".... 그리고 스프레드가 그다지 중요하지 않은 일파와 같은 큰 변동(결국 중요하긴 하지만)에서는 돈을 벌기가 매우 어렵습니다. 가격이 비논리적으로 움직입니다. 은행은 스탑이 누적된 위치를 확인하고 , "뉴스"의 표지 아래 이 정류장을 부수고 부수십시오.보통 거래자가 뉴스가 발표된 후 어떻게 1분에 100포인트씩 한 쌍을 움직일 수 있습니까?이것은 막대한 돈이 필요하며 이것은 중앙 은행이 자체적으로 수행합니다. 심지어 가격을 조작하지 않으려고 국가 차원에서 합의를 시도했지만 욕심이 만연 하고 필터, 채널, 지표 등 모든 필터, 채널, 지표는 비논리적인 방향으로 의도적인 가격 흡수에 무너집니다 .... "
나는 당신의 지정가 주문이 어떻게 이 불법을 막는지 내 눈으로 보고 싶습니다. :) 불쾌하지 않습니다.
ANG3110 은 다른 얘기를 하고 있었습니다. 내 글에는 말이 없고 단순한 논리가 있다. 롤오버, 거래 주의 종료 또는 일부 강력한 뉴스의 예를 들어 보겠습니다. 이 순간에 무슨 일이 일어나고 있습니까? 맞습니다. 스프레드가 확대되고 때로는 한 자릿수 이상입니다. 어리석은 정지 예금은 이 쓰레기에 효과가 있습니다. 이러한 스프레드의 자연스러운 확장은 시장 참가자(그들은 단순히 애플리케이션을 제거함)에 의한 위험의 평준화입니다. 문제는 이게 시험이 아닌데 도대체 왜 들어가냐! 더욱이, 지금 이 순간에 확장되는 스프레드 내부에 제한을 두면 사이트의 스프레드는 기적적으로 훨씬 더 좁아질 것입니다. 그리고 정지 주문이 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 이 상황에 맞습니다. 다시 말하지만 거기에는 브레이크아웃이 없기 때문입니다.
이것은 많은 예 중 하나일 뿐입니다. 아무 소식 없는 고요한 장터를 가자. 가격이 정지점에 도달하고 즉시 역전되었다고 가정해 보겠습니다. 테스터에서 모든 것이 정상이고 실제 생활(거의)입니다. 이제 한도를 설정했다고 상상해 보십시오(또는 친구가 귀하의 BuyStop보다 0.1랏 1핍 아래에 한도를 설정했습니다). 모든 지옥, 그것은 작동합니다.
요컨대, 교육 프로그램을 주의 깊게 읽으십시오. 이론적으로 이해할 수 있지만 실천을 통해서만 고칠 수 있습니다. 문제는 ECN/STP에서 거래하는 사람이 거의 없다는 것입니다. 최대 - 단순 STP.
그러나 증권 거래소에서 같은 이유로 클래식 스탑을 사용하는 것도 넌센스입니다. 그러나 중앙 집중화로 인해 스프레드 내부의 한계는 MM 알고리즘의 맛있는 조각이 될 수 있습니다. 그리고 아무도 제출된 지원서의 영향을 눈치채지 못하도록 삼킬 것입니다. 그리고 FOREX에서 MM 알고리즘이 주문을 보기 위해서는 그것이 게시된 동일한 장소에 있어야 합니다. 그리고 이 우연이 항상 실현되는 것은 아닙니다.
이것을 이해하십시오. 손절매는 가상 주문입니다. 저것들. 이것은 실제 주문이 전송되는 특정 조건입니다(한도 또는 라마켓). 가상 주문은 가장 멍청한 논리뿐만 아니라 모든 논리에서 임의로 생성할 수 있습니다.
if (Ask >= PriceOpen)
OpenBUY();
BuyStop_byBID 로직도 간단하지만 훨씬 더 좋습니다.
if (Bid >= PriceOpen)
OpenBUY();
사실, 고장 TS를 사용하면 논리가 더 복잡해집니다. 누군가는 EMA(스프레드)가 어떤 경계에 들어갈 때 열리고 다른 누군가가 무언가를 생각해냅니다. 일반적으로 사람들은 연습을 통해 이 모든 것에 도달합니다. 이것은 다시 알고리즘 거래의 기본입니다.
PS Even OpenBUY()는 가상 함수 입니다. 자체 알고리즘이 있습니다. 누군가 프리미티브를 사용하고 있습니다.
OrderSend (OP_BUY);
유능한 알고리즘 거래자는 다른 것을 사용합니다.
OrderSend (OP_BUYLIMIT, PriceOpen - MaxSlipPage); // ограничивает максимальное проскальзывание величиной MaxSlipPage. В MT4/5 такое не прокатит - 13 лет успешных разработок платформ порешали, что не нужно.
일부 ECN/STP에서 개발자는 이러한 문제에 매우 정통하여 경험이 부족한 알고리즘 거래자를 위한 충돌을 완화하기 위해 이러한 칩 중 상당수가 아키텍처 자체에 삽입됩니다. 그러나 실제로 그러한 일은 전적으로 알고리즘 거래자의 어깨에 달려 있어야 합니다.
따라서 모든 가상 주문은 어딘가에 저장되고 트리거 조건에 대해 지속적으로 확인됩니다. Dukas는 이러한 가상 주문이 중요하다고 판단하여 거래 서버에 저장할 수 있도록 했습니다. 누군가는 더 나아가 사용자 지정 가상 주문을 작성하고 거래 서버에 저장할 수 있었습니다. 그리고 일부(알고 거래자)는 누구의 말도 듣지 않고 거래 서버 + 빠른 거래 클라이언트 API에 가까운 VPS를 가져 와서 이러한 가상 주문을 로봇에 등록합니다.
시장에는 스톱 오더 가 없습니다. 시장가 주문도 아닙니다. 이 모든 것은 가상의 헛소리이며 실제 지정가 주문의 파생물입니다.
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그는 테스트의 정확도를 높이기 위해 가장 간단한 작업자 옵션을 제안 했습니다. 100,000번째 MQL 커뮤니티에서 누가 지원했나요? 누가 필요합니까?
메타에 앉아있는 알고트레이더들, 완전 정신 나갔어?! 당신을 위해 그들은 여기에 글을 쓰고 특히 자신의 테스터, 옵티마이저 등이 있는 사람들을 증명합니다. 당신은 당신의 PAMM에 완전히 골화되어 있습니까? 효과만 있다면 돈을 줄이십시오. 어떤 종류의 원시적 인 것입니까? 정확성이 정말로 필요합니다. 아니면 너무 멍청하고 게으른 나머지 돈이 있는 한 아무것도 원하지 않습니까?
그리고 나머지 - 당신은 질문 이야기의 중요성을 이론적으로 이해하지 못합니까? 당신은 빌어먹을 스프레드와 진드기 기록의 중요성에 대해 이야기합니다. 단일 화폐 거래자의 틱 기록이 99%의 경우에 포기되었다는 사실을 알고 있습니다.생각만 해도 어렵나요?
저것들. 문제는 완전한 문맹만이 아니라 완전한 수동성에도 있습니다. 아니면 내가 바보인가?
지정가 주문을 지정하기 전에 ANG3110을 인용하겠습니다 .
".... 그리고 스프레드가 그다지 중요하지 않은 일파와 같은 큰 변동(결국 중요하긴 하지만)에서는 돈을 벌기가 매우 어렵습니다. 가격이 비논리적으로 움직입니다. 은행은 스탑이 누적된 위치를 확인하고 , "뉴스"의 표지 아래 이 정류장을 부수고 부수십시오.보통 거래자가 뉴스가 발표된 후 어떻게 1분에 100포인트씩 한 쌍을 움직일 수 있습니까?이것은 막대한 돈이 필요하며 이것은 중앙 은행이 자체적으로 수행합니다. 심지어 가격을 조작하지 않으려고 국가 차원에서 합의를 시도했지만 욕심이 만연 하고 필터, 채널, 지표 등 모든 필터, 채널, 지표는 비논리적인 방향으로 의도적인 가격 흡수에 무너집니다 .... "
나는 당신의 지정가 주문이 어떻게 이 불법을 막는지 내 눈으로 보고 싶습니다. :) 불쾌하지 않습니다.
ANG3110 은 다른 얘기를 하고 있었습니다. 내 글에는 말이 없고 단순한 논리가 있다. 롤오버, 거래 주의 종료 또는 일부 강력한 뉴스의 예를 들어 보겠습니다. 이 순간에 무슨 일이 일어나고 있습니까? 맞습니다. 스프레드가 확대되고 때로는 한 자릿수 이상입니다. 어리석은 정지 예금은 이 쓰레기에 효과가 있습니다. 이러한 스프레드의 자연스러운 확장은 시장 참가자(그들은 단순히 애플리케이션을 제거함)에 의한 위험의 평준화입니다. 문제는 이게 시험이 아닌데 도대체 왜 들어가냐! 더욱이, 지금 이 순간에 확장되는 스프레드 내부에 제한을 두면 사이트의 스프레드는 기적적으로 훨씬 더 좁아질 것입니다. 그리고 정지 주문이 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 이 상황에 맞습니다. 다시 말하지만 거기에는 브레이크아웃이 없기 때문입니다.
이것은 많은 예 중 하나일 뿐입니다. 아무 소식 없는 고요한 장터를 가자. 가격이 정지점에 도달하고 즉시 역전되었다고 가정해 보겠습니다. 테스터에서 모든 것이 정상이고 실제 생활(거의)입니다. 이제 한도를 설정했다고 상상해 보십시오(또는 친구가 귀하의 BuyStop보다 0.1랏 1핍 아래에 한도를 설정했습니다). 모든 지옥, 그것은 작동합니다.
요컨대, 교육 프로그램을 주의 깊게 읽으십시오. 이론적으로 이해할 수 있지만 실천을 통해서만 고칠 수 있습니다. 문제는 ECN/STP에서 거래하는 사람이 거의 없다는 것입니다. 최대 - 단순 STP.
그러나 증권 거래소에서 같은 이유로 클래식 스탑을 사용하는 것도 넌센스입니다. 그러나 중앙 집중화로 인해 스프레드 내부의 한계는 MM 알고리즘의 맛있는 조각이 될 수 있습니다. 그리고 아무도 제출된 지원서의 영향을 눈치채지 못하도록 삼킬 것입니다. 그리고 FOREX에서 MM 알고리즘이 주문을 보기 위해서는 그것이 게시된 동일한 장소에 있어야 합니다. 그리고 이 우연이 항상 실현되는 것은 아닙니다.
ANG3110 견적으로 답변드리겠습니다...
당신의 지정가 주문이 이 불법을 어떻게 멈추게 하는지 내 눈으로 보고 싶습니다. :) 불쾌하지 않습니다.
시장은 모든 것과 모든 사람을 고려합니다.
매수 또는 매도 주문 은 단기적으로 가격에 영향을 미치고, 가격이 미래에 어디로 움직일 것인지에 대한 통계에 대한 마감 거래, 이동 속도에 많은 양의 영향을 미치므로 추론에 실수가 없습니다.
이것을 이해하십시오. 손절매는 가상 주문입니다. 저것들. 이것은 실제 주문이 전송되는 특정 조건입니다(한도 또는 라마켓). 가상 주문은 가장 멍청한 논리뿐만 아니라 모든 논리에서 임의로 생성할 수 있습니다.
if (Ask >= PriceOpen) OpenBUY();BuyStop_byBID 로직도 간단하지만 훨씬 더 좋습니다.
if (Bid >= PriceOpen) OpenBUY();사실, 고장 TS를 사용하면 논리가 더 복잡해집니다. 누군가는 EMA(스프레드)가 어떤 경계에 들어갈 때 열리고 다른 누군가가 무언가를 생각해냅니다. 일반적으로 사람들은 연습을 통해 이 모든 것에 도달합니다. 이것은 다시 알고리즘 거래의 기본입니다.
PS Even OpenBUY()는 가상 함수 입니다. 자체 알고리즘이 있습니다. 누군가 프리미티브를 사용하고 있습니다.
OrderSend (OP_BUY);유능한 알고리즘 거래자는 다른 것을 사용합니다.
일부 ECN/STP에서 개발자는 이러한 문제에 매우 정통하여 경험이 부족한 알고리즘 거래자를 위한 충돌을 완화하기 위해 이러한 칩 중 상당수가 아키텍처 자체에 삽입됩니다. 그러나 실제로 그러한 일은 전적으로 알고리즘 거래자의 어깨에 달려 있어야 합니다.
따라서 모든 가상 주문은 어딘가에 저장되고 트리거 조건에 대해 지속적으로 확인됩니다. Dukas는 이러한 가상 주문이 중요하다고 판단하여 거래 서버에 저장할 수 있도록 했습니다. 누군가는 더 나아가 사용자 지정 가상 주문을 작성하고 거래 서버에 저장할 수 있었습니다. 그리고 일부(알고 거래자)는 누구의 말도 듣지 않고 거래 서버 + 빠른 거래 클라이언트 API에 가까운 VPS를 가져 와서 이러한 가상 주문을 로봇에 등록합니다.
시장에는 스톱 오더 가 없습니다. 시장가 주문도 아닙니다. 이 모든 것은 가상의 헛소리이며 실제 지정가 주문의 파생물입니다.
일반 주문(연기)에서 이러한 주문을 받는 방법이 명확하지 않습니다. - SellLimit_byASK / BuyLimit_byBID ? 여기에서
링크 확인 페이지에서 DrWeb은 다음을 의심합니다.
http: //www.dukascopy.com/wiki/js/interface.js#Set_Conditional_Order/Limit_Order probably infected with SCRIPT.Virus순진한 질문 죄송합니다...
매수 ( OHLC ) + 스프레드 가 아닌 매도 ( OHLC )의 필요성 첫 번째 경우에는 4d 라는 사실과 관련이 있습니다. 데이터, 그리고 두 번째 1d 에서 ? 더 많은 정보를 말씀하시는 건가요? 아니면 내가 뭔가를 이해하지 못합니까?
덕분에.
역설은 필요한 정보의 양이 현재 소비되는 정보의 양보다 훨씬 적다는 것입니다. 그리고 이것이 주요 문제입니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
많은 사람들에게 흥미로운 주제: MetaTrader 4 및 MQL4의 새로운 기능 - 큰 변화가 진행 중입니다.
hrenfx , 2013.08.07 20:57
그는 테스트의 정확도를 높이기 위해 가장 간단한 작업자 옵션을 제안 했습니다. 100,000번째 MQL 커뮤니티에서 누가 지원했나요? 누가 필요합니까?
메타에 앉아있는 알고트레이더들, 완전 정신 나갔어?! 당신을 위해 그들은 여기에 글을 쓰고 특히 자신의 테스터, 옵티마이저 등이 있는 사람들을 증명합니다. 당신은 당신의 PAMM에 완전히 골화되어 있습니까? 효과만 있다면 돈을 줄이십시오. 어떤 종류의 원시적 인 것입니까? 정확성이 정말로 필요합니다. 아니면 너무 멍청하고 게으른 나머지 돈이 있는 한 아무것도 원하지 않습니까?
그리고 나머지 - 당신은 질문 이야기의 중요성을 이론적으로 이해하지 못합니까? 당신은 빌어먹을 스프레드와 진드기 기록의 중요성에 대해 이야기합니다. 단일 화폐 거래자 의 틱 기록이 99%의 경우에 포기되었다는 사실을 알고 있습니다 . 생각만 해도 어렵나요?
역설은 필요한 정보의 양이 현재 소비되는 정보의 양보다 훨씬 적다는 것입니다. 그리고 이것이 주요 문제입니다.