カオスにはパターンがあるのか？それを探してみよう！特定のサンプルを例にした機械学習。 - ページ 26 1...1920212223242526272829303132 新しいコメント Forester 2023.03.25 14:47 #251 あなたの方法は、私のデータに直接使うことはできません。なぜなら、前のバーでトレーニングすることで、少し先の未来を見ることになるからです。 しかし、1000行の禁輸区間を作れば、信頼できる結果が得られるだろう。 D(i)=D(i-1)+Target_100_Buyではなく、トレーニングに適用する。 а 現在のバーに最も近い1000ラインをスキップする。おそらく、D(i)=D(i-1000)+Target(i-999)でしょう。しかし、確信はありません。一般的には、1000行分のシフターを追加する必要がある。 追伸：もしアレクセイのデータが同時にいくつかの未完了の取引を含むことができるなら、まだ完了していないがすでにトレーニングのためにインプットに提出されたものも覗き見されることになる。 RomFil 2023.03.25 15:01 #252 Forester #:あなたの方法は、私のデータに直接使うことはできません。なぜなら、前のバーでトレーニングすることで、少し先の未来を見ることになるからです。 しかし、1000行の禁輸区間を作れば、信頼できる結果が得られるでしょう。D(i)=D(i-1)+Target_100_Buyではなく、トレーニングに適用する。 а 現在のバーまでの次の1000行をスキップする。 正直なところ、スピーチは全く理解できなかった．:( 数式は、ステップ間の移動のデルタを記述する行に適用されます。どのような未来を覗くのですか？ Forester 2023.03.25 15:03 #253 RomFil #:正直、試合を完全に誤解していた．:(式は、ステップ間の運動のデルタを記述する系列に適用されます。未来を覗くって？ 私のサンプルでは、「ステップとステップの間」はありません。最大100以上のステップが同時に行われます（つまり、取引は決済されていませんが、すでにマークアップに入っているので、スキップされるはずです）。 Aleksey Vyazmikin 2023.03.25 15:05 #254 RomFil #:「私が何をしたのか？ サンプル・トレインのサイズは約1GB。それをワークスペースに読み込むのにかなり時間がかかる。私はi5-3570に24GBのRAMと高速SSDを搭載していますが、Excelがこのファイルを開くのに数分かかります。だから、このファイルを短くするべきだと思ったんだ。5000以上の列の上付き添え字を考えるのが面倒だった。私は5584 5586列を取り出し、すべての行にシグナル、例えばBUY（正直なところ、どれがBUYか覚えていない、多分SELL）を適用した。 こうして、この列は上記の計算式に従ってチャートを形成した。すなわち、最初はゼロ、次に0.00007、次に0.00007-0.00002=0.00005、次に0.00005+0.00007=0.00012などである。つまり、5584 5586の列から、束縛のない、いわば相対的な動きのチャートを形成したことになる。あたかもクローズ・チャートのように、つまりチャートの各ステップの終了時に、資産の価格が対応する値だけ変化する。追伸：列番号についてだまされた...直近の5586（エクセルで調べました）をSELLシグナルとしました。"...なぜ新しいサンプルなのか？新しいサンプル": アプローチの例をある程度示し、伝えるため。OHLCやClauseの価格が取れる列の数を教えてくれれば、それで十分です。その他は？サンプルファイルのデータは全く使用していません。各ファイルの5584 5586列を基に、上記のようなグラフを作成します。そして、これらの得られたグラフに対して、すでにアプローチが適用されている。さて、topikstarterは新しいサンプルを提供することを望んでいないので、興味のある人は自分のサンプルを投稿することを勧める．:)ありがとう、ロムフィル！ Excelではカウントは1からで、CatBoostとmql（および他の言語）ではゼロからです。 つまり、私が理解しているように、あなたはただ最後の列を取り、配列の累積を作り、あなたは一種のグラフを得た。例えばこうしよう。あなたはこのデータに基づいていくつかの予測子を作成しました。そして、ターゲットはこの系列の次の値、あるいは元の値、つまりデルタ？つまり、条件付きで(+x||-x)という結果を出す回帰モデルで、+xならトレードに入る、ですね。 私はこれらの最後の列のデータを提供しようとしますが、もう少し後で - その後、コードにいくつかの変更を加えたが、それらは失われ、すべてが再び作り直された - ハードケース。 Forester 2023.03.25 15:08 #255 Aleksey Vyazmikin #:Excelでは1から、CatBoostとmql（および他の言語）ではゼロからカウントされる。つまり、私の理解では、最後の列を取り出し、配列の累積を作り、グラフを得るだけである。例えばこうしよう。あなたはこのデータに基づいていくつかの予測子を作成した。そして、ターゲットはこの系列の次の値、または元の値、つまりデルタ？つまり、条件付きで(+x||-x)という結果を出す回帰モデルで、+xならトレードに入る、ということですね？私はこれらの最後の列のデータを提供しようとしますが、もう少し後で - その後、コードにいくつかの変更を加えたが、それらは失われ、すべてが再び作り直された - ハードケース。 アレクセイ - データに複数の未決済の取引を同時に入れることはできますか？つまり、次のシグナルが現れたが、前のシグナルの取引はまだ完了していないということですか？ RomFil 2023.03.25 15:15 #256 Forester #:私のサンプルには「ステップとステップの間」はありません。最大で100以上のステップが同時に行われます（つまり、取引は成立していませんが、すでにマークアップされています）。 まだ理解できない．どのような取引、どのようなマークアップですか？ 取引方法は以下の通りです： 1) 値動きがある（例えばビットコインのクローズチャート）。分かりやすいように、チャートに周期9、シフト-2のムービングを描く。 2) 上記のアプローチによる取引は、ロットに縛られることなく資産を売ったり買ったりするシグナルを意味する。ある時点で、その資産に関する取引は1つである。 3) 取引で利益が出た場合は、合計が＋Aポイント、そうでない場合は-Aポイント記録される。 4) このようにして、ポイント収入が形成される。 上記の利益チャートにスプレッドと手数料を加えると、絵がそれほどバラ色にならないことは明らかである。 Forester 2023.03.25 15:22 #257 RomFil #: 2) 上記のアプローチによる取引は、ロットに縛られることなく資産を売ったり買ったりするシグナルを意味する。 ある瞬間に、その資産に関する取引は1つである。 私のマークアップでは、同時に最大100以上の取引が存在する可能性があります。ですから、あなたのアルゴリズムを私のアルゴリズムに適用しても意味がありません。のぞき見になってしまう。 Aleksey Vyazmikin 2023.03.25 15:24 #258 Forester #: アレクセイ - あなたのデータには、同時に複数の不完全な取引が存在することがありますか？例えば、次のシグナルが出現したが、前のシグナルの取引はまだ完了していないというようなことですか？ いいえ、これらのデータには連続した取引しかありません。 Forester 2023.03.25 15:25 #259 RomFil #:まだ分からない．どのような取引、どのようなマーキング？https:// www.mql5.com/ru/code/903各バーで1つの取引を追加し、各取引はTPまたはSLを待ちます。前のバーの取引は通常、次のバーの開始までに完了しません。合計すると、同時に多くの取引が行われます。 Sampler www.mql5.com Индикатор i_Sampler рассчитывает идеальные входы, предназначен для обучения нейросети. Forester 2023.03.25 15:53 #260 Aleksey Vyazmikin #:いや、そのデータには連続取引しかない。 それなら、RomFil メソッドはあなたのデータを覗いていないことになる。悪い結果ではない。 1...1920212223242526272829303132 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたの方法は、私のデータに直接使うことはできません。なぜなら、前のバーでトレーニングすることで、少し先の未来を見ることになるからです。
しかし、1000行の禁輸区間を作れば、信頼できる結果が得られるだろう。
D(i)=D(i-1)+Target_100_Buyではなく、トレーニングに適用する。
а
現在のバーに最も近い1000ラインをスキップする。おそらく、D(i)=D(i-1000)+Target(i-999)でしょう。しかし、確信はありません。一般的には、1000行分のシフターを追加する必要がある。
追伸：もしアレクセイのデータが同時にいくつかの未完了の取引を含むことができるなら、まだ完了していないがすでにトレーニングのためにインプットに提出されたものも覗き見されることになる。
あなたの方法は、私のデータに直接使うことはできません。なぜなら、前のバーでトレーニングすることで、少し先の未来を見ることになるからです。
しかし、1000行の禁輸区間を作れば、信頼できる結果が得られるでしょう。
D(i)=D(i-1)+Target_100_Buyではなく、トレーニングに適用する。
а
現在のバーまでの次の1000行をスキップする。正直なところ、スピーチは全く理解できなかった．:(
数式は、ステップ間の移動のデルタを記述する行に適用されます。どのような未来を覗くのですか？
正直、試合を完全に誤解していた．:(
式は、ステップ間の運動のデルタを記述する系列に適用されます。未来を覗くって？
私のサンプルでは、「ステップとステップの間」はありません。最大100以上のステップが同時に行われます（つまり、取引は決済されていませんが、すでにマークアップに入っているので、スキップされるはずです）。
「私が何をしたのか？
サンプル・トレインのサイズは約1GB。それをワークスペースに読み込むのにかなり時間がかかる。私はi5-3570に24GBのRAMと高速SSDを搭載していますが、Excelがこのファイルを開くのに数分かかります。だから、このファイルを短くするべきだと思ったんだ。5000以上の列の上付き添え字を考えるのが面倒だった。私は5584 5586列を取り出し、すべての行にシグナル、例えばBUY（正直なところ、どれがBUYか覚えていない、多分SELL）を適用した。 こうして、この列は上記の計算式に従ってチャートを形成した。すなわち、最初はゼロ、次に0.00007、次に0.00007-0.00002=0.00005、次に0.00005+0.00007=0.00012などである。つまり、5584 5586の列から、束縛のない、いわば相対的な動きのチャートを形成したことになる。あたかもクローズ・チャートのように、つまりチャートの各ステップの終了時に、資産の価格が対応する値だけ変化する。
追伸：列番号についてだまされた...直近の5586（エクセルで調べました）をSELLシグナルとしました。
"...なぜ新しいサンプルなのか？
新しいサンプル": アプローチの例をある程度示し、伝えるため。OHLCやClauseの価格が取れる列の数を教えてくれれば、それで十分です。
その他は？
サンプルファイルのデータは全く使用していません。各ファイルの5584 5586列を基に、上記のようなグラフを作成します。そして、これらの得られたグラフに対して、すでにアプローチが適用されている。
さて、topikstarterは新しいサンプルを提供することを望んでいないので、興味のある人は自分のサンプルを投稿することを勧める．:)
ありがとう、ロムフィル！
Excelではカウントは1からで、CatBoostとmql（および他の言語）ではゼロからです。
つまり、私が理解しているように、あなたはただ最後の列を取り、配列の累積を作り、あなたは一種のグラフを得た。例えばこうしよう。あなたはこのデータに基づいていくつかの予測子を作成しました。そして、ターゲットはこの系列の次の値、あるいは元の値、つまりデルタ？つまり、条件付きで(+x||-x)という結果を出す回帰モデルで、+xならトレードに入る、ですね。
私はこれらの最後の列のデータを提供しようとしますが、もう少し後で - その後、コードにいくつかの変更を加えたが、それらは失われ、すべてが再び作り直された - ハードケース。
Excelでは1から、CatBoostとmql（および他の言語）ではゼロからカウントされる。
つまり、私の理解では、最後の列を取り出し、配列の累積を作り、グラフを得るだけである。例えばこうしよう。あなたはこのデータに基づいていくつかの予測子を作成した。そして、ターゲットはこの系列の次の値、または元の値、つまりデルタ？つまり、条件付きで(+x||-x)という結果を出す回帰モデルで、+xならトレードに入る、ということですね？
私はこれらの最後の列のデータを提供しようとしますが、もう少し後で - その後、コードにいくつかの変更を加えたが、それらは失われ、すべてが再び作り直された - ハードケース。
私のサンプルには「ステップとステップの間」はありません。最大で100以上のステップが同時に行われます（つまり、取引は成立していませんが、すでにマークアップされています）。
まだ理解できない．どのような取引、どのようなマークアップですか？
取引方法は以下の通りです：
1) 値動きがある（例えばビットコインのクローズチャート）。分かりやすいように、チャートに周期9、シフト-2のムービングを描く。
2) 上記のアプローチによる取引は、ロットに縛られることなく資産を売ったり買ったりするシグナルを意味する。ある時点で、その資産に関する取引は1つである。
3) 取引で利益が出た場合は、合計が＋Aポイント、そうでない場合は-Aポイント記録される。
4) このようにして、ポイント収入が形成される。
上記の利益チャートにスプレッドと手数料を加えると、絵がそれほどバラ色にならないことは明らかである。
2) 上記のアプローチによる取引は、ロットに縛られることなく資産を売ったり買ったりするシグナルを意味する。 ある瞬間に、その資産に関する取引は1つである。
私のマークアップでは、同時に最大100以上の取引が存在する可能性があります。ですから、あなたのアルゴリズムを私のアルゴリズムに適用しても意味がありません。のぞき見になってしまう。
アレクセイ - あなたのデータには、同時に複数の不完全な取引が存在することがありますか？例えば、次のシグナルが出現したが、前のシグナルの取引はまだ完了していないというようなことですか？
いいえ、これらのデータには連続した取引しかありません。
まだ分からない．どのような取引、どのようなマーキング？
https:// www.mql5.com/ru/code/903
各バーで1つの取引を追加し、各取引はTPまたはSLを待ちます。前のバーの取引は通常、次のバーの開始までに完了しません。合計すると、同時に多くの取引が行われます。
いや、そのデータには連続取引しかない。
それなら、RomFil メソッドはあなたのデータを覗いていないことになる。悪い結果ではない。