친구여, 주기적으로 음의 스프레드(다른 공급자로부터의 흐름의 결과)를 가진 유동성 애그리게이터인 당신이 이 차익 거래를 직접 거래하지 않으시겠습니까? 그것은 무료 돈입니다!
레이턴시와 스트림 어그리게이션이 없는 당신이 직접 HFT를 준비해보는 것은 어떨까요? 전략을 세우는 데 두뇌가 없거나 약해야 합니까?
나는 그런 질문을 두 번 이상 했고(누군가 그 반대를 제시하고 싶지 않은 것처럼 이것은 내 일입니다.) 나는 진정한 답을 알고 있습니다. 외환에 관한 것입니다.
당신은 집계 네거티브 스프레드를 사용하기 위한 가장 원시적인 전략인 거의 고전적인 차익 거래에 대해 이야기하고 있습니다.
그러한 질문에 대한 답은 내 글( 출처 중 하나) 에서 찾을 수 있지만 여기에 조금 씁니다.
이러한 TS는 가장 고전적인 유독성 흐름이며, 집계자가 프라임 계획을 사용하는 경우 기본적으로 적어도 프라임 자체에 의해 계산됩니다.
즉, 적어도 애그리게이터는 소수와 독립적인 체계에 따라 작동해야 합니다. 일종의 자기 프라임이 되는 것. 내 브로커의 애그리게이터와 일부 은행 및 하이테크 헤지 펀드의 비공개 비범용 애그리게이터가 바로 그것입니다. 알고리즘 부서는 특히 고전 중재를 다루는 그러한 구성에 설립되었습니다. 이 TS의 경우 거래되는 유동성이 대형 마켓 메이커가 아닌 다른 시장 참가자로부터 오는 것이 매우 바람직합니다. 저것들. 중재를 통해 가장 강력한 시장 참가자가 아닌 사람들의 주머니에서 돈이 쏟아집니다.
광범위한 집계가 포함된 제로 레이턴시는 동화입니다. 저것들. 실제로 고전적인 차익거래는 무위험 전략이 아닙니다. 그러나 HFT 샤프닝(가장 빠른 실행)을 사용하면 이 전략도 긍정적인 MO로 줄어듭니다.
Грубо FOREX делится на маркетмейкеров, трейдеров (от физ. лиц до юр. лиц - хэджфонды, инвестбанки), агрегаторов, ECN и брокеров. Есть также еще праймы, клиринги и т.д., но это наиболее удаленные от трейдинга участники. Основная ливидность исходит от банков, далее по вкладу идут крупные хэджфонды с инвестбанками, и, наконец, небольшие...
모든 HFT 전략에는 한 가지 공통점이 있습니다. 작동하는 데 매우 짧은 시간 지연 이 필요합니다. 이것이 바로 hrenfx가 말하는 내용이라고 생각합니다. 토론에서 일부는 이것을 이해하지 못한다는 인상을 받았습니다 ... 사실, 전략에 짧은 대기 시간이 필요하면이 HFT가된다는 데 동의하지 않습니다.
Renat: 결국, 이전에 설명한 것처럼 물리적 전용 서버에서 2-3-5 MT4 터미널이 느려진다는 말을 하지 않습니까?
Данная статья рассказывает о разработке узкоспециализированного аппаратного устройства для целей HFT. Его специализация направлена на достижение минимально возможных временных задержек для обработки рыночных данных и, следовательно, на уменьшение времени раунд-трипа при осуществлении сделок. Реализация, описанная в этой работе, осуществляет...
버그를 100% 재현하는 방법을 작성하고 제공했습니다(내 요청에 따라 여러 컴퓨터와 일부 거래자에서 테스트했습니다. 모두 성공했습니다). 그러나 그들은 버그를 재현 할 수 없다고 완고하게 대답했습니다. 그리고 이 버그에 대한 내 질문에 대해 오랜 침묵 끝에 새 빌드가 릴리스될 때마다 서비스에서 애플리케이션을 가져오고 닫았습니다. 그리고 나는 위의 8번 항목을 읽고 매우 놀랐습니다. 그래서 '어둠'과 '또 다른 거짓말'이 잠잠해진다.
그건 그렇고, 포럼 주제의 인기에 대한 역학은 시장의 자기 상관 / 추세 형성과 매우 유사합니다. 추세는 추세를 만들고 플랫은 플랫 ... YouTube 비디오 자체와 많은 소셜 배포 정보 스터핑과 마찬가지로 , 많은 견해와 좋아하는 형태로 사람들의 무리 본능을 반영합니다. 모든 사람은 눈사태와 같은 과정에 참여하고 싶어하며 큰 힘의 일부가 되기를 원합니다. 이것은 보안의 환상을 줍니다. 중요한 것은 자신의 권위를 높이기 위해 (무의식적으로) 점차적으로 내뱉는 참가자들로부터 동시에 털어내는 정보에 가치가 있다는 것입니다. 주제가 공명하면 그러한 정보는 그 이상으로 짜낼 수 있습니다. 주제에 관심이 없을 때. 글쎄, 그것은 너무 ... 가사 Khdemagogy.
주님, 저는 죄인이기에 올바른 길로 인도해 주십시오. 나는 지금 HFT라는 용어가 무엇을 의미 하는지 완전히 혼란스럽습니다. 특히FX- HFT ???
이 카테고리의 옵션은 무엇입니까? 나는 평판이 좋은 회원 프로 HFT의 시간당 거래에 완전히 당황했습니다.
그 전에는 단위 시간당 거래 빈도 매개변수를 이 범주에 독점적으로 귀속했습니다. 예를 들어 1000-10000000 주문이 있는 주식 HFT의 경우 초당 100-1000 거래입니다. FX- HFT가 더 보수적이지만 범주에 속하는 기준은 무엇입니까? 초당 10번의 거래와 100번의 주문에서? 아니면 하루에 10,000건의 거래에서 시작합니까? 아니면 기준이 차량의 종류입니까? 중재인 등? 또는FX- HFT는 특정 실행 속도로 ECN\STP에서 모든 유형의 거래로 간주될 수 있습니까? 아니면 Level2를 사용하여 TS와 거래 자체를 이 명예 카테고리에 귀속시킬 수 있습니까? 우리는 그것을 알아낼 필요가 있습니다.
당신은 그것이 있을 수 없는 곳에 정확한 문구를 가져오려고 노력하고 있습니다. 이것은 스캘핑, 파이핑을 공식화하는 것과 동일합니다. 그리고 어리석게도 모든 것을 "이해의 정신"으로 축소하십시오.
FX-HFT - FOREX의 HFT. 요점은 용어가 아니라 성능 품질의 중요성에 대한 명확한 이해에 있습니다.
알고리즘 트레이더의 전체 작업은 다음과 같습니다. 역사적 테스터가 가능한 한 실제 생활에서 결과를 재현하는 것입니다.
저것들. 작업은 테스터를 실제와 거의 구별할 수 없도록 만드는 것입니다. 차이가 적을수록 알고리즘 방식으로 시장을 탐색할 기회가 많아집니다.
분명히 현실 세계가 부과하는 제한이 적을수록 테스터와 같은 기회가 더 많이 열립니다.
HFT 인프라를 통해 테스터는 가장 많은 수의 패턴이 있는 시장을 탐색할 수 있습니다.
실제가 거칠어지면(실행 문제) 패턴 수가 줄어듭니다. 테스터가 완전히 거친 경우(OHLCV 막대를 기반으로 하는 인공 틱), 이를 통해 시장 패턴을 거의 최소화하여 시장을 탐색할 수 있습니다. 저것들. 문제는 감지될 잠재적 시장 패턴의 수를 제한하는 지표로서 실제 표현의 허용 가능한 거칠기 수준을 스스로 결정하는 것입니다.
어떤 사람들은 H1 기간에 거래하는 것을 좋아합니다. M1 기간 동안 H1에서 찾을 수 있는 모든 가능한 패턴은 M1에도 포함됩니다. 이 외에도 많은 패턴이 있습니다. 문제는 자신을 제한하는 장소와 이유입니다. 그리고 가능하다면 자신을 제한할 가치가 있습니까?
당신은 그것이 있을 수 없는 곳에 정확한 문구를 가져오려고 노력하고 있습니다. 이것은 스캘핑, 파이핑을 공식화하는 것과 동일합니다. 그런 다음 어리석게도 모든 것을 "이해의 정신"으로 축소하십시오.
나는 정확성과 "이해 정신"에 대해 말하지 않았습니다. 당신은 나를 다른 사람과 혼동했습니다. 클래스에 속하는 주요 특성을 결정할 필요가 있습니다. 모든 전략이 HFT 범주에 들어갈 것이기 때문에 "실행 품질이 중요하다"고 특성화하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그리고 이 "중요성"의 정량적, 적어도 대략적인 척도를 설정함으로써, 다른 특성에 관한 중요한 결론에 도달하는 것이 가능할 것입니다.
예를 들어 MO 이익 최대 \ min이 0.001-1초 범위의 실행 지연에 의존하는 경우 트랜잭션 중 일부가 어떻게든 한 시간 동안 늘어나면 트랜잭션이 평균 약 1초라고 논리적으로 안전하게 말할 수 있습니다. 이것은 통계적으로 중요하지 않습니다. 0.1초의 경계에서 지연이 이익의 MO를 0으로 만들면 평균 0.1초 미만의 라이브 거래가 대부분입니다.
트랜잭션의 평균 수명을 알면 밀도의 순서를 추정할 수 있습니다. 이것은 적어도 어떻게 든 상황을 구체화합니다.
예를 들어, 스캘핑, 핍싱의 평균 거래는 ~5분, 즉 하루에 수백 건의 거래입니다. 1시간 만에 거래가 성사되었다고 해서 스캘핑 카테고리에서 제외합니다.
이 맥락에서 FX-HFT는 하루에 수천 건의 거래를 하는 것입니까, 아니면 제가 틀렸습니까? 예를 들어 거래는 중기입니다. 주간 거래도 HFT가 될 수 있다고 가정해 보겠습니다.
Renat : Причем гарантированно часть этого общества поверит.
이미 다쳤어
지옥은 또 다른 30 페이지에 의해 날아갔습니다. 물고기도 새도 아닙니다.
예, 정보를 얻었습니다. 예, 내 두뇌는 많은 것보다 더 큰 것에 도달했습니다.
이제 그는 단지 교묘해지려고 합니다. 그러나 결과적으로 그에게 알려진 것으로 알려진 것들의 모든 측면에서 실제 딜레탕트주의가 보입니다.
유동성 공급자의 눈을 보고 다음과 같이 질문하십시오.
나는 그런 질문을 두 번 이상 했고(누군가 그 반대를 제시하고 싶지 않은 것처럼 이것은 내 일입니다.) 나는 진정한 답을 알고 있습니다. 외환에 관한 것입니다.
당신은 집계 네거티브 스프레드를 사용하기 위한 가장 원시적인 전략인 거의 고전적인 차익 거래에 대해 이야기하고 있습니다.
그러한 질문에 대한 답은 내 글( 출처 중 하나) 에서 찾을 수 있지만 여기에 조금 씁니다.
이러한 TS는 가장 고전적인 유독성 흐름이며, 집계자가 프라임 계획을 사용하는 경우 기본적으로 적어도 프라임 자체에 의해 계산됩니다.
즉, 적어도 애그리게이터는 소수와 독립적인 체계에 따라 작동해야 합니다. 일종의 자기 프라임이 되는 것. 내 브로커의 애그리게이터와 일부 은행 및 하이테크 헤지 펀드의 비공개 비범용 애그리게이터가 바로 그것입니다. 알고리즘 부서는 특히 고전 중재를 다루는 그러한 구성에 설립되었습니다. 이 TS의 경우 거래되는 유동성이 대형 마켓 메이커가 아닌 다른 시장 참가자로부터 오는 것이 매우 바람직합니다. 저것들. 중재를 통해 가장 강력한 시장 참가자가 아닌 사람들의 주머니에서 돈이 쏟아집니다.
광범위한 집계가 포함된 제로 레이턴시는 동화입니다. 저것들. 실제로 고전적인 차익거래는 무위험 전략이 아닙니다. 그러나 HFT 샤프닝(가장 빠른 실행)을 사용하면 이 전략도 긍정적인 MO로 줄어듭니다.
이미 다쳤어
지옥은 또 다른 30 페이지에 의해 날아갔습니다. 물고기도 새도 아닙니다.
예, 정보를 얻었습니다. 예, 내 두뇌는 많은 것보다 더 큰 것에 도달했습니다.
이제 그는 단지 교묘해지려고 합니다. 그러나 결과적으로 그에게 알려진 것으로 알려진 것들의 모든 측면에서 실제 딜레탕트주의가 보입니다.
모든 HFT 전략에는 한 가지 공통점이 있습니다. 작동하는 데 매우 짧은 시간 지연 이 필요합니다. 이것이 바로 hrenfx가 말하는 내용이라고 생각합니다. 토론에서 일부는 이것을 이해하지 못한다는 인상을 받았습니다 ... 사실, 전략에 짧은 대기 시간이 필요하면이 HFT가된다는 데 동의하지 않습니다.
결국, 이전에 설명한 것처럼 물리적 전용 서버에서 2-3-5 MT4 터미널이 느려진다는 말을 하지 않습니까?
"DDS-문제"가 여기 에서 관찰되었습니다.
전용 서버의 문제가 잠잠해졌습니다 :)?
전용 서버의 문제가 잠잠해졌습니다 :)?
그들 은 그것을 은밀히 하지 않았다 . 모든 것이 무해하게 설명되었으며 개발자의 임무는 특정 방식으로 반응하는지 여부입니다. 레나트는 할 줄 아는 대로 반응했습니다. 아무도 놀라지 않았다고 생각합니다.
예를 들어, 현재 계획된 이 MT4 업데이트 에서:
8. 터미널: 활성 거래 중 열린 포지션 목록 업데이트 오류가 수정되었습니다.
포럼과 서비스 데스크에서도 여러 번 썼습니다(거의 1년 전).
버그를 100% 재현하는 방법을 작성하고 제공했습니다(내 요청에 따라 여러 컴퓨터와 일부 거래자에서 테스트했습니다. 모두 성공했습니다). 그러나 그들은 버그를 재현 할 수 없다고 완고하게 대답했습니다. 그리고 이 버그에 대한 내 질문에 대해 오랜 침묵 끝에 새 빌드가 릴리스될 때마다 서비스에서 애플리케이션을 가져오고 닫았습니다. 그리고 나는 위의 8번 항목을 읽고 매우 놀랐습니다. 그래서 '어둠'과 '또 다른 거짓말'이 잠잠해진다.
와아! Etit-bash, 얼마나 바이럴 테마를 얻었습니까!
그건 그렇고, 포럼 주제의 인기에 대한 역학은 시장의 자기 상관 / 추세 형성과 매우 유사합니다. 추세는 추세를 만들고 플랫은 플랫 ... YouTube 비디오 자체와 많은 소셜 배포 정보 스터핑과 마찬가지로 , 많은 견해와 좋아하는 형태로 사람들의 무리 본능을 반영합니다. 모든 사람은 눈사태와 같은 과정에 참여하고 싶어하며 큰 힘의 일부가 되기를 원합니다. 이것은 보안의 환상을 줍니다. 중요한 것은 자신의 권위를 높이기 위해 (무의식적으로) 점차적으로 내뱉는 참가자들로부터 동시에 털어내는 정보에 가치가 있다는 것입니다. 주제가 공명하면 그러한 정보는 그 이상으로 짜낼 수 있습니다. 주제에 관심이 없을 때. 글쎄, 그것은 너무 ... 가사 Khdemagogy.
주님, 저는 죄인이기에 올바른 길로 인도해 주십시오. 나는 지금 HFT라는 용어가 무엇을 의미 하는지 완전히 혼란스럽습니다. 특히 FX- HFT ???
이 카테고리의 옵션은 무엇입니까? 나는 평판이 좋은 회원 프로 HFT의 시간당 거래에 완전히 당황했습니다.
그 전에는 단위 시간당 거래 빈도 매개변수를 이 범주에 독점적으로 귀속했습니다. 예를 들어 1000-10000000 주문이 있는 주식 HFT의 경우 초당 100-1000 거래입니다. FX- HFT 가 더 보수적이지만 범주에 속하는 기준은 무엇입니까? 초당 10번의 거래와 100번의 주문에서? 아니면 하루에 10,000건의 거래에서 시작합니까? 아니면 기준이 차량의 종류입니까? 중재인 등? 또는 FX- HFT 는 특정 실행 속도로 ECN\STP에서 모든 유형의 거래로 간주될 수 있습니까? 아니면 Level2를 사용하여 TS와 거래 자체를 이 명예 카테고리에 귀속시킬 수 있습니까? 우리는 그것을 알아낼 필요가 있습니다.
어떤 종류의 vinaigrette는 다르게 얻습니다.
HFT라는 용어에 대해 조금 .
나는 그것을 간결한 정의로 공식화하고 다른 신사들과 동의합니다.
그래서:
1학기:
자금이 있는 평균적인 HFT 교환기는 FOREX에 머리를 숙이지 않습니다. 차이가 너무 큽니다.
HFT의 원리는 고주파가 아니라 속도입니다. 포획 및 거래가 가능한 것은 HFT의 기본입니다.
고주파수는 제 시간에 맞춰야 할 때 그러한 상황이 엄청나게 많다는 사실의 결과일 뿐입니다.
FOREX에서는 전혀 그렇지 않습니다. 물론 FX-HFT는 하나의 플랫폼에 국한되지 않고 분산된 FOREX 시장의 상당 부분을 중앙 집중화한 독립적인 다크 풀에서 거래가 수행됩니다. 나는 여기에 더 썼다.
2학기:
우리가 중재에 대해 이야기하고 있다면 이것은 "고전"과 같은 전략 일뿐입니다. "고전적인" 차익 거래 전략과 달리 실행 품질이 가장 까다롭습니다. 실행 품질이 높을수록 중재뿐만 아니라 모든 TS의 이익이 커집니다.
성능의 품질이 높을수록 지연 시간이 줄어듭니다. HFT 전략은 실행 품질이 가장 까다로운 TS입니다. 저것들. 차익 거래 전략은 HFT 유형에 속합니다.
그러나 반복합니다. 모든 TS는 어느 정도 성능의 품질에 달려 있습니다. 의존도는 매트로 측정됩니다. 거래를 기다리고 있습니다.
예를 들어, 100포인트(4자리)를 목표로 거래를 하고 수백 건의 거래에 대해 매우 낮은 MO가 있는 경우 전략은 실행 품질에 매우 중요하며 공식적으로 역설적으로 HFT에 기인할 수 있습니다. .
예를 들어, 합성 차익 거래는 각 기호, 때로는 수백 개의 포인트에 대한 대상입니다. 포지션을 유지하는 기간은 때때로 몇 시간입니다. 그러나 이것은 HFT 전략입니다.
요약하자면 다음은 몇 가지 옵션입니다.
1) FX-HFT 이것은 FOREX 시장에서 거래하기 위한 일종의 거래 전략으로 , 거래 주문 실행 품질에 대한 민감도 가 주요 특징입니다 .
2) ............, MO 이익과 거래 주문 실행 속도의 상관 관계 ~1.
모두가 이에 동의합니까?
내 말은 "발사 속도" 요소의 제외를 의미합니다. 아니면 여전히 논리적 AND가 필요합니까?
정의는 분명히 불완전합니다. 많은 저들 이 명확히 해야 한다고 생각합니다.
최소한 거래 밀도의 대략적인 범위와 TS의 세부 사항을 설정하십시오.
당신은 그것이 있을 수 없는 곳에 정확한 문구를 가져오려고 노력하고 있습니다. 이것은 스캘핑, 파이핑을 공식화하는 것과 동일합니다. 그리고 어리석게도 모든 것을 "이해의 정신"으로 축소하십시오.
FX-HFT - FOREX의 HFT. 요점은 용어가 아니라 성능 품질의 중요성에 대한 명확한 이해에 있습니다.
알고리즘 트레이더의 전체 작업은 다음과 같습니다. 역사적 테스터가 가능한 한 실제 생활에서 결과를 재현하는 것입니다.
저것들. 작업은 테스터를 실제와 거의 구별할 수 없도록 만드는 것입니다. 차이가 적을수록 알고리즘 방식으로 시장을 탐색할 기회가 많아집니다.
분명히 현실 세계가 부과하는 제한이 적을수록 테스터와 같은 기회가 더 많이 열립니다.
HFT 인프라를 통해 테스터는 가장 많은 수의 패턴이 있는 시장을 탐색할 수 있습니다.
실제가 거칠어지면(실행 문제) 패턴 수가 줄어듭니다. 테스터가 완전히 거친 경우(OHLCV 막대를 기반으로 하는 인공 틱), 이를 통해 시장 패턴을 거의 최소화하여 시장을 탐색할 수 있습니다. 저것들. 문제는 감지될 잠재적 시장 패턴의 수를 제한하는 지표로서 실제 표현의 허용 가능한 거칠기 수준을 스스로 결정하는 것입니다.
어떤 사람들은 H1 기간에 거래하는 것을 좋아합니다. M1 기간 동안 H1에서 찾을 수 있는 모든 가능한 패턴은 M1에도 포함됩니다. 이 외에도 많은 패턴이 있습니다. 문제는 자신을 제한하는 장소와 이유입니다. 그리고 가능하다면 자신을 제한할 가치가 있습니까?
당신은 그것이 있을 수 없는 곳에 정확한 문구를 가져오려고 노력하고 있습니다. 이것은 스캘핑, 파이핑을 공식화하는 것과 동일합니다. 그런 다음 어리석게도 모든 것을 "이해의 정신"으로 축소하십시오.
나는 정확성과 "이해 정신"에 대해 말하지 않았습니다. 당신은 나를 다른 사람과 혼동했습니다. 클래스에 속하는 주요 특성을 결정할 필요가 있습니다. 모든 전략이 HFT 범주에 들어갈 것이기 때문에 "실행 품질이 중요하다"고 특성화하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그리고 이 "중요성"의 정량적, 적어도 대략적인 척도를 설정함으로써, 다른 특성에 관한 중요한 결론에 도달하는 것이 가능할 것입니다.
예를 들어 MO 이익 최대 \ min이 0.001-1초 범위의 실행 지연에 의존하는 경우 트랜잭션 중 일부가 어떻게든 한 시간 동안 늘어나면 트랜잭션이 평균 약 1초라고 논리적으로 안전하게 말할 수 있습니다. 이것은 통계적으로 중요하지 않습니다. 0.1초의 경계에서 지연이 이익의 MO를 0으로 만들면 평균 0.1초 미만의 라이브 거래가 대부분입니다.
트랜잭션의 평균 수명을 알면 밀도의 순서를 추정할 수 있습니다. 이것은 적어도 어떻게 든 상황을 구체화합니다.
예를 들어, 스캘핑, 핍싱의 평균 거래는 ~5분, 즉 하루에 수백 건의 거래입니다. 1시간 만에 거래가 성사되었다고 해서 스캘핑 카테고리에서 제외합니다.
이 맥락에서 FX-HFT는 하루에 수천 건의 거래를 하는 것입니까, 아니면 제가 틀렸습니까? 예를 들어 거래는 중기입니다. 주간 거래도 HFT가 될 수 있다고 가정해 보겠습니다.