モスクワ取引所、ロシア企業8社の株式先物の取引を開始 - ページ 17

[prostotrader]

JRandomTrader #:

当て馬ですね。でも、今のところうまくいっています。もちろん、リスクフリーでありたいとは思いますが、その方向で考えていきたいと思います。

メインはMIXで、RTSはかなり少なく、Siはかなりやっています。

ところで、あなたが今のところ50/50と推測しているなら、私は55/45にするのを手伝いますよ。

以下は、スポットから先物価格の理論値を求める簡便な式である。

F = S * (1 + r * n/365) - DIV

Fは理論上の先物価格です。

S - SPOT価格

r - 証券化率

n - 期限切れまでの日数

DIV - 配当金

指標を補完するものとして）5％、あなたの方向にスケールを「スイング」する必要があります。

[JRandomTrader]

prostotrader #:

あ、ちなみに、ここまでで50/50の推理であれば、55/45にするのを手伝いますよ

以下は、スポットから先物価格の理論値を求める簡便な式である。

F = S * (1 + r * n/365) - DIV

Fは理論上の先物価格です。

S - SPOT価格

r - 証券化率

n - 期限切れまでの日数

DIV - 配当金

指標に加え）5％程度、自分の方向にスケールを「振る」べきである。

ここでは、賞味期限までの日数も重要な役割を果たすはずです。

[prostotrader]

JRandomTrader #:

ここでは、カットオフまでの日数も重要な役割を果たすはずです。

//-------------------------------------------------------------------+
// Expert Set Dividents data function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetDivsData()
{
  datetime cur_data = TimeTradeServer();
  if(ulong(cur_data) > ulong(end_data))
  {
    divs_val = 0.0;
    end_data = D'2022.03.15 18:45:00';
  }
}

end_data = D'2022.05.27 18:45:00'; (отсечка)

divs_val = 109.81;

OnTick()またはOnBookEvent()またはOnTimer()において。

if(divs_val > 0.0) SetDivsData()。

[JRandomTrader]

prostotrader #:

OnTick()またはOnBookEvent()またはOnTimer()において。

if(divs_val > 0.0) SetDivsData()。

これは明確で、divも直接入力するのではなく、レートと日数を考慮して入力するということです。

[prostotrader]

JRandomTrader #:

配当金もそのまま入れるのではなく、レートや日数も考慮してということで、はっきりしています。

長期的（配当的）には定数 なので重要ではなく、重要なのは理論上の先物価格のスポットへの依存性である。

そこで重要になるのが、有効期限までの日数です。

この指標は、理論価格と実価格の 差が何であるかを示すものである。

この差をもとに、実際の価格が「どこに行くのか」を予測 することができるのです。

Y＝Fut（real）-Fut（teor）。

追加

F = S * (1 + r * n/365) - DIVの式は、株式に関する契約に対してのみ有効である。

インデックスと通貨については、その他の計算式。

[JRandomTrader]

prostotrader #:

大体（配当は）一定 だから関係ない、重要なのは理論的な先物価格のスポットへの依存度だ。

そこで重要になるのが、有効期限までの日数です。

この指標は、理論価格と実価格の 差が何であるかを示すものである。

この差をもとに、実際の価格が「どこに行くのか」を予測 することができるのです。

Y＝Fut（real）-Fut（teor）です。

追加

F = S * (1 + r * n/365) - DIVの式は、株式に関する契約に対してのみ有効である。

インデックスや通貨については、他の計算式。

これを1日で一定にするのか、2ヶ月で一定にするのかは大きな違いですから、理論価格には確実に影響するはずです。

インデックスについては理解していますが、私はほとんどインデックスだけを取引しています。動きがスムーズで、スプレッドが小さく、流動性が高く、「操り人形」が少ない可能性があります。

[prostotrader]

JRandomTrader #:

それを1日で一定にするのか、2ヶ月で一定にするのかは大きな違いですから、理論価格には間違いなく影響するはずです。

そんなことはどうでもいいんです。

配当金、または配当金に対する期待は、すでにスポット価格に組み込まれています。

[Renat Akhtyamov]

prostotrader #:

大体（配当は）一定 だから関係ない、重要なのは理論的な先物価格のスポットへの依存度だ。

そこで重要になるのが、有効期限までの日数です。

この指標は、理論価格と実価格の 差が何であるかを示すものである。

この差をもとに、実際の価格が「どこに行くのか」を予測 することができるのです。

Y＝Fut（real）-Fut（teor）。

追加

F = S * (1 + r * n/365) - DIVの式は、株式に関する契約に対してのみ有効である。

インデックスと通貨については、その他の計算式。

試行錯誤、分析

むきん

コティルの運動は、その原動機が稼ぐ方向にあり、長い間、どんな法律にも従わなかったということです。

         if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);

         if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);

[prostotrader]

Renat Akhtyamov #:

試して、分析した。

むきん

コティルの動きは金儲けの方向にあり、長い間どんな法律にも従わなかったということです。

         if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);

         if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);

FOREXですか？

追加

ここでは、株式市場とデリバティブ市場の話をしているんだ。

[prostotrader]

prostotrader #:

確かに、誰かに取られることはなかった...。

追加

このまま "アレ "が続けば、59が見えてくるかもしれない...。

どうやら私の推測が当たったようだ...。