ペア取引と多通貨裁定取引。対決 - ページ 85

[Maxim Kuznetsov]

Roman Poshtar #:
話題の七面鳥を全部見つけたよ。明日、そこに入れて見るよ。今のところね。

出来高はどうやって計算したの？

クロス取引とダイバージェンス取引はできない。こうやるべきだ。https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page84#comment_50303521。

そうしないとノイズになる。より正確には、ダイバージェンスはあまり取引されず、2つのペアのうち1つが取引される。

[Roman]

Maxim Kuznetsov #:

各時点での私の計算によると、係数は以下のようになる。

0
0.3280
0.6720 

そして、ゼロ係数は三角形に沿って移動し、この楽器またはあの楽器の収益性の符号（+ -）に依存する。

0.6316
0.3684
0

したがって、異なる時点では、どのシンボルも係数1のロットネスを持つことができる。

[Roman]

まだスライディングは崩れていないので、様子を見ています）
そして、これはまだ計算を実装していないので、計算式を適用していません。
ただ、2つの商品の利回りで計算しています。

計算式を実装するのが難しい人は、計算式なしでスライダーを捕まえることもできます。
利回りを計算するだけで、すべてがわかります。

[trampampam]

Maxim Kuznetsov #:

体積A=LgA/(LgA+LgB)

トライアングルの価格変化率は常に変化しています。もちろん、エントリーの瞬間に、エントリーした瞬間の価格変化率に近いロットネスを選択することができますが、このロットネスはエントリーした瞬間にしか 意味を持ちません。一瞬ですべてが変わる可能性があり、また変わる可能性が高い。

[Maxim Kuznetsov]

Maxim Kuznetsov ドル 対ドルの為替レートを 考慮すると、定数LgU=Ln(1)

体積A*=LgA^2/(LgA^2+LgB^2+LgU^2) ; (* 非正規化)

正しい、と思われるが

もちろん、それはおかしい。厳密に言えば...「出来高は価格の対数に反比例する」はず だ。

そして、「反比例する」とは具体的にどのように考えればいいのか、正しい公式は、たぶん誰かが教えてくれるだろう :-)

[Grigori.S.B]

Maxim Kuznetsov #:

不一致取引の出来高計算が何か変になっている：

...

正しいようですが、修正してください。

理想的には、商品のボラティリティも考慮に入れるべきです。
、USDCHFの取引パフォーマンスはGBPUSDの約2倍です。

[Maxim Kuznetsov]

Grigori.S.B #:

理想的には、商品のボラティリティも考慮に入れるべきである。
、USDCHFの実行品質はGBPUSDのほぼ2倍低い。

共通のベースに変換された場合 - 同じ:-)USDCHFとUSDGBPは同じパーセンテージになります。

[Grigori.S.B]

Maxim Kuznetsov #:

共通のベースに変換すると、同じになる :-)USDCHFとUSDGBPは同じパーセンテージになります。

もし％なら、そうだ。

[Renat Akhtyamov]

Roman #:

次に、足りない公式を見つけて公式を適用する。
たしかに数学が絡んでくるが、複雑ではないし、別の方法でも同じ解が得られる。

ワンステップ数学。

しかし、私はまだそれを見たことがない、

しかし、私はまだそれを見たことがない。

というわけで、「要領よく」話すと、とても変に思われそうだ。

;))))

[Maxim Kuznetsov]

これが私の手元にあるものだ。 批判してくれ。

   double lgS=MathLog(priceS);   // это продаём
   double lgB=MathLog(priceB);   // это покупаем
   double lgU=MathLog(1.0);      // через USD торгуем (const 0)
   // если пивот не дали, считаем сами
   if (pivot==0) {
      // равновесие, приблизительно средне-квадратичное
      double lgMin=MathMin(lgS,MathMin(lgB,lgU));
      double pivot=lgMin+MathSqrt((MathPow(lgS-lgMin,2.0)+MathPow(lgB-lgMin,2.0)+MathPow(lgU-lgMin,2.0))/3.0);
   }
   // амплитуды, у металлов вдвое выше
   double ampS=(SymbolInfoString(symS,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAU"||SymbolInfoString(symS,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAG")?2.0:1.0;
   double ampB=(SymbolInfoString(symB,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAU"||SymbolInfoString(symB,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAG")?2.0:1.0;
   // весовые коэфф.
   double weightS=1.0/(MathSqrt(MathAbs(pivot-lgS))+ampS);   // ?? 1.0/MathAbs(pivot-lgS)*ampS)
   double weightB=1.0/(MathSqrt(MathAbs(pivot-lgB))+ampB);
   // нормированные веса
   double normS=weightS/(weightS+weightB);
   double normB=weightB/(weightS+weightB);
   // инвест в продажу/покупку
   double investS=invest*normS;
   double investB=invest*normB;

体積が対数価格に反比例 するという原理が観察され、数字も妥当である。

センター・ポインティングと振幅が利用できる。weightSのsqrt()がよくわからない。