최적화의 문제는 거기에 "이념적"이 없다는 것입니다. 그녀는 창의성이 없고, 창의성이 없으며, 문제에 대한 비표준적이고 사소한 해결책을 찾을 수 없습니다. 그것은 인간이 만든 TS의 틀 내에서 역사의 일부에만 적응할 수 있으며 아이디어가 똥이라면 최적화는 어떤 식 으로든 이것을 변경하지 않습니다.
당신(독성)이 최적화 문제에 관심이 있다면, 제 생각에는 주어진 TS에 대한 매개변수뿐만 아니라 TS 자체도 검색할 때 가장 글로벌한 유형의 최적화로 유전 프로그래밍을 시도하십시오.
나는 당신의 꿈을 망치고 싶지 않지만 최적화는 사후 효과 일 뿐이며 마무리 작업일 뿐입니다. 이런 방식으로 전략을 찾는 것은 원인과 결과를 혼동하는 것입니다. 비록 이것이 (algo) 거래자들 사이에서 흔한 실수이긴 하지만 말입니다.
포커 게임에 대한 속담이 있습니다.
마찬가지로 알고리즘 거래의 맥락에서 "최적화보다 패턴을 감지하는 더 좋은 방법을 모른다면 더 나은 MLM을 수행하십시오"
앞으로 Walk 는 망상입니다. 옵티마이저를 지표로 전략 내부에 밀어 넣으면 일반적으로 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 진정한 오해입니다.
자기기만의 예로서 앞으로의 테스트 읽기
일부는 또한 유동성 등을 고려하여 차량 계산을 위한 핑 및 기계 시간을 사용하여 MM을 사용하여 "즉석에서" 전신 키트로 테스트합니다. 최고 수준의 헛소리. 그런 다음 그들은 한 대의 차량이 최적화하는 데 몇 주가 걸린다는 사실에 놀랐습니다. 창피…
앞으로 Walk 는 망상입니다. 옵티마이저를 지표로 전략 내부에 밀어 넣으면 일반적으로 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 진정한 오해입니다.
여기 그것은 매우 과거입니다. 앞으로 나아가는 것은 돈과 시간을 잃지 않고 옵티마이저를 실현하는 가장 효과적인 방법일 뿐입니다.
글쎄요, 죄송합니다. 저는 단호하게 말했습니다. 한 번만 반복하는 것보다 조금 더 나을 수 있습니다.
그러나 내가 이해하는 것처럼 그 사람은 조정하는 최적화 프로그램의 적응성을 제공합니다. 이것은 물론 이단은 아니지만 여전히 문제입니다. 전략(알고리즘)에 의해 악용되는 패턴의 존재 및 역학을 모니터링하는 보다 직접적인 방법으로 오해의 증거.
당신(독성)이 최적화 문제에 관심이 있다면, 제 생각에는 주어진 TS에 대한 매개변수뿐만 아니라 TS 자체도 검색할 때 가장 글로벌한 유형의 최적화로 유전 프로그래밍을 시도하십시오.
Alex_Bondar는 habrahabr.ru/ "증권 거래소에서 수익성 있는 전략을 찾기 위한 테스터 최적화 도구를 만든 방법" 에 대한 귀하의 기사를 좋아했습니다.
반대로 최적화를 주요 도구로 내세우신 것 같습니다.
이제 단어, 구, 구 등 모든 것이 뒤섞여 있습니다. 이 얼마나 하나의 정신적 기둥인가!
글쎄요, 죄송합니다. 저는 단호하게 말했습니다. 한 번만 반복하는 것보다 조금 더 나을 수 있습니다.
글쎄, 비교를 위해. 정방향 크기는 최적화 간격의 1/3 이상을 차지하는 경우가 거의 없으며 1/3은 굵게 표시됩니다. 5분의 1에서 10분의 1입니다.
앞으로 걷기를 사용하면 예를 들어 6개월의 최적화 간격으로 몇 년 동안 접착되는 것을 볼 수 있습니다.
IMHO, 최적화에 대해서만 독점적으로 이야기한다면 이것은 매우 중요합니다. 나머지는 모두 ... 캔디 래퍼 및 워크 포워드는 아마도 "속임수"를 관리 할 것입니다.
글쎄, 비교를 위해. 정방향 크기는 최적화 간격의 1/3 이상을 차지하는 경우가 거의 없으며 1/3은 굵게 표시됩니다. 5분의 1에서 10분의 1입니다.
나는 항상 1/2을 넣습니다.
두 번째 화면에서 https://www.mql5.com/ru/code/2322 참조
그리고 나는 또한 다른 사람들에게 조언합니다.
Robert Pardo "주식 거래자를 위한 거래 시스템의 개발, 테스트 및 최적화". 누가 그 안에 제시된 자료를 개인적으로 조사했습니까?
IMHO - 유용한 정보가 분명히 있습니다.
여기에서 사람들의 네 번째 접근 방식에서 이 질문의 결정은 오래되었지만 IMHO - 가치는 잃지 않았습니다!
다시 읽었 습니다-그리운과 미소 ... :-)
네 번째에서 PySy 의 기사 선택.
Alex_Bondar는 habrahabr.ru/ "증권 거래소에서 수익성 있는 전략을 찾기 위한 테스터 최적화 도구를 만든 방법" 에 대한 귀하의 기사를 좋아했습니다.
반대로 최적화를 주요 도구로 내세우신 것 같습니다.
이제 단어, 구, 구 등 모든 것이 뒤섞여 있습니다. 이 얼마나 하나의 정신적 기둥인가!
http://habrahabr.ru/post/209198/에 대해 이야기하고 있다면 나는 그것과 아무 관련이 없습니다. 나는 이단 직전에 내 눈을 돌렸습니다.
글쎄, 비교를 위해. 정방향 크기는 최적화 간격의 1/3 이상을 차지하는 경우가 거의 없으며 1/3은 굵게 표시됩니다. 5분의 1에서 10분의 1입니다.
앞으로 걷기를 사용하면 예를 들어 6개월의 최적화 간격으로 몇 년 동안 접착되는 것을 볼 수 있습니다.
IMHO, 최적화에 대해서만 독점적으로 이야기한다면 이것은 매우 중요합니다. 나머지는 모두 ... 캔디 래퍼 및 워크 포워드는 아마도 "속임수"를 관리 할 것입니다.
예, 앞으로 걸어가면 적합할 가능성이 줄어들고 결과가 "매끄러워집니다".
그러나 내 경험상 자동 최적화가 작동하지 않았고 이론상으로 그리고 실습 시작 전에도 이것이 만병 통치약, 성배 등인 것 같았습니다. 그러나 그것은 헛소리로 밝혀졌습니다.
최적화는 과거의 현실 표현 중 하나와 코드의 좋은 접점에 대한 정보를 얻는 것입니다. 이러한 성공이 앞으로도 반복될 것이라고 기대 하는 것은 마치 5세 아이가 겨울에 그린 가을 풍경을 보고 그 지역을 찾는 것과 같다.
잘못된 표현...
우선 - 그래프를 자세히 보면 눈이 잘 안보이더라도 반복이 보입니다.
반복되는 패턴이 있다