모든! 그것이 무언가를 크게 바꿀 것인지 아닌지, 그러나 숫자 매개변수 세트가 있는 경우 여전히 한 가지를 선택해야 합니다.
예를 들어 전략을 위해서는 숏핸드가 필요합니다. 어느 것을 가지고 갈 것인가? 2,3,4,5? 그리고 어느 정도까지 여전히 짧은 것으로 간주될 수 있습니까? 그것은 여전히 결정되어야 할 것입니다.
또 다른 점은 거래 아이디어 자체가 좋은 경우 선택할 수 있는 숫자 매개변수의 범위가 너무 커서는 안 된다는 것입니다. 그렇지 않으면 아이디어가 없거나 미개발 상태임을 나타냅니다. 예를 들어, 정확히 짧은 틱이 필요하다는 것을 알고 있다면 200이라는 기간을 확인하지 않고 범위(2 ..... 10)로 제한합니다. 하지만 여전히 특정한 것을 선택해야 합니다
최적화는 다음 질문에 답합니다. 매개변수의 어떤 값 (숫자)이 연구 영역에서 가장 좋은 값을 가지고 있습니까?
최적화를 수행하고 값을 얻었습니다. 연구 중인 사이트와 다른 사이트에서 이러한 "최상의" 매개변수 값은 다른 결과를 제공합니다.... :)
무의미하다고 생각해서 최적화를 전혀 하지 않습니다.
나는 한 가지 방법으로 거래에 대한 적합성에 대한 전략을 확인합니다. 나는 포지션을 여는 방향을 반대 방향으로 변경합니다 (예: 매수에서 매도). 동시에 전략의 MO가 양수이면 이 전략을 실제로 적용합니다.
+1
나에 관해서는 MO를 기초로, 더 정확하게는 요인으로 제거할 수 있습니다. 목표 가중 평균을 사용하여 경매 결과에 매우 큰 영향을 미칩니다. 우리는 "martingale"인 Wiener 프로세스( W )를 다루고 있으므로 매우 조건부로 위험만 제어할 수 있습니다.
제 레시피는 LITERAL AVERAGE, 부드러운 마틴이고 당신은 행복할 것입니다. 그리고 모든 히피들에게 "예측"을 맡기십시오. 아픈 사람이나 사기꾼만이 무언가가 "예측"될 수 있다고 믿습니다.
최적화된 매개변수의 견고성과 최적화 결과 를 숫자로 연결하려고 시도한 사람이 있습니까?
따라서 알려진 방법을 사용하여 매개변수에 대한 신뢰 구간을 계산한 다음 얻은 구간에서 시스템 성능을 확인할 수 있습니다.
어떻게?
http://quantile.ru/03/03-SA.pdf
최적화 및 평가가 서로 다른 데이터에 대해 수행된다는 사실을 고려하고
분명히, 샘플의 한 부분에서 매개변수를 평가하고 다른 부분에서 테스트하십시오.
정방향 및 역방향 테스트에 대한 전략 통계가 일치하지 않아야 합니까?
샘플에서 작동하지 않는 시스템만 고려하도록 자신을 제한하고 나머지에 시간을 낭비하지 마십시오.
샘플에서 작동하지 않는 시스템만 고려하도록 자신을 제한하고 나머지에 시간을 낭비하지 마십시오.
OOS의 시스템은 작동할 수 있지만 백테스트에서는 결과가 매우 다릅니다.
완벽하게 이해했습니다. 내 진술은 이것과 모순되지 않습니다.
저것들. 그러한 시스템을 즉시 고려하지 않을 것을 제안합니까?
그러한 전략을 완전히 포기하는 것도 의미가 없습니다. 그것들은 다른 전략의 기초가 되거나 이미 사용 중인 전략을 개선할 수 있습니다. 그러나 무역에 대해서는 관심이 거의 없습니다.
수치적 매개변수가 있는 모든 전략에 대해 최적화가 의미가 없는 것으로 나타났습니다.
예를 들어 전략을 위해서는 숏핸드가 필요합니다. 어느 것을 가지고 갈 것인가? 2,3,4,5? 그리고 어느 정도까지 여전히 짧은 것으로 간주될 수 있습니까? 그것은 여전히 결정되어야 할 것입니다.
또 다른 점은 거래 아이디어 자체가 좋은 경우 선택할 수 있는 숫자 매개변수의 범위가 너무 커서는 안 된다는 것입니다. 그렇지 않으면 아이디어가 없거나 미개발 상태임을 나타냅니다. 예를 들어, 정확히 짧은 틱이 필요하다는 것을 알고 있다면 200이라는 기간을 확인하지 않고 범위(2 ..... 10)로 제한합니다. 하지만 여전히 특정한 것을 선택해야 합니다