무차별 대입에 대해 - 여전히 제한된 지역에서 검색해야 합니다. 그렇지 않으면 무기한 계속될 수 있습니다.
내가 스스로하는 일 - x 3 문장으로 설명하는 방법. 나는 단지 경험을 기반으로 옵션을 정렬하고 있습니다.
기사와 시장의 기억에 관해서는 - 개인적으로 참조하십시오. 나는 최근에 그것을 던졌습니다. 지금까지 3명만 알고 있으며 주제가 아직 완전히 탐색되지 않았습니다.
나는 몇 년 전에 기사를 읽었다고 생각합니다. 이것들은 지식을 전달하는 Habré에 대한 기사가 아닙니다. 이것은 바티클의 영역에서입니다. 여기에 가설이 있습니다. 우리가 원했기 때문에 그것을 증명할 것입니다. 거기, ahabre에서 금융 시장에 대한 기사의 90%가 그렇게 쓰여졌습니다. 나는 Habré에서 읽은 SSA 방법에 대해 이야기하고 있습니다 - 매우 재미있는 정당화)))
기사 작성자는 CR에서 공식을 가져옵니다.
시간 순서대로 무작위로 섞인 결과적인 일련의 증분
어제 종가 - 예, 이것은 정보 구성 요소입니다. 첫 번째 칠의 종가입니다. 예, 경제에서 사용되는 정보 구성 요소 - 통계, 보고서 등이지만 당일 종가는 14.04, 1.01, 23.02, 2.02, 17.03 ....
거기에 정보를 전달할 수 있는 것은 무엇입니까? - 연구 기간 동안 이전 일에 대한 종가의 최대 중앙값 .... 정보 구성 요소가 초기에 파괴되었으며 정보의 양에 대해 결론을 내림, IMHO, 논문 작성에 반 과학적 넌센스
추신: 우리는 마약에 대한 어떤 종류의 비밀 지식에 대해 이야기하고 있습니까? 한달만에 넘겼는데 아직 못본게 hithab 링크
나는 몇 년 전에 기사를 읽었다고 생각합니다. 이것들은 지식을 전달하는 Habré에 대한 기사가 아닙니다. 이것은 바티클의 영역에서입니다. 여기에 가설이 있습니다. 우리가 원했기 때문에 그것을 증명할 것입니다. 거기, ahabre에서 금융 시장에 대한 기사의 90%가 그렇게 쓰여졌습니다. 나는 Habré에서 읽은 SSA 방법에 대해 이야기하고 있습니다 - 매우 재미있는 정당화)))
기사 작성자는 CR에서 공식을 가져옵니다.
어제 종가 - 예, 이것은 정보 구성 요소입니다. 첫 번째 칠의 종가입니다. 예, 경제에서 사용되는 정보 구성 요소 - 통계, 보고서 등이지만 당일 종가는 14.04, 1.01, 23.02, 2.02, 17.03 ....
거기에 정보를 전달할 수 있는 것은 무엇입니까? - 연구 기간 동안 이전 일에 대한 종가의 최대 중앙값 .... 정보 구성 요소가 초기에 파괴되었으며 정보의 양에 대해 결론을 내림, IMHO, 논문 작성에 반 과학적 넌센스
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음, 증분이 독립적이지 않다면 이미 연구를 위한 숨겨진 정보가 있는 것입니다. 이것은 그 자체로 중요한 전제 조건입니다.
예, 해당 링크는 주제 개발에 있습니다. 절대 비밀은 아니지만 찾으려면 이리저리 뒤져봐야 하므로 당분간 큰비밀로 부탁드립니다
현재의 것들로 끝내는 즉시 우리에게는 여전히 많은 위대한 발견들이 있습니다. 일의 끝은 없고 그곳 어딘가에 진정한 성배 가 묻혀있고 먼지투성이와 잊혀진
음, 증분이 독립적이지 않다면 이미 연구를 위한 숨겨진 정보가 있는 것입니다. 이것은 그 자체로 중요한 전제 조건입니다.
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예 및 아니오, 여기에서 디지털 변환을 일종의 물리적 프로세스로 간주하는 것은 불가능합니다. 물리적 프로세스인 경우 입력 데이터와 이에 대한 시스템의 반응을 기반으로 항상 프로세스 상태를 선택할 수 있습니다.
CR에서는 시장이 위치한 단계가 중요하고 데이터를 혼합하기가 너무 쉽습니다. 이것은 단계에 대한 원래 정보의 손실입니다. 여기에 Vasily가 썼습니다. 내가 가장 좋아하는 기사는 모든 것이 매우 이해하기 쉽고 사람이 정말 정보를 공유하고 싶어 https://www.mql5.com/en/articles/1573
시장 단계에 대해 읽으십시오 - 가격 범위는 동일하지만 다른 시장 단계가 있을 것입니다
추신: 비밀에 대해, 알겠습니다. 아직 읽지 않았습니다.
ZYZY : 단계에 대해 어제 Excel에서 모든 기간에 대해 대수 규모의 변동성 값을 고려했습니다. 저는 다소 흥미로운 관찰을 했습니다. 변동성에서 동시에 이전 기간(일주일, 한 달)에 모든 것이 정반대입니다. 변동성 증가는 단계(상승/하락 추세)의 시작 입니다. 일부 "Three Screens of Elder" 및 기타 가정에서 작동하는 TS는 생명, 파동 등의 권리가 있습니다. - 물론 말도 안되는 소리지만, 지금까지의 변동성 폭발에 대해 그러한 관찰
Движение рыночных цен определяется не субъективными волнами Эллиота, линиями Ганна и уровнями Фибоначчи, не техническими индикаторами, ни один из которых не содержит ни бита новой информации по сравнению с графиком цены формата OHLCV. Движение биржевых цен определяет фундаментальный закон спроса и предложения. Сколь ни банальным может...
예 및 아니오, 여기에서 디지털 변환을 일종의 물리적 프로세스로 간주하는 것은 불가능합니다. 물리적 프로세스인 경우 입력 데이터와 이에 대한 시스템의 반응을 기반으로 항상 프로세스 상태를 선택할 수 있습니다.
CR에서는 시장이 위치한 단계가 중요하고 데이터를 혼합하기가 너무 쉽습니다. 이것은 단계에 대한 원래 정보의 손실입니다. 여기에 Vasily가 썼습니다. 내가 가장 좋아하는 기사는 모든 것이 매우 이해하기 쉽고 사람이 정말 정보를 공유하고 싶어 https://www.mql5.com/en/articles/1573
시장 단계에 대해 읽으십시오 - 가격 범위는 동일하지만 다른 시장 단계가 있을 것입니다
추신: 비밀에 대해, 알겠습니다. 아직 읽지 않았습니다.
ZYZY : 단계에 대해 어제 Excel에서 모든 기간에 대해 대수 규모의 변동성 값을 고려했습니다. 저는 다소 흥미로운 관찰을 했습니다. 변동성에서 동시에 이전 기간(일주일, 한 달)에 모든 것이 정반대입니다. 변동성 증가는 단계(상승/하락 추세)의 시작 입니다. 일부 "Three Screens of Elder" 및 기타 가정에서 작동하는 TS는 생명, 파동 등의 권리가 있습니다. - 물론 말도 안되는 소리지만, 지금까지의 변동성 폭발에 대해 그러한 관찰
의지에는 우리가 원하는 것보다 적은 정보가 있습니다. 당신이 버린 것에서 당신은 더 많은 것을 얻을 수 있습니다
고양이에 대해-흥미로운, 음, 이제 다른 것들이 흥미로워, 끊기 어렵습니다.
얼마 전에 고양이의 곡선을 다른 기간의 RSI와 비교했는데 거의 일치했습니다.
황소의 증가에 따른 시장 국면의 변화는-참겠습니다, 수동 TS도 있었고 지금도 가끔 안내를 받습니다. 설명 가능.
알파벳: {R,U,D}, 여기서 R - 새로운 기간의 시작(밀리초로 설정), U - 한 포인트 위로 이동, D - 아래로
예: "RDRRUUUR"
프랙탈(Mandelbrot의 의미에서)을 형식 문법으로 간주하는 것이 더 교활할 수 있습니다.
오늘 나는 차고에서 오래된 책을 정리하고 있었습니다. 아마도 다시 읽을 수 있을 거라고 생각했습니다. 나는 Mandelbrot의 "NOT obedient Markets"과 Bernstein의 "against the Gods, taming risk"를 흥미롭게 보았습니다. 근데 안받아서 너무 똑똑하다고 생각함))
오늘 나는 차고에서 오래된 책을 정리하고 있었습니다. 아마도 다시 읽을 수 있을 거라고 생각했습니다. Mandelbrot의 "NOT obedient Markets"과 Bernstein의 "against the Gods, taming risk"를 흥미롭게 보았습니다. 근데 안받아서 너무 똑똑하다고 생각함))
Mandelbrot는 가격에 대한 유용한 그림을 가지고 있습니다. 여기에서 각 움직임은 3으로 표현되고(두 번째는 최대 수정) 이를 기반으로 다중 프랙탈 가격 구조가 구축됩니다. 이것은 형식적인 문법 규칙으로 작성될 수 있습니다: T -> TCT
그러나 나는 이 접근 방식에서 많은 요점을 보지 못합니다. 기본적으로 모두 동일한 비정상성 때문입니다. 그래서 이론가들이 돌이킬 수 있는 곳이 있습니다 - 확률론적 문법 등)
A formal grammar is a set of rules for rewriting strings, along with a "start symbol" from which rewriting starts. Therefore, a grammar is usually thought of as a language generator. However, it can also sometimes be used as the basis for a "recognizer"—a function in computing that determines whether a given string belongs to the language or is...
특히 첫 번째 질문에는 https://habr.com/ru/post/127394/ 라는 기사가 있습니다.
이를 바탕으로 이미 몇 가지 가정을 구축할 수 있습니다.
무차별 대입에 대해 - 여전히 제한된 지역에서 검색해야 합니다. 그렇지 않으면 무기한 계속될 수 있습니다.
내가 스스로하는 일 - x 3 문장으로 설명하는 방법. 나는 단지 경험을 기반으로 옵션을 정렬하고 있습니다.
기사와 시장의 기억에 관해서는 - 개인적으로 참조하십시오. 나는 최근에 그것을 던졌습니다. 지금까지 3명만 알고 있으며 주제가 아직 완전히 탐색되지 않았습니다.
나는 몇 년 전에 기사를 읽었다고 생각합니다. 이것들은 지식을 전달하는 Habré에 대한 기사가 아닙니다. 이것은 바티클의 영역에서입니다. 여기에 가설이 있습니다. 우리가 원했기 때문에 그것을 증명할 것입니다. 거기, ahabre에서 금융 시장에 대한 기사의 90%가 그렇게 쓰여졌습니다. 나는 Habré에서 읽은 SSA 방법에 대해 이야기하고 있습니다 - 매우 재미있는 정당화)))
기사 작성자는 CR에서 공식을 가져옵니다.
시간 순서대로 무작위로 섞인 결과적인 일련의 증분
어제 종가 - 예, 이것은 정보 구성 요소입니다. 첫 번째 칠의 종가입니다. 예, 경제에서 사용되는 정보 구성 요소 - 통계, 보고서 등이지만 당일 종가는 14.04, 1.01, 23.02, 2.02, 17.03 ....
거기에 정보를 전달할 수 있는 것은 무엇입니까? - 연구 기간 동안 이전 일에 대한 종가의 최대 중앙값 .... 정보 구성 요소가 초기에 파괴되었으며 정보의 양에 대해 결론을 내림, IMHO, 논문 작성에 반 과학적 넌센스
추신: 우리는 마약에 대한 어떤 종류의 비밀 지식에 대해 이야기하고 있습니까? 한달만에 넘겼는데 아직 못본게 hithab 링크
나는 몇 년 전에 기사를 읽었다고 생각합니다. 이것들은 지식을 전달하는 Habré에 대한 기사가 아닙니다. 이것은 바티클의 영역에서입니다. 여기에 가설이 있습니다. 우리가 원했기 때문에 그것을 증명할 것입니다. 거기, ahabre에서 금융 시장에 대한 기사의 90%가 그렇게 쓰여졌습니다. 나는 Habré에서 읽은 SSA 방법에 대해 이야기하고 있습니다 - 매우 재미있는 정당화)))
기사 작성자는 CR에서 공식을 가져옵니다.
어제 종가 - 예, 이것은 정보 구성 요소입니다. 첫 번째 칠의 종가입니다. 예, 경제에서 사용되는 정보 구성 요소 - 통계, 보고서 등이지만 당일 종가는 14.04, 1.01, 23.02, 2.02, 17.03 ....
거기에 정보를 전달할 수 있는 것은 무엇입니까? - 연구 기간 동안 이전 일에 대한 종가의 최대 중앙값 .... 정보 구성 요소가 초기에 파괴되었으며 정보의 양에 대해 결론을 내림, IMHO, 논문 작성에 반 과학적 넌센스
추신: 우리는 마약에 대한 어떤 종류의 비밀 지식에 대해 이야기하고 있습니까? 한달만에 넘겼는데 아직 못본게 hithab 링크
음, 증분이 독립적이지 않다면 이미 연구를 위한 숨겨진 정보가 있는 것입니다. 이것은 그 자체로 중요한 전제 조건입니다.
예, 해당 링크는 주제 개발에 있습니다. 절대 비밀은 아니지만 찾으려면 이리저리 뒤져봐야 하므로 당분간 큰비밀로 부탁드립니다
현재의 것들로 끝내는 즉시 우리에게는 여전히 많은 위대한 발견들이 있습니다. 일의 끝은 없고 그곳 어딘가에 진정한 성배 가 묻혀있고 먼지투성이와 잊혀진
음, 증분이 독립적이지 않다면 이미 연구를 위한 숨겨진 정보가 있는 것입니다. 이것은 그 자체로 중요한 전제 조건입니다.
예, 해당 링크는 주제 개발에 있습니다. 절대 비밀은 아니지만 찾으려면 이리저리 뒤져봐야 하므로 당분간 큰비밀로 부탁드립니다
예 및 아니오, 여기에서 디지털 변환을 일종의 물리적 프로세스로 간주하는 것은 불가능합니다. 물리적 프로세스인 경우 입력 데이터와 이에 대한 시스템의 반응을 기반으로 항상 프로세스 상태를 선택할 수 있습니다.
CR에서는 시장이 위치한 단계가 중요하고 데이터를 혼합하기가 너무 쉽습니다. 이것은 단계에 대한 원래 정보의 손실입니다. 여기에 Vasily가 썼습니다. 내가 가장 좋아하는 기사는 모든 것이 매우 이해하기 쉽고 사람이 정말 정보를 공유하고 싶어 https://www.mql5.com/en/articles/1573
시장 단계에 대해 읽으십시오 - 가격 범위는 동일하지만 다른 시장 단계가 있을 것입니다
추신: 비밀에 대해, 알겠습니다. 아직 읽지 않았습니다.
ZYZY : 단계에 대해 어제 Excel에서 모든 기간에 대해 대수 규모의 변동성 값을 고려했습니다. 저는 다소 흥미로운 관찰을 했습니다. 변동성에서 동시에 이전 기간(일주일, 한 달)에 모든 것이 정반대입니다. 변동성 증가는 단계(상승/하락 추세)의 시작 입니다. 일부 "Three Screens of Elder" 및 기타 가정에서 작동하는 TS는 생명, 파동 등의 권리가 있습니다. - 물론 말도 안되는 소리지만, 지금까지의 변동성 폭발에 대해 그러한 관찰
예 및 아니오, 여기에서 디지털 변환을 일종의 물리적 프로세스로 간주하는 것은 불가능합니다. 물리적 프로세스인 경우 입력 데이터와 이에 대한 시스템의 반응을 기반으로 항상 프로세스 상태를 선택할 수 있습니다.
CR에서는 시장이 위치한 단계가 중요하고 데이터를 혼합하기가 너무 쉽습니다. 이것은 단계에 대한 원래 정보의 손실입니다. 여기에 Vasily가 썼습니다. 내가 가장 좋아하는 기사는 모든 것이 매우 이해하기 쉽고 사람이 정말 정보를 공유하고 싶어 https://www.mql5.com/en/articles/1573
시장 단계에 대해 읽으십시오 - 가격 범위는 동일하지만 다른 시장 단계가 있을 것입니다
추신: 비밀에 대해, 알겠습니다. 아직 읽지 않았습니다.
ZYZY : 단계에 대해 어제 Excel에서 모든 기간에 대해 대수 규모의 변동성 값을 고려했습니다. 저는 다소 흥미로운 관찰을 했습니다. 변동성에서 동시에 이전 기간(일주일, 한 달)에 모든 것이 정반대입니다. 변동성 증가는 단계(상승/하락 추세)의 시작 입니다. 일부 "Three Screens of Elder" 및 기타 가정에서 작동하는 TS는 생명, 파동 등의 권리가 있습니다. - 물론 말도 안되는 소리지만, 지금까지의 변동성 폭발에 대해 그러한 관찰
의지에는 우리가 원하는 것보다 적은 정보가 있습니다. 당신이 버린 것에서 당신은 더 많은 것을 얻을 수 있습니다
고양이에 대해-흥미로운, 음, 이제 다른 것들이 흥미로워, 끊기 어렵습니다.
얼마 전에 고양이의 곡선을 다른 기간의 RSI와 비교했는데 거의 일치했습니다.
황소의 증가에 따른 시장 국면의 변화는-참겠습니다, 수동 TS도 있었고 지금도 가끔 안내를 받습니다. 설명 가능.알파벳을 공개하는 방법
알파벳과 언어는 다른 방식으로 설정할 수 있습니다. 아주 어리석은 사람:
알파벳: {R,U,D}, 여기서 R - 새로운 기간의 시작(밀리초로 설정), U - 한 포인트 위로 이동, D - 아래로
예: "RDRRUUUR"
프랙탈(Mandelbrot의 의미에서)을 형식 문법으로 간주하는 것이 더 교활할 수 있습니다.
알파벳과 언어는 다른 방식으로 설정할 수 있습니다. 아주 어리석은 사람:
알파벳: {R,U,D}, 여기서 R - 새로운 기간의 시작(밀리초로 설정), U - 한 포인트 위로 이동, D - 아래로
예: "RDRRUUUR"
프랙탈(Mandelbrot의 의미에서)을 형식 문법으로 간주하는 것이 더 교활할 수 있습니다.
오늘 나는 차고에서 오래된 책을 정리하고 있었습니다. 아마도 다시 읽을 수 있을 거라고 생각했습니다. 나는 Mandelbrot의 "NOT obedient Markets"과 Bernstein의 "against the Gods, taming risk"를 흥미롭게 보았습니다. 근데 안받아서 너무 똑똑하다고 생각함))
글쎄, 나는 일반적으로 바퀴 아래에 투자 및 옵션을 넣습니다.얼마 전에 고양이의 곡선을 다른 기간의 RSI와 비교했는데 거의 일치했습니다.
예, 그것은 RSI에 관한 것입니다. OHLC에 정보가 있는 경우 이 RSI 정보를 변경하는 것이 가장 좋습니다.
그건 그렇고, MO에 대한 데이터를 필터링하는 좋은 방법은 데이터를 RSI 값으로 섹션으로 나누는 것입니다.
예, 그것은 RSI에 관한 것입니다. OHLC에 정보가 있는 경우 이 RSI 정보를 변경하는 것이 가장 좋습니다.
그건 그렇고, MO에 대한 데이터를 필터링하는 좋은 방법은 데이터를 RSI 값으로 섹션으로 나누는 것입니다.
불행히도 rsi는 많은 "메모리"를 잃습니다. 몇 걸음 전의 기억만
오늘 나는 차고에서 오래된 책을 정리하고 있었습니다. 아마도 다시 읽을 수 있을 거라고 생각했습니다. Mandelbrot의 "NOT obedient Markets"과 Bernstein의 "against the Gods, taming risk"를 흥미롭게 보았습니다. 근데 안받아서 너무 똑똑하다고 생각함))
Mandelbrot는 가격에 대한 유용한 그림을 가지고 있습니다. 여기에서 각 움직임은 3으로 표현되고(두 번째는 최대 수정) 이를 기반으로 다중 프랙탈 가격 구조가 구축됩니다. 이것은 형식적인 문법 규칙으로 작성될 수 있습니다: T -> TCT
그러나 나는 이 접근 방식에서 많은 요점을 보지 못합니다. 기본적으로 모두 동일한 비정상성 때문입니다. 그래서 이론가들이 돌이킬 수 있는 곳이 있습니다 - 확률론적 문법 등)
알파벳과 언어는 다른 방식으로 설정할 수 있습니다. 아주 어리석은 사람:
알파벳: {R,U,D}, 여기서 R - 새로운 기간의 시작(밀리초로 설정), U - 한 포인트 위로 이동, D - 아래로
예: "RDRRUUUR"
프랙탈(Mandelbrot의 의미에서)을 형식 문법으로 간주하는 것이 더 교활할 수 있습니다.
작동하지 않습니다. 시간은 PR을 설명하는 가장 좋은 방법이 아닙니다. 자산 참여자 사이에 관심이 없으면 마켓 메이커의 가격 형성 알고리즘으로 인해 PR에 약간의 변동이 있습니다. infa는 항상 왜곡이 있습니다.
그냥 시퀀스를 인코딩하십시오 - 내가 찾고 있던, 반복이 없거나 오히려 OHLC의 약 50%가 양초 조합을 반복하고 나머지 50%는 정적으로 중요하지 않은 균일한 수를 갖습니다.
저것들. 숫자로: 여기 132623 H1 막대의 역사가 있습니다. 제 스크립트는 역사에서 4 마디의 조합의 14181 반복을 찾습니다. 여기에 이러한 패턴의 반복에 대한 통계가 있습니까? 가격 행동? :
7481 1308 990 981 977 990 981 977 990 921 704 704 700 667 634 627 596 591 584 583 570 553 569 566 564 553 481 466 459 452
447 446 437 423 408 396 389 383 350 347 346 344 342 335 324 312 306 299 290 290 279 272 263 4 2529
그런 다음 발견 된 반복 횟수가 10-20 조각으로 점차 감소하고 최대 30-40 조각이되고 결국에는 각각 1-2 조각이됩니다. 알파벳 없음))
최소 3개, 최소 5개, 최소 10개 등의 분석을 위해 얼마나 많은 양초를 사용하든 항상 그러한 통계가 있을 것입니다. 그것은 통계적으로 기울어진 종이 될 것입니다 ;)