하는 것이 가능할 것입니다. 그 후로도 행복하게.
하찮은 한 푼도. 개처럼 움직이고 다른 거래소의 선물 가격으로 시장을 만드는 미래를 차익거래하는 것은 어리석은 일입니다. 장기 계약에 더 적극적인 선수는 없을 것입니다.
그리고 자신의 혀로 말할 줄 아는 사람들과의 경쟁이 매우 치열합니다.
1. 빼기 전에 로그를 취해야 합니다. 저것들. 중재를 위한 두 가지 도구(A 및 B)가 있습니다. 그것들을 빼기 전에 로그를 취해야 합니다. log(A)-log(B)가 나옵니다. 학교 과정을 기억하는 사람들을 위해.
로그(A)-로그(B) = 로그(A/B).
고맙습니다. ! 그러나 나는 당신이 완전히 다른 것을 의미하는 것처럼 보였고 .. 궁금하기 시작했습니다 .. 무엇이든 취한 것처럼 보일 수 있습니다))
태도로, 나는 관계의 차이를 의미했습니다) .. 거의 동일합니다.
대수는 합성을 테스트하는 데 정확하지만 원래 따옴표로 돌아가려면 강화해야 합니다.
이상하지만 내 공식과 당신의 공식에 따르면, Sergey, 나는 동일한 그래프를 얻었습니다.
예, 높은 진동 주파수에서는 차이가 눈에 띄지 않습니다.
나는 캘린더 스프레드의 일반적인 차이를 거래할 때 결과가 로그 방법과 어떻게 든 눈에 띄게 다를 것이라고 완전히 확신하지 못합니다.
나는 확인하지 않았지만 Sergey는 여전히 차이가 있다고 말합니다. .. 논리적으로 그래야 하지만 중요하지 않습니다.
하찮은 한 푼도. 개처럼 움직이고 다른 거래소의 선물 가격으로 시장을 만드는 미래를 차익거래하는 것은 어리석은 일입니다. 장기 계약에 더 적극적인 선수는 없을 것입니다.
그리고 자신의 혀로 말할 줄 아는 사람들과의 경쟁이 매우 치열합니다.
유리를 따르십시오. 즉, 필요한 유동성의 가용성을 확인하십시오. MT5를 사용하지 마십시오.
그래서 저는 이런 방식으로 암호화폐 거래소에 매료되었고, Xpet의 주제에서 배웠습니다.
거기에서 등록하거나 직접 게이트웨이를 구매하거나 왼손잡이 플랫폼을 사용할 필요가 없으며 API를 통해 직접 거래할 수 있습니다. 그리고 원칙적으로 모든 것이 동일한 조건에 있기 때문에 왼쪽 HFTst가 빠른 속도로 당신을 끌어 당기지 않을 것입니다.
그리고 트릭은 모든 거래소와 모든 상품이 간단한 차익 거래 링크로 상호 연결되어 있으며, 게다가 상품은 서로를 통해 거래되고 삼각형 차익 거래 링크로 가득 차 있으며 각 상품에는 깊이와 테이프가 있습니다. 이것은 매우 멋진 주제입니다.
모든 것을 시장에 내놓으려는 열망이 있지만 특정 단계에서 나는 모든 것을 주장했습니다. 나는 많은 코드를 작성했고 그 안에서 돌이킬 수 없을 정도로 혼란스러워서 손을 떨어뜨렸습니다. 어떻게 든 나는 현재 빨판의 수준에서 조금 더 높은 프로그래밍 수준을 올리면 돌아올 것입니다. 시장 정보를 얻기 위한 블록이 손상되지 않은 상태로 유지되는 것이 좋습니다. 다시 실행하지 않아도 됩니다.) 지금까지는 BTCe에 대한 OKcoin + Bitstamp + Bitfinex 차익 거래를 남겨두고 있었습니다. 그런 다음 시장 깊이에 대한 자세한 설명은 없었습니다.
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모스크바 거래소에서 MT5로 거래하지 않으시겠습니까?
그러한 상황은 실질적으로 불가능합니다. 왜냐하면 당신은 하나를 사고 다른 하나는 팔기 때문입니다 - 주식 포지션 = 중립
귀하의 수입(손실)은 거래를 입력/종료할 때 선물 간의 가격 차이의 합계입니다!
나머지 시간에는 아무 것도 잃지 않지만 = 중립 위치를 얻지도 못합니다.
(인터넷에서 "Calendar Spread"를 검색하십시오. 이 전략에 대한 자세한 설명이 많이 있습니다.)
여기에서 초보자를 오도하지 마십시오! 스프레드 포지션 은 중립 포지션과 다릅니다. 스프레드 포지션은 또한 가격 변동의 위험이 있으며, 이는 계정에 상당한 손실을 초래할 수 있음을 의미합니다.
캘린더 스프레드 거래 전략은 두 가지 요소를 기반으로 합니다.
캘린더 스프레드는 비록 가려져 있지만 항상 금리 거래입니다. "오늘" 돈은 "내일" 같은 돈보다 항상 더 가치가 있습니다. 따라서 화폐 사용에 대한 긍정적인 관심이 있습니다. 루블의 현재 시장 이자율을 계산할 수 있습니다. 오늘 MOEX에서 56.522에 거래되고 있으며 가장 가까운 선물은 57976에 거래되고 있습니다.
무슨 뜻인가요? 즉, Si-6.15 선물 계약이 만료될 때까지 루블은 손실됩니다: 57.976 - 56.522 = 1.452 루블 . 56.976의 현재 비율에서 2.56%입니다. 오늘은 2015년 4월 6일이고 Si-6.15는 2015년 6월 15일 또는 69일 후에 만료됩니다. 저것들. 69일 동안 루블을 빌리는 데 드는 비용은 시장에서 2.56%로 결정되었습니다 . 현재 시장 금리가 연 13.34% 라는 것은 쉽게 계산할 수 있습니다. 69일 후 USDRUB_TODAY 환율은 이론적으로 선물 환율과 수렴하며 오늘 누군가에게 달러를 빌려주고(USDRUB_TOD 판매) 수익을 내고 69일 후에 다시 구매합니다. + 사용에 대한 백분율을 받게 됩니다. 통화. 이자율 변동보다 몇 배는 더 큰 환율 변동 위험을 피하기 위해 6월 6일까지 달러(Si-6.15) 공급에 대한 선물 계약을 매수하여 오늘 통화를 상환합니다. 2015년 15월 15일 벌써 오늘.
선물계약에 대한 레버리지가 무료로 제공되기 때문에(실제로 레버리지 대신 GI에 대한 계약가치의 비율을 사용함) 플러스 금리의 효과를 높일 수 있다.
통화뿐만 아니라 상품도 인플레이션 과정의 대상이 됩니다. 결국, 예를 들어 루블이 달러에 대해 평가절하되면 펀드나 주식이나 금과 같은 상품에 대해서도 평가절하됩니다. 여기에서 통화뿐만 아니라 다른 자산에 대한 캘린더 스프레드를 만들 수 있습니다.
캘린더 스프레드를 거래할 때 두 가지 주요 위험이 있습니다.