バックテストでは素晴らしいEA - ページ 120 1...113114115116117118119120121122123124125126127...150 新しいコメント 削除済み 2006.11.14 00:19 #1191 この99％モデリングテストを行う体制を整えている人が、2006年1月1日から現在までのテストを行い、それを掲載してくれるのはどうだろう。 fxnorth 2006.11.14 01:58 #1192 疑問はまだ残る なんという気難しい長文回答でしょうか。私は設定に関する電話帳の答えを求めたわけではありませんし、会員が何かを尋ねたからといって、彼らがその答えを探し回らなかったと考えるべきでもないでしょう。 私が尋ねたのは、デフォルトの設定で、このシステムが取引を生成しない理由だけです（そして、そうです、質問する前に、あなたが結果シートに掲示したのと同じ設定であるかどうか、私はよく確認 しました）。 FxNorth templar 2006.11.14 03:56 #1193 Aaragorn: この99％のモデリング・テストをするように設定した人が、2006年1月1日から現在までのテストを行い、それを私たちのために投稿するのはどうでしょうか？ 同じブローカーをアーカイブしたのですが、1.93があなたの利益と同じように見えるようになりました。 あなたは、このフィルターで素晴らしい仕事をしてくれました。 今、ログシステムを改良して、より多くの変数を取得し、CSVとしてワークシートにバインドするようにしようとしているところです。 今書いているのは、以下のような変数です。 CCI 決定値 ダイバージェンス 注文タイプ ハズオン などなど トレードが開始された時間を取得して、勝ち負けがわかるようにしたい。 後、その数字をいくつかのテーブルやチャートに並べ、さらにフィルタを改良したり、取引ロジックを変更したりする。 1月から今日までの99%について、そのテストを行うにはその種のデータが必要です。私はちょうどそのプロジェクト（ブローカーによって分類された実際の市場データを記録するために協力するいくつかの人々）を見つけました。 と1999年から2006年までM1フィードについて良い音？ 新しいMetaTrader 4ビルド199（*履歴センターでのデータのダウンロードとインポートを追加しました） 全データのチャートをダウンロードするので、常に90％のモデル品質を得ることができるようになった...というのが今のところ全てです。 ファイル: backtest_ct_1.93_jan2006-nov2006_maxlots0.1_mig-demo_mt4_build199.rar 46 kb BrazilianTrader 2006.11.14 04:12 #1194 templar: おい、同じブローカーをアーカイブしたんだ。今、1.93が君の利益のように見え始めたよ あなたは、このフィルタの上で素晴らしい仕事をしてくれました。 今、私はより多くの変数を取得するためにロギングシステムを改善しようとしています...そして、ワークシートにバインドするためにCSVとしてそれを置く。 私が載せた変数は以下の通りです。 CCI 決定値 ダイバージェンス 注文タイプ ハズオン などなど トレードが開始された時間を取得して、勝ち負けがわかるようにしたい。 後、その数字をいくつかのテーブルやチャートに並べ、さらにフィルタを改良したり、取引ロジックを変更したりする。 1月から今日までの99%について、そのテストを行うにはその種のデータが必要です。私はちょうどそのプロジェクト（ブローカーによって分類された実際の市場データを記録するために協力するいくつかの人々）を見つけました。 と1999年から2006年までM1フィードについて良い音？ 新しいMetaTrader 4 build 199(*履歴センターでのデータのダウンロードとインポートを追加) 全データのグラフをダウンロードし、常に90％のモデル品質を得ることができるようになりました。 ファンタスティック... 1999年から2006年までのモデリング品質の90%は、CT 1.93aだけでなく、あらゆるEAをテストするための本当に良いフィールドになるでしょう... 99%を達成する方法はまだ研究中です（これは簡単ではありません）。 MT4 v1.99をすでにインストールしているが（この "ニュートラル "なプラットフォームを使い、IP、ログイン、パスワードで、どのブローカーのデモまたはリアル口座サーバーにもログインできることを覚えておこう）、履歴データの混乱を避けるために、現時点ではバックテストにのみ使用するつもりだ...。 削除済み 2006.11.14 12:50 #1195 1.93ppf PPFとは、"putting pips first "の略です。 はい、私はこれにもう一つ変更を加えて、今テストしているコンセプトはこうです。 昨日、私は2つのトレードで勝ち、1つのトレードで負けました。この損失は2つの勝ちを打ち消すものでした。それが嫌だったんです。ストップロスを17にしたことで、損失が-17になった。その部分は修正されたが、勝ちの部分はどうだろう...ああ今それらはCTの確率論で決定される。確率が回っていると思ったときに利食い するのだ。昨日は+7と+8の2つの勝ちで合計=15となり、損失より2つ少なくなった。私は、ストップロスが17であれば、2回の取引で17を超えるために必要なのは9であるため、最小限の勝ちを受け入れるべきだと考えました。このバージョンでは、CTの確率論がどうであれ、ポジションが少なくとも9ピップス改善されていなければ、終了しないことを義務づけたので、2勝は1敗を克服することになります。 このアップデートでは、このコマンドがマーケット終了機能にハードコードされています。 テストしたところ、勝率は80％台後半から70％台前半に下がりましたが、66％以上であれば、2対1以上の勝率があり、それが今必要なすべてです。 繰り返しますが、これがライブ口座でどのように機能するかは未知数です。バックテスターによると、まだ動作するはずです。私はこれをmaxlots=.01でライブに走らせ、その結果でpipを数えることにします。もし、ピップゲームに勝てば、マネーゲームもついてくるでしょう。 しかし、これはうまくいきそうだ...この相対ドローダウンは、maxlots=10でリスク1の取引をさせても8.09%しかなく、私のバックテスターでは本当に速く最大ロットに達してしまう。8.09は悪くない。 ファイル: cyberia_trader_1.93ppf_euro.mq4 90 kb ctfilteredppf.gif 6 kb ctfilteredppf.htm 602 kb 削除済み 2006.11.14 13:10 #1196 fxnorth: うわー、なんという気難しい長文回答なのでしょう。 私は設定に関する電話帳の答えを求めたわけではありませんし、会員が何かを尋ねたからといって、彼らがその答えを探し回らなかったと考えるべきではありません。私が尋ねたのは、デフォルトの設定でこのシステムがトレードを生成しない理由だけです（そう、尋ねる前に、あなたが結果シートに掲載したのと同じ設定であるかどうか、しっかり確認しましたよ）。 FxNorth 気分を害されたのは残念ですが、このサイトの誰もあなたに何の借りもないことをご存じでしょう。特に私は。なぜあなたがトレードを発生させないのかわかりません。さっき返信しなかったのは、手掛かりがないからです。何をすればいいのかわからない。なぜ私に怒りをぶつけるのですか？私のコメントはあなたに向けたものではありません。 幸運を祈る。もし、あなたが解決したら、その解決策を投稿することをお勧めします。 templar 2006.11.14 13:51 #1197 Aaragorn: PPFは "putting pips first "の略で、これにもう一つ変更を加え、今テストしているコンセプトは以下の通りです。 PPFを使った私のバック テストをご覧ください。また、私の前回の投稿の結果から、ほとんどすべての変数を含むバインドされたワークシートを添付します（1200以上のログされた取引があります）。 pipsについてですが、PPFバージョンは前回投稿したバージョンよりもpipsが少なくなっています。 ファイル: backtest_ct_1.93ppf_jan2006-nov2006_maxlots0.1_mig-demo_mt4_build199.rar 44 kb ct_1.93_results_sheet_just_a_prototype.xls.rar 107 kb 削除済み 2006.11.14 14:30 #1198 templar: PPFを使った私のバックテストを見てください。また、私の前回の投稿の結果からほぼすべての変数でバインドされたワークシートを添付します（1200以上のログ取引があります）ピップについて言うと、PPFバージョンはあなたの前回の投稿バージョンより少ないピップを得ました。 おいおい......本当にいい仕事してるじゃないか......テンプラー! 私はあなたのスプレッドシートが本当に好きです。(b列とc列はそれぞれのラベルと逆になっています) そこからどのような発見と結論が得られるのでしょうか？ あなたのバックテストでは、ショートの72％とロングの73.53％を獲得していることに気づきました。勝ちが+9以上、負けが-17以下であれば、私には良いように見えます。これでうまくいくはずですよね？ BrazilianTrader 2006.11.14 18:37 #1199 なるほど...(笑) もうちょっと複雑にしてみましょうか。 build 200はすでに発売されています。 をクリックすると、改善点を確認できます: http://www.metaquotes.net/news templar 2006.11.15 01:34 #1200 Aaragorn: 勝ちが+9以上、負けが-17以下であれば、それで良さそうです。これでうまくいくはずですよね？ 前回の記事のバックテストの ように、「9ピップスまたはシンプルなPPFに最小限の利益を加える」戦略は、最終的に得られる利益が少なく、あまり良くないことが分かりました。 mql4 を使って、統計ファイルにいくつかのことをするのに手助けが必要です。） - どのようにファイルの行の最後にデータを追加しますか？ ( トレードがオープンされたとき、私は多くのデータで行を書きましたが、トレードがクローズされたとき、同じ行にいくつかのデータを追加する必要があるので、私が今できることは、新しい行を書くことでした) - トレードが開始された時間、または勝ったか負けたかを得るにはどうしたらいいですか？ - サーバー側の *StopLimit* で取引が終了したときに関数を呼び出すにはどうしたらよいでしょうか？ このアイデアは、取引ごとに以下のデータを持つcsvファイルを使用してワークシートに送信することでした。 - 勝った/負けたピップス - クローズまでの時間 - CyberiaLogicの全変数 - CCI値(オープン時、可能であればクローズ時) - ダイバージェンス - ご意見は？ *このような情報は本当に重要で、「3時間以上経過した取引の90％が損失を出し、またはXピップス以上の利益が出 なかった」というような判断を後で行い、コードに変更を加えることができるかもしれません。 このような統計的分析ツールがあれば、このエキスパートを本当に向上させることができると思います。 また、マイナーリリースA**として、1.93版で行った変更点を以下に示します。 - WriteFileHeader関数とlogTrade関数を追加し、コードサイズを最適化した。 - tester/files/NAMEフォルダに書き込む統計ファイル名を外部パラメータで指定できるようにした。 - パラメータOneTradePerBarを入力リストの最後に追加。 - 残りのロシア語コメントを英語に翻訳しました。 **ロギングシステムの結果は同じです。 ファイル: cyberia_trader_1.93a_euro.mq4 85 kb 1...113114115116117118119120121122123124125126127...150 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この99％モデリングテストを行う体制を整えている人が、2006年1月1日から現在までのテストを行い、それを掲載してくれるのはどうだろう。
疑問はまだ残る
なんという気難しい長文回答でしょうか。私は設定に関する電話帳の答えを求めたわけではありませんし、会員が何かを尋ねたからといって、彼らがその答えを探し回らなかったと考えるべきでもないでしょう。
私が尋ねたのは、デフォルトの設定で、このシステムが取引を生成しない理由だけです（そして、そうです、質問する前に、あなたが結果シートに掲示したのと同じ設定であるかどうか、私はよく確認 しました）。
FxNorth
この99％のモデリング・テストをするように設定した人が、2006年1月1日から現在までのテストを行い、それを私たちのために投稿するのはどうでしょうか？
同じブローカーをアーカイブしたのですが、1.93があなたの利益と同じように見えるようになりました。
あなたは、このフィルターで素晴らしい仕事をしてくれました。
今、ログシステムを改良して、より多くの変数を取得し、CSVとしてワークシートにバインドするようにしようとしているところです。
今書いているのは、以下のような変数です。
CCI
決定値
ダイバージェンス
注文タイプ
ハズオン
などなど
トレードが開始された時間を取得して、勝ち負けがわかるようにしたい。
後、その数字をいくつかのテーブルやチャートに並べ、さらにフィルタを改良したり、取引ロジックを変更したりする。
1月から今日までの99%について、そのテストを行うにはその種のデータが必要です。私はちょうどそのプロジェクト（ブローカーによって分類された実際の市場データを記録するために協力するいくつかの人々）を見つけました。
と1999年から2006年までM1フィードについて良い音？
新しいMetaTrader 4ビルド199（*履歴センターでのデータのダウンロードとインポートを追加しました）
全データのチャートをダウンロードするので、常に90％のモデル品質を得ることができるようになった...というのが今のところ全てです。
おい、同じブローカーをアーカイブしたんだ。今、1.93が君の利益のように見え始めたよ
あなたは、このフィルタの上で素晴らしい仕事をしてくれました。
今、私はより多くの変数を取得するためにロギングシステムを改善しようとしています...そして、ワークシートにバインドするためにCSVとしてそれを置く。
私が載せた変数は以下の通りです。
CCI
決定値
ダイバージェンス
注文タイプ
ハズオン
などなど
トレードが開始された時間を取得して、勝ち負けがわかるようにしたい。
後、その数字をいくつかのテーブルやチャートに並べ、さらにフィルタを改良したり、取引ロジックを変更したりする。
1月から今日までの99%について、そのテストを行うにはその種のデータが必要です。私はちょうどそのプロジェクト（ブローカーによって分類された実際の市場データを記録するために協力するいくつかの人々）を見つけました。
と1999年から2006年までM1フィードについて良い音？
新しいMetaTrader 4 build 199(*履歴センターでのデータのダウンロードとインポートを追加)
全データのグラフをダウンロードし、常に90％のモデル品質を得ることができるようになりました。ファンタスティック...
1999年から2006年までのモデリング品質の90%は、CT 1.93aだけでなく、あらゆるEAをテストするための本当に良いフィールドになるでしょう...
99%を達成する方法はまだ研究中です（これは簡単ではありません）。
MT4 v1.99をすでにインストールしているが（この "ニュートラル "なプラットフォームを使い、IP、ログイン、パスワードで、どのブローカーのデモまたはリアル口座サーバーにもログインできることを覚えておこう）、履歴データの混乱を避けるために、現時点ではバックテストにのみ使用するつもりだ...。
1.93ppf
PPFとは、"putting pips first "の略です。
はい、私はこれにもう一つ変更を加えて、今テストしているコンセプトはこうです。
昨日、私は2つのトレードで勝ち、1つのトレードで負けました。この損失は2つの勝ちを打ち消すものでした。それが嫌だったんです。ストップロスを17にしたことで、損失が-17になった。その部分は修正されたが、勝ちの部分はどうだろう...ああ今それらはCTの確率論で決定される。確率が回っていると思ったときに利食い するのだ。昨日は+7と+8の2つの勝ちで合計=15となり、損失より2つ少なくなった。私は、ストップロスが17であれば、2回の取引で17を超えるために必要なのは9であるため、最小限の勝ちを受け入れるべきだと考えました。このバージョンでは、CTの確率論がどうであれ、ポジションが少なくとも9ピップス改善されていなければ、終了しないことを義務づけたので、2勝は1敗を克服することになります。
このアップデートでは、このコマンドがマーケット終了機能にハードコードされています。
テストしたところ、勝率は80％台後半から70％台前半に下がりましたが、66％以上であれば、2対1以上の勝率があり、それが今必要なすべてです。
繰り返しますが、これがライブ口座でどのように機能するかは未知数です。バックテスターによると、まだ動作するはずです。私はこれをmaxlots=.01でライブに走らせ、その結果でpipを数えることにします。もし、ピップゲームに勝てば、マネーゲームもついてくるでしょう。
しかし、これはうまくいきそうだ...この相対ドローダウンは、maxlots=10でリスク1の取引をさせても8.09%しかなく、私のバックテスターでは本当に速く最大ロットに達してしまう。8.09は悪くない。
うわー、なんという気難しい長文回答なのでしょう。 私は設定に関する電話帳の答えを求めたわけではありませんし、会員が何かを尋ねたからといって、彼らがその答えを探し回らなかったと考えるべきではありません。
私が尋ねたのは、デフォルトの設定でこのシステムがトレードを生成しない理由だけです（そう、尋ねる前に、あなたが結果シートに掲載したのと同じ設定であるかどうか、しっかり確認しましたよ）。
FxNorth気分を害されたのは残念ですが、このサイトの誰もあなたに何の借りもないことをご存じでしょう。特に私は。なぜあなたがトレードを発生させないのかわかりません。さっき返信しなかったのは、手掛かりがないからです。何をすればいいのかわからない。なぜ私に怒りをぶつけるのですか？私のコメントはあなたに向けたものではありません。
幸運を祈る。もし、あなたが解決したら、その解決策を投稿することをお勧めします。
PPFは "putting pips first "の略で、これにもう一つ変更を加え、今テストしているコンセプトは以下の通りです。
PPFを使った私のバック テストをご覧ください。また、私の前回の投稿の結果から、ほとんどすべての変数を含むバインドされたワークシートを添付します（1200以上のログされた取引があります）。
pipsについてですが、PPFバージョンは前回投稿したバージョンよりもpipsが少なくなっています。
PPFを使った私のバックテストを見てください。また、私の前回の投稿の結果からほぼすべての変数でバインドされたワークシートを添付します（1200以上のログ取引があります）ピップについて言うと、PPFバージョンはあなたの前回の投稿バージョンより少ないピップを得ました。
おいおい......本当にいい仕事してるじゃないか......テンプラー! 私はあなたのスプレッドシートが本当に好きです。(b列とc列はそれぞれのラベルと逆になっています) そこからどのような発見と結論が得られるのでしょうか？
あなたのバックテストでは、ショートの72％とロングの73.53％を獲得していることに気づきました。勝ちが+9以上、負けが-17以下であれば、私には良いように見えます。これでうまくいくはずですよね？
なるほど...(笑)
もうちょっと複雑にしてみましょうか。
build 200はすでに発売されています。
をクリックすると、改善点を確認できます: http://www.metaquotes.net/news
勝ちが+9以上、負けが-17以下であれば、それで良さそうです。これでうまくいくはずですよね？
前回の記事のバックテストの ように、「9ピップスまたはシンプルなPPFに最小限の利益を加える」戦略は、最終的に得られる利益が少なく、あまり良くないことが分かりました。
mql4
を使って、統計ファイルにいくつかのことをするのに手助けが必要です。）
- どのようにファイルの行の最後にデータを追加しますか？
( トレードがオープンされたとき、私は多くのデータで行を書きましたが、トレードがクローズされたとき、同じ行にいくつかのデータを追加する必要があるので、私が今できることは、新しい行を書くことでした)
- トレードが開始された時間、または勝ったか負けたかを得るにはどうしたらいいですか？
- サーバー側の *StopLimit* で取引が終了したときに関数を呼び出すにはどうしたらよいでしょうか？
このアイデアは、取引ごとに以下のデータを持つcsvファイルを使用してワークシートに送信することでした。
- 勝った/負けたピップス
- クローズまでの時間
- CyberiaLogicの全変数
- CCI値(オープン時、可能であればクローズ時)
- ダイバージェンス
- ご意見は？
*このような情報は本当に重要で、「3時間以上経過した取引の90％が損失を出し、またはXピップス以上の利益が出 なかった」というような判断を後で行い、コードに変更を加えることができるかもしれません。
このような統計的分析ツールがあれば、このエキスパートを本当に向上させることができると思います。
また、マイナーリリースA**として、1.93版で行った変更点を以下に示します。
- WriteFileHeader関数とlogTrade関数を追加し、コードサイズを最適化した。
- tester/files/NAMEフォルダに書き込む統計ファイル名を外部パラメータで指定できるようにした。
- パラメータOneTradePerBarを入力リストの最後に追加。
- 残りのロシア語コメントを英語に翻訳しました。
**ロギングシステムの結果は同じです。