理論から実践へ。第2部 - ページ 98

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Evgeniy Chumakov:


今回もありがとうございました今、このスレッドでは建設的な対話が行われています。クリエイティブな考えはたくさんあるのですが、どのようにアプローチするのが正しいのか、知識がないのです。

ユージン フォーラムの参加者の多くに興味を持たせることができましたね。これを使って、一緒に課題解決にアプローチしていくのです。でも...写真が信頼できる場合のみ。検証可能なものになるということです。つまり、他の誰でも、計算と構築、特にヒストグラムを繰り返すことができるようになるのです。そうすれば、得られた結果が再現可能かどうかを調べることができます。キーワードは「再現性」です。そのためには、データの出所、対象範囲(サンプル)、などなど、常に正確に把握しておく必要があります。科学論文では、このような情報は「実験の説明」の部分にまとめて記載されることが多い。再現性を確認するためです。結果の再現性がなければ、エビデンスベースドワークの意味がありません。
 
分布密度よりもエントロピーを見たほうがいいんじゃないでしょうか。予測可能性を求めるなら
 
Aleksei Stepanenko:

ゼンヤ、好きです。簡単なEAを作成し、例えば、上昇の波を登録したら買い（または売り）、下降の波を登録したら反転させる。そして、全期間を通じて最も利益が出る最小ステップの値をオプティマイザーで求めます。

しかし、その後、ある年は利益が停滞し、ある年は減少し、ある年は増加している、という図式が得られる。全期間の動きの大きさの中央値を選んだが、その中に別のベストなジグザグ波長の大きさの期間があることがわかった。つまり、長さの中央値は常に変化していますが、その変化は急激ではありません。何年も持つことができる。問題は、期間を同じ価格行動のセグメントに分割してくれるツールをどう見つけるかです。

中央値の長さのダイナミクスに注目するとか？本当にスムーズなら。
私は、価格そのもののダイナミクスから、価格行動の基準を好みます。レベル、ボラティリティの平均化など、さまざまなスケールのものがあります。
オプティットでCDのパラメータを取得するのは、かなりのタイムラグがあります。ドミトリエフスキーのMO後のボットは、小節の刻みだけでなく、季節・時間的な要因もリンクしています。
 
Maxim Dmitrievsky:
分布密度よりもエントロピーを見たほうがいいんじゃないでしょうか。予測可能性を求めるなら

例えば、前の膝への依存性を調べたり、後の2つの膝の関節長分布のエントロピーを考えるときに、意味をなすかもしれない。SBのコピュラの相関や理論的なものからの乖離も参考にすることができる。一次元の連続分布に対するエントロピーは、数学的な戯言に過ぎないと私は思っています。離散分布の結合エントロピー（情報量）には実用的な価値がある。

 
Evgeniy Chumakov:


今回もありがとうございました今、このスレッドでは建設的な対話が行われています。クリエイティブな考えはたくさんあるのですが、どのようにアプローチするのが正しいのか、知識がないのです。

お願いします、できることはシェアします。

 

膝の中央値について言えば、SBの理論値であるz0*(1+ln(2))と比較することも有効である。

四分位範囲とその中央値との比率、SBの理論値との比較も興味深いかもしれない。

 
Vladimir:
ユージン フォーラムの参加者の多くに興味を持たせることができましたね。使ってみてください。それらは、あなたが質問にアプローチするのを一緒に助けてくれるでしょう。でも...あなたの写真が信頼できる場合のみ。検証可能なものになるということです。つまり、他の誰でも、計算と構築、特にヒストグラムを繰り返すことができるようになるのです。そうすれば、得られた結果が再現可能かどうかを調べることができます。キーワードは「再現性」です。そのためには、データの出所、対象範囲(サンプル)、などなど、常に正確に把握しておく必要があります。科学論文では、このような情報は「実験の説明」の部分にまとめて記載されることが多い。再現性を確認するためです。結果の再現性がなければ、エビデンスベースドワークの意味がありません。


何が言いたいのかわからない。

 
Evgeniy Chumakov:


なぜそんなことを書いたのか理解できない。 誰が何を望んでいるのか、私は何を邪魔しているのだろう。

妨げるのは、具体性のなさです。例えば、この「ZZステップ100pips（5桁）のEURUSDの場合、以下のようなヒストグラムが得られました」というのは、どのように確認すればいいのでしょうか？どうすれば再現性を期待できるのか。

どこで、どのようなデータを、どのような期間で、どのようなジグザグを選択し、ピッチ以外のパラメータはどのようなものだったのか。この情報がないことが、あなたの計算を繰り返そうとする人たちの前に（無意識のうちに）立ちはだかる障害になっているのです。

 
Vladimir:

具体性がないことが障害になっている。どのように確認するかというと、例えば、この「EURUSDでZZステップが100pips（5桁）の場合、以下のようなヒストグラムが得られました：。どうすれば再現できるのでしょうか？

どこで、どのようなデータを、どのような期間で、どのようなジグザグを選択し、ピッチ以外のパラメータはどのようなものだったのか。この情報がないことが、あなたの計算を再現しようとする人たちに（知らず知らずのうちに）障害を与えているのです。


その中に、「このような絵を私の後に繰り返し描いてください」と書かれていたのでしょうか？

OKです。

ZigZagは1つのパラメータ-Step=100pipsを5桁で 指定します。

シンボル - EURUSD

期間については、ファイルの最後の日付を見て、私はそれ以上の履歴をダウンロードしていない。


リピートしますか？それとも、ただ話をしたいだけ？

 
Alexander_K2:

またカモにされる。

SBの増分のシリーズで2つの規則性がロシア語で説明されています。

1.これらの増分の総和の集合は常に正規分布を形成する

2.SBは原点から遠ざかる傾向にある。そして、平均的に、実現がMO＝初期基準点をもたらすとすれば、特定の実現が常に収益機会をもたらすことになる。

Alexander_K2：

このウィザードを覚えています。下克上アリョーシャの忠実な友人であり、仲間である。しかし、だからといってカモにされることはない。

なぜ失礼になるのか？アレクセイ・ボンダレンコは、モスクワのミニ・ヘッジファンドに勤めていたのですが、その後アメリカへ渡り、刑務所に入ったんです。3回くらいやりとりしたかな、昔、私がまだ駆け出しの頃に。当時は頭が良かったようですが、今の基準で言えば子供の遊びです。

SBには文明的な 方法で対処しよう 。

私は すぐに アマチュア愛好家の間で 注意してください 、SBでお金を稼ぐというテーマは、実際にはいくつかの人々が手放すことはありませんと永久運動機械を作成し、エネルギー保存則を回避するためのアイデアは、それが正常で あっても 、 最初のダブルでmangelingaleと人々、そして強く関与し、常識に反して、それは古典的なトレーダーの偏差値 です。ところで、 ニュートンの伝記を読んでみると、彼は最後まで錬金術師で、それが好き だった、 それだけ で 、株式市場 でも 感情を投機して いた 、 知性と妄想はしばしば 一緒になる ものだ。


と言うわけ ですね。

1.このような増加の和の集合は、常に正規分布を形成する。

重複する セットが ない 場合は、明らかにイエス です。 しかし、それは私たちに何を与えてくれるのでしょうか？ 私たちが 取引するのは勾配ではなく、合計です。勾配については、ME （合計、窓は関係 ない）は 収束しますが、合計については、初期 （集計） 系列と 同様に予測不可能な ものなのです。 以下の増分の合計を 予測 することは できないので、トレンドトレードは できない。 どの窓でも手口は予測できないので、逆張りトレードはできない。自己相関の 季節性などから、より装飾的なもの （あらゆる種類の「市況」等）まで、 「ハイレベル」な統計の根拠は なく、 手口をキャッチ することはできないのです。 興味深い統計はすべて非定常である。

2.SBは原点から遠ざかる傾向にある。そして、平均的には、実現はMO＝最初の基準点を与えるが、特定の実現は常に稼ぎの機会を与えるのである。

ここでいう「 具体的な実現」とは 、 増分リターンのことなのか、それともアグリゲート （価格）のことなのか、 よく わからない。 何が予測できて、何が取引できるのかを知る必要があります。 例を挙げてください。 サンプルの一部が、遡及的に、幻のパターンを含んでいたり、傾向的であったり、横ばいであったり、季節的であったりすることは明らかである。それが私たちに何の役に立つのか？次に何が起こるか 予測できないこと、これが 最大の ポイントです。 : )

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