カオスにはパターンがあるのか？それを探してみよう！特定のサンプルを例にした機械学習。 - ページ 13 1...67891011121314151617181920...32 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2022.12.04 13:37 #121 Maxim Dmitrievsky #:5人または10人の小グループで1-3そのどれもが何も語らないのであれば、神話的なつながりを語ることに何の意味があるのだろうか？ 例えば5000の予測変数があったとして、いくつの組み合わせになるか計算できますか？それぞれの組み合わせを異なるシドで100回トレーニングするのがいいだろう。トレーニングに1分かかるとすると、どのくらいの時間がかかりますか？ Maxim Dmitrievsky 2022.12.04 13:39 #122 Aleksey Vyazmikin #:例えば5000の予測変数があった場合、いくつの組み合わせになるか計算できますか？それぞれの組み合わせは、異なるシドで100回トレーニングする必要があります。そして、トレーニングに1分かかるとすると、どのくらいかかるでしょうか？ 異なるインジケータから数個を取る。 そのため、いくつかの組み合わせがより良い結果をもたらすと思われるが、別々にすると何も得られないのである。 そして、それらが別々に動作する場合、それらの組み合わせは、TSを強化することができますが、常にではありません。 Aleksey Vyazmikin 2022.12.04 13:50 #123 Maxim Dmitrievsky #:異なるインジケーターから数枚を取る。個々では何も得られないのに、いくつかの組み合わせでより良い結果が得られると思われる。そして、それらが別々に動作する場合、それらの組み合わせは、TSを強化することができますが、常にではありません。 何も与えない」とはどういうことですか？例えば、私は予測因子の各量子セグメントの確率シフトを推定し、確率が5％シフトするものを選択します。 そして、異なる指標についてですが、私はすでにモデルの内部をここで公表しています - それにはかなりの数の指標が含まれています - ランダムに他の指標に置き換えても、モデルが同じ収益を上げると確信していますか？ 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム。 カオスの中にパターンはありますか？それを探してみましょう！特定のサンプルを例にした機械学習。 アレクシーVyazmikin、2022.11.02 18：10 すべてのサンプルで結果が安定しているので、さらに気に入っています。 606,1048,1060,1083,1095,1103,1108,1110,1137,1198,1347,1353,1511,1525,1526,2055,2581,2582,3078,3153,3273,3341,3676,3690,3695,3839,3919,3967,4397,4433,5052,5364,5579 Maxim Dmitrievsky 2022.12.04 13:54 #124 Aleksey Vyazmikin #:無」とは何か、どうやって測るのか。例えば、私は予測因子の各量子セグメントの確率シフトを推定し、確率が一方向または別の方向に5％シフトするものを選択します。別の指標についてですが、私はすでにこのモデルの内部をここで公表しており、そこにはかなりの数の指標が含まれています。 まあ、新しいデータでの測定方法。 そして、その数が多いと、結果を解釈するのは不可能だ。 Aleksey Vyazmikin 2022.12.04 14:09 #125 Maxim Dmitrievsky #:さて、新しいデータでどのように測定するのだろうか。多くのデータがある場合、結果を解釈するのは不可能だ。 不可能だから、私はさまざまな選択方法を開発しているんだ。 新しいデータを見ることは可能だが、その結果が次の新しいデータでも繰り返されると考えるべきか......。予測因子を評価するための内部基準があれば、より高い確率でそれを期待できるのですが。 2014年の上半期にモデルをトレーニングすれば、2022年には利益を得られることがわかりました。しかし、これらの期間の中間の半年では、必ずしもそうならない。では、どのような結論を導き出せばよいのでしょうか。このモデルはスラグなのでしょうか、それとも、これらの半期間の違いを識別するためには、まだ追加の予測変数が必要なのでしょうか？ Maxim Dmitrievsky 2022.12.04 14:17 #126 Aleksey Vyazmikin #:不可能だ。だから、私はさまざまな選考方法を開発している。新しいデータを見ることは可能ですが、その結果が次の新しいデータでも繰り返されると期待すべきでしょうか......。より高い確率でそれを期待できるような、予測因子の内部的な評価基準が欲しいですね。2014年の上半期にモデルをトレーニングすれば、2022年には利益を得られることがわかりました。しかし、これらの期間の中間の半年では、必ずしもそうならない。では、どのような結論を導き出せばよいのでしょうか。このモデルはスラグなのでしょうか、それとも、これらの半期間の違いを識別するためには、まだ追加の予測変数が必要なのでしょうか？ そこで、期間の異なる4つの標準指標を用い、過去12年間と過去10年間のテスト（点線の左側）で学習してみました。 そこでは、世界的なトレンドの変化（オレンジ色のチャート）の上に落ちているだけですが、TSはどうにか維持されています。 そして、彼がチャートのどこでどのような取引を開始したかを見ることで、大まかな原理を推定し、そこから始めることができます。 Aleksey Vyazmikin 2022.12.04 15:35 #127 Maxim Dmitrievsky #:さて、私は期間の異なる4つの標準的な指標を取り、過去12年間と過去10年間のテスト（点線の左側）でトレーニングを行った。そこでは、世界的なトレンドの変化（オレンジ色のチャート）の上に落ちていますが、TSは何とか持ちこたえています。そして、彼がチャートのどこでどのような取引を開始したかを見ることで、大まかな原理を推定し、そこから始めることができます。 それは、強い異常値/トレンドの動きに逆らってエントリーするカウンタートレンド戦略のように見えます - 10年間で数回のトレード。 Recallが非常に低い場合、モデルを組み合わせることも理にかなっています - 彼らは非常にまれに交差するかもしれませんが、取引回数は期間にわたって増加します。 Maxim Dmitrievsky 2022.12.04 16:33 #128 Aleksey Vyazmikin #:強い異常値やトレンドの動きに逆らったエントリーを行うカウンタートレンド戦略のようだ。超低Recallで、パターンを組み合わせることも理にかなっている - それらはほとんど重ならないかもしれないが、取引回数は期間中に増加する。 これはほんの一例です。 Aleksey Vyazmikin 2022.12.04 17:11 #129 Maxim Dmitrievsky #:これはほんの一例です。 長期間にわたってモデルによって明らかになった一貫したパターンの例ですか？なるほど。 Maxim Dmitrievsky 2022.12.04 18:42 #130 Aleksey Vyazmikin #:長期にわたってモデルによって明らかにされた安定したパターンが現れた例？わかりました。 数個の標識で訓練し、そこから明確な解釈可能なTCを作ることが可能だという例だ。これは何百もの標識ではうまくいかない。 1...67891011121314151617181920...32 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
5人または10人の小グループで
1-3
そのどれもが何も語らないのであれば、神話的なつながりを語ることに何の意味があるのだろうか？
例えば5000の予測変数があったとして、いくつの組み合わせになるか計算できますか？それぞれの組み合わせを異なるシドで100回トレーニングするのがいいだろう。トレーニングに1分かかるとすると、どのくらいの時間がかかりますか？
例えば5000の予測変数があった場合、いくつの組み合わせになるか計算できますか？それぞれの組み合わせは、異なるシドで100回トレーニングする必要があります。そして、トレーニングに1分かかるとすると、どのくらいかかるでしょうか？
異なるインジケータから数個を取る。
そのため、いくつかの組み合わせがより良い結果をもたらすと思われるが、別々にすると何も得られないのである。
そして、それらが別々に動作する場合、それらの組み合わせは、TSを強化することができますが、常にではありません。
異なるインジケーターから数枚を取る。
個々では何も得られないのに、いくつかの組み合わせでより良い結果が得られると思われる。
そして、それらが別々に動作する場合、それらの組み合わせは、TSを強化することができますが、常にではありません。
何も与えない」とはどういうことですか？例えば、私は予測因子の各量子セグメントの確率シフトを推定し、確率が5％シフトするものを選択します。
そして、異なる指標についてですが、私はすでにモデルの内部をここで公表しています - それにはかなりの数の指標が含まれています - ランダムに他の指標に置き換えても、モデルが同じ収益を上げると確信していますか？
取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム。
カオスの中にパターンはありますか？それを探してみましょう！特定のサンプルを例にした機械学習。
アレクシーVyazmikin、2022.11.02 18：10
すべてのサンプルで結果が安定しているので、さらに気に入っています。
無」とは何か、どうやって測るのか。例えば、私は予測因子の各量子セグメントの確率シフトを推定し、確率が一方向または別の方向に5％シフトするものを選択します。
別の指標についてですが、私はすでにこのモデルの内部をここで公表しており、そこにはかなりの数の指標が含まれています。
まあ、新しいデータでの測定方法。
そして、その数が多いと、結果を解釈するのは不可能だ。
さて、新しいデータでどのように測定するのだろうか。
多くのデータがある場合、結果を解釈するのは不可能だ。
不可能だから、私はさまざまな選択方法を開発しているんだ。
新しいデータを見ることは可能だが、その結果が次の新しいデータでも繰り返されると考えるべきか......。予測因子を評価するための内部基準があれば、より高い確率でそれを期待できるのですが。
2014年の上半期にモデルをトレーニングすれば、2022年には利益を得られることがわかりました。しかし、これらの期間の中間の半年では、必ずしもそうならない。では、どのような結論を導き出せばよいのでしょうか。このモデルはスラグなのでしょうか、それとも、これらの半期間の違いを識別するためには、まだ追加の予測変数が必要なのでしょうか？
不可能だ。だから、私はさまざまな選考方法を開発している。
新しいデータを見ることは可能ですが、その結果が次の新しいデータでも繰り返されると期待すべきでしょうか......。より高い確率でそれを期待できるような、予測因子の内部的な評価基準が欲しいですね。
2014年の上半期にモデルをトレーニングすれば、2022年には利益を得られることがわかりました。しかし、これらの期間の中間の半年では、必ずしもそうならない。では、どのような結論を導き出せばよいのでしょうか。このモデルはスラグなのでしょうか、それとも、これらの半期間の違いを識別するためには、まだ追加の予測変数が必要なのでしょうか？
そこで、期間の異なる4つの標準指標を用い、過去12年間と過去10年間のテスト（点線の左側）で学習してみました。
そこでは、世界的なトレンドの変化（オレンジ色のチャート）の上に落ちているだけですが、TSはどうにか維持されています。
そして、彼がチャートのどこでどのような取引を開始したかを見ることで、大まかな原理を推定し、そこから始めることができます。
さて、私は期間の異なる4つの標準的な指標を取り、過去12年間と過去10年間のテスト（点線の左側）でトレーニングを行った。
そこでは、世界的なトレンドの変化（オレンジ色のチャート）の上に落ちていますが、TSは何とか持ちこたえています。
そして、彼がチャートのどこでどのような取引を開始したかを見ることで、大まかな原理を推定し、そこから始めることができます。
それは、強い異常値/トレンドの動きに逆らってエントリーするカウンタートレンド戦略のように見えます - 10年間で数回のトレード。
Recallが非常に低い場合、モデルを組み合わせることも理にかなっています - 彼らは非常にまれに交差するかもしれませんが、取引回数は期間にわたって増加します。
強い異常値やトレンドの動きに逆らったエントリーを行うカウンタートレンド戦略のようだ。
超低Recallで、パターンを組み合わせることも理にかなっている - それらはほとんど重ならないかもしれないが、取引回数は期間中に増加する。
これはほんの一例です。
これはほんの一例です。
長期間にわたってモデルによって明らかになった一貫したパターンの例ですか？なるほど。
長期にわたってモデルによって明らかにされた安定したパターンが現れた例？わかりました。