ご意見をお聞かせください。 - ページ 3 123456 新しいコメント dabbler 2012.02.10 15:54 #21 zzuegg: テスト目的では、オープンポジションを簡単に追跡できるので、私はいつもヘッジソリューションを好みます。安定した状態になったら、2つの関数を追加すればよい。1つは現在のベッティング・レベルで追跡するためのもので、もう1つはネット・ポジションをCloseBy()するためのものである。 まあ、テストする分には問題ないのですが、1つのポジションを追跡する方が、N個のポジションを追跡するよりも簡単だと思いました。 ---------------------- zzuegg ところで、同じ口座で異なるタイムフレームを含む異なるシステムを取引する場合、「ヘッジ」はある意味必要です。 -------------------------- その場合、それらは異なる戦略であり、独立した取引となります。私はそれをヘッジとは考えません。たまたま正反対のポジションだっただけで、全く異存はありません :-) Ubzen 2012.02.10 17:26 #22 zzuegg: 5kの預金が良い？ はい、より良く、より現実的に見えるようになりました;) Ubzen 2012.02.10 19:57 #23 dabbler: 自分に対して賭けることで「ヘッジ」するというこのビジネスは奇妙です。 例えば、0.1ロットのLONGでスタートします。 相場が転換したので、0.2ロットのショート（売り）を入れます。正味のポジションは0.1ロットのショートです。ここで、この質問をしなければなりません。LONGポジションをクローズしてSHORTポジションをオープンするのが良いのか、それとも自分のポジションに対して賭けることでやっていることが良いのか？私にとって、自分自身に対して賭けることが愚か であることは自明のことです。 ヘッジされた部分だけを見てみましょう。0.1枚のLONGと0.1枚のSHORTを持っています。これらはキャンセルされます。価格変動があっても、このポジションに変化はありません。しかし、純スワップは常に 私たちに不利になります。高スワップペアでない限り、これは大きな金額にはなりませんが、それでも不利になります。従って、ポジションを長く持てば持つほど、損失は大きくなります。 次に、スプレッドコストがあります。ヘッジされたポジションを持つとき、スプレッドを支払わなければなりません。したがって、このように自分に対して賭けることは経済的な意味がないと私は断言します。実際に損失を計上する必要がないように自我を落ち着かせ、オープン損失はクローズ損失ほど重要でないように装うことができるだけなのです。しかし、このような自分自身に対する心理戦は、実際に実際のお金を犠牲にしているのです。 さて、すべてはあなたのバイアス 次第です。少年と賢者の物語がある。私の話が役に立つかもしれないので、チャンスをください。老人は、「老いぼれ、老いぼれ、お前はそんなに賢いのだから、答えてくれ、今、私の手の中にある鳥は生きているのか死んでいるのか」と尋ねると、老人は「その鳥の命はお前の手の中にある」と答えました。 私がヘッジをサポートするために提供するあらゆるシナリオ。あなたは、ヘッジしない場合のシナリオで反論するでしょう。しかし、もし私が「賢明な老人よ、賢明な老人よ、市場はこれからどの方向に行くのか」と尋ねたら、あなたはきっと賢い答えで答えるでしょう :).同じように、ヘッジ、グリッド、プログレッションなどを叩く人たちに対して。それらも実行可能な代替案を提供するものではありません。なぜなら 彼らが損切りのシングルポジションをサポートするために提供するシナリオは、私もヘッジやグリッドに相当するものを提供することができます。もし誰かがストップロスを勧めるなら、その人はそのポジションが自分にとって不利になり続けるというバイアスが あるに違いありません。そうでなければ、なぜポジションを閉じるのでしょうか。もし、ポジションが自分にとって不利になると思うなら、ストップ＆リバーサルをすべきです。もし、それが自分の方向に進み続けると信じているならば、追加すべきです。もし、横ばいに なると思ったら、ヘッジすべきです。 ほとんどの人は、次のポジションの方がチャンスがあると信じています。それはすべて間違いです。もし市場があなたのポジションと反対に動いたらどうするのか、と言うだけです。ルーレットで損切りをする人が、しない人よりも有利になることはないでしょう。重要なのは、取引方法ではなく、むしろそのエッジに 置かれるべきなのです。 最後に、2つの異なるEAが特定のペアで反対の注文を出すことができ、これらのEAの両方が利益で終わると信じている場合、その人は。しかし、どういうわけか、この同じ人は、1つのEAが特定のペアで反対のポジションを置くことができ、また同じシナリオで利益を回すことができることを信じるのは難しいと思います、私は私のケースを休む。 - この2つのEAが利益を出す唯一の方法は、価格が横ばいに ならない限り、利益を出すことができます。そして、ヘッジが魅力的なオプションになり得る理由は、価格が最初にどの方向に動くか分からないからです。 <-- ヘッジに賛成または反対する誰もが価格がどこに行くかを知っているように見える、一般的な議論とは異なります。 これが私の意見です。 dabbler 2012.02.10 21:22 #24 ubzen: 取引手法に重点を置くのではなく、むしろそのEdge... そうです。そうです！ このように ヘッジすると、何の利益もないのにお金がかかるので、エッジを減らして いることになるのです。もちろん、このヘッジされたポジションからマーケットがどのように推移しようとも、あなたは負けるということです。私が言っているのは、「完璧にヘッジされた」取引の部分だけであることを忘れないでください。ショートに対してロングをキャンセルしてポジションの価値を凍結すると、ポジションをクローズした場合よりも損失が 大きくなることが保証されます。ブローカーは、このようなヘッジを推奨しているはずです。 >最後に、もし2つの異なるEAが特定のペアで反対の注文を出すことができ、これらのEAの両方が利益で終わると信じるなら。 もし、両方のEAがそれ自体で利益を上げているのであれば、反対売買をさせることは不合理ではありません。また、すべてのトレードが勝者でなければならないわけではありません。それは全く関係のない議論です。 Ubzen 2012.02.10 21:40 #25 dabbler: また、すべてのトレードが勝者である必要はありません。そして、ヘッジは同時に付けられることも...外されることもない。同じ注文、同じ価格、同じ議論。 そうです。 このようにヘッジをかけると、何の利益もないのにコストがかかるので、エッジが小さくなって しまいます。上記のように、あなたは上昇するときにも下降するときにも利益を得ることができます。その利益はスプレッドを打ち消すことになります。 dabbler 2012.02.11 09:27 #26 ubzen: また、すべてのトレードが勝者である必要はありません。そして、ヘッジは同時に付けられることも...外されることもない。同じ注文、同じ価格、同じ議論。 そうです。 このようにヘッジをかけると、何の利益もないのにコストがかかるので、エッジが小さくなって しまいます。上記のように、あなたは上昇するときにも下降するときにも利益を得ることができます。その利益はスプレッドを打ち消すことになります。 要は、このスレッドの方法があり、過剰なコストがかかっているのは実装の方だということだと思います。複雑化したことで問題が混乱し、余計に損をしていることがわからなくなる。ルーレットを回しに行ったとき、次のスピンが赤か黒かわからないと突然思ったとしたら、赤と黒に同時に 賭けるのは間違った行動でしょう。 赤と黒に同時に賭けることは愚かである（損をする）ことに同意できない人はいないでしょう？ では、今度はトレーディングで、マーケットで同じポジションと反対のポジションを取ることにしましょう。ここでもバランスの取れた部分に焦点を当てたいと思います。アンバランスな部分があるからこそ、勝てる可能性があるのです。これは意見の問題ではなく、純粋に数学の問題です。そのため、明確な答えがある。計算が正しく行われれば、どんな議論も解決する......すべての当事者が数学を理解し、その方法に同意できる場合に限る。ストラテジーテスターで バックテストを行えば、数学的な問題は避けられることは明らかである。ある方法はより多くの利益を示すでしょう(または、それらは同一になるでしょう)。 0.1ロットでLONGにし、市場が新しい価格P1まで移動するのを待ちましょう。この新しいポジションで私たちは不安になり、反対側のポジションを取りました。この新しいポジションでは、スプレッドにロットサイズをかけたコストが発生します。次に、市場はP2に移動します。 P2がP1より高いとします。この場合、ショートポジションをクローズして、0.1ロットのロングのままにしておくことができます。元のポジションを閉じて、後で新しいポジションを建てるのと比較して、「ヘッジ」によって利益を得ましたか?SHORT ポジションでは、0.1 ロットにスプレッドをかけたコストがかかりますが、スプレッドが一定であると仮定すると、元のポジションを閉じて後で新規に建てる場合のコストは同じになります。つまり、2つの方法は同じコストに見えるのです。しかし、EURAUD のようなペアで、スワップコストが -1.72 pips SHORT と +1.06 pips LONG である場合を考えてみましょう。ヘッジ」によって0.66pips/日ものコストがかかり、何のメリットもありません。私はそれに異議を唱えたい。 もちろん、P2がP1より低くなり、市場が逆の方向に動くこともあり得ます。この場合、ショートポジションを開いたままロングポジションを閉じます。この場合も、元のLONGポジションを閉じて、後でSHORTポジションを建てるのと変わりません。結論として、この特殊な状況ではスプレッドコストは同じですが、すべてのケースでアンバランスなスワップによるコストが発生します。 このような「ヘッジあり」の仕組みの多くは、取引の複雑さが数学的な計算を混乱させるため、実際よりも良く見えることがあるのではと思います。赤と黒に同時に賭けない」というように、一部を単純化できると、理解しやすくなるのです。 ちなみに、私はヘッジトレードを行っていますが、私の場合は「適切に」ヘッジしています。 適切なヘッジとは、自分自身に対して直接賭けないことです。ゴールドで株式と相殺するとか、いろいろなヘッジの仕方があるんです。これが、私がヘッジを引用符で囲んでいる理由です。人々は、全く逆のポジションを適用することがヘッジであると考えている（そして書いている）ようですが、そうではありません。それは長期的な損失が保証されているだけです。 Ubzen 2012.02.11 11:54 #27 なるほど、いい指摘だ。でも、ここからが本題です。図を書いてみよう。 ヘッジに反対する人の多くは、非ヘッジに相当するものが常に存在すると主張するでしょう。私は、-what if-シナリオで一日中お互いに踊り続ける覚悟がない限り、非ヘッジに直接相当するものがあることには反対です。私は上記の例で、各ポジションに0.1ロットを想定しています。 あなたの例では、Point-Bから価格を戻させましたね。それは私が正しく理解していればの話です。そうですね、ヘッジの人はスプレッド＋スワップとかで負けますね。価格が下がったら買う、Stop-Lossの人は利益を失う、私にはこちらの方が大きいように思えます。 Point_Cでは、Hedgeの人もStop_Lossの人も同じ情報を持っているはずです。しかし、Hedgeの人はBreak-Even、または売りから得た利益、またはLongの方向に動く 大きな買いサイズを得るために、より良い位置にいることでしょう。 しかし、私はあなたが次に何を言うか知っています :). 「もしそうなら、私はポイントBで買いを閉じて、ポイントBで売りを置きます」 ____ そして明らかに、あなたがそのように船に乗る場合の私の反応は、私も船に乗り、あなたの最初のシナリオに従うことです。 「価格がポイントBから上昇したらどうしますか」 <--- あなたはストップロスでポイントAで再び閉じることになるでしょう。あなたは損切り後に売りを入れるつもりがなかったし、B地点で価格がどこに行くのか私たちにもわからないことを忘れてはいけません。 結局私が言いたいのは、どちらが良いとか悪いとかいうことではありません。ストップロスの方がいいと言っている人は、明らかに価格がどう動くかだけを考えているんだ。 あと、ちなみにですが、私もそう思います。ルーレットの黒と赤は地獄のように間抜けです;)。 dabbler 2012.02.11 13:50 #28 ubzen: そして、ああ、ちなみに-そして、私は同意する。ルーレットの黒と赤は地獄のように間抜けです;)。 万歳! (シスの声) 君の図は弱いな、おっさん。 私の図では、時間は左から右へ進みます。ネットのロングポジションは青 です。ネットショートポジションは赤 です。ネットポジションの大きさは線の途中に表示されます。緑のノードはポジションがクローズされた勝ちです。上向きは価格が高く、ロングポジションの勝ちを意味します。 EDIT: 以前の画像が間違っていたため、変更しました。 私の図は、同じ地点に到達するにもかかわらず、並行する経路を無視するために簡略化したものである。C3へのルートは、格子状に並べたとしても、実は無限にある。そうなると計算は無限級数の和か漸化式の解を求めることになります（後者は悲しいかな私の数学的能力を超えています）。 ランダムウォークと仮定すると、C1に到達する確率は、スプレッドを無視しても50%です。C2に到達する確率はどのくらいか、が宿題です。 EDIT: オリジナルの質問はC3についてですが、プロットの変更によりC2が自明でない計算になりました。 noonehastherighttojudgeanother 2012.02.11 21:23 #29 .5 X .5 X .5 = .125 （でも、ウブゼンは間違えませんね......。） dabbler 2012.02.11 21:59 #30 serpentsnoir: .5 X .5 X .5 = .125（ただし、ウブゼンはこれを間違えないだろう...）(質問は上で編集されたので、これは変更された質問に対する答えです) ノードn2をよく見てください。これは次のような質問をしている。3段上に行く確率は2段下に行く確率と比較してどうなのか？これは50:50の命題ではありません。現在の価格は ノードn3よりもC2に近いので、そちらに行く確率の方が高いのです。 123456 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
テスト目的では、オープンポジションを簡単に追跡できるので、私はいつもヘッジソリューションを好みます。安定した状態になったら、2つの関数を追加すればよい。1つは現在のベッティング・レベルで追跡するためのもので、もう1つはネット・ポジションをCloseBy()するためのものである。
まあ、テストする分には問題ないのですが、1つのポジションを追跡する方が、N個のポジションを追跡するよりも簡単だと思いました。
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zzuegg
ところで、同じ口座で異なるタイムフレームを含む異なるシステムを取引する場合、「ヘッジ」はある意味必要です。
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その場合、それらは異なる戦略であり、独立した取引となります。私はそれをヘッジとは考えません。たまたま正反対のポジションだっただけで、全く異存はありません :-)
5kの預金が良い？
自分に対して賭けることで「ヘッジ」するというこのビジネスは奇妙です。
例えば、0.1ロットのLONGでスタートします。
相場が転換したので、0.2ロットのショート（売り）を入れます。正味のポジションは0.1ロットのショートです。ここで、この質問をしなければなりません。LONGポジションをクローズしてSHORTポジションをオープンするのが良いのか、それとも自分のポジションに対して賭けることでやっていることが良いのか？私にとって、自分自身に対して賭けることが愚か であることは自明のことです。
ヘッジされた部分だけを見てみましょう。0.1枚のLONGと0.1枚のSHORTを持っています。これらはキャンセルされます。価格変動があっても、このポジションに変化はありません。しかし、純スワップは常に 私たちに不利になります。高スワップペアでない限り、これは大きな金額にはなりませんが、それでも不利になります。従って、ポジションを長く持てば持つほど、損失は大きくなります。
次に、スプレッドコストがあります。ヘッジされたポジションを持つとき、スプレッドを支払わなければなりません。したがって、このように自分に対して賭けることは経済的な意味がないと私は断言します。実際に損失を計上する必要がないように自我を落ち着かせ、オープン損失はクローズ損失ほど重要でないように装うことができるだけなのです。しかし、このような自分自身に対する心理戦は、実際に実際のお金を犠牲にしているのです。
さて、すべてはあなたのバイアス 次第です。少年と賢者の物語がある。私の話が役に立つかもしれないので、チャンスをください。老人は、「老いぼれ、老いぼれ、お前はそんなに賢いのだから、答えてくれ、今、私の手の中にある鳥は生きているのか死んでいるのか」と尋ねると、老人は「その鳥の命はお前の手の中にある」と答えました。
私がヘッジをサポートするために提供するあらゆるシナリオ。あなたは、ヘッジしない場合のシナリオで反論するでしょう。しかし、もし私が「賢明な老人よ、賢明な老人よ、市場はこれからどの方向に行くのか」と尋ねたら、あなたはきっと賢い答えで答えるでしょう :).同じように、ヘッジ、グリッド、プログレッションなどを叩く人たちに対して。それらも実行可能な代替案を提供するものではありません。なぜなら
彼らが損切りのシングルポジションをサポートするために提供するシナリオは、私もヘッジやグリッドに相当するものを提供することができます。もし誰かがストップロスを勧めるなら、その人はそのポジションが自分にとって不利になり続けるというバイアスが あるに違いありません。そうでなければ、なぜポジションを閉じるのでしょうか。もし、ポジションが自分にとって不利になると思うなら、ストップ＆リバーサルをすべきです。もし、それが自分の方向に進み続けると信じているならば、追加すべきです。もし、横ばいに なると思ったら、ヘッジすべきです。
ほとんどの人は、次のポジションの方がチャンスがあると信じています。それはすべて間違いです。もし市場があなたのポジションと反対に動いたらどうするのか、と言うだけです。ルーレットで損切りをする人が、しない人よりも有利になることはないでしょう。重要なのは、取引方法ではなく、むしろそのエッジに 置かれるべきなのです。
最後に、2つの異なるEAが特定のペアで反対の注文を出すことができ、これらのEAの両方が利益で終わると信じている場合、その人は。しかし、どういうわけか、この同じ人は、1つのEAが特定のペアで反対のポジションを置くことができ、また同じシナリオで利益を回すことができることを信じるのは難しいと思います、私は私のケースを休む。
- この2つのEAが利益を出す唯一の方法は、価格が横ばいに ならない限り、利益を出すことができます。そして、ヘッジが魅力的なオプションになり得る理由は、価格が最初にどの方向に動くか分からないからです。 <-- ヘッジに賛成または反対する誰もが価格がどこに行くかを知っているように見える、一般的な議論とは異なります。
これが私の意見です。
そうです。そうです！ このように ヘッジすると、何の利益もないのにお金がかかるので、エッジを減らして いることになるのです。もちろん、このヘッジされたポジションからマーケットがどのように推移しようとも、あなたは負けるということです。私が言っているのは、「完璧にヘッジされた」取引の部分だけであることを忘れないでください。ショートに対してロングをキャンセルしてポジションの価値を凍結すると、ポジションをクローズした場合よりも損失が 大きくなることが保証されます。ブローカーは、このようなヘッジを推奨しているはずです。
>最後に、もし2つの異なるEAが特定のペアで反対の注文を出すことができ、これらのEAの両方が利益で終わると信じるなら。
もし、両方のEAがそれ自体で利益を上げているのであれば、反対売買をさせることは不合理ではありません。また、すべてのトレードが勝者でなければならないわけではありません。それは全く関係のない議論です。
また、すべてのトレードが勝者である必要はありません。そして、ヘッジは同時に付けられることも...外されることもない。同じ注文、同じ価格、同じ議論。
そうです。 このようにヘッジをかけると、何の利益もないのにコストがかかるので、エッジが小さくなって しまいます。上記のように、あなたは上昇するときにも下降するときにも利益を得ることができます。その利益はスプレッドを打ち消すことになります。
また、すべてのトレードが勝者である必要はありません。そして、ヘッジは同時に付けられることも...外されることもない。同じ注文、同じ価格、同じ議論。
そうです。 このようにヘッジをかけると、何の利益もないのにコストがかかるので、エッジが小さくなって しまいます。上記のように、あなたは上昇するときにも下降するときにも利益を得ることができます。その利益はスプレッドを打ち消すことになります。
要は、このスレッドの方法があり、過剰なコストがかかっているのは実装の方だということだと思います。複雑化したことで問題が混乱し、余計に損をしていることがわからなくなる。ルーレットを回しに行ったとき、次のスピンが赤か黒かわからないと突然思ったとしたら、赤と黒に同時に 賭けるのは間違った行動でしょう。
赤と黒に同時に賭けることは愚かである（損をする）ことに同意できない人はいないでしょう？
では、今度はトレーディングで、マーケットで同じポジションと反対のポジションを取ることにしましょう。ここでもバランスの取れた部分に焦点を当てたいと思います。アンバランスな部分があるからこそ、勝てる可能性があるのです。これは意見の問題ではなく、純粋に数学の問題です。そのため、明確な答えがある。計算が正しく行われれば、どんな議論も解決する......すべての当事者が数学を理解し、その方法に同意できる場合に限る。ストラテジーテスターで バックテストを行えば、数学的な問題は避けられることは明らかである。ある方法はより多くの利益を示すでしょう(または、それらは同一になるでしょう)。
0.1ロットでLONGにし、市場が新しい価格P1まで移動するのを待ちましょう。この新しいポジションで私たちは不安になり、反対側のポジションを取りました。この新しいポジションでは、スプレッドにロットサイズをかけたコストが発生します。次に、市場はP2に移動します。 P2がP1より高いとします。この場合、ショートポジションをクローズして、0.1ロットのロングのままにしておくことができます。元のポジションを閉じて、後で新しいポジションを建てるのと比較して、「ヘッジ」によって利益を得ましたか?SHORT ポジションでは、0.1 ロットにスプレッドをかけたコストがかかりますが、スプレッドが一定であると仮定すると、元のポジションを閉じて後で新規に建てる場合のコストは同じになります。つまり、2つの方法は同じコストに見えるのです。しかし、EURAUD のようなペアで、スワップコストが -1.72 pips SHORT と +1.06 pips LONG である場合を考えてみましょう。ヘッジ」によって0.66pips/日ものコストがかかり、何のメリットもありません。私はそれに異議を唱えたい。
もちろん、P2がP1より低くなり、市場が逆の方向に動くこともあり得ます。この場合、ショートポジションを開いたままロングポジションを閉じます。この場合も、元のLONGポジションを閉じて、後でSHORTポジションを建てるのと変わりません。結論として、この特殊な状況ではスプレッドコストは同じですが、すべてのケースでアンバランスなスワップによるコストが発生します。
このような「ヘッジあり」の仕組みの多くは、取引の複雑さが数学的な計算を混乱させるため、実際よりも良く見えることがあるのではと思います。赤と黒に同時に賭けない」というように、一部を単純化できると、理解しやすくなるのです。
ちなみに、私はヘッジトレードを行っていますが、私の場合は「適切に」ヘッジしています。 適切なヘッジとは、自分自身に対して直接賭けないことです。ゴールドで株式と相殺するとか、いろいろなヘッジの仕方があるんです。これが、私がヘッジを引用符で囲んでいる理由です。人々は、全く逆のポジションを適用することがヘッジであると考えている（そして書いている）ようですが、そうではありません。それは長期的な損失が保証されているだけです。
なるほど、いい指摘だ。でも、ここからが本題です。図を書いてみよう。
ヘッジに反対する人の多くは、非ヘッジに相当するものが常に存在すると主張するでしょう。私は、-what if-シナリオで一日中お互いに踊り続ける覚悟がない限り、非ヘッジに直接相当するものがあることには反対です。私は上記の例で、各ポジションに0.1ロットを想定しています。
あなたの例では、Point-Bから価格を戻させましたね。それは私が正しく理解していればの話です。そうですね、ヘッジの人はスプレッド＋スワップとかで負けますね。価格が下がったら買う、Stop-Lossの人は利益を失う、私にはこちらの方が大きいように思えます。
Point_Cでは、Hedgeの人もStop_Lossの人も同じ情報を持っているはずです。しかし、Hedgeの人はBreak-Even、または売りから得た利益、またはLongの方向に動く 大きな買いサイズを得るために、より良い位置にいることでしょう。
しかし、私はあなたが次に何を言うか知っています :). 「もしそうなら、私はポイントBで買いを閉じて、ポイントBで売りを置きます」 ____ そして明らかに、あなたがそのように船に乗る場合の私の反応は、私も船に乗り、あなたの最初のシナリオに従うことです。 「価格がポイントBから上昇したらどうしますか」 <--- あなたはストップロスでポイントAで再び閉じることになるでしょう。あなたは損切り後に売りを入れるつもりがなかったし、B地点で価格がどこに行くのか私たちにもわからないことを忘れてはいけません。
結局私が言いたいのは、どちらが良いとか悪いとかいうことではありません。ストップロスの方がいいと言っている人は、明らかに価格がどう動くかだけを考えているんだ。
あと、ちなみにですが、私もそう思います。ルーレットの黒と赤は地獄のように間抜けです;)。
そして、ああ、ちなみに-そして、私は同意する。ルーレットの黒と赤は地獄のように間抜けです;)。
万歳!
(シスの声) 君の図は弱いな、おっさん。
私の図では、時間は左から右へ進みます。ネットのロングポジションは青 です。ネットショートポジションは赤 です。ネットポジションの大きさは線の途中に表示されます。緑のノードはポジションがクローズされた勝ちです。上向きは価格が高く、ロングポジションの勝ちを意味します。
EDIT: 以前の画像が間違っていたため、変更しました。
私の図は、同じ地点に到達するにもかかわらず、並行する経路を無視するために簡略化したものである。C3へのルートは、格子状に並べたとしても、実は無限にある。そうなると計算は無限級数の和か漸化式の解を求めることになります（後者は悲しいかな私の数学的能力を超えています）。
ランダムウォークと仮定すると、C1に到達する確率は、スプレッドを無視しても50%です。C2に到達する確率はどのくらいか、が宿題です。
EDIT: オリジナルの質問はC3についてですが、プロットの変更によりC2が自明でない計算になりました。
.5 X .5 X .5 = .125（ただし、ウブゼンはこれを間違えないだろう...）
(質問は上で編集されたので、これは変更された質問に対する答えです)
ノードn2をよく見てください。これは次のような質問をしている。3段上に行く確率は2段下に行く確率と比較してどうなのか？これは50:50の命題ではありません。現在の価格は ノードn3よりもC2に近いので、そちらに行く確率の方が高いのです。