Вот упрощенная формула теоретической цены фьючерса от спота - Биржевой трейдинг

prostotrader 2022.04.06 17:13 #161

JRandomTrader #:

Угадайка - это да. Но пока работает. Хотя, конечно, без риска хочется, в эту сторону буду думать.

Основное сделано на MIX, на RTS сильно меньше, а на Si совсем чуть-чуть.

Да, кстати, коль скоро у Вас, пока, угадайка т.е 50/50, помогу, чтобы было 55/45

Вот упрощенная формула теоретической цены фьючерса от спота

F = S * (1 + r * n/365) - DIV

F - торетическая цена фьючерса

S - Цена СПОТ

r - Ставка ЦБ

n - кол-во дней до экспирации

DIV - Дивиденты

Должно процентов на 5 "качнуть" весы в Вашу сторону (как дополнение к Вашим индикаторам).

Обсуждение статьи "Что такое Как определить максимальную/минимальную РАЗРЕШЕННУЮ Стратегия при которой можно

JRandomTrader 2022.04.06 21:43 #162

prostotrader #:

Да, кстати, коль скоро у Вас, пока, угадайка т.е 50/50, помогу, чтобы было 55/45

Вот упрощенная формула теоретической цены фьючерса от спота

F = S * (1 + r * n/365) - DIV

F - торетическая цена фьючерса

S - Цена СПОТ

r - Ставка ЦБ

n - кол-во дней до экспирации

DIV - Дивиденты

Должно процентов на 5 "качнуть" весы в Вашу сторону (как дополнение к Вашим индикаторам).

Тут ещё и кол-во дней до отсечки должно бы играть.

prostotrader 2022.04.06 23:03 #163

JRandomTrader #:

Тут ещё и кол-во дней до отсечки должно бы играть.

//-------------------------------------------------------------------+
// Expert Set Dividents data function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetDivsData()
{
  datetime cur_data = TimeTradeServer();
  if(ulong(cur_data) > ulong(end_data))
  {
    divs_val = 0.0;
    end_data = D'2022.03.15 18:45:00';
  }
}

end_data = D'2022.05.27 18:45:00'; (отсечка)

divs_val = 109.81;

В OnTick() или OnBookEvent() или OnTimer() делаем:

if(divs_val > 0.0) SetDivsData();

JRandomTrader 2022.04.06 23:22 #164

prostotrader #:

В OnTick() или OnBookEvent() или OnTimer() делаем:

if(divs_val > 0.0) SetDivsData();

Это понятно, я про то, что дивы должны бы тоже входить не прямо, а с учётом ставки и к-ва дней.

prostotrader 2022.04.07 09:25 #165

JRandomTrader #:

Это понятно, я про то, что дивы должны бы тоже входить не прямо, а с учётом ставки и к-ва дней.

По большому счету (дивиденты) это не важно, т.к это константа, важна зависимость теоретической цены фьючерса от спота,

Вот тут и важны дни до экспирации.

Этот индикатор должен показывать какова разница между теоретической и реальной ценой.

На основании этой разницы можно прогнозировать куда "пойдет" реальная цена.

Y = Fut(real) - Fut(teor);

Добавлено

Формула F = S * (1 + r * n/365) - DIV валидна только для контрактов на акции,

для индексов и валюты, другие формулы.

Как определить максимальную/минимальную РАЗРЕШЕННУЮ Обсуждение статьи "Что такое Скальпинг в классическом арбитраже

JRandomTrader 2022.04.07 09:40 #166

prostotrader #:

По большому счету (дивиденты) это не важно, т.к это константа, важна зависимость теоретической цены фьючерса от спота,

Вот тут и важны дни до экспирации.

Этот индикатор должен показывать какова разница между теоретической и реальной ценой.

На основании этой разницы можно прогнозировать куда "пойдет" реальная цена.

Y = Fut(real) - Fut(teor);

Добавлено

Формула F = S * (1 + r * n/365) - DIV валидна только для контрактов на акции,

для индексов и валюты, другие формулы.

Получить эту константу через день или через два месяца - большая разница, так что это точно должно влиять на теоретическую цену.

Про индексы понятно, но я как раз почти только индексами и торгую - плавнее ходят, меньше спреды, больше ликвидность, потенциально меньше "кукловодность".

20 лотов на 100 тестер советника Параболоид инженера Гарина

prostotrader 2022.04.07 11:03 #167

JRandomTrader #:

Получить эту константу через день или через два месяца - большая разница, так что это точно должно влиять на теоретическую цену.

Не имеет значения.

Дивиденты, или ожидание дивидентов уже заложены в цену спота.

Renat Akhtyamov 2022.04.08 12:18 #168

prostotrader #:

По большому счету (дивиденты) это не важно, т.к это константа, важна зависимость теоретической цены фьючерса от спота,

Вот тут и важны дни до экспирации.

Этот индикатор должен показывать какова разница между теоретической и реальной ценой.

На основании этой разницы можно прогнозировать куда "пойдет" реальная цена.

Y = Fut(real) - Fut(teor);

Добавлено

Формула F = S * (1 + r * n/365) - DIV валидна только для контрактов на акции,

для индексов и валюты, другие формулы.

пробовал, анализировал

рыбы нет

что подтверждает только одно - движение котира происходит в сторону заработка его двигающего и уже давно не слушается никаких законов

if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);

if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);

Файлы:

3ckxf19sl2.zip 173 kb

Новая версия MetaTrader 4 Индикаторы: Новостной индикатор Urdala_News Элитные показатели :)

prostotrader 2022.04.08 12:55 #169

Renat Akhtyamov #:

пробовал, анализировал

рыбы нет

что подтверждает только одно - движение котира происходит в сторону заработка его двигающего и уже давно не слушается никаких законов

if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);

if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);

Это ФОРЕКС ?

Добавлено

Здесь, уважаемый, разговор про Фондовый и Срочный рынки.

prostotrader 2022.04.08 13:15 #170

prostotrader #:

Ну точно кто-то не выдержал...

Добавлено

если так и дальше "дело пойдет", то и 59 можем увидеть...

Похоже мои предположения сбываются...

Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 17