モスクワ取引所、ロシア企業8社の株式先物の取引を開始 - ページ 17 1...101112131415161718 新しいコメント prostotrader 2022.04.06 17:13 #161 JRandomTrader #:当て馬ですね。でも、今のところうまくいっています。もちろん、リスクフリーでありたいとは思いますが、その方向で考えていきたいと思います。メインはMIXで、RTSはかなり少なく、Siはかなりやっています。 ところで、あなたが今のところ50/50と推測しているなら、私は55/45にするのを手伝いますよ。 以下は、スポットから先物価格の理論値を求める簡便な式である。 F = S * (1 + r * n/365) - DIV Fは理論上の先物価格です。 S - SPOT価格 r - 証券化率 n - 期限切れまでの日数 DIV - 配当金 指標を補完するものとして)5%、あなたの方向にスケールを「スイング」する必要があります。 JRandomTrader 2022.04.06 21:43 #162 prostotrader #:あ、ちなみに、ここまでで50/50の推理であれば、55/45にするのを手伝いますよ以下は、スポットから先物価格の理論値を求める簡便な式である。F = S * (1 + r * n/365) - DIVFは理論上の先物価格です。S - SPOT価格r - 証券化率n - 期限切れまでの日数DIV - 配当金指標に加え)5%程度、自分の方向にスケールを「振る」べきである。 ここでは、賞味期限までの日数も重要な役割を果たすはずです。 prostotrader 2022.04.06 23:03 #163 JRandomTrader #:ここでは、カットオフまでの日数も重要な役割を果たすはずです。 //-------------------------------------------------------------------+ // Expert Set Dividents data function | //+------------------------------------------------------------------+ void SetDivsData() { datetime cur_data = TimeTradeServer(); if(ulong(cur_data) > ulong(end_data)) { divs_val = 0.0; end_data = D'2022.03.15 18:45:00'; } } end_data = D'2022.05.27 18:45:00'; (отсечка) divs_val = 109.81; OnTick()またはOnBookEvent()またはOnTimer()において。 if(divs_val > 0.0) SetDivsData()。 JRandomTrader 2022.04.06 23:22 #164 prostotrader #:OnTick()またはOnBookEvent()またはOnTimer()において。if(divs_val > 0.0) SetDivsData()。 これは明確で、divも直接入力するのではなく、レートと日数を考慮して入力するということです。 prostotrader 2022.04.07 09:25 #165 JRandomTrader #:配当金もそのまま入れるのではなく、レートや日数も考慮してということで、はっきりしています。 長期的(配当的)には定数 なので重要ではなく、重要なのは理論上の先物価格のスポットへの依存性である。 そこで重要になるのが、有効期限までの日数です。 この指標は、理論価格と実価格の 差が何であるかを示すものである。 この差をもとに、実際の価格が「どこに行くのか」を予測 することができるのです。 Y=Fut(real)-Fut(teor)。 追加 F = S * (1 + r * n/365) - DIVの式は、株式に関する契約に対してのみ有効である。 インデックスと通貨については、その他の計算式。 JRandomTrader 2022.04.07 09:40 #166 prostotrader #:大体(配当は)一定 だから関係ない、重要なのは理論的な先物価格のスポットへの依存度だ。そこで重要になるのが、有効期限までの日数です。この指標は、理論価格と実価格の 差が何であるかを示すものである。この差をもとに、実際の価格が「どこに行くのか」を予測 することができるのです。Y=Fut(real)-Fut(teor)です。追加F = S * (1 + r * n/365) - DIVの式は、株式に関する契約に対してのみ有効である。インデックスや通貨については、他の計算式。 これを1日で一定にするのか、2ヶ月で一定にするのかは大きな違いですから、理論価格には確実に影響するはずです。 インデックスについては理解していますが、私はほとんどインデックスだけを取引しています。動きがスムーズで、スプレッドが小さく、流動性が高く、「操り人形」が少ない可能性があります。 prostotrader 2022.04.07 11:03 #167 JRandomTrader #:それを1日で一定にするのか、2ヶ月で一定にするのかは大きな違いですから、理論価格には間違いなく影響するはずです。 そんなことはどうでもいいんです。 配当金、または配当金に対する期待は、すでにスポット価格に組み込まれています。 Renat Akhtyamov 2022.04.08 12:18 #168 prostotrader #:大体(配当は)一定 だから関係ない、重要なのは理論的な先物価格のスポットへの依存度だ。そこで重要になるのが、有効期限までの日数です。この指標は、理論価格と実価格の 差が何であるかを示すものである。この差をもとに、実際の価格が「どこに行くのか」を予測 することができるのです。Y=Fut(real)-Fut(teor)。追加F = S * (1 + r * n/365) - DIVの式は、株式に関する契約に対してのみ有効である。インデックスと通貨については、その他の計算式。 試行錯誤、分析 むきん コティルの運動は、その原動機が稼ぐ方向にあり、長い間、どんな法律にも従わなかったということです。 if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0); if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0); ファイル: 3ckxf19sl2.zip 173 kb prostotrader 2022.04.08 12:55 #169 Renat Akhtyamov #:試して、分析した。むきんコティルの動きは金儲けの方向にあり、長い間どんな法律にも従わなかったということです。 if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0); if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0); FOREXですか? 追加 ここでは、株式市場とデリバティブ市場の話をしているんだ。 prostotrader 2022.04.08 13:15 #170 prostotrader #:確かに、誰かに取られることはなかった...。追加このまま "アレ "が続けば、59が見えてくるかもしれない...。 どうやら私の推測が当たったようだ...。 1...101112131415161718 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
当て馬ですね。でも、今のところうまくいっています。もちろん、リスクフリーでありたいとは思いますが、その方向で考えていきたいと思います。
メインはMIXで、RTSはかなり少なく、Siはかなりやっています。
ところで、あなたが今のところ50/50と推測しているなら、私は55/45にするのを手伝いますよ。
以下は、スポットから先物価格の理論値を求める簡便な式である。
F = S * (1 + r * n/365) - DIV
Fは理論上の先物価格です。
S - SPOT価格
r - 証券化率
n - 期限切れまでの日数
DIV - 配当金
指標を補完するものとして)5%、あなたの方向にスケールを「スイング」する必要があります。
あ、ちなみに、ここまでで50/50の推理であれば、55/45にするのを手伝いますよ
以下は、スポットから先物価格の理論値を求める簡便な式である。
F = S * (1 + r * n/365) - DIV
Fは理論上の先物価格です。
S - SPOT価格
r - 証券化率
n - 期限切れまでの日数
DIV - 配当金
指標に加え)5%程度、自分の方向にスケールを「振る」べきである。
ここでは、賞味期限までの日数も重要な役割を果たすはずです。
ここでは、カットオフまでの日数も重要な役割を果たすはずです。
OnTick()またはOnBookEvent()またはOnTimer()において。
if(divs_val > 0.0) SetDivsData()。
OnTick()またはOnBookEvent()またはOnTimer()において。
if(divs_val > 0.0) SetDivsData()。
これは明確で、divも直接入力するのではなく、レートと日数を考慮して入力するということです。
配当金もそのまま入れるのではなく、レートや日数も考慮してということで、はっきりしています。
長期的(配当的)には定数 なので重要ではなく、重要なのは理論上の先物価格のスポットへの依存性である。
そこで重要になるのが、有効期限までの日数です。
この指標は、理論価格と実価格の 差が何であるかを示すものである。
この差をもとに、実際の価格が「どこに行くのか」を予測 することができるのです。
Y=Fut(real)-Fut(teor)。
追加
F = S * (1 + r * n/365) - DIVの式は、株式に関する契約に対してのみ有効である。
インデックスと通貨については、その他の計算式。
大体(配当は)一定 だから関係ない、重要なのは理論的な先物価格のスポットへの依存度だ。
そこで重要になるのが、有効期限までの日数です。
この指標は、理論価格と実価格の 差が何であるかを示すものである。
この差をもとに、実際の価格が「どこに行くのか」を予測 することができるのです。
Y=Fut(real)-Fut(teor)です。
追加
F = S * (1 + r * n/365) - DIVの式は、株式に関する契約に対してのみ有効である。
インデックスや通貨については、他の計算式。
これを1日で一定にするのか、2ヶ月で一定にするのかは大きな違いですから、理論価格には確実に影響するはずです。
インデックスについては理解していますが、私はほとんどインデックスだけを取引しています。動きがスムーズで、スプレッドが小さく、流動性が高く、「操り人形」が少ない可能性があります。
それを1日で一定にするのか、2ヶ月で一定にするのかは大きな違いですから、理論価格には間違いなく影響するはずです。
そんなことはどうでもいいんです。
配当金、または配当金に対する期待は、すでにスポット価格に組み込まれています。
大体(配当は)一定 だから関係ない、重要なのは理論的な先物価格のスポットへの依存度だ。
そこで重要になるのが、有効期限までの日数です。
この指標は、理論価格と実価格の 差が何であるかを示すものである。
この差をもとに、実際の価格が「どこに行くのか」を予測 することができるのです。
Y=Fut(real)-Fut(teor)。
追加
F = S * (1 + r * n/365) - DIVの式は、株式に関する契約に対してのみ有効である。
インデックスと通貨については、その他の計算式。
試行錯誤、分析
むきん
コティルの運動は、その原動機が稼ぐ方向にあり、長い間、どんな法律にも従わなかったということです。
if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);
if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);
試して、分析した。
むきん
コティルの動きは金儲けの方向にあり、長い間どんな法律にも従わなかったということです。
if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);
if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);
FOREXですか?
追加
ここでは、株式市場とデリバティブ市場の話をしているんだ。
確かに、誰かに取られることはなかった...。
追加
このまま "アレ "が続けば、59が見えてくるかもしれない...。
どうやら私の推測が当たったようだ...。