트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2889

 
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중앙은행이 마쉬카를 사용하여 결정을 내리는 중앙은행 ??? 의 방법론 ???

고마워요!!! 오늘 하루 정말 즐거웠어요!!! 오랜만에 이렇게 크게 웃어본 적이 없어요.

웃는 게 적절하지 않은 것 같아요. 중앙은행은 때때로 고점에서 정확히 매수하고 저점에서 매도하기 때문입니다.

투기꾼들에게 중앙은행의 이러한 행동의 의미는 오랫동안 명확하지 않을 것입니다.) 경제학을 배우세요.

 
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어떻게 하면 자신의 자리를 더 오래 유지할 수 있을까요? 누가 그런 문제로 어려움을 겪고 있나요?

저는 기다리는 방법을 알고 있습니다.

참을 줄도 알고요.

나는 걸어 들어가는 법을 안다.

어떻게 잡는지도 모르겠어요


가장 큰 문제는 진입 후 종종 역방향 신호가 있다는 것입니다 ...

그것을 무시하면 (계속 누르고 있으면) 거의 항상 트리거됩니다.

무시하지 않으면 움직임이 발생합니다 (당신은 그것을 잡았어야했습니다).


물론 주제에서 벗어난 이야기지만 물어볼 사람이 없습니다.

그리고 이러한 거래에서 우리는 분명히 더 많은 것을 압착 할 수있었습니다.

모든 신호에 대한 가장 확실한 필터는 인접하고 오래된 시간대의 동일한 신호입니다.

 
mytarmailS #:

시장 분석 시 중요한 것...내가 배운 것.....

1) 절대 가격이 중요하다

2) 레벨은 존재하고 중요하지만 책에 쓰여진 것과는 다릅니다.

3) 가격은 SB가 아닙니다.

4) 시장은 원자로 구성된 물질처럼 참여자들로 구성되어 있으며, 이러한 방법으로 조사해야 합니다.

5) 시장은 매우 결정론적입니다.

며칠 전 저는 가격 및 추세와 함께 작동하는 스무딩 패키지를 발견했습니다. 예측을 통한 여러 평활화 방법, 모든 방법에는 상태 공간에 대한 아이디어가 있습니다.

농담으로, 결국 새해 전야이며 기능 중 하나에 대한 호소입니다:

Usage
adam(data, model = "ZXZ", lags = c(frequency(data)), orders = list(ar =
c(0), i = c(0), ma = c(0), select = FALSE), constant = FALSE,
formula = NULL, regressors = c("use", "select", "adapt"),
occurrence = c("none", "auto", "fixed", "general", "odds-ratio",
"inverse-odds-ratio", "direct"), distribution = c("default", "dnorm",
"dlaplace", "ds", "dgnorm", "dlnorm", "dinvgauss", "dgamma"),
loss = c("likelihood", "MSE", "MAE", "HAM", "LASSO", "RIDGE", "MSEh",
"TMSE", "GTMSE", "MSCE"), outliers = c("ignore", "use", "select"),
level = 0.99, h = 0, holdout = FALSE, persistence = NULL,
phi = NULL, initial = c("optimal", "backcasting"), arma = NULL,
ic = c("AICc", "AIC", "BIC", "BICc"), bounds = c("usual", "admissible",
"none"), silent = TRUE, ...)

다음은 그 의미와 응용에 대한 4페이지 분량의 설명입니다!

이들은 트렌드 모델, 즉 가격 작업입니다.

smooth: Forecasting Using State Space Models
smooth: Forecasting Using State Space Models
  • cran.r-project.org
Functions implementing Single Source of Error state space models for purposes of time series analysis and forecasting. The package includes ADAM (Svetunkov, 2021, < https://openforecast.org/adam/ >), Exponential Smoothing (Hyndman et al., 2008, < doi:10.1007/978-3-540-71918-2 >), SARIMA (Svetunkov & Boylan, 2019 < doi:10.1080/00207543.2019.1600764 >), Complex Exponential Smoothing (Svetunkov & Kourentzes, 2018, < doi:10.13140/RG.2.2.24986.29123 >), Simple Moving Average (Svetunkov & Petropoulos, 2018 < doi:10.1080/00207543.2017.1380326 >) and several simulation functions. It also allows dealing with intermittent demand based on the iETS framework (Svetunkov & Boylan, 2019, < doi:10.13140/RG.2.2.35897.06242 >).
 
Valeriy Yastremskiy #:

로그 데이터의 경우 당연히 가중치가 달라지며, 절대 또는 상대 증분 또는 데이터의 시리즈보다 작은 값은 덜, 큰 값은 더 많이 고려됩니다. 이는 결국 서로 다른 의사 결정 문제를 위한 것입니다.

그렇기 때문에 나무 모델이 좋은 이유는 변환이 간섭하지 않으며, 변환이 필요하지 않기 때문입니다. 증분과 그 로그 및 절대 가격 모두 같은 위치에서 분할됩니다.
 
СанСаныч Фоменко #:

며칠 전 가격 및 추세와 함께 작동하는 스무딩 패키지를 발견했습니다. 예측과 함께 많은 평활화 방법이 있으며 모든 방법은 상태 공간에 대한 아이디어를 기반으로합니다.

농담으로, 결국 새해 전야이고 함수 중 하나가 호출됩니다:

그 다음에는 그 의미와 응용에 대한 4페이지 분량의 설명이 이어집니다!

이들은 트렌드 모델, 즉 가격 작업입니다.

나는 추천합니다.

패키지의 품질을 확인하려면 오늘 실제 시장에서 한 시간 안에 확인하십시오.

이것이 외부인의 개입없이 확인할 수있는 유일한 방법입니다.

귀하가 보여준 설득력있는 결과는 해당 게시물에 플러스가 될 것입니다.

 
Uladzimir Izerski #:

농담은 적절하지 않다고 생각합니다. CB는 때때로 고점에서 매수하고 저점에서 매도하기 때문입니다.

투기꾼들에게 중앙 은행의 이러한 행동의 의미는 오랫동안 명확하지 않을 것입니다) 경제학을 배우십시오.

그들은 어디에서나 살 수 있습니다, 그것은 우리가 이야기했던 것이 아닙니다....

대화는 상황에 대한 글로벌 이해, 분석가 직원, 무제한 재정 준비금이있는 구조가 마쉬 카, 마쉬 카 칼에 대한 결정을 내리는 사실에 관한 것입니다 !!! :)))

그게 하나!


그리고 두 번째!

이제 우리는 조금 지구로 내려와 소수점 이하 다섯 번째 자리에서 하루 안에 거래한다는 것을 이해해야합니다. 하루 캔들 내부와 심지어 일주일 캔들 내부에도 순전히 투기 인구가 있으며, 은행은이 소음, 변동에 반응하지 않으며 반응 할 것이 없습니다....

다시 한 번, 우리 TF는 5 자리이고 은행의 TF는 5 자리입니다.

소수점 이하 자릿수를 세는 것이 중앙 은행과 은행의 TF입니다.


그리고 유로가 장중 50 핍 상승한 것이 중앙 은행 때문이라고 생각한다면? 마쉬카 때문이라고 생각한다면? 글쎄요, 말도 안 되는 소리입니다.


누구에게도 악의는 없지만 생각해 보면 이해하실 것입니다...

 
Uladzimir Izerski #:

추천합니다.

패키지의 품질을 확인하려면 오늘 한 시간 후에 실제 시장에서 확인하세요.

이것이 외부인의 개입 없이 확실하게 확인할 수 있는 유일한 방법입니다.

귀하가 보여준 설득력있는 결과는 해당 게시물에 플러스가 될 것입니다.

저자는 자신의 패키지에 많은 자료를 게시했으며 Google은 큰 목록을 제공하며 패키지 자체에 대한 링크에도 다소 큰 목록이 있습니다.

위의 추론에 대해 이야기하면 저자는 금융 시장의 추세는 그날부터 나타나기 시작하므로 추세 모델도 그날부터 사용해야한다고 주장합니다. 그리고 그는 당시부터 나타난 추세 패턴의 뉘앙스를 고려하려고 노력하며 위에서 논의한 내용도 고려합니다.

그건 그렇고, 이상치 문제는 한때 여기에서 논의되었습니다. 이것이 패키지가 배출량과 함께 작동하는 방식입니다. 그런 것 같아요.

S

위 게시물에 플러스가 될 것입니다.

문제는 어린 시절부터 내 사람의 "장점"에 관심이 없었다는 것입니다. 그리고 나는 당신에게 똑같이 조언합니다-다른 사람들의 의견에 재채기를합니다. 판사는 그 사람 안에 앉아야합니다.

 
mytarmailS #:

어디에서나 살 수 있습니다, 우리가 말하는 것은 그게 아닙니다....

그리고 대화는 무제한 재정적 준비금을 가진 분석가 직원과 함께 상황을 전 세계적으로 이해하는 구조-마시 카, 마쉬 카 칼에서 결정을 내리는 사실에 관한 것입니다 !!! :)))

그거야!


그리고 둘!

이제 우리는 조금 내려와서 우리가 소수점 이하 다섯 번째 자리에서 하루 안에 거래하고 있다는 것을 깨달아야합니다. 하루 캔들 내부와 심지어 일주일 캔들 내부에도 순전히 투기 인구가 있으며 은행은이 소음, 변동에 반응하지 않으며 반응 할 것이 없습니다....

다시 한 번, 우리 TF는 5 기호이며 은행의 TF는 다음과 같습니다.

소수점 이하 자릿수를 세어 보면 중앙 은행과 은행의 TF입니다.


그리고 유로화가 장중 50핍 상승한 것이 중앙은행 때문이라고 생각하는 건가요? 마쉬카 때문이라고 생각하는 건가요? 그건 말도 안 되는 소리입니다.


누구에게도 악의는 없지만 생각해 보면 이해하실 수 있을 겁니다.

제가 이미 존재하는 현실을 지적했기 때문에 뉴스를 열어보지 않으시는 거죠. 같은 말입니다.)

 
Aleksey Vyazmikin #:

위에서 중앙은행을 통한 국가가 거래에 더 큰 영향을 미친다고 쓰셨고, 여기에 matstat와 MO 규칙이 있다고 쓰셨는데, 중앙은행이 기술적 분석을 사용하지 않는다고 정말 확신하십니까?

몇 년 전에 저는 중앙 은행의 "방법론"을 게시하여 의사 결정에 사용하는 것이 권장되는 "지표"가 무엇인지 명시했으며 2014 년에 러시아 중앙 은행장은 거래 결정을 내리기위한 척도로 Mashka 360에 대해 이야기했습니다.

추천은 사용을 의미하지 않습니다)

이동평균은 비주얼라이저가 사용하지만 그들의 발명품은 아닙니다. 매트스탯이 등장한 이래로 사용되어 왔습니다. 예를 들어 파동이나 지지선 등 눈에 보이기는 하지만 제대로 공식화되지 않은 모든 것을 시각화가들이 발명했습니다.

이동 평균은 계산하고 공식화하기 쉬우며, 이를 기반으로 한 시각주의자들의 작업은 예를 들어 일부 포럼 스레드에서 평균의 "무지개 팬"과 같은 것입니다.)

 
Uladzimir Izerski #:

오늘 한 시간 후에 실제 마켓에서 확인해보세요.

뉴스에 정신이 없었어요)) 주문이 1초 만에 세 개나 멈췄어요)) 주문 취소하는 걸 깜빡했어요))))

사유: