ご意見をお聞かせください。 - ページ 6 123456 新しいコメント zzuegg 2012.02.12 20:30 #51 私たちの意見が一致しないことがわかりました。 あなたは150pips+スプレッドで損をしていますが、私の計算ではスプレッドを含めて150pips損をしています。私はいつもスプレッドを含めてストップを計算しています。(もちろん、勝つ可能性を犠牲にしてですが）。 個人的なことかもしれませんが、もし私が50pipsの損失を出したいのであれば、50pips+スプレッドの損失は出したくありません。 私の言いたいことが伝わるといいのですが、適切な言葉が見つかりません。 JC 2012.02.12 20:38 #52 ubzen: 笑）これは、ナノ粒子理論みたいなものです。Point-Cであなたは2Lotにすることにしました。なぜ、あなたと同じEquityを持って いる人が、同じように2Lotにすることを決めないのでしょうか？ えー、まさにそこがポイントです。B の時点で買いと売りの注文があり、売りを決済して別の買い注文 を出すと、ネットポジションはフラットから +2 になります。両手法とも、C点でフラットから2ロットのロングになりますが、その方法が異なるだけです。(もしヘッジ戦略で、注文Aの買いを残したまま、1ロットではなく2ロットの新規買い注文を出すとしたら、ヘッジしないバージョンでは、3ロットのロングになるわけで、これは全く同じだからです)。 私は、C点以降に価格が上昇しても下落しても、あなたのヘッジ付き注文と財務的に等価な非ヘッジ注文のシーケンスが存在することを示しました。どうしてそんなことが可能だと思うのか、私にはよくわかりません。 zzueggさんが例を挙げているように、最良のケースでは、ヘッジと非ヘッジの選択肢は財務的に同一となります。これは、スワップがないことと、取引ロット数が同じであることに依存します。19:58からのzzueggの例では、ヘッジと非ヘッジの 両方のバリエーションは、合計3ロットを取引しています。しかし、これは最良のケースです。21:31 からの dabbler の例では、ヘッジ戦略では 3 ロット、非ヘッジ型では 2 ロットの取引を行います。例えば、固定スプレッド＋手数料（スプレッドに手数料が含まれているのではなく）のブローカーと取引していたとしましょう。そうすると、2ロットより3ロットで取引する方がコストが高いのは自明の理です。ヘッジ戦略は、せいぜいヘッジしない戦略と同等になることはあっても、より良くなることはなく、場合によってはより悪くなることもあります。さらに、もちろん、スワップ - ヘッジされたグリッドが常に1日以内に解決されない限り。 Ubzen 2012.02.12 21:04 #53 これは何と言ったらいいのかわからないほど、例の大幅な変更です。A B C Dの例をA B Cの例にして、価格をそのまま下げただけなのでしょうか？これだから、あなたのグラフは分かりにくいのです。価格が重力に逆らっているように見えるんだ。 このグラフで売りを出して、Bで閉じれば、価格は下がり続ける。だから、買い注文を 出したって、どうにもならないんだ。 つまり、50円下がって100円上がるということでしょうか。それは、Zzueggの例とは逆のケースになるね。ドラスティックな変化その1。 それから、あなたの例では46pipsでハッピーなようですね。しかし、フムフム、フムフム、売りで利益を取って終わりにするのではなく、「No, I'm going to the day. いや、ヘッジをかけることにします。そして、ヘッジを始めたときよりも少ない利益で、Cですべてのポジションをクローズするつもりです。ドラスティック・チェンジその2 次の激変は、C点からD点への移動を完全に無視して、何らかの方程式を作ったと主張することです。 Zzueggの道に忠実であるならば、Non-Hedgeの組み合わせは彼がリストしたものになるでしょう。そして、jjcさんが少し前に表示したものです。Aで1ロットを売り、Cで2ロットを売るということです。Zzueggの合計ロット=3、Zzueggのストップロスの合計ロット=3、JJC（解釈）の合計ロット=3です。スプレッドは全て同じになる。では、もう一度聞きますが、なぜヘッジの方が悪いのでしょうか？ しかし、DabberはC点までしか行かないようにチャートをショートさせたいと考えているようだ。 dabbler 2012.02.12 21:34 #54 zzuegg:私たちの意見が一致しないことがわかりました。あなたは150pips+スプレッドで損をしていますが、私の計算ではスプレッドを含めて150pips損をしています。私はいつもスプレッドを含めてストップを計算しています。(もちろん、勝つ可能性を犠牲にしてですが）。個人的なことかもしれませんが、もし私が50pipsの損失を出したいのであれば、50pips+スプレッドの損失は出したくありません。私の言いたいことが伝わるといいのですが、適切な言葉が見つかりません。 いいえ、そうではありません。私たちは、Bid1 - Bid2 のような値動きを描いていました。もし逆指値 注文を設定すれば、その分損をすることになりますが、私たちはただ値動きを描画していただけなのです。あなたのシナリオでは、両方のポジションが利益で決済されたことに注目してください。私のシナリオでは、1つのポジションが損失で決済されました。私は、これはパリティの問題であると思われます。取引に含まれる「足」の数が奇数の場合、スプレッドコストは同じです。偶数の場合、差があるように見えます。 dabbler 2012.02.12 21:40 #55 ubzen: これは何と言ったらいいのかわからないほど、例の大幅な変更です。A B C Dの例をA B Cの例にして、価格をそのまま下げただけなのでしょうか？これだから、あなたのグラフは分かりにくいのです。価格は重力に逆らっているように見える。 テレビで映画を見ながら書いていたので、買いと 売りが入れ替わって しまいました（今は訂正しています）。すみませんでした。 そうです、ABCDをABCに変えてしまいました。なぜかというとABCDは、zzueggさんが証明されたように、どちらの方法でも等しいです。私は彼の計算に同意しました。そのトレードはゲームオーバー。新しい例です。新しい例では、違いがあります。 なぜC点で止めたかというと、それはシステムのルールがそうなっているからです。利益が出たら止める。あなたは、私が何か「短絡的」であることに怒っているようですね。 Ubzen 2012.02.12 22:04 #56 dabbler: テレビで映画を見ながら書いていたので、買うと 売るとが入れ替わって しまいました（今は訂正済み）。すみませんでした。 そうです、ABCDをABCにしてしまったのです。なぜかというとABCDは、zzueggさんが証明されたように、どちらの方法でも等しくなります。私は彼の計算に同意しました。そのトレードはゲームオーバー。新しい例です。新しい例では、違いがある。 なぜC点で止めたかというと、それがシステムのルールだからだ。利益が出たら止める。あなたは、私があなたを「短絡的に」変えていると怒っているように見えます。 ああ、新しい問題......これは楽しすぎる。私が思うに、ヘッジに相当するのはヘッジ@Aをすることです。Buy@Bをクローズする。そして、Win@Cを確保する。ふむふむ、スプレッドは等しいと思います。Swap Setup が何であるかは、主が知っている。 <--- つまり、私が言いたいのは、Hedge Equivalent または Non-Hedge Equivalent を見つけることは、未来を知ることに大きく依存するということだ。 この点については、私も同意見です。なぜなら、そこが私たちが目を合わせられない点かもしれないからです。もし誰かが同時にHedge-Orderを置き、同時にそれを閉じようとするならば、それは常にDirectional Positionを取るよりも悪いでしょう。 <--- OMG 私はあなたに同意しようとしても間違っているのです。これも価格の方向性次第だ。水晶玉をお持ちの方、いらっしゃいますか？ 追記：私が言いたかったのは、Simultaneousは、Steam out all-togetherよりも悪いということです。 Hamidreza Taheri 2012.07.17 02:54 #57 dabbler: 万歳！ (お前の図式は弱いな 老人よ 私の図では時間は左から右へ流れるロング・ポジションは青 ネットのショートポジションは赤 です。ネットポジションの大きさは線の途中に表示されます。緑のノードはポジションがクローズされた勝ちです。上向きは価格が高く、ロングポジションの勝ちを意味します。 EDIT: 以前の画像が間違っていたため、変更しました。 私の図は、同じ地点に到達するにもかかわらず、並行する経路を無視するために簡略化したものである。C3へのルートは、格子状に並べたとしても、実は無限にある。そうなると計算は無限級数の和か漸化式の解を求めることになります（後者は悲しいかな私の数学的能力を超えています）。 ランダムウォークと仮定すると、C1に到達する確率は、スプレッドを無視しても50%です。C2に到達する確率はどれくらいか、というのがあなたの宿題です。 EDIT: オリジナルの質問はC3についてですが、プロットの変更によりC2が自明でない計算になりました。 ありがとうございました。 Hamidreza Taheri 2012.07.17 03:31 #58 01005379: こんにちは。 この「戦略」についてどう思われるか、お聞かせください。 私たちは、TPとSLなしで取引を開始します（買いまたは売りは重要ではありません）。そして、前回選択した利益が出たら決済し、前回選択した損失が出たら、より大きなロットで反対売買を行います。そして、2つ目と1つ目のトレードで利益が出たら、前に選んだオーダーをクローズし、2つ目のトレードで損失が出たら、前に選んだオーダーで、2つ目と反対の大きなロットの3つ目のトレードをオープンし、・・・というように。 私が考えているのは、価格は遅かれ早かれ何らかの方向に向かうだろうということです。 コメントありがとうございます。詳細は画像をご覧ください。! どうもありがとうございました William Roeder 2012.07.17 10:27 #59 WHRoeder:01005379: この「戦略」の意味を教えてほしい。 私たちがそれについてどう考えているかという意味でしょう。マーチンゲールと呼ばれるもので、遅かれ早かれ、すべての口座を吹き飛ばすでしょう。 また、あなたの質問は、このフォーラムに属して いませんMetaQuotes言語4と自動取引に関するもの以外のすべての議論は禁止 されています。 123456 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私たちの意見が一致しないことがわかりました。
あなたは150pips+スプレッドで損をしていますが、私の計算ではスプレッドを含めて150pips損をしています。私はいつもスプレッドを含めてストップを計算しています。(もちろん、勝つ可能性を犠牲にしてですが）。
個人的なことかもしれませんが、もし私が50pipsの損失を出したいのであれば、50pips+スプレッドの損失は出したくありません。
私の言いたいことが伝わるといいのですが、適切な言葉が見つかりません。
笑）これは、ナノ粒子理論みたいなものです。Point-Cであなたは2Lotにすることにしました。なぜ、あなたと同じEquityを持って いる人が、同じように2Lotにすることを決めないのでしょうか？
えー、まさにそこがポイントです。B の時点で買いと売りの注文があり、売りを決済して別の買い注文 を出すと、ネットポジションはフラットから +2 になります。両手法とも、C点でフラットから2ロットのロングになりますが、その方法が異なるだけです。(もしヘッジ戦略で、注文Aの買いを残したまま、1ロットではなく2ロットの新規買い注文を出すとしたら、ヘッジしないバージョンでは、3ロットのロングになるわけで、これは全く同じだからです)。
私は、C点以降に価格が上昇しても下落しても、あなたのヘッジ付き注文と財務的に等価な非ヘッジ注文のシーケンスが存在することを示しました。どうしてそんなことが可能だと思うのか、私にはよくわかりません。
zzueggさんが例を挙げているように、最良のケースでは、ヘッジと非ヘッジの選択肢は財務的に同一となります。これは、スワップがないことと、取引ロット数が同じであることに依存します。19:58からのzzueggの例では、ヘッジと非ヘッジの 両方のバリエーションは、合計3ロットを取引しています。しかし、これは最良のケースです。21:31 からの dabbler の例では、ヘッジ戦略では 3 ロット、非ヘッジ型では 2 ロットの取引を行います。例えば、固定スプレッド＋手数料（スプレッドに手数料が含まれているのではなく）のブローカーと取引していたとしましょう。そうすると、2ロットより3ロットで取引する方がコストが高いのは自明の理です。ヘッジ戦略は、せいぜいヘッジしない戦略と同等になることはあっても、より良くなることはなく、場合によってはより悪くなることもあります。さらに、もちろん、スワップ - ヘッジされたグリッドが常に1日以内に解決されない限り。
これは何と言ったらいいのかわからないほど、例の大幅な変更です。A B C Dの例をA B Cの例にして、価格をそのまま下げただけなのでしょうか？これだから、あなたのグラフは分かりにくいのです。価格が重力に逆らっているように見えるんだ。
このグラフで売りを出して、Bで閉じれば、価格は下がり続ける。だから、買い注文を 出したって、どうにもならないんだ。
つまり、50円下がって100円上がるということでしょうか。それは、Zzueggの例とは逆のケースになるね。ドラスティックな変化その1。
それから、あなたの例では46pipsでハッピーなようですね。しかし、フムフム、フムフム、売りで利益を取って終わりにするのではなく、「No, I'm going to the day.
いや、ヘッジをかけることにします。そして、ヘッジを始めたときよりも少ない利益で、Cですべてのポジションをクローズするつもりです。ドラスティック・チェンジその2
次の激変は、C点からD点への移動を完全に無視して、何らかの方程式を作ったと主張することです。
Zzueggの道に忠実であるならば、Non-Hedgeの組み合わせは彼がリストしたものになるでしょう。そして、jjcさんが少し前に表示したものです。Aで1ロットを売り、Cで2ロットを売るということです。Zzueggの合計ロット=3、Zzueggのストップロスの合計ロット=3、JJC（解釈）の合計ロット=3です。スプレッドは全て同じになる。では、もう一度聞きますが、なぜヘッジの方が悪いのでしょうか？
しかし、DabberはC点までしか行かないようにチャートをショートさせたいと考えているようだ。
私たちの意見が一致しないことがわかりました。
あなたは150pips+スプレッドで損をしていますが、私の計算ではスプレッドを含めて150pips損をしています。私はいつもスプレッドを含めてストップを計算しています。(もちろん、勝つ可能性を犠牲にしてですが）。
個人的なことかもしれませんが、もし私が50pipsの損失を出したいのであれば、50pips+スプレッドの損失は出したくありません。
私の言いたいことが伝わるといいのですが、適切な言葉が見つかりません。
これは何と言ったらいいのかわからないほど、例の大幅な変更です。A B C Dの例をA B Cの例にして、価格をそのまま下げただけなのでしょうか？これだから、あなたのグラフは分かりにくいのです。価格は重力に逆らっているように見える。
テレビで映画を見ながら書いていたので、買いと 売りが入れ替わって しまいました（今は訂正しています）。すみませんでした。
そうです、ABCDをABCに変えてしまいました。なぜかというとABCDは、zzueggさんが証明されたように、どちらの方法でも等しいです。私は彼の計算に同意しました。そのトレードはゲームオーバー。新しい例です。新しい例では、違いがあります。
なぜC点で止めたかというと、それはシステムのルールがそうなっているからです。利益が出たら止める。あなたは、私が何か「短絡的」であることに怒っているようですね。
テレビで映画を見ながら書いていたので、買うと 売るとが入れ替わって しまいました（今は訂正済み）。すみませんでした。
そうです、ABCDをABCにしてしまったのです。なぜかというとABCDは、zzueggさんが証明されたように、どちらの方法でも等しくなります。私は彼の計算に同意しました。そのトレードはゲームオーバー。新しい例です。新しい例では、違いがある。
なぜC点で止めたかというと、それがシステムのルールだからだ。利益が出たら止める。あなたは、私があなたを「短絡的に」変えていると怒っているように見えます。
ああ、新しい問題......これは楽しすぎる。私が思うに、ヘッジに相当するのはヘッジ@Aをすることです。Buy@Bをクローズする。そして、Win@Cを確保する。ふむふむ、スプレッドは等しいと思います。Swap Setup が何であるかは、主が知っている。 <--- つまり、私が言いたいのは、Hedge Equivalent または Non-Hedge Equivalent を見つけることは、未来を知ることに大きく依存するということだ。
この点については、私も同意見です。なぜなら、そこが私たちが目を合わせられない点かもしれないからです。もし誰かが同時にHedge-Orderを置き、同時にそれを閉じようとするならば、それは常にDirectional Positionを取るよりも悪いでしょう。 <--- OMG 私はあなたに同意しようとしても間違っているのです。これも価格の方向性次第だ。水晶玉をお持ちの方、いらっしゃいますか？
追記：私が言いたかったのは、Simultaneousは、Steam out all-togetherよりも悪いということです。
万歳！
(お前の図式は弱いな 老人よ
私の図では時間は左から右へ流れるロング・ポジションは青 ネットのショートポジションは赤 です。ネットポジションの大きさは線の途中に表示されます。緑のノードはポジションがクローズされた勝ちです。上向きは価格が高く、ロングポジションの勝ちを意味します。
EDIT: 以前の画像が間違っていたため、変更しました。
私の図は、同じ地点に到達するにもかかわらず、並行する経路を無視するために簡略化したものである。C3へのルートは、格子状に並べたとしても、実は無限にある。そうなると計算は無限級数の和か漸化式の解を求めることになります（後者は悲しいかな私の数学的能力を超えています）。
ランダムウォークと仮定すると、C1に到達する確率は、スプレッドを無視しても50%です。C2に到達する確率はどれくらいか、というのがあなたの宿題です。
EDIT: オリジナルの質問はC3についてですが、プロットの変更によりC2が自明でない計算になりました。
こんにちは。
この「戦略」についてどう思われるか、お聞かせください。
私たちは、TPとSLなしで取引を開始します（買いまたは売りは重要ではありません）。そして、前回選択した利益が出たら決済し、前回選択した損失が出たら、より大きなロットで反対売買を行います。そして、2つ目と1つ目のトレードで利益が出たら、前に選んだオーダーをクローズし、2つ目のトレードで損失が出たら、前に選んだオーダーで、2つ目と反対の大きなロットの3つ目のトレードをオープンし、・・・というように。
私が考えているのは、価格は遅かれ早かれ何らかの方向に向かうだろうということです。
コメントありがとうございます。詳細は画像をご覧ください。!
どうもありがとうございました
この「戦略」の意味を教えてほしい。