バックテストでは素晴らしいEA - ページ 119 1...112113114115116117118119120121122123124125126...150 新しいコメント templar 2006.11.13 12:43 #1181 ghastly: このEAのフォワードテストをユーロ/米ドルとポンド/米ドルの1H TFで行ってみました。 その模型のクオリティを上げるために...。投稿を読んでください モデルの品質 < 90% = 役に立たない... ghastly 2006.11.13 13:15 #1182 templar: そのモデルの品質を向上させることができます...投稿を読んでください！モデル品質 < 90% = 役に立たない... なるほど、モデルの品質を90％以上に上げるにはどうしたらいいのでしょうか？ バカな質問で申し訳ありません。 granpa 2006.11.13 13:47 #1183 モデリング品質の向上については、投稿番号1181を参照してください。 fxnorth 2006.11.13 14:03 #1184 誰も返信しない 誰も投稿に返信する良識がないのに、なぜこういうのをフォーラムと呼ぶのかよくわからない。 FxNorth templar 2006.11.13 14:38 #1185 fxnorth: バックテストで1時間足(でいいのかな？)でデフォルトの設定で動かしたところ、0トレードと表示されました。 なんじゃこりゃー!このシステムは初めてなのですが、どなたか親切に説明していただけませんか？ また、私が見る限り、デフォルトの設定では、ストップが全くない状態で動いているのですが？ これはトレーダーの自殺行為ではないのでしょうか？ ありがとうございます。 FxNorth トレードをしない理由は 最初の入金... 初期ロットサイズ... ストラテジーテスターの 画面のjounalタブを見て、エラーがあればそこに表示されます。 サイバリアについての詳しい情報は、サイバリアのマニュアルも含めて、作者のHPに掲載されています。 ghastly 2006.11.13 16:17 #1186 このEAはフォワードテストに使用できるのですか？ Tross 2006.11.13 17:25 #1187 私には意味があります。 進捗状況を教えていただき、ありがとうございます。 フォワードテストがうまくいっていません。私が仕事に行くときに子供がノートパソコンの蓋を閉めてしまい、シャットダウンしてしまうようです、これを無効にしておきます。新居に引っ越すまで待てないよ(・ω・) 削除済み 2006.11.13 22:08 #1188 私はこれ以上「私の設定は何ですか」という質問には答えません。もし、本当に私の設定を知りたければ、私が投稿した場所を見ればわかると思うからです。それくらい自分で調べようという気概のない読者にいちいち返信していたら、身がもたない。私は設定を隠しているわけではありません。また、私のセッティングが完璧であるということもありません。自分でテストして、その結果を参考にするようになればいいんです。よく指摘されるように、ブローカーなど考慮すべき変数がもっとあるのです。私は今も昔も、このフォーラムに初めて来た時から、IBFXのミニアカウントを使っています。私はこのような質問に答えを繰り返していることを見つけることは、人々が実際にスレッドを読んでいないことを私に教えてくれるだけです。それはダサいです。スレッドを読んで、まず自分自身のデューデリジェンスを行ってください。それで答えが出ないなら、私に質問してください。私が直接回答した後に2回も3回も同じ質問をする人を見て、何を言っているんだ？私は無駄口をたたいているのです。私はそんなゲームには参加しません。 私はCTフィルターにさらなる改良を加えました。このレポートを作成した設定とすべての変更は、この投稿に添付されたこのEAと同じバージョンのこの投稿に含まれています。このコードに行った他の変更とは異なり、私はCTフィルターにこのフィルターのための外部ユーザー入力を装備させませんでした。変更はコードの比較値そのものにあり、変数として設定されているわけではありません。コードの比較値を変更することで変更しましたので、見た目が違うのはポップアップのユーザー設定ウィンドウではなく、コードの中だけです。 このEAにどんな変更を加えてもかまいません。これは私のオリジナルのEAではなく、自分用に改良するためにハッキングしているだけです。このEAは私のオリジナルではなく、私が自分で改良しているものです。ここにあるものを利用する責任は、エンドユーザーにあり、自己責任で行う必要があります。 このテストから、私はロングポジションに何か重要なことをしたようです。このEAの以前のバージョンでは、ロングポジションで90％の勝率でテストしたのを見た覚えがありません。この1年間で60のロングポジションを取っただけです。しかし、フィルターにかけられたその活動の多くは、いずれにせよ負けていたようで、厄介払いができました。私はより多くの活動を可能にするためにフィルタを軽くし、それに伴い勝率を減らすことができましたが、私はそれが私がこれを再生したい方法ではないと思います。私はこれが何をするか見るために、リスク= 0.05でちょうどこのように私の口座で実行することを許可しています。今投稿したこのテストは、テスターの大きな純利益を求めることが基本ではありません。リスク設定を上げれば、テスターの大きな純利益を得ることができるのは分かっています。ロングとショートの勝率がどうなっているのか、リスク設定を小さくした口座での相対的なドローダウンがどうなっているのかを見るためなのです。 バックテストの モデリングの質を高めたい人がいるのは嬉しいことです。私は最終的にいくつかのティックファイルを開発するかもしれませんが、バックテストを改善するためのこの継続的な努力は、私にとっては、まだそれがあるところではありません。私は、これが私のライブ口座でどのように実行されるかの100％実際の結果を私に示すので、小ロットでライブフォワードを実行することを許可しています。昨夜は+7ピップスを稼いだので満足しています。ショートポジションを1つだけ取り、それを勝ち取ったのです。しかし、私がもっと嬉しいのは、勝った後、価格が下がったときに、3つの連続した負けポジションを取らなかったことです。つまり、少なくとも今朝は勝ったことを維持したことになる。これがCTフィルターを作った私の目標でした。 つまり、それほど多くのトレードはできませんが、勝ったものをよりよく維持できれば、それが私にとって重要なことなのです。私は損失が嫌いなので、今は本当に保守的にやっています。私がこれを口座に戻している唯一の理由は、私のバックテストでショートとロングの両方のポジションが80％以上になっているからです。私はライブ口座でこれらの割合を得ることができるかどうかを確認したい。もしそれが本当だとわかったら、より大きなポジションを取れるようにリスク設定を上げるか、さもなければ、うまくいっていないと判断し、口座からこのEAを削除します。 コードの中の枯れ木、使っていないものについては、リリースバージョンを作っているわけではなく、ただハッキングしているだけです。私は、何が起こっているのかを理解するのに邪魔にならない限り、コードにそういったものをすべて残しています。私は多くの場合、コピー＆ペーストでコーディングをしていますが、これは作業中のものをクリップボードに置いておいて、変更したいときに使えるようにするようなものです。将来、プロジェクトに戻って改良するときにも使えるように、クリップボードに残しておくのです。もし私がコードの中に残したすべてのゴミが気になるなら、自分で掃除してくれても構わない。いつプロジェクトに戻って作業をするかわからないから、そこに置いておくのです。 ファイル: ctfilteredbest_1.gif 6 kb ctfilteredbest_1.htm 603 kb cyberia_trader_1.93_euro_2.mq4 90 kb 削除済み 2006.11.13 22:38 #1189 ここで、興味のあるアングルを紹介します。 私はこのトレードを見なければならず、トレードがポジションに反するのを見るのは好きではないので、バックテスターでトレードがポジションに対してどの程度動いたかを少し研究してみようと思いました。 40回以上のトレードで、ポジションが開いている間に、どこでポジションに対してどの程度動いたかを調べました。ストップロスは 17ピップスで、これが最大値です。これを続けていくと、平均と平均がどこにあるのか見るのが面白くなるでしょう。 Trade Position trade sufferage outcome pip balance 1 sell 1 0.0009 9 2 buy 13 0.0005 14 3 buy 3 0.0005 19 4 buy 8 0.0006 25 5 buy 2 0.0006 31 6 sell 9 0.0010 41 7 buy 2 0.0009 50 8 buy 2 0.0006 56 9 buy 2 0.0008 64 10 buy 4 0.0006 70 11 buy 13 0.0007 77 12 sell 1 0.0008 85 13 sell 4 0.0010 95 14 sell 3 0.0013 108 15 sell 17 -0.0017 91 16 buy 2 0.0006 97 17 sell 2 0.0009 106 18 sell 0 0.0009 115 19 sell 1 0.0007 122 20 sell 3 0.0006 128 21 sell 5 0.0011 139 22 sell 0 0.0007 146 23 sell 4 0.0010 156 24 sell 4 0.0007 163 25 sell 4 0.0010 173 26 sell 4 0.0009 182 27 sell 3 0.0010 192 28 sell 1 0.0009 201 29 sell 17 -0.0017 184 30 sell 15 0.0007 191 31 sell 0 0.0012 203 32 sell 0 0.0009 212 33 sell 1 0.0009 221 34 sell 0 0.0007 228 35 sell 9 0.0012 240 36 sell 9 0.0012 252 37 sell 4 0.0008 260 38 sell 6 0.0011 271 39 sell 12 0.0009 280 40 sell 5 0.0008 288 このことからわかるのは、たとえ15ピップスでもあまり興奮しないでください、回復できますし、回復することが多いのです。これはまた、14日間で約288ピップス稼いでいることを示しています。これは40回のトレードに要した時間です。平均すると1日20pipsで、これが下降線です。実際、2006年1月1日から2006年11月9日までの285日間で、テスターはバランスよく+4635 pipsを返しています。 Great EA in backtest! Any questions from newcomers Result of the previous 削除済み 2006.11.14 00:12 #1190 今日の成績。2トレードで合計15pips勝ち、1トレードで17pips負け 正味-2pips。オイオイ。 またリスクを0.01に引き戻してる。まだ湯気が出ているようには見えませんね。 1...112113114115116117118119120121122123124125126...150 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このEAのフォワードテストをユーロ/米ドルとポンド/米ドルの1H TFで行ってみました。
その模型のクオリティを上げるために...。投稿を読んでください
モデルの品質 < 90% = 役に立たない...
そのモデルの品質を向上させることができます...投稿を読んでください！モデル品質 < 90% = 役に立たない...
なるほど、モデルの品質を90％以上に上げるにはどうしたらいいのでしょうか？ バカな質問で申し訳ありません。
モデリング品質の向上については、投稿番号1181を参照してください。
誰も返信しない
誰も投稿に返信する良識がないのに、なぜこういうのをフォーラムと呼ぶのかよくわからない。
FxNorth
バックテストで1時間足(でいいのかな？)でデフォルトの設定で動かしたところ、0トレードと表示されました。 なんじゃこりゃー!
このシステムは初めてなのですが、どなたか親切に説明していただけませんか？ また、私が見る限り、デフォルトの設定では、ストップが全くない状態で動いているのですが？ これはトレーダーの自殺行為ではないのでしょうか？
ありがとうございます。
FxNorthトレードをしない理由は
最初の入金...
初期ロットサイズ...
ストラテジーテスターの 画面のjounalタブを見て、エラーがあればそこに表示されます。
サイバリアについての詳しい情報は、サイバリアのマニュアルも含めて、作者のHPに掲載されています。
このEAはフォワードテストに使用できるのですか？
私には意味があります。
進捗状況を教えていただき、ありがとうございます。
フォワードテストがうまくいっていません。私が仕事に行くときに子供がノートパソコンの蓋を閉めてしまい、シャットダウンしてしまうようです、これを無効にしておきます。新居に引っ越すまで待てないよ(・ω・)
私はこれ以上「私の設定は何ですか」という質問には答えません。もし、本当に私の設定を知りたければ、私が投稿した場所を見ればわかると思うからです。それくらい自分で調べようという気概のない読者にいちいち返信していたら、身がもたない。私は設定を隠しているわけではありません。また、私のセッティングが完璧であるということもありません。自分でテストして、その結果を参考にするようになればいいんです。よく指摘されるように、ブローカーなど考慮すべき変数がもっとあるのです。私は今も昔も、このフォーラムに初めて来た時から、IBFXのミニアカウントを使っています。私はこのような質問に答えを繰り返していることを見つけることは、人々が実際にスレッドを読んでいないことを私に教えてくれるだけです。それはダサいです。スレッドを読んで、まず自分自身のデューデリジェンスを行ってください。それで答えが出ないなら、私に質問してください。私が直接回答した後に2回も3回も同じ質問をする人を見て、何を言っているんだ？私は無駄口をたたいているのです。私はそんなゲームには参加しません。
私はCTフィルターにさらなる改良を加えました。このレポートを作成した設定とすべての変更は、この投稿に添付されたこのEAと同じバージョンのこの投稿に含まれています。このコードに行った他の変更とは異なり、私はCTフィルターにこのフィルターのための外部ユーザー入力を装備させませんでした。変更はコードの比較値そのものにあり、変数として設定されているわけではありません。コードの比較値を変更することで変更しましたので、見た目が違うのはポップアップのユーザー設定ウィンドウではなく、コードの中だけです。 このEAにどんな変更を加えてもかまいません。これは私のオリジナルのEAではなく、自分用に改良するためにハッキングしているだけです。このEAは私のオリジナルではなく、私が自分で改良しているものです。ここにあるものを利用する責任は、エンドユーザーにあり、自己責任で行う必要があります。
このテストから、私はロングポジションに何か重要なことをしたようです。このEAの以前のバージョンでは、ロングポジションで90％の勝率でテストしたのを見た覚えがありません。この1年間で60のロングポジションを取っただけです。しかし、フィルターにかけられたその活動の多くは、いずれにせよ負けていたようで、厄介払いができました。私はより多くの活動を可能にするためにフィルタを軽くし、それに伴い勝率を減らすことができましたが、私はそれが私がこれを再生したい方法ではないと思います。私はこれが何をするか見るために、リスク= 0.05でちょうどこのように私の口座で実行することを許可しています。今投稿したこのテストは、テスターの大きな純利益を求めることが基本ではありません。リスク設定を上げれば、テスターの大きな純利益を得ることができるのは分かっています。ロングとショートの勝率がどうなっているのか、リスク設定を小さくした口座での相対的なドローダウンがどうなっているのかを見るためなのです。
バックテストの モデリングの質を高めたい人がいるのは嬉しいことです。私は最終的にいくつかのティックファイルを開発するかもしれませんが、バックテストを改善するためのこの継続的な努力は、私にとっては、まだそれがあるところではありません。私は、これが私のライブ口座でどのように実行されるかの100％実際の結果を私に示すので、小ロットでライブフォワードを実行することを許可しています。昨夜は+7ピップスを稼いだので満足しています。ショートポジションを1つだけ取り、それを勝ち取ったのです。しかし、私がもっと嬉しいのは、勝った後、価格が下がったときに、3つの連続した負けポジションを取らなかったことです。つまり、少なくとも今朝は勝ったことを維持したことになる。これがCTフィルターを作った私の目標でした。
つまり、それほど多くのトレードはできませんが、勝ったものをよりよく維持できれば、それが私にとって重要なことなのです。私は損失が嫌いなので、今は本当に保守的にやっています。私がこれを口座に戻している唯一の理由は、私のバックテストでショートとロングの両方のポジションが80％以上になっているからです。私はライブ口座でこれらの割合を得ることができるかどうかを確認したい。もしそれが本当だとわかったら、より大きなポジションを取れるようにリスク設定を上げるか、さもなければ、うまくいっていないと判断し、口座からこのEAを削除します。
コードの中の枯れ木、使っていないものについては、リリースバージョンを作っているわけではなく、ただハッキングしているだけです。私は、何が起こっているのかを理解するのに邪魔にならない限り、コードにそういったものをすべて残しています。私は多くの場合、コピー＆ペーストでコーディングをしていますが、これは作業中のものをクリップボードに置いておいて、変更したいときに使えるようにするようなものです。将来、プロジェクトに戻って改良するときにも使えるように、クリップボードに残しておくのです。もし私がコードの中に残したすべてのゴミが気になるなら、自分で掃除してくれても構わない。いつプロジェクトに戻って作業をするかわからないから、そこに置いておくのです。
ここで、興味のあるアングルを紹介します。
私はこのトレードを見なければならず、トレードがポジションに反するのを見るのは好きではないので、バックテスターでトレードがポジションに対してどの程度動いたかを少し研究してみようと思いました。
40回以上のトレードで、ポジションが開いている間に、どこでポジションに対してどの程度動いたかを調べました。ストップロスは 17ピップスで、これが最大値です。これを続けていくと、平均と平均がどこにあるのか見るのが面白くなるでしょう。
1 sell 1 0.0009 9
2 buy 13 0.0005 14
3 buy 3 0.0005 19
4 buy 8 0.0006 25
5 buy 2 0.0006 31
6 sell 9 0.0010 41
7 buy 2 0.0009 50
8 buy 2 0.0006 56
9 buy 2 0.0008 64
10 buy 4 0.0006 70
11 buy 13 0.0007 77
12 sell 1 0.0008 85
13 sell 4 0.0010 95
14 sell 3 0.0013 108
15 sell 17 -0.0017 91
16 buy 2 0.0006 97
17 sell 2 0.0009 106
18 sell 0 0.0009 115
19 sell 1 0.0007 122
20 sell 3 0.0006 128
21 sell 5 0.0011 139
22 sell 0 0.0007 146
23 sell 4 0.0010 156
24 sell 4 0.0007 163
25 sell 4 0.0010 173
26 sell 4 0.0009 182
27 sell 3 0.0010 192
28 sell 1 0.0009 201
29 sell 17 -0.0017 184
30 sell 15 0.0007 191
31 sell 0 0.0012 203
32 sell 0 0.0009 212
33 sell 1 0.0009 221
34 sell 0 0.0007 228
35 sell 9 0.0012 240
36 sell 9 0.0012 252
37 sell 4 0.0008 260
38 sell 6 0.0011 271
39 sell 12 0.0009 280
40 sell 5 0.0008 288
このことからわかるのは、たとえ15ピップスでもあまり興奮しないでください、回復できますし、回復することが多いのです。これはまた、14日間で約288ピップス稼いでいることを示しています。これは40回のトレードに要した時間です。平均すると1日20pipsで、これが下降線です。実際、2006年1月1日から2006年11月9日までの285日間で、テスターはバランスよく+4635 pipsを返しています。
今日の成績。2トレードで合計15pips勝ち、1トレードで17pips負け 正味-2pips。オイオイ。
またリスクを0.01に引き戻してる。まだ湯気が出ているようには見えませんね。