fxsaber , 경험상 말해주세요. 막대/일 단위로 계산하기 위한 최적의 역사적 기간은 무엇입니까?
여기에 명쾌한 답이 있을 수 있을지도 모르고 생각하지도 않습니다. 우선, 하나의 심볼에 대해 교차하지 않는 트랜잭션의 수에 중점을 둡니다. 한 달에 최소 100개 이상 보유하는 것이 바람직합니다. 그러나 이것들은 내가 관심을 갖는 차량입니다. 저것들. 활성, 그리고 그 무거운에서.
예를 들어 Signals에서 가치 있는 것으로 볼 수 있는 클래식 야간 조명은 하루에 1~2시간 동안 거래하고 최대 3번의 거래가 가능합니다. 저것들. 이것은 매우 작다. 저자는 일반적으로 몇 년에 걸쳐 최적화하여 이 기간 동안 수백 번의 거래를 하고 시간별로 필터링하는 연습을 하지 않습니다. 대부분의 경우 이것은 서로를 차례로 그릴 것이라는 희망(이유가 없는 것은 아님)으로 여러 쌍으로 수행됩니다.
위험이 적기 때문에 조용한 기간 사이의 점프는 큰 영향을 미치지 않습니다. 예, 생각할 시간이 있습니다. 저것들. 행동의 혼수 상태에주의를 기울이지 않으면이 접근 방식에는 많은 이점이 있습니다.
간격으로. 오늘 저는 지난 2주 동안 최적화를 수행했고 2주 전(각 기호 - 멀티 테스터)에 최고의 패스를 적용했습니다. 3주 동안 똑같이 했다. 원칙적으로 이것은 정숙 기간을 결정하기에 충분해야 합니다. 그들은 하나의 불변의 속성을 가지고 있습니다. 거의 모든 적절한 TS는 재최적화 없이도 수익을 창출합니다. 그리고 또 하나의 속성이 있습니다. TS의 논리로 어떻게 과시하든, 이 기간 동안 이익에 대한 명확한 상한선이 있을 것입니다. 저것들. 다른 것보다 눈에 띄게 나은 HARDWARE의 논리를 만드는 것 - 나는 결코 성공하지 못했습니다.
따라서 때로는 조용한 시간이 아닌 갑작스러운 시간을 선택해야 할 필요(욕망)가 있습니다. 좋은 곳에서는 어쨌든 수익을 올릴 것이기 때문에 나쁜 곳에서 병합하지 않도록하십시오. 그러나 여기에 레이스에 맞는 형태의 뉘앙스가 있습니다. 저것들. 다음 경주에서는 여전히 병합됩니다.
TS가 지속적으로 음의 스프레드에 적응할 수 없다면 자체 최적화가 도움이 될 것입니다. TS는 수익성이 있어야 합니다.
자체 최적화가 음의 스프레드에 도움이 되지 않으면 TS에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
이러한 올바른 TS를 사용하면 연구 중에 동일한 문제가 지속적으로 발생합니다. 몇 가지 짧은 스트레칭의 실제 이야기에 대한 우주적 이익. 이러한 이익은 체계적이지 않습니다. 가려진 음의 스프레드가 있습니다. 결과적으로 그러한 차량을 최적화하고 탁월한 결과를 볼 수 있습니다. 당신이 보면 그 달의 이익의 절반이 몇 시간 안에 표시됩니다.
이를 피하려면 역사상 매우 수익성이 높은 영역에 대한 필터를 만드는 노력을 기울여야 합니다. 실제 이익을 위해 지연 차익 거래가 발생했을 가능성이 낮기 때문에 이러한 인용문이 깨진 것으로 보입니다.
이러한 올바른 TS를 사용하면 연구 중에 동일한 문제가 지속적으로 발생합니다. 몇 가지 짧은 스트레칭의 실제 이야기에 대한 우주적 이익. 이러한 이익은 체계적이지 않습니다. 가려진 음의 스프레드가 있습니다. 결과적으로 그러한 차량을 최적화하고 탁월한 결과를 볼 수 있습니다. 당신이 보면 그 달의 이익의 절반이 몇 시간 안에 표시됩니다.
이를 피하려면 역사상 매우 수익성이 높은 영역에 대한 필터를 만드는 노력을 기울여야 합니다. 실제 이익을 위해 지연 차익 거래가 발생했을 가능성이 낮기 때문에 이러한 인용문이 깨진 것으로 보입니다.
그리고 부정적인 스프레드는 어떻습니까? 그 수가 많지 않고, 게다가 결코 음의 스프레드가 없는 브로커가 있습니다. 실제 생활에서는 매우 드물지만 저는 그냥 건너뛰지만 부정적인 스프레드를 보았습니다.
이러한 올바른 TS를 사용하면 연구 중에 동일한 문제가 지속적으로 발생합니다. 몇 가지 짧은 스트레칭의 실제 이야기에 대한 우주적 이익. 이러한 이익은 체계적이지 않습니다. 가려진 음의 스프레드가 있습니다. 결과적으로 그러한 차량을 최적화하고 탁월한 결과를 볼 수 있습니다. 당신이 보면 그 달의 이익의 절반이 몇 시간 안에 표시됩니다.
이를 피하려면 역사상 매우 수익성이 높은 영역에 대한 필터를 만드는 노력을 기울여야 합니다. 실제 이익을 위해 지연 차익 거래가 발생했을 가능성이 낮기 때문에 이러한 인용문이 깨진 것으로 보입니다.
그 조각들을 잘라
하지만 캐스트에서. 테스터의 기호는 틱이 지연 없이 이동합니까?
실생활에서는 100ms마다 생성된다고 기록되어 있습니다. 저것들. 실시간 차익 거래에도 사용할 수 없습니다.
점프는 빈도만큼 무섭지 않습니다. 저것들. 점프에서 잃는 것보다 조용한 섹션에서 더 많이 벌어야 합니다. 그리고 이를 위해서는 조용한 부분이 상대적으로 길어야 합니다. 조용한 영역에서 이익을 짜낼 수 있다는 것은 대부분 자기 최적화의 장점입니다.
대부분의 경우 상황은 단순히 조용한 지역이 없다는 것입니다. 또는 다른 시간 척도에서 조용합니다.
fxsaber , 경험상 말해주세요. 막대/일 단위로 계산하기 위한 최적의 역사적 기간은 무엇입니까?
고맙습니다!
fxsaber , 경험상 말해주세요. 막대/일 단위로 계산하기 위한 최적의 역사적 기간은 무엇입니까?
여기에 명쾌한 답이 있을 수 있을지도 모르고 생각하지도 않습니다. 우선, 하나의 심볼에 대해 교차하지 않는 트랜잭션의 수에 중점을 둡니다. 한 달에 최소 100개 이상 보유하는 것이 바람직합니다. 그러나 이것들은 내가 관심을 갖는 차량입니다. 저것들. 활성, 그리고 그 무거운에서.
예를 들어 Signals에서 가치 있는 것으로 볼 수 있는 클래식 야간 조명은 하루에 1~2시간 동안 거래하고 최대 3번의 거래가 가능합니다. 저것들. 이것은 매우 작다. 저자는 일반적으로 몇 년에 걸쳐 최적화하여 이 기간 동안 수백 번의 거래를 하고 시간별로 필터링하는 연습을 하지 않습니다. 대부분의 경우 이것은 서로를 차례로 그릴 것이라는 희망(이유가 없는 것은 아님)으로 여러 쌍으로 수행됩니다.
위험이 적기 때문에 조용한 기간 사이의 점프는 큰 영향을 미치지 않습니다. 예, 생각할 시간이 있습니다. 저것들. 행동의 혼수 상태에주의를 기울이지 않으면이 접근 방식에는 많은 이점이 있습니다.
간격으로. 오늘 저는 지난 2주 동안 최적화를 수행했고 2주 전(각 기호 - 멀티 테스터)에 최고의 패스를 적용했습니다. 3주 동안 똑같이 했다. 원칙적으로 이것은 정숙 기간을 결정하기에 충분해야 합니다. 그들은 하나의 불변의 속성을 가지고 있습니다. 거의 모든 적절한 TS는 재최적화 없이도 수익을 창출합니다. 그리고 또 하나의 속성이 있습니다. TS의 논리로 어떻게 과시하든, 이 기간 동안 이익에 대한 명확한 상한선이 있을 것입니다. 저것들. 다른 것보다 눈에 띄게 나은 HARDWARE의 논리를 만드는 것 - 나는 결코 성공하지 못했습니다.
따라서 때로는 조용한 시간이 아닌 갑작스러운 시간을 선택해야 할 필요(욕망)가 있습니다. 좋은 곳에서는 어쨌든 수익을 올릴 것이기 때문에 나쁜 곳에서 병합하지 않도록하십시오. 그러나 여기에 레이스에 맞는 형태의 뉘앙스가 있습니다. 저것들. 다음 경주에서는 여전히 병합됩니다.
결과적으로 안정성을 위해 원칙적으로 원하지 않는 느린 야간 조명에 다시 미끄러집니다.
고맙습니다! 그리고 이것은 Advisor의 어디에 입력해야 합니까?
추신 아마도 이것을 시도하십시오 :)
그리고 신들에
TS가 지속적으로 음의 스프레드에 적응할 수 없다면 자체 최적화가 도움이 될 것입니다. TS는 수익성이 있어야 합니다.
자체 최적화가 음의 스프레드에 도움이 되지 않으면 TS에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
이러한 올바른 TS를 사용하면 연구 중에 동일한 문제가 지속적으로 발생합니다. 몇 가지 짧은 스트레칭의 실제 이야기에 대한 우주적 이익. 이러한 이익은 체계적이지 않습니다. 가려진 음의 스프레드가 있습니다. 결과적으로 그러한 차량을 최적화하고 탁월한 결과를 볼 수 있습니다. 당신이 보면 그 달의 이익의 절반이 몇 시간 안에 표시됩니다.
이를 피하려면 역사상 매우 수익성이 높은 영역에 대한 필터를 만드는 노력을 기울여야 합니다. 실제 이익을 위해 지연 차익 거래가 발생했을 가능성이 낮기 때문에 이러한 인용문이 깨진 것으로 보입니다.
이러한 올바른 TS를 사용하면 연구 중에 동일한 문제가 지속적으로 발생합니다. 몇 가지 짧은 스트레칭의 실제 이야기에 대한 우주적 이익. 이러한 이익은 체계적이지 않습니다. 가려진 음의 스프레드가 있습니다. 결과적으로 그러한 차량을 최적화하고 탁월한 결과를 볼 수 있습니다. 당신이 보면 그 달의 이익의 절반이 몇 시간 안에 표시됩니다.
이를 피하려면 역사상 매우 수익성이 높은 영역에 대한 필터를 만드는 노력을 기울여야 합니다. 실제 이익을 위해 지연 차익 거래가 발생했을 가능성이 낮기 때문에 이러한 인용문이 깨진 것으로 보입니다.
그리고 부정적인 스프레드는 어떻습니까? 그 수가 많지 않고, 게다가 결코 음의 스프레드가 없는 브로커가 있습니다. 실제 생활에서는 매우 드물지만 저는 그냥 건너뛰지만 부정적인 스프레드를 보았습니다.
그들은 그렇게 무섭지 않습니다.
그리고 신들에
지루하다.
이러한 올바른 TS를 사용하면 연구 중에 동일한 문제가 지속적으로 발생합니다. 몇 가지 짧은 스트레칭의 실제 이야기에 대한 우주적 이익. 이러한 이익은 체계적이지 않습니다. 가려진 음의 스프레드가 있습니다. 결과적으로 그러한 차량을 최적화하고 탁월한 결과를 볼 수 있습니다. 당신이 보면 그 달의 이익의 절반이 몇 시간 안에 표시됩니다.
이를 피하려면 역사상 매우 수익성이 높은 영역에 대한 필터를 만드는 노력을 기울여야 합니다. 실제 이익을 위해 지연 차익 거래가 발생했을 가능성이 낮기 때문에 이러한 인용문이 깨진 것으로 보입니다.
그 조각들을 잘라
하지만 캐스트에서. 테스터의 기호는 틱이 지연 없이 이동합니까?
실생활에서는 100ms마다 생성된다고 기록되어 있습니다. 저것들. 실시간 차익 거래에도 사용할 수 없습니다.
그리고 부정적인 스프레드는 어떻습니까?
가려진 음의 스프레드가 있습니다. 시차 차익 거래, 음의 스프레드가 시간이 지남에 따라 확산되는 경우: 이는 즉각적이지 않습니다.
그 조각들을 잘라
하지만 캐스트에서. 테스터의 기호는 틱이 지연 없이 이동합니까?
실생활에서는 100ms마다 생성된다고 기록되어 있습니다. 저것들. 실시간 차익 거래에도 사용할 수 없습니다.
수식 사용자 정의 틱 - 10Hz가 있습니다. 당신의 커스텀 것 - 당신이 쓰는대로. 그러나 이것은 테스터와 아무 관련이 없습니다.
그리고 테스터에서 틱은 다른 기호와 정확히 동일합니다.
이러한 기간에는 테스터에서 거래를 간단히 끌 수 있습니다.
수식 사용자 정의 틱 - 10Hz가 있습니다. 당신의 커스텀 것 - 당신이 쓰는대로. 그러나 이것은 테스터와 아무 관련이 없습니다.
그리고 테스터에서 틱은 다른 기호와 정확히 동일합니다.
이러한 기간에는 테스터에서 거래를 간단히 끌 수 있습니다.
아, 네, 감사합니다. 저것들. 공식적 의미
하나의 DC 내에서 중재를 위한 재미있는 알고리즘이 하나 있습니다. 나중에 기사를 작성하겠습니다.