カオスにはパターンがあるのか？それを探してみよう！特定のサンプルを例にした機械学習。 - ページ 27 1...20212223242526272829303132 新しいコメント RomFil 2023.03.25 15:56 #261 Aleksey Vyazmikin #:Excelでは1から、CatBoostとmql（および他の言語）ではゼロからカウントされる。つまり、私の理解では、最後の列を取り出し、配列の累積を作り、グラフを得るだけである。例えばこうしよう。あなたはこのデータに基づいていくつかの予測子を作成した。そして、ターゲットはこの系列の次の値、または元の値、つまりデルタ？つまり、条件付きで(+x||-x)という結果を出す回帰モデルで、+xならトレードに入る、ということですね？私はこれらの最後の列のデータを提供しようとしますが、もう少し後で - その後、コードにいくつかの変更を加えたが、それらは失われ、すべてが再び作り直された - ハードケース。 その通りだ！グラフからターゲットが形成される。そして、たった一つの七面鳥（オシレーター）が遺伝学によってこのターゲットに「フィッティング」される。オシレーターは予測因子として使われ、ターゲット（次のステップ）にもなる。そして、ターゲットの次の予測ステップが下なら売り、上なら買い。これがシンプルなアルゴリズムだ。利益が出るのは逆シグナルだけなので、持ち越しはありません。また、ストップは統計的手法（マイナストレードの5シグマ平均）により、サンプルトレインのすべてのマイナストレードに対して計算されますが、上の写真では、ストップは引き締めるためにゼロになっています。 spiderman8811 2023.03.25 15:58 #262 RomFil #:まだ分からない．どのような取引、どのようなマーキング？取引方法は以下の通り：1) 値動きがある（例えばビットコインのクローズ・チャート）。分かりやすいように、期間9、シフト-2のムービングをチャート上にプロットする。2) 上記のアプローチによる取引は、ロットに縛られることなく資産を売ったり買ったりするシグナルを意味します。ある時点で、その資産に関する取引は1つです。 3) 取引で利益が出た場合は、+A ポイントが合計に記録され、そうでない場合は -A となる。4) このようにして、ポイント収入が形成される。上記の利益チャートにスプレッドと手数料を加えると、絵がそれほどバラ色にならないことは明らかである。 すべてが10倍簡単に解決する。時間は時間である。 Aleksey Vyazmikin 2023.03.25 16:08 #263 RomFil #:その通り！チャートからターゲットが設定される。そして、オシレーターというたった一つの七面鳥が、遺伝学によってこのターゲットに「フィッティング」される。オシレーターは予測因子として使われ、ターゲット（その次のステップ）でもある。そして、ターゲットの次の予測ステップが下なら売り、上なら買い。これがシンプルなアルゴリズムだ。利益が出るのは逆シグナルだけなので、持ち越しはありません。また、ストップは統計的手法（マイナストレードの5シグマ平均）により、サンプルトレインのすべてのマイナストレードに対して計算されますが、上の写真では、ストップは引き締めるためにゼロになっています。 財務結果は、私が理解しているように、1つの列でカウントされました。 売上は最後の1列、購入は最後の1列です。この場合、TARGET_Pの欄はフィルターになるはずです。チャートが+1で買いのサインが出ていれば買いますが、そうでなければエントリーをスキップします。 チャートがプラスなら、私はそれを賞賛する。 ストラテジーはすでに方向性を持っているので、反対のエントリーのためのフィンの結果は実際には計算されませんでした。 RomFil 2023.03.25 16:17 #264 Aleksey Vyazmikin #:私が理解したところでは、決算は1つの欄でカウントされていた。 2列にしてみてください。最後の列が売上で、最後の列が購入です。この場合、TARGET_Pの列がフィルターになるはずです。もし+1で購入のサインが出ていれば実行し、そうでなければ入力をスキップします。チャートがプラスになっていれば、私はそれを賞賛するだろう。ストラテジーはすでに方向性を持っているので、反対のエントリーのためのフィンの結果は実際には計算されませんでした。 申し訳ないが、試そうとも思わない。誰がTarget_Pが正しい "フィルター " だと言った？最後の2列は反対のシグナルで、値は同じだが符号が異なる。だから上記のような結果になるのだ。 新しいサンプルを作るという提案もある。少なくとも "カオス"、あるいはどんな本物の楽器でもいい。(1)トレインと(2)テストの2つのサンプルで十分だ。10kの値からトレインをサンプリングする深さ。しかし、誰が何を必要とする...:) ards, RomFil. Aleksey Vyazmikin 2023.03.25 16:46 #265 RomFil #:申し訳ないが、試す気もない。誰がTarget_Pが正しい「フィルター」 だと言ったんだ？まあ、最後の2列は反対のシグナルです。値は同じですが、符号が違います。だから、利用可能なデータで上記の結果が得られたのだ。新しいサンプルを作るという提案もある。少なくとも "カオス"、あるいはどんな本物の測定器でもいい。(1)トレインと(2)テスト。10kの値からトレインをサンプリングする深さ。しかし、誰が何を必要とする...:)ards, RomFil. では、各サンプルの分類結果を別々に落としてもらえますか？ 私はただ、得られた結果がどのように適用できるかを理解したいだけです。今のところ、私の考えは、ストップロスなしでエントリーすることです。 オシレーターとは何ですか？ 別のサンプルを作ることはできますが、サンプル全体が必要なのか、それとも財務結果のマークアップ/計算データを含むテールだけが必要なのかがわかりません。 RomFil 2023.03.25 16:58 #266 Aleksey Vyazmikin #:各サンプルの分類結果を個別に落としてもらえますか？得られた結果をどのように応用できるかを理解したいのです。今のところ、ストップロスなしでエントリーすれば結果が一致するかもしれないという考えです。オシレーターとは何ですか？別のサンプルを作ることもできますが、サンプル全体が必要なのか、それとも決算結果のマークアップ/計算データを含むテール部分だけが必要なのかがわかりません。 オシレーターは何でも構いません！オシレーターの主な仕事は、チャートを別のチャートに変換することです。私は自分で書いたものを使っていますが、それがメインではありません。 サンプルは何でもいい！サンプルは何でもいいのだ。 しかし、0から1までの通常のランダム・ジェネレーターを試してみたところ．アプローチに失敗した！ 理由はすでに判明しているが、非常にノイズの多いデータだからだ。しかし、この状況を打開する方法があります！サンプリングの時間枠を増やす！採算の合わないサンプルは、M2にして再度チェックする。また採算が合わなければ、M3というように。 P.S.10回中1回しか失敗していないが．:)しかも、そのネガティブな結果は、トレイサンプルでニューラルネットワーク委員会をトレーニングした後だった。このような結果では、一般的にそのサンプルは全く予測不可能であると言える。 Aleksey Vyazmikin 2023.03.25 17:39 #267 RomFil #:オシレーターはどんなものでもよい！オシレーターの主な仕事は、チャートを別のチャートに変換することです。私は自分で書いたものを使っていますが、それがメインではありません。サンプルは何でもいい！結果がなくても可能です。 しかし、私自身は、0から1までの通常のランダム・ジェネレーターを試してみたところ......。失敗した！理由はすでに判明している。非常にノイズの多いデータだからだ。しかし、この状況を打開する方法がある！サンプリングの時間枠を増やす！もしそのサンプルが採算に合わないなら、M2にしてもう一度チェックする。また採算がとれないなら、M3など。P.S.10回中1回しかチェックしてないのに・・・。:)そして、その否定的な結果は、トレイサンプルに対するニューラルネットワーク委員会のトレーニングの後であった。このような結果から、我々は一般的に、サンプルは全く予測不可能であると言うことができる。 まあ、もちろん予測は可能だが、すべての人に効果があるわけではない。 あなたがすでにトレーニングしたものに似たマークアップのファイルを添付します。 そして、マークアップされたファイルがあなたのモデルを予測することを期待するのかしないのか、よく理解できないのですが？ ファイル: New_data.zip 21 kb RomFil 2023.03.25 17:45 #268 Aleksey Vyazmikin #:もちろん、誰でもなれるが、誰もが効果的になるわけではない。あなたがすでに勉強したものと同じようなマークアップのファイルを添付します。そして、マークアップされたファイルがあなたのモデルを予測するのを待つべきかどうか、よく理解できないのですが？ 予測によって マークアップされたファイル」を明確にしたいのですが、新しい列を作って、どのステップで買い、どのステップで売りかを指定 するのでしょうか？ Aleksey Vyazmikin 2023.03.25 17:48 #269 RomFil #:新しい列を作って、どのステップで買い、どのステップで売るかを指定 するのですか？そうですね。 このカラムだけを送信すれば、他のカラムは必要ありません。日付は同期をコントロールするためだ。 RomFil 2023.03.25 18:19 #270 Aleksey Vyazmikin #:ええ、そう思います。 このカラムだけを送信すればいい。そして日付。 カラムを追加した：「1」買い、「-1」売り。シグナルが反対方向に変化した場合に取引を開始する。私はそれが正しくやったと思うが、私はそれを確認していない...:)怠慢。 スプレッドと手数料を除いたチャートでは、このような結果になりました： 結果PR=157488 +取引=778 -取引=18 (利益、プラスとマイナスの取引数)。 スプレッド0.00050： 結果： PR=117688 +取引数=629 -取引数=167 スプレッド0.00100： PR=77888 +取引数=427 -取引数=369 200のスプレッド PR=-1712 +取引数=241 -取引数=555 ファイル: New_data_with_signal.zip 20 kb 1...20212223242526272829303132 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Excelでは1から、CatBoostとmql（および他の言語）ではゼロからカウントされる。
つまり、私の理解では、最後の列を取り出し、配列の累積を作り、グラフを得るだけである。例えばこうしよう。あなたはこのデータに基づいていくつかの予測子を作成した。そして、ターゲットはこの系列の次の値、または元の値、つまりデルタ？つまり、条件付きで(+x||-x)という結果を出す回帰モデルで、+xならトレードに入る、ということですね？
私はこれらの最後の列のデータを提供しようとしますが、もう少し後で - その後、コードにいくつかの変更を加えたが、それらは失われ、すべてが再び作り直された - ハードケース。
その通りだ！グラフからターゲットが形成される。そして、たった一つの七面鳥（オシレーター）が遺伝学によってこのターゲットに「フィッティング」される。オシレーターは予測因子として使われ、ターゲット（次のステップ）にもなる。そして、ターゲットの次の予測ステップが下なら売り、上なら買い。これがシンプルなアルゴリズムだ。利益が出るのは逆シグナルだけなので、持ち越しはありません。また、ストップは統計的手法（マイナストレードの5シグマ平均）により、サンプルトレインのすべてのマイナストレードに対して計算されますが、上の写真では、ストップは引き締めるためにゼロになっています。
まだ分からない．どのような取引、どのようなマーキング？
取引方法は以下の通り：
1) 値動きがある（例えばビットコインのクローズ・チャート）。分かりやすいように、期間9、シフト-2のムービングをチャート上にプロットする。
2) 上記のアプローチによる取引は、ロットに縛られることなく資産を売ったり買ったりするシグナルを意味します。ある時点で、その資産に関する取引は1つです。
3) 取引で利益が出た場合は、+A ポイントが合計に記録され、そうでない場合は -A となる。
4) このようにして、ポイント収入が形成される。
上記の利益チャートにスプレッドと手数料を加えると、絵がそれほどバラ色にならないことは明らかである。
その通り！チャートからターゲットが設定される。そして、オシレーターというたった一つの七面鳥が、遺伝学によってこのターゲットに「フィッティング」される。オシレーターは予測因子として使われ、ターゲット（その次のステップ）でもある。そして、ターゲットの次の予測ステップが下なら売り、上なら買い。これがシンプルなアルゴリズムだ。利益が出るのは逆シグナルだけなので、持ち越しはありません。また、ストップは統計的手法（マイナストレードの5シグマ平均）により、サンプルトレインのすべてのマイナストレードに対して計算されますが、上の写真では、ストップは引き締めるためにゼロになっています。
財務結果は、私が理解しているように、1つの列でカウントされました。
売上は最後の1列、購入は最後の1列です。この場合、TARGET_Pの欄はフィルターになるはずです。チャートが+1で買いのサインが出ていれば買いますが、そうでなければエントリーをスキップします。
チャートがプラスなら、私はそれを賞賛する。
ストラテジーはすでに方向性を持っているので、反対のエントリーのためのフィンの結果は実際には計算されませんでした。
私が理解したところでは、決算は1つの欄でカウントされていた。
2列にしてみてください。最後の列が売上で、最後の列が購入です。この場合、TARGET_Pの列がフィルターになるはずです。もし+1で購入のサインが出ていれば実行し、そうでなければ入力をスキップします。
チャートがプラスになっていれば、私はそれを賞賛するだろう。
ストラテジーはすでに方向性を持っているので、反対のエントリーのためのフィンの結果は実際には計算されませんでした。
申し訳ないが、試そうとも思わない。誰がTarget_Pが正しい "フィルター " だと言った？最後の2列は反対のシグナルで、値は同じだが符号が異なる。だから上記のような結果になるのだ。
新しいサンプルを作るという提案もある。少なくとも "カオス"、あるいはどんな本物の楽器でもいい。(1)トレインと(2)テストの2つのサンプルで十分だ。10kの値からトレインをサンプリングする深さ。しかし、誰が何を必要とする...:)
ards, RomFil.
申し訳ないが、試す気もない。誰がTarget_Pが正しい「フィルター」 だと言ったんだ？まあ、最後の2列は反対のシグナルです。値は同じですが、符号が違います。だから、利用可能なデータで上記の結果が得られたのだ。
新しいサンプルを作るという提案もある。少なくとも "カオス"、あるいはどんな本物の測定器でもいい。(1)トレインと(2)テスト。10kの値からトレインをサンプリングする深さ。しかし、誰が何を必要とする...:)
ards, RomFil.
では、各サンプルの分類結果を別々に落としてもらえますか？
私はただ、得られた結果がどのように適用できるかを理解したいだけです。今のところ、私の考えは、ストップロスなしでエントリーすることです。
オシレーターとは何ですか？
別のサンプルを作ることはできますが、サンプル全体が必要なのか、それとも財務結果のマークアップ/計算データを含むテールだけが必要なのかがわかりません。
各サンプルの分類結果を個別に落としてもらえますか？
得られた結果をどのように応用できるかを理解したいのです。今のところ、ストップロスなしでエントリーすれば結果が一致するかもしれないという考えです。
オシレーターとは何ですか？
別のサンプルを作ることもできますが、サンプル全体が必要なのか、それとも決算結果のマークアップ/計算データを含むテール部分だけが必要なのかがわかりません。
オシレーターは何でも構いません！オシレーターの主な仕事は、チャートを別のチャートに変換することです。私は自分で書いたものを使っていますが、それがメインではありません。
サンプルは何でもいい！サンプルは何でもいいのだ。
しかし、0から1までの通常のランダム・ジェネレーターを試してみたところ．アプローチに失敗した！
理由はすでに判明しているが、非常にノイズの多いデータだからだ。しかし、この状況を打開する方法があります！サンプリングの時間枠を増やす！採算の合わないサンプルは、M2にして再度チェックする。また採算が合わなければ、M3というように。
P.S.10回中1回しか失敗していないが．:)しかも、そのネガティブな結果は、トレイサンプルでニューラルネットワーク委員会をトレーニングした後だった。このような結果では、一般的にそのサンプルは全く予測不可能であると言える。
オシレーターはどんなものでもよい！オシレーターの主な仕事は、チャートを別のチャートに変換することです。私は自分で書いたものを使っていますが、それがメインではありません。
サンプルは何でもいい！結果がなくても可能です。
しかし、私自身は、0から1までの通常のランダム・ジェネレーターを試してみたところ......。失敗した！
理由はすでに判明している。非常にノイズの多いデータだからだ。しかし、この状況を打開する方法がある！サンプリングの時間枠を増やす！もしそのサンプルが採算に合わないなら、M2にしてもう一度チェックする。また採算がとれないなら、M3など。
P.S.10回中1回しかチェックしてないのに・・・。:)そして、その否定的な結果は、トレイサンプルに対するニューラルネットワーク委員会のトレーニングの後であった。このような結果から、我々は一般的に、サンプルは全く予測不可能であると言うことができる。
まあ、もちろん予測は可能だが、すべての人に効果があるわけではない。
あなたがすでにトレーニングしたものに似たマークアップのファイルを添付します。
そして、マークアップされたファイルがあなたのモデルを予測することを期待するのかしないのか、よく理解できないのですが？
もちろん、誰でもなれるが、誰もが効果的になるわけではない。
あなたがすでに勉強したものと同じようなマークアップのファイルを添付します。
そして、マークアップされたファイルがあなたのモデルを予測するのを待つべきかどうか、よく理解できないのですが？
予測によって マークアップされたファイル」を明確にしたいのですが、新しい列を作って、どのステップで買い、どのステップで売りかを指定 するのでしょうか？
新しい列を作って、どのステップで買い、どのステップで売るかを指定 するのですか？
そうですね。
このカラムだけを送信すれば、他のカラムは必要ありません。日付は同期をコントロールするためだ。ええ、そう思います。
このカラムだけを送信すればいい。そして日付。カラムを追加した：「1」買い、「-1」売り。シグナルが反対方向に変化した場合に取引を開始する。私はそれが正しくやったと思うが、私はそれを確認していない...:)怠慢。
スプレッドと手数料を除いたチャートでは、このような結果になりました：
結果PR=157488 +取引=778 -取引=18 (利益、プラスとマイナスの取引数)。
スプレッド0.00050：
結果： PR=117688 +取引数=629 -取引数=167
スプレッド0.00100：
PR=77888 +取引数=427 -取引数=369
200のスプレッド
PR=-1712 +取引数=241 -取引数=555