ubzen: * Therefore, make a profit once the price rises again towards point A.それはないでしょう。価格がポイントBに達すると利益が出ますが、私はそれを図に描いています。し かし、あなたがポイントBまたはC に座っているとき、 あなたの水晶玉なしで、その時、等しいものはありません。
価格がC点よりグリッドポジションで下落した場合、ヘッジバージョンでは、Bの注文は$xでバンクされ、Aの注文は3 x $xのオープンロスとなり、Cからの新しい買い注文は$xのオープンロスとなります。ネットポジションは3 x $xの損失です。同様に、ヘッジなしバージョンでは、Aからの注文は$xの損失でバンキングされ、Cでの新しい注文は2 x $xの損失で、やはり合計3 x $xの損失となるはずです。
価格がC点よりグリッドポジションで下落した場合、ヘッジバージョンでは、Bの注文は$xでバンクされ、Aの注文は3 x $xのオープンロスとなり、Cからの新しい買い注文は$xのオープンロスとなります。ネットポジションは3 x $xの損失です。同様に、ヘッジなしバージョンでは、Aからの注文は$xの損失でバンキングされ、Cでの新しい注文は2 x $xの損失で、やはり合計3 x $xの損失となるはずだ。
* Therefore, make a profit once the price rises again towards point A.それはないでしょう。価格がポイントBに達すると利益が出ますが、私はそれを図に描いています。し かし、あなたがポイントBまたはC に座っているとき、 あなたの水晶玉なしで、その時、等しいものはありません。
それは水晶玉や後知恵とは何の関係もない。もし価格がC点から上昇するのではなく、下落した場合、事態は非常に早く、ヘッジあり、なしのシナリオで同様に 早く、非常に苦痛になる。
価格がC点よりグリッドポジションで下落した場合、ヘッジバージョンでは、Bの注文は$xでバンクされ、Aの注文は3 x $xのオープンロスとなり、Cからの新しい買い注文は$xのオープンロスとなります。ネットポジションは3 x $xの損失です。同様に、ヘッジなしバージョンでは、Aからの注文は$xの損失でバンキングされ、Cでの新しい注文は2 x $xの損失で、やはり合計3 x $xの損失となるはずです。
先見の明とは関係ないですね。
私が2年前に投稿したコードを試してみてください。仮想ヘッジ注文を作成し、それを非ヘッジ成行注文に変換すると、口座の純資産に 同じ効果があります。
ここでもっと興味深いのは、このすべてが逆三角形があなたを強く打つゲーム戦略の議論として始まり、ヘッジングの議論として終わったことです（主にop、ubzenと私がヘッジされた方法でシステムを実装したためです）。ヘッジはエッジを与えるものではありませんが、コーディングを単純化するものです。(特にゲーム戦略を扱う場合)。
私の計算では、ヘッジしても、ヘッジせずにロットを正しく調整しても、変化はありません。(もちろんスワップはヘッジに反対です）。
というわけで、個人的には2つの理由でヘッジを利用しています。
1) シンプルで、ファイル、グローバル変数、または同様のものなしで再起動から完全に回復することができます。
2) 大量の注文をクローズして、クラウザー中に利益をロックするため。
私の計算では、ヘッジしても、ヘッジせずにロットを正しく調整しても、変化はありません。(もちろんスワップはヘッジに反対です）。
面白いですね。私の計算では、反転 戦略をヘッジするためには、スプレッド×1（ロットサイズ）の追加コストがかかることが明確に示されています。数学は嘘をつかないので、私たちのいずれかが彼の数学を間違っている。私であれば、取引の収益性を高めるために、「面目を失う」ことを許容できます。Ubzenはまだヘッジと非ヘッジは全く別物だという考えで結婚している（離婚は苦痛であることは周知の通りだ！）。
感情抜きで、数学的に両者が合意できるかどうか見てみましょう。私は、最も単純な反転の例を取りました。私はその特定のトレードのために余分なスプレッドの損失を計算しました。あなたはそれに同意しますか？同意しない場合は、どのようなスプレッドコストを計算するのですか？
これは、水晶玉や後知恵とは関係ない。ヘッジあり、なしのシナリオは全く同じで、B地点でフラットから2単位ロングに切り替えることにします。もし価格がC点から上昇するのではなく、下落した場合、事態は非常に早く、ヘッジあり、なしのシナリオで同じように 早く、非常に苦痛になるであろう。
価格がC点よりグリッドポジションで下落した場合、ヘッジバージョンでは、Bの注文は$xでバンクされ、Aの注文は3 x $xのオープンロスとなり、Cからの新しい買い注文は$xのオープンロスとなります。ネットポジションは3 x $xの損失です。同様に、ヘッジなしバージョンでは、Aからの注文は$xの損失でバンキングされ、Cでの新しい注文は2 x $xの損失で、やはり合計3 x $xの損失となるはずだ。
先見の明とは関係ないですね。
私が2年前に投稿したコードを試してみてください。仮想ヘッジ注文を作成し、それを非ヘッジ成行注文に変換すると、口座の純資産に同じ効果があります。
笑）これは、ナノ粒子理論のようなものです。Point-Cであなたは2Lotにすることにしました。なぜ、あなたと同じエクイティを持って いる人が、同じように2Lotにすることを決めないのでしょうか？
面白いですね。私の計算では、反転戦略をヘッジするためには、スプレッド×1（ロットサイズ）の余分なコストがかかることが明確に示されています。数学は嘘をつかないので、どちらかが計算を間違えているのです。私であれば、取引の収益性を高めるために、「面目を失う」ことを許容できます。Ubzenはまだヘッジと非ヘッジは全く別物だという考えで結婚している（離婚は苦痛であることは周知の通りだ！）。
感情抜きで、数学的に両者が合意できるかどうか見てみましょう。私は、最も単純な反転の例を取りました。私はその特定のトレードのために余分なスプレッドの損失を計算しました。あなたはそれに同意しますか？同意しない場合は、どのようなスプレッドコストを計算するのですか？
私が同意する唯一の方法は、価格がどの方向に進もうとも、ヘッジと比較して利益が出るような計算（しかし、私はシナリオを解決します）を示すことができる場合です。それ以外では、私は違いがないという立場を維持します。この質問には、正解も不正解もないというのが私の結論です。ヘッジもクローズも、価格の方向性によってメリットとデメリットがある。
通常、トレンドに逆らわないことと、レンジに逆らわないことは一致する。ヘッジはレンジギャンブルであり、ストップロスはトレンドギャンブルである。どのような方法を試みても、両方のシステムを最適化することはできません。
価格は上下左右に動く可能性があることを忘れないようにしましょう。 <---これは白黒だけではありません。
私の計算では、ヘッジしても、ヘッジせずにロットを正しく調整しても、変化はありません。(もちろんスワップはヘッジに反対です)。
どこで計算が違うのかわかった気がします:-)
ヘッジするとロットサイズ×スプレッドが 余計にかかることがわかります。皆さんはOPのルールである、正しい利益が出るまでトレードを続けるということを守っています。これは、余分なスプレッドコストを隠しているだけです。その利益を得るためには、その足が有利になるように価格がもう少し動けばいいのです。つまり、この考え方によれば、どちらの手法もまったく同じ利益を 生み出すことになります。実際、アンバランスなスワップコストさえも、このキャッチオール条件に包まれることになります。従って、どちらの方法も全く同じ利益を出すようにシミュレートされます。しかし、ヘッジされた取引は、長い平均では、少し長くなる傾向があります（より多くのオープンドローダウンを生成します）。そしてもちろん、恐ろしい口座破綻（または30％のドローダウンの限界）にぶつかる可能性も高くなる。これで、宇宙は平和になりました。）
これはすべて、20ピップのストップロス、20ピップのテイクプロフィットを取引するのと同じです。スプレッドが広がると、勝率が下がるだけです。
OK、このシナリオを考えて、私たちはそれを予測するためにcristallボールを持っていると仮定することができます。結果はゲイン/コストをpips * ロットサイズで正規化し、この例では2 pipsのスプレッドです。
ヘッジされた方法
A: 1ロットを売る
B: 2ロット買い
C: 買いを閉じる
D: クローズ売り
利確
ヘッジしない方法
A: 1ロット売り
B: 売りポジションをクローズし、買いポジションを1ロットオープン
C: 買いをクローズして1ロット売る
D: 売り決済
利確。
結論：結果は同じです。ヘッジにより、必要な証拠金が 高くなり、スワップコストがかかる可能性がありますが、1回の取引が少なくなり、おそらくスリッページも少なくなります。
結論：結果は同じです。ヘッジを行うことで、必要な証拠金が高くなり、スワップコストがかかる可能性がありますが、1回の取引が減り、おそらくスリッページも少なくなると思われます。
もし、ヘッジの方がコストが高いという例があれば（スワップなし）、ちょっと驚きです。(ネットポジションのサイズはヘッジしない方法と同じと仮定して)
私の努力の結晶がここにある...。
(編集：色と計算と一致するように買いと売りを修正しました！)
ヘッジの方法です。
A: 1ロットの買い (注文1)
B: 2ロットの売り (注文2)
C: 買いと売りを閉じる
利益
注文1: -1lot * 150pips - 1lot*2pips = -1lot * 152pips
注文2: 2lot * 100pips - 2lot* 2pips = 2*98pips = 1lot * 196pips
利益合計=1lot* (196-152)= 1lot* 44pips
ヘッジしていない方法
A: 1ロット買い（オーダー1）
B: 1ロットの売りと買いの決済 (注文2)
C: 売り注文を決済
利確。
注文1: -1lot * 50pips - 1lot * 2pips = -1lot*52pips
注文2= 1lot* 100pips - 1lot* 2pips = 1lot* 98pips
利益合計= 1ロット* (98-52)=1ロット* 46 ピップス