ご意見をお聞かせください。 - ページ 2 123456 新しいコメント jurcekmpt 2012.02.09 11:15 #11 zzuegg: うーん、私はいくつかの点でubzenとdanjpに全面的に同意することはできません。 私は、<が頻繁に起こることには同意しませんが、>, /, \, =はもっと頻繁に起こります。）もちろん、レンジ内では利益は出ませんが、上記で指摘したような戦略を実行すれば、レンジ内ではロットを増やさないことになります。勝ち目は少なく、リスクは大きく、ポジションを長時間空けておく覚悟が必要です。また、大きなギャップは戦略にとって致命的であることを覚えておいてください。 もちろん、マーチン氏は遅かれ早かれあなたの口座を閉鎖することに同意しますが、正直に言うと、口座を閉鎖しなかった人は何人いますか？慎重に取引し、賞金を引き出すと、クラッシュが起こる前に最初の預金を引き出した可能性があります。これはすべて、あなたがすぐに金持ちになろうとしないこと、初日に失っても構わないお金を持っていることを意味します。(マイティ・マルティンがあなたを襲うとき、それは素早く襲うのです。） 残念ながら、人間の脳は指数関数を想像するようにはできていない。下のスクリーンショットを見てください。出口の条件によっては、Xサインで出られるかもしれませんが、おそらく無理でしょう。この範囲は<のようには見えません。この例では20pipsのグリッドサイズを使用しています。 0.1ロットでシステムを開始した場合、最後の取引はすでに25.6ロットで、合計で51.1ロットのオープンポジションを持っています。0.1ロットで始めたことを考えると、これは非常識な量です。 もちろん、別のスタートポイントを選択すると全体が変わりますが、私がやりたかったのは、より悪いケースをお見せすることです。 こんにちは。コメントありがとうございます。 Ubzen 2012.02.09 14:56 #12 ここで、いくつかのテストをしてみましょう。2011年を選んだのは、それが私が全年間のデータを持っている最後の年だからです。最初の注文のロットサイズは0.1です。20ドルで、すべての注文をクローズします。注文は、Worse Losing Orders Firstでクローズしました。Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid.注文は全てMarket-Orders(Not-Pending)で、そのための設定をしているからだ。自分で判断してください。 Reverse Tri-Angle（逆三角形）。 Classic Gridです。 zzuegg 2012.02.09 15:25 #13 ubzen: ここで、いくつかのテストをしてみましょう。2011年を選んだのは、それが私が全年間のデータを持っている最後の年だからです。最初の注文のロットサイズは0.1です。20ドルで、すべての注文をクローズします。注文は、Worse Losing Orders Firstでクローズしました。Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid.注文は全てMarket-Orders(Not-Pending)で、そのための設定をしているからだ。自分で判断してください。 Reverse Tri-Angleです。 Classic Gridです。 Hm tought tought the < would be better performance :() dabbler 2012.02.09 18:05 #14 ubzen: ここで、いくつかのテストをしてみましょう。2011年を選んだのは、それが私が全年間のデータを持っている最後の年だからです。最初の注文のロットサイズは0.1です。20ドルで、すべての注文をクローズします。注文は、Worse Losing Orders Firstでクローズしました。Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid.注文は全てMarket-Orders(Not-Pending)で、そのための設定をしているからだ。自分で判断してください。 Reverse Tri-Angle（逆三角形）。 グラフの投稿ありがとうございます。問題をとてもうまく示してくれていますね :-) zzuegg 2012.02.10 11:05 #15 私はこれを自分でテストする必要がありました。私はオリジナルのシステムを改造して、さらに大きな指数係数を使うようにしました。 なぜ指数係数を大きくしたのでしょうか？逆三角形では、このシステムは失敗することは誰もが認めるところです。しかし、目標を下げて指数係数を上げると、システムが失敗するためにレブ・トライが持つノイズを減らすことができます。以下は、指数関数的ファクターが9の場合の結果である。 0.1 -> 0.9 -> 8.1ロットなど。グリッドサイズは100pipsです。 2001年1月1日からテストしています。 70%のドローダウンでストップなし＝即失敗というような議論があることは承知しているので、ここでは残高の30%のハードストップロスで同じテストをしている。 このように、10年間で30%のドローダウンに達したのは2回だけです。33%のドローダウンで150%の利益を得るということは、それほど悪いことではないでしょう？ 結論として、基本指数を増加させるというアプローチは非論理的に聞こえますが（リスクを増加させるため）、テストではそうではないことが示唆されています。 Ubzen 2012.02.10 11:36 #16 Zzuegg あなたは今でも私のヒーローです :).このアイディアが本当に好きなんでしょうね。でも、20万ドルの預金と44.30%のリアルドローダウン。Zzueggさん、ナノアカウントにも入れてくれませんか？ noonehastherighttojudgeanother 2012.02.10 12:13 #17 ストップロスの有無にかかわらず、他のペアはどうなんでしょうか？ GBPJPYが思い浮かびます。 他の質問ですが、成功したクローズと損失のクローズのどちらでロットを増やすのでしょうか？ その辺がよくわからないのですが。 zzuegg 2012.02.10 15:37 #18 ubzen: Zzuegg あなたは今でも私のヒーローです :).このアイディアが本当に好きなんでしょうね。でも、20万ドルの預金と44.30%のリアルドローダウン。さあ、Zzuegg、あなたはそれをナノアカウントに置くことさえできますか？ 5kの入金で良いですか？ ロット計算機能を少し変更し、底3の指数関数でも動くようにしました。また、グリッドは現在2*iATRで、完全な逆三角形をとらえないようにしています。 ストップロスの有無にかかわらず、他のペアはどうなのでしょうか？ GBPJPYが頭に浮かびます。 他の質問ですが、成功したクローズと損失のクローズのどちらでロットを増やすのでしょうか？ その辺がよく分からないのですが。 ユーロスドの良い履歴ファイルしかないので、他ではテストしていません。 現在、注文がマイナスになったときに、より高いロットサイズで逆ポジションをオープンしています。 dabbler 2012.02.10 15:40 #19 自分に対して賭けることで「ヘッジ」するというこのビジネスは奇妙です。 例えば、0.1ロットのLONGでスタートします。 相場が転換したので、0.2ロットのショート（売り）を入れます。正味のポジションは0.1ロットのショートです。ここで、この質問をしなければなりません。LONGポジションをクローズしてSHORTポジションをオープンするのが良いのか、それとも自分のポジションに対して賭けることでやっていることが良いのか？私にとって、自分自身に対して賭けることが愚か であることは自明のことです。 ヘッジされた部分だけを見てみましょう。0.1枚のLONGと0.1枚のSHORTを持っています。これらはキャンセルされます。価格変動があっても、このポジションに変化はありません。しかし、純スワップは常に 私たちに不利になります。高スワップペアでない限り、これは大きな金額にはなりませんが、それでも不利になります。従って、ポジションを長く持てば持つほど、損失は大きくなります。 次に、スプレッドコストがあります。ヘッジしたポジションを建てるときに、スプレッドを支払わなければなりません。したがって、このように自分に対して不利な賭けをすることは、経済的に意味がないと私は断言する。実際に損失を計上する必要がないように自我を落ち着かせ、オープン損失はクローズ損失ほど重要で ないように装うことができるだけです。しかし、このような自分自身に対する心理戦は、実際に実際のお金を犠牲にしているのです。 zzuegg 2012.02.10 15:48 #20 dabbler:自分に対して賭けることで「ヘッジ」するというこのビジネスは奇妙です。例えば、0.1ロットのLONGでスタートします。相場が転換したので、0.2ロットのショート（売り）を入れます。正味のポジションは0.1ロットのショートです。ここで、この質問をしなければなりません。LONGポジションをクローズしてSHORTポジションをオープンするのが良いのか、それとも自分のポジションに対して賭けることでやっていることが良いのか？私にとって、自分自身に対して賭けることが愚か であることは自明のことです。ヘッジされた部分だけを見てみましょう。0.1枚のLONGと0.1枚のSHORTを持っています。これらはキャンセルされます。価格変動があっても、このポジションに変化はありません。しかし、純スワップは常に 私たちに不利になります。高スワップペアでない限り、これは大きな金額にはなりませんが、それでも不利になります。従って、ポジションを長く持てば持つほど、損失は大きくなります。次に、スプレッドコストがあります。ヘッジしたポジションを建てるときに、スプレッドを支払わなければなりません。したがって、このように自分に対して不利な賭けをすることは、経済的に意味がないと私は断言する。実際に損失を計上する必要がないように自我を落ち着かせ、オープン損失はクローズ損失ほど重要でないように装うことができるだけです。しかし、このような自分自身に対する心理戦は、実際に実際のお金を犠牲にしているのです。テスト目的では、オープンポジションを簡単に追跡できるので、私は常にヘッジソリューションを好みます。安定した状態になったら、2つの関数を 追加すればいい。1つは現在のベッティングレベルで追跡するためのもの、もう1つはネットポジションをCloseBy()するためのものだ。 ところで、同じ口座で異なる時間枠を含む異なるシステムを取引する場合、「ヘッジ」はある種必要です。 123456 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
うーん、私はいくつかの点でubzenとdanjpに全面的に同意することはできません。
私は、<が頻繁に起こることには同意しませんが、>, /, \, =はもっと頻繁に起こります。）もちろん、レンジ内では利益は出ませんが、上記で指摘したような戦略を実行すれば、レンジ内ではロットを増やさないことになります。勝ち目は少なく、リスクは大きく、ポジションを長時間空けておく覚悟が必要です。また、大きなギャップは戦略にとって致命的であることを覚えておいてください。
もちろん、マーチン氏は遅かれ早かれあなたの口座を閉鎖することに同意しますが、正直に言うと、口座を閉鎖しなかった人は何人いますか？慎重に取引し、賞金を引き出すと、クラッシュが起こる前に最初の預金を引き出した可能性があります。これはすべて、あなたがすぐに金持ちになろうとしないこと、初日に失っても構わないお金を持っていることを意味します。(マイティ・マルティンがあなたを襲うとき、それは素早く襲うのです。）
残念ながら、人間の脳は指数関数を想像するようにはできていない。下のスクリーンショットを見てください。出口の条件によっては、Xサインで出られるかもしれませんが、おそらく無理でしょう。この範囲は<のようには見えません。この例では20pipsのグリッドサイズを使用しています。
0.1ロットでシステムを開始した場合、最後の取引はすでに25.6ロットで、合計で51.1ロットのオープンポジションを持っています。0.1ロットで始めたことを考えると、これは非常識な量です。
もちろん、別のスタートポイントを選択すると全体が変わりますが、私がやりたかったのは、より悪いケースをお見せすることです。
ここで、いくつかのテストをしてみましょう。2011年を選んだのは、それが私が全年間のデータを持っている最後の年だからです。最初の注文のロットサイズは0.1です。20ドルで、すべての注文をクローズします。注文は、Worse Losing Orders Firstでクローズしました。Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid.注文は全てMarket-Orders(Not-Pending)で、そのための設定をしているからだ。自分で判断してください。
Reverse Tri-Angle（逆三角形）。
Classic Gridです。
ここで、いくつかのテストをしてみましょう。2011年を選んだのは、それが私が全年間のデータを持っている最後の年だからです。最初の注文のロットサイズは0.1です。20ドルで、すべての注文をクローズします。注文は、Worse Losing Orders Firstでクローズしました。Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid.注文は全てMarket-Orders(Not-Pending)で、そのための設定をしているからだ。自分で判断してください。
Reverse Tri-Angleです。
Classic Gridです。
ここで、いくつかのテストをしてみましょう。2011年を選んだのは、それが私が全年間のデータを持っている最後の年だからです。最初の注文のロットサイズは0.1です。20ドルで、すべての注文をクローズします。注文は、Worse Losing Orders Firstでクローズしました。Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid.注文は全てMarket-Orders(Not-Pending)で、そのための設定をしているからだ。自分で判断してください。
Reverse Tri-Angle（逆三角形）。
私はこれを自分でテストする必要がありました。私はオリジナルのシステムを改造して、さらに大きな指数係数を使うようにしました。
なぜ指数係数を大きくしたのでしょうか？逆三角形では、このシステムは失敗することは誰もが認めるところです。しかし、目標を下げて指数係数を上げると、システムが失敗するためにレブ・トライが持つノイズを減らすことができます。以下は、指数関数的ファクターが9の場合の結果である。
0.1 -> 0.9 -> 8.1ロットなど。グリッドサイズは100pipsです。
2001年1月1日からテストしています。
70%のドローダウンでストップなし＝即失敗というような議論があることは承知しているので、ここでは残高の30%のハードストップロスで同じテストをしている。
このように、10年間で30%のドローダウンに達したのは2回だけです。33%のドローダウンで150%の利益を得るということは、それほど悪いことではないでしょう？
結論として、基本指数を増加させるというアプローチは非論理的に聞こえますが（リスクを増加させるため）、テストではそうではないことが示唆されています。
ストップロスの有無にかかわらず、他のペアはどうなんでしょうか？ GBPJPYが思い浮かびます。
他の質問ですが、成功したクローズと損失のクローズのどちらでロットを増やすのでしょうか？ その辺がよくわからないのですが。
Zzuegg あなたは今でも私のヒーローです :).このアイディアが本当に好きなんでしょうね。でも、20万ドルの預金と44.30%のリアルドローダウン。さあ、Zzuegg、あなたはそれをナノアカウントに置くことさえできますか？
5kの入金で良いですか？
ロット計算機能を少し変更し、底3の指数関数でも動くようにしました。また、グリッドは現在2*iATRで、完全な逆三角形をとらえないようにしています。
ストップロスの有無にかかわらず、他のペアはどうなのでしょうか？ GBPJPYが頭に浮かびます。
他の質問ですが、成功したクローズと損失のクローズのどちらでロットを増やすのでしょうか？ その辺がよく分からないのですが。
ユーロスドの良い履歴ファイルしかないので、他ではテストしていません。
現在、注文がマイナスになったときに、より高いロットサイズで逆ポジションをオープンしています。自分に対して賭けることで「ヘッジ」するというこのビジネスは奇妙です。
例えば、0.1ロットのLONGでスタートします。
相場が転換したので、0.2ロットのショート（売り）を入れます。正味のポジションは0.1ロットのショートです。ここで、この質問をしなければなりません。LONGポジションをクローズしてSHORTポジションをオープンするのが良いのか、それとも自分のポジションに対して賭けることでやっていることが良いのか？私にとって、自分自身に対して賭けることが愚か であることは自明のことです。
ヘッジされた部分だけを見てみましょう。0.1枚のLONGと0.1枚のSHORTを持っています。これらはキャンセルされます。価格変動があっても、このポジションに変化はありません。しかし、純スワップは常に 私たちに不利になります。高スワップペアでない限り、これは大きな金額にはなりませんが、それでも不利になります。従って、ポジションを長く持てば持つほど、損失は大きくなります。
次に、スプレッドコストがあります。ヘッジしたポジションを建てるときに、スプレッドを支払わなければなりません。したがって、このように自分に対して不利な賭けをすることは、経済的に意味がないと私は断言する。実際に損失を計上する必要がないように自我を落ち着かせ、オープン損失はクローズ損失ほど重要で ないように装うことができるだけです。しかし、このような自分自身に対する心理戦は、実際に実際のお金を犠牲にしているのです。
自分に対して賭けることで「ヘッジ」するというこのビジネスは奇妙です。
例えば、0.1ロットのLONGでスタートします。
相場が転換したので、0.2ロットのショート（売り）を入れます。正味のポジションは0.1ロットのショートです。ここで、この質問をしなければなりません。LONGポジションをクローズしてSHORTポジションをオープンするのが良いのか、それとも自分のポジションに対して賭けることでやっていることが良いのか？私にとって、自分自身に対して賭けることが愚か であることは自明のことです。
ヘッジされた部分だけを見てみましょう。0.1枚のLONGと0.1枚のSHORTを持っています。これらはキャンセルされます。価格変動があっても、このポジションに変化はありません。しかし、純スワップは常に 私たちに不利になります。高スワップペアでない限り、これは大きな金額にはなりませんが、それでも不利になります。従って、ポジションを長く持てば持つほど、損失は大きくなります。
次に、スプレッドコストがあります。ヘッジしたポジションを建てるときに、スプレッドを支払わなければなりません。したがって、このように自分に対して不利な賭けをすることは、経済的に意味がないと私は断言する。実際に損失を計上する必要がないように自我を落ち着かせ、オープン損失はクローズ損失ほど重要でないように装うことができるだけです。しかし、このような自分自身に対する心理戦は、実際に実際のお金を犠牲にしているのです。
テスト目的では、オープンポジションを簡単に追跡できるので、私は常にヘッジソリューションを好みます。安定した状態になったら、2つの関数を 追加すればいい。1つは現在のベッティングレベルで追跡するためのもの、もう1つはネットポジションをCloseBy()するためのものだ。
ところで、同じ口座で異なる時間枠を含む異なるシステムを取引する場合、「ヘッジ」はある種必要です。